Индикатор Gelium_COT (TradeStation).

Скачать.

Описание.

Индикатор Gelium_COT.
Индикатор Gelium_COT отображает еженедельные данные о позициях фьючерсных трейдеров (Commitments Of Traders), которые собираются со вторника по вторник и публикуются раз в неделю на сайте комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC.

В файле COT.xlsx данные всех трейдеров делятся на три основные категории: хеджеры (Hedgers), крупные спекулянты (Large) и мелкие спекулянты (Small). Так же есть данные по объему открытого интереса (Open Interest). Для объективного анализа желательно анализировать раздельно длинные и короткие позиции той или иной группы трейдеров.

Для примера рассмотрим данные индикатора для евро. На рисунке далее, синяя кривая - общий объем длинных позиций крупных спекулянтов, красная кривая - общий объем коротких позиций. Синие вертикальные столбики гистограммы выше нулевого уровня  - увеличение объема длинных позиций, ниже нулевого уровня - уменьшение объема длинных позиций. Красные вертикальные столбики гистограммы выше нулевого уровня  - уменьшение объема коротких позиций, ниже нулевого уровня - увеличение объема коротких позиций:

gelium_cot

Краткий анализ возможных причин изменений объемов позиций крупных спекулянтов:
  1. Резкое увеличение объема коротких позиций, вызванное входами по среднесрочной модели "Третья волна" вниз. Далее постепенное последовательное сокращение объема наращивания коротких позиций.
  2. Фиксация прибыли (резкий рывок красного столбика вверх). То есть, профессионалы выходили с рынка, закрывая короткие позиции.
  3. Окончание нисходящего тренда и разворот вверх на новостях. Видно, что рост евро привел к массовому сокращению коротких позиций при движении тренда против них. Однако наращивания длинных позиций не произошло, так как тренд был обусловлен инсайдерской информацией (новости).
  4. Достижение целевого уровня. Фиксация прибыли по длинным позициям не наблюдается, так как крупные спекулянты тренд пропустили.
Анализируя показатели индикатора, можно заметить достаточно интересные моменты:
  • По вертикальным столбикам гистограммы можно видеть, сколько трейдеров вошло и вышло профессионально, а сколько входили по тренду с запаздыванием и в итоге упустили прибыль.
  • Данные хеджеров носят хаотичный характер, не имеющий отношения к спекулятивной торговле. Каждые три месяца часть контрактов закрывается без переоткрытия. На Форекс закрытие фьючерсных контрактов никак не влияет. Не мудрено, ведь больше 90% контрактов - это пари без поставки.
  • Достаточно хорошо заметна игра крупных спекулянтов по основным торговым моделям. Чаще всего входят и выходят либо по моделям, либо с запаздыванием по тренду. На опережение мало кто догадывается работать. В большинстве своем вовремя закрывают позиции очень редко, существенно проигрывая закрытию позиций на отработке целевых уровней.
  • Мудрость "фьючерсной" толпы явно отсутствует. В свое время никто из спекулянтов не догадался работать долгосрочно по трендам, обусловленным ставками. Никто существенно не работал на обвале, вызванном репатриацией активов в 2008-2009.
  • Мелкие спекулянты работают заметно хуже крупных спекулянтов. Достаточно часто видно, как влазят в конце движения, как их выносит с рынка на развороте тренда.

Параметры индикатора.

