Торговая модель "Консолидация".

История изменений

18.11.2011  Добавлено рассмотрение примера особенностей проведения линий модели.

Торговая модель "Консолидация" для продажи:

Модель Консолидация.

Правила определения модели "Консолидация" для работы вниз по графику (продажа):
  • Экстремум s2 выше s1.
  • Экстремум r1 выше r2.
  • Экстремум r2 выше r3.
Торговая модель "Консолидация" для покупки:

Модель Консолидация.

Правила определения модели "Консолидация" для работы вверх по графику (покупка):
  • Экстремум s2 выше s1.
  • Экстремум s3 выше s2.
  • Экстремум r1 выше r2.
Особенности определения и использования модели:
  1. В качестве целевого уровня наиболее часто используются размерность движения, внутри которого расположена модель консолидации. На рисунке выше это размерность r1 - s2 = 503 пункта. На первом рисунке статьи это размерность r3 - s2 = 243 пункта, обусловленная долгим периодом развития модели, комбинацией дневных баров (gp_Days) и резким снижением цены к долгосрочному восходящему уровню поддержки. Рекомендую так же изучить долгосрочные модели консолидации, так как они позволяют занимать очень выгодные долгосрочные позиции.

  2. Точкой входа может служить пробитие уровня поддержки/сопротивления или вход ниже/выше дня при условии малого внутридневного диапазона или малого диапазона двух дней, как это показано на индикаторе gp_Days в первом примере.

  3. Если экстремум r1 равен r2 (рисунок 2) "для покупки", экстремум s2 равен s1 (рисунок 1) "для продажи". Модели будут иметь аналогичные правила, только уровень сопротивления будет горизонтальным?

    В этом случае вы получите другую модель - треугольник, по которому работают в направлении пробития горизонтального уровня поддержки/сопротивления.

  4. В качестве стопа среднесрочных моделей оптимален стоп для импульсных пробитий уровня поддержки/сопротивления. Для внутридневных моделей стоп можно устанавливать ниже/выше уровня поддержки/сопротивления, либо использовать оптимальный стоп, который вычисляется в ходе правильной оптимизации стратегии. Вычисляемый в ходе оптимизации стоп позволяет получить большую доходность.

  5. Иногда встречается ложное пробитие модели "Консолидация":

    Ложное пробитие модели Консолидация.


    В таких случаях имеет смысл продолжить работу по модели "Консолидация" и не учитывать образование экстремума после ложного пробития для расчета целевого уровня.

  6. Во время обсуждения торговой ситуации на форуме возникло предположение, что на золоте формируется модель консолидации. Нижний уровень восходящей поддержки можно было провести двумя способами – красная и зеленая линия:



    Визуально модель похожа на консолидацию. Однако против такого сценария выступают следующие факторы:
    1. Мы имели восходящий тренд в 1215 пунктов и откат в размере 666 пунктов. Откат чуть больше 50%. Следовательно, тренд в 1215 не может быть основанием для консолидации, так как его размерность почти в два раза больше отката.
    2. Угол восходящей линии поддержки намного больше угла нисходящего уровня сопротивления. Что свидетельствует о силе тренда и возможной сильной волатильности против возможной нисходящей тенденции.
    3. В рассматриваемой модели, в качестве экстремумов, используются уровни, которые цена не достигал за день до и за день после установки экстремума. Поэтому в таких случаях для проведения линий желательно использовать аналогичные экстремумы.
    На следующий день уровень поддержки был протестирован следующим образом:



    Смотрите, как трейдеры реагировали на касание цены красной и зеленой линии. Зеленая линия не работала. От красной линии трейдеры покупали и потом она была пробита вниз. Это значит, что работала красная линия.

    Для того чтобы работать по модели консолидации, у нас есть экстремумы E1, E2, E3, но нет экстремума E4, который цена бы не достигала за день до E4 и день после E4. То есть, хорошей модели консолидации пока нет. И судя по реакции на пробой уровня поддержки, трейдеры не готовы продавать золото в больших объемах, так как хорошей модели пока нет.

    Проводить уровень поддержки через минимум текущего дня для больших моделей нельзя, так как таким образом можно менять уровень каждый день, входить на его пробитии и получать серию убыточных сделок из-за того, что работа идет по не сформированной модели.

    Дальнейшее развитие события показало, что формируется трехволновая модель вниз:



    Если входить первый раз в расчете на пробитие восходящего уровня поддержки, то первая позиция будет закрыта с убытком. Вход по трехволновой модели будет прибыльным:

Примеры.

Консолидация.





Консолидация.




Формируется модель консолидации:



Если открывать позицию на прорыве уровня поддержки, первый вход будет выбит:



Если использовать внутридневной вход, то можно было войти вниз на опережение, войдя по внутридневной модели "Третья волна" вниз:



В этом случае позиция была бы открыта до прорыва по большой модели:



Если обратить внимание на внутридневную динамику, можно увидеть, что в районе 1419.3 образовался локальный уровень поддержки:



Цель модели консолидации находится достаточно далего от среднесрочного уровня поддержки в районе 1321. В этой ситуации уровень 1419.3 можно рассматривать как среднюю точку. В этом случае целевой уровень будет в районе 1350, ближе к среднесрочному уровню поддержки, в районе которого могут найтись покупатели, использующие размещение стопов ниже уровня поддержки.





Консолидация.



Вход по модели "Консолидация" при пробитии уровня сопротивления:

Консолидация.

Консолидация.



Первый вход по модели "Консолидация" осуществлялся на опережение при подходе к уровню сопротивления:

Консолидация.

Если бы курс пробил вверх уровень сопротивления 1679.5, мы бы открыли длинную позицию. Продажа на опережение была оправдана тем, что мы имели три вершины каждая ниже предыдущей, на евро формировалась нисходящая модель "Третья волна" вниз:

Консолидация.

Поскольку движения курса золота в последние месяцы очень сильно зависели от доллара, а доллар в данное время укреплялся против всех валют с формированием сильной модели ослабления евро, падение курса золота было достаточно вероятно, чтобы оправдать вход на опережение.

Консолидация.

За счет большего соотношения цели к стопу для второго входа стоимость пункта становится больше, чем для первого входа. За счет этого получается больший доход. Оба входа имели технические основания для входа в рынок, поэтому обе позиции должны были открываться, так как входы осуществлялись по одной модели, но по двум разным сигналам. Такой подход актуален не только для модели "Консолидация", но и для других моделей.



Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.



Консолидация.

Работать с такими короткими целями можно, но более выгодно работать с большими целями. В данном случае целью был уровень сопротивления 1.5996. Вы можете видеть как цена резко отскочила от этого уровня из-за фиксации прибыли.



Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.



Второго апреля 2002 года курс GBP/USD быстро пробивает четко обозначенный уровень сопротивления. Стоп в размере 30 пунктов позволяет получить хорошее соотношение стопа к лимиту.



Рассмотрим недельный график:



Консолидация с потенциальной целью в 1144 пункта обеспечивает итоговое соотношение стопа к лимиту как 1:38 (Profit Factor = 38). По ходу тренда было несколько моментов с откатами и задержкой роста, которые пробивались с возможностью входа с короткими стопами:









И хотя курс не дошел 100 пунктов до целевого уровня, выход на пробитии локального уровня поддержки обеспечивал достаточно хорошую прибыль:







Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.

Консолидация.



Перепечатка авторских материалов сайта без указания ссылки на
сайт Gelium.net запрещена.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.