Разработка и настройка стратегий (советников).



История изменений

17.08.2016  Материал переработан.
19.01.2016  Первая публикация.

Введение.

Торговля на Форекс популярна уже более 20 лет. За это время накоплена статистика результатов торговли огромного числа трейдеров, согласно которой бессистемная торговля на Форекс, да в общем-то и на других рынках, обречена на провал. Для успеха на Форекс у трейдера должна быть стратегия, которая эксплуатирует известные закономерности рынка. Такая стратегия должна доказывать свою состоятельность как на истории котировок, так и во время тестовой реальной торговли.

Сообщество трейдеров придумало бесконечное число бесполезных стратегий, которые на истории котировок покажут вам прибыль и сольют во время реальной торговли. Если вы хотите использовать для заработка механическую или ручную стратегию, вам крайне важно понять следующие моменты:
  1. Какие сигналы для сделок эксплуатируют фундаментальные особенности рынка, а какие просто делают подгонку сделок под прошлую историю котировок без опоры на фундаментальные закономерности. Простая подгонка приводит к тому, что незначительные изменения динамики рынка делают подогнанную стратегию убыточной.

  2. Как избежать переподгонки под кривую, чтобы во время реальной торговли стратегия была устойчивой к будущим изменениям рынка, которых не было в прошлом. Переподгонка может показать максимальную прибыль на прошлой истории в ущерб устойчивости стратегии в будущем. В итоге хорошая стратегия при неправильной настройке принесёт убытки. А могла бы принести прибыль.

  3. Как настроить стратегию так, чтобы правильно учесть комиссионные издержки и издержки во время расчётов исполнения ордеров. Ошибка в расчётах может сделать прибыльную на бумаге стратегию, убыточной во время реальной торговли.
Далее мы рассмотрим все эти моменты, чтобы вы могли осознанно и грамотно выбрать стратегий из уже имеющихся готовых стратегий в сети или создать свою собственную торговую стратеги для Форекс.

Фундаментальные закономерности рынка как основа сигналов стратегий.

Хорошо формализованная и настроенная торговая стратегия - залог успеха Форекс-трейдера. Стратегия может быть, как запрограммирована, так и детально расписана по шагам для дальнейшей самостоятельной торговли. При любом подходе для стратегии потребуются сигналы для открытия и закрытия позиции. Хорошие сигналы будут эксплуатировать неслучайные повторяющиеся события. Плохие сигналы будут подстраиваться под кривую, эксплуатируя статистические артефакты. Переподгонка под кривую стратегии с плохими сигналами рано или поздно приведет к потере депозита.

Число долгосрочных работающих закономерностей на рынке не бесконечно. В силу этого и число принципиально отличающихся хороших сигналов так же не бесконечно. Чтобы найти наилучшие сигналы, рассмотрим основные группы участников рынка и выделим закономерности, порождаемые их деятельностью:
  1. Клиенты рынка, которые совершают валютообменные операции по мере возникновения необходимости. Действия клиентов форексного обменника невозможно предсказать, но они дают предсказуемый результат: создают волатильность, которая выражается в колебаниях цен. Например, когда на рынке профессионалы ждут выхода важных новостей и до их публикации воздерживаются от торговли, больший вклад в волатильность делают клиенты форексного обменника. В такие времена волатильность рынка снижается и курс может долго колебаться в относительно малых диапазонах 150-300 пунктов Fоrexite неделями.

    Отсюда мы берем первую закономерность: в нейтральных экономических условиях рынок имеет колебания, которые могут восприниматься как тренды или откаты, которые обусловлены действиями клиентов форексного обменника, но колебания эти непредсказуемы. То есть, мы не можем предсказать время или размерность колебаний, но можем использовать статистику для вычисления средних размерностей колебаний.

    В статье "Как заработать на Форекс" рассмотрен заработок на лохах. Наиболее популярный инструмент лоховодов – это сеточные стратегии с Мартингейлом. Сеточники эксплуатируют первую закономерность – становятся против тренда, наращивают позицию до тех пор, пока не произойдет откат и не будет получена прибыль. Это эквивалентно игре в казино с наращиванием ставок. Но отличие заключается в том, что когда лоховод становится против сильного безоткатного тренда, он сжигает весь свой депозит, но не теряет полученную с лохов прибыль. Полученный с лохов доход позволяет продолжать окучивать следующую партию лохов. Тем не менее, в основе сеточной стратегии лежит повторяющаяся закономерность, которая позволяет сначала разогнать счет, затем его уничтожить.

    Вернемся к клиентам форексного обменника. Оговорка «в нейтральных условиях» предполагает, что есть и другие условия. Такими условиями могут быть фундаментальные изменения экономики, которые порождают устойчивое во времени превышение спроса на тот или иной актив. В итоге на графиках мы видим тренд, с превалирующим либо ростом, либо снижением.

    Вторая закономерность: во время действия сильных фундаментальных факторов клиенты форексного обменника вносят свой вклад в развитие превалирующего среднесрочного или долгосрочного тренда.

  2. Профессиональные трейдеры – это тоже клиенты форексного обменника, но с одним очень существенным «но». Профессионалы стремятся получать прибыль за счет прогнозирования изменения цен. В силу этого их действия синхронизируются через общую историю котировок и достаточно общий новостной фон. Что в итоге приводит к синхронному усиленному воздействию на скорость изменения цен.

    Пока на рынке торгую профессионалы, будет актуальна третья закономерность: в точках синхронизации профессионалов скорость изменения цен в заданном направлении будет возрастать, либо будет снижать скорость движения цен против действий профессионалов вплоть до разворота рынка в нужную профессионалам сторону.

  3. Хозяева рынка – это Центробанки, которые могут контролировать границы валютных колебаний и оказывать значительное влияние на колебания национальной валюты. С созданием картеля ЦБ-6 через подписание соглашения о валютных свопах, все основные валютные пару взяты под контроль ЦБ-6.

    Четвертая закономерность: граница валютных коридоров могут быть установлены и озвучены ЦБ.
Итак, у нас есть четыре стабильно повторяющихся закономерности:
  1. Клиенты форексного обменника создают волатильность.
  2. Во времена действия сильных фундаментальных факторов клиенты форексного обменника поддерживают среднесрочный или долгосрочный тренд.
  3. Профессионалы оказывают автоматически синхронизирующееся воздействие на изменение цен.
  4. ЦБ могут устанавливать границы валютных коридоров. Эта же информация используется профессионалами для синхронизации с действиями ЦБ.
За рамками этих четырех закономерностей колебания цен являются для постороннего наблюдателя случайным процессом. Таким образом, история котировок это результат случайных и неслучайных событий. Задача трейдера использовать неслучайные события с пользой для себя.

Любая торговая стратегия должна иметь ответ на следующие вопросы:
  1. При наступлении каких событий должна быть открыта позиция?
  2. Какой должен быть объем позиции?
  3. При наступлении каких событий позиция должна быть закрыта?
За выбор объема позиции отвечает методика управления капиталом. Подробно тема управления капиталом рассмотрена в статье  "Методы управления капиталом".

Для открытия позиции должен быть сигнал, который обеспечит удержание позиции достаточное время для получения прибыли. Следовательно, необходимо не только определить направление, но и уровень стопа, который позволит удержать позицию. То есть, нам мало знать, куда будет тренд. Нам надо знать, что есть какая-то из закономерностей, работающая на нас.

Рассмотрим, какие закономерности могут помочь открыть позицию:
  1. Волатильность клиентов форексного обменника.

    Эта закономерность полезна только сеточникам, которые всегда работают против тренда до отката или уничтожения депозита. Для долгосрочной стабильной торговли эта закономерность нам не подходит.

  2. Фундаментальный среднесрочный или долгосрочный тренд.

    Эта закономерность подходит. Можно войти в направлении рынка с большим стопом, на откате или импульсе по тренду с малым стопом в расчете на продолжение тренда.

  3. Действия профессиональных трейдеров.

    Здесь нам достаточно выделить наиболее распространенные на графиках и наиболее популярные ценовые модели, которые используют профессионалы и использовать их в качестве сигналов для входов. К таким закономерностям относятся пробои уровней поддержки/сопротивления, входы в направлении импульсов, входы по наиболее популярным моделям (консолидация, третья волна, голова и плечи и так далее). Популярные в трейдерском сообществе искажающие индикаторы в теории так же могут давать сигналы для входа, но их эффективность будет намного ниже за счет сложности самосинхронизации торговых систем на базе таких индикаторов. Чем проще, тем лучше – это принцип определяет доходностью на рынке.

  4. Действия ЦБ по ограничению колебаний валютных курсов.

    Здесь можно действовать в направлении вербальных и реальных интервенция ЦБ на импульсах, в расчете на сохранение среднесрочной или долгосрочной тенденции. Но даже краткосрочные импульсы интервенция сами по себе могут быть прибыльны.
Для стопа мы можем использовать:
  1. Среднестатистические размерности фиксированных стопов.
  2. Стопы с учетом коэффициента волатильности ("volatility-based stop"). Как правило, такие стопы эффективны для стратегий, адаптивных к текущему уровню волатильности.
  3. Уровни поддержки/сопротивления, располагая стоп ниже/выше уровней в расчете на входы профессионалов при подходе цены к уровню.
Для закрытия позиции должен быть сигнал, который обеспечит возможность получения прибыли. В отличие от открытия позиции, нет нужды беспокоиться о том, куда цена не должна пойти, чтобы не выбило стоп. Нужно позаботиться только о том, чтобы выход был максимально эффективным.

В качестве сигнала для закрытия позиции должны быть основания, которые свидетельствуют о том, что тенденция может изменить свое направление. Не обязательно таким сигналом должен быть вход в противоположном направлении, так как не все входы имеют достаточную рентабельность. Но если для смены тенденции есть основания, позиция должна быть закрыта.

В качестве сигналов для закрытия позиции мы можем использовать следующие закономерности:
  1. Волатильность клиентов форексного обменника.

    Если есть сигнал возможного разворота, можно закрыть позицию сразу по рыночной цене или подождать отката в направлении позиции, используя статистику средних колебаний. Например, в StopRT используются средние значения откатов для закрытия позиции.

    В качестве фиксированных лимитов так же могут использоваться средние размерности движений.

  2. Фундаментальный среднесрочный или долгосрочный тренд.

    Если произошли значительные изменения фундаментального плана, скорость движения против позиции может быть достаточно большой, чтобы был смысл выйти по рынку. Признаками правильности такого решения могут быть частые импульсы против открытой позиции.

  3. Действия профессиональных трейдеров.

    Любые сигналы на вход в направлении против позиции могут использоваться как основание для закрытия позиции. Кроме этого, фиксация прибыли профессионалами так же может быть таким сигналом, так как откат во время фиксации прибыли может быть значительным и привести в итоге к смене среднесрочного направления. Это происходит потому, что когда профессионалы закрывают позиции и ждут возможности для следующего входа, на рынке остаются только клиенты обменника и, вследствие этого, непредсказуемая волатильность.

  4. Действия ЦБ по ограничению колебаний валютных курсов.

    Против реальных интервенций ЦБ нет смысла торговать. Это эквивалентно плевкам против ветра. В случае заговаривания рынка представителями ЦБ и прочей болтовней этого плана, стоит подождать и посмотреть на реакцию рынка. Она либо будет сильной и тогда лучше закрыть позицию, либо будет вялой и останется в рамках непредсказуемой волатильности форексного обменника. В этом случае не стоит торопиться.
Выше мы рассмотрели хорошие сигналы для открытия и закрытия позиций. Теперь мы можем отличить хорошую стратегию от плохой. Для примера, рассмотрим несколько примеров плохих стратегий:
  1. Открытие позиции в понедельник в 11:00 против тенденции последней недели с целью 10 пунктов и стопом 200 пунктов.

    Чем плоха эта стратегия?

    В качестве входа используется случайная точка входа, которая не относится к закономерностям, являясь статистическим артефактом. Такая стратегия имеет хорошие шансы на провал.

  2. Открытие позиции вверх, когда трижды сглаженный магический лохастик вырос выше 50, переворот позиции вниз, когда этот же индикатор опускается ниже 50.

    Чем плоха эта стратегия?

    В качестве входа используется точка входа, вероятность использования которой большим числом профессионалов стремится к нулю. Стопа и лимита у этой стратегии вообще нет, поэтому эффективность стратегии не определяется вообще никакими закономерностями.
Достаточно часто у новичков возникает вопрос: как происходит синхронизация профессионалов и почему в итоге работают основные модели теханализа? Чтобы процесс формирования и отработки модели был более понятен, рассмотрим следующий график цен:


Внимательно рассмотрите график и неспешно подумайте над следующим вопросом: какое торговое решение и на основании каких соображений вы могли бы спрогнозировать на основании этого графика?

Подумали?

На графике выше убраны опорные экстремумы. Без них соотнести трендовые движения и получить представление о наибольшей вероятности развития дальнейших событий невозможно. Если рассматривать отдельные отрезки видимых движений, то становится ясно, что спрогнозировать будущую волатильность внутри следующего движения так же невозможно. Принимать какие-то торговые решения просто на основании волатильности внутри движений самостоятельно мы не можем. Для этого нужны расчеты и статистика. Наше зрение просто не заточено для решения таких задач.

Возвращаем на график опорные экстремумы:


Теперь становится видно, как формировалась среднесрочная модель «Третья волна» вниз, в каких зонах можно было открывать позиции с размещением стопов выше/ниже уровней поддержки/сопротивления.

Приведенный выше пример должен помочь вам понять следующее: наше зрение хорошо приспособлено для соотнесения между собой экстремумов и весьма поверхностного сравнения волатильности внутри трендовых движений. Поэтому проще всего работать с моделями, которые строятся на базе использования экстремумов. А вот для использования волатильности, необходима механическая стратегия с соответствующими расчетами. Например, импульсные стратегии нуждаются в обязательном программировании и расчетах.

Теперь разберем пошагово показанную на картинке выше модель:


На приведенной выше картинке мы видим уровень сопротивления 1.3484 и уровень поддержки 1.2972. При подходе цены к уровню поддержки 1.2972, в зоне BUY ZONE  покупатели будут искать точки входа вверх, размещая стопы ниже поддержки 1.2972, в расчете на возврат курса в район уровня сопротивления или выше. Продавцы будут искать точки входа ниже уровня поддержки 1.2972 в SELL ZONE, так как срабатывание стопов покупателей может обеспечить нисходящий импульс вниз. Наличие импульса позволяет входить с меньшим стопом, что увеличивает итоговую доходность сделки.

Схожая ситуация будет происходить и в районе уровня сопротивления 1.3484. При подходе к уровню сопротивления 1.3484 продавцы будут входить в зоне SELL ZONE, размещая стопы выше уровня сопротивления, в расчете на снижения курса в район уровня поддержки или ниже. Покупатели будут искать возможность покупки выше уровня сопротивления в зоне BUY ZONE, так как срабатывание стопов продавцов может обеспечить восходящий импульс вверх. Наличие импульса позволяет входить с меньшим стопом, что увеличивает итоговую доходность сделки.

В данном примере уровни поддержки/сопротивления являются начальными, так как нет более ранних аналогичных уровней для соотнесения. Поэтому вероятность пробоя вверх или вниз равна. В такой