Параметр Назначение
p_ATComment Параметр для ввода любого текста. Нужен только для того, чтобы при работе со списком прикрепленных к графику индикаторов, вам было бы понятно, свойства какого из индикаторов вы в итоге будете редактировать.
p_ExcelFile Путь и имя файла с данными в формате Excel (xlsx).
p_ExcleSheet Имя рабочего листа, который содержит данные. По умолчанию используется результат, возвращаемый функцией GetSymbolName.
p_ExcelVisible Флаг показа окна Excel: 1 - показывать окно Excel, 0 - не показывать.
p_Hedgers Флаг отображения общей позиции хеджеров: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_Hedgers_Delta Флаг отображения изменения общей позиции хеджеров за неделю на гистограмме: 0 - не показывать, > 0 показывать. Значение p_XXX_Delta используется как множитель для отображаемого показателя. Это сделано для того, чтобы было удобно одновременно отображать на графике общий объем позиций и изменение объема позиций за неделю. Без дополнительного множителя столбики гистограммы будут очень маленькие по сравнению с общим объемом позиций.
p_Hedgers_Dspl Если включен параметр отображения p_XXX_Delta, то параметр p_XXX_Dspl указывает, на сколько баров назад надо сдвинуть столбик гистограммы. Такой сдвиг нужен для того, чтобы столбики гистограммы можно было расположить рядом, без наложения друг на друга.
p_Hedgers_Long Флаг отображения общей длинной позиции хеджеров: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_Hedgers_Long_Delta Флаг отображения изменения общей длинной позиции хеджеров за неделю на гистограмме.
p_Hedgers_Long_Dspl Флаг сдвига столбика на гистограмме.
p_Hedgers_Short Флаг отображения общей короткой позиции хеджеров: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_Hedgers_Short_Revers Флаг зеркального отображения кривой индикатора: 1 - переворачивать график относительно нулевой оси, 0 - не переворачивать.
p_Hedgers_Short_Delta Флаг отображения изменения общей короткой позиции хеджеров за неделю на гистограмме.
p_Hedgers_Short_Dspl Флаг сдвига столбика на гистограмме.
p_LargeSpec Флаг отображения общей позиции крупных спекулянтов: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_LargeSpec_Delta Флаг отображения изменения общей позиции крупных спекулянтов за неделю на гистограмме.
p_LargeSpec_Dspl Флаг сдвига столбика на гистограмме.
p_LargeSpec_Long Флаг отображения общей длинной позиции крупных спекулянтов: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_LargeSpec_Long_Delta Флаг отображения изменения общей длинной позиции крупных спекулянтов за неделю на гистограмме.
p_LargeSpec_Long_Dspl Флаг сдвига столбика на гистограмме.
p_LargeSpec_Short Флаг отображения общей короткой позиции крупных спекулянтов: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_LargeSpec_Short_Revers Флаг зеркального отображения кривой индикатора: 1 - переворачивать график относительно нулевой оси, 0 - не переворачивать.
p_LargeSpec_Short_Delta Флаг отображения изменения общей короткой позиции крупных спекулянтов за неделю на гистограмме.
p_LargeSpec_Short_Dspl Флаг сдвига столбика на гистограмме.
p_Small_Traders Флаг отображения общей позиции мелких спекулянтов: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_Small_Traders_Delta Флаг отображения изменения общей позиции мелких спекулянтов за неделю на гистограмме.
p_Small_Traders_Dspl Флаг сдвига столбика на гистограмме.
p_Small_Traders_Long Флаг отображения общей длинной позиции мелких спекулянтов: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_Small_Traders_Long_Delta Флаг отображения изменения общей длинной позиции мелких спекулянтов за неделю на гистограмме.
p_Small_Traders_Long_Dspl Флаг сдвига столбика на гистограмме.
p_Small_Traders_Short Флаг отображения общей короткой позиции мелких спекулянтов: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_Small_Traders_Short_Revers Флаг зеркального отображения кривой индикатора: 1 - переворачивать график относительно нулевой оси, 0 - не переворачивать.
p_Small_Traders_Short_Delta Флаг отображения изменения общей короткой позиции мелких спекулянтов за неделю на гистограмме.
p_Small_Traders_Short_Dspl Флаг сдвига столбика на гистограмме.
p_Open_Interest Флаг отображения открытого интереса: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_Open_Interest_Delta Флаг отображения изменения открытого интереса за неделю на гистограмме.
p_Open_Interest_Dspl Флаг сдвига столбика на гистограмме.
p_ZeroLevel Флаг отображения нулевого уровня на гистограмме: 1 - показывать, 0 - не показывать.
p_SkipRows Число пропускаемых с начала файла с данными строк.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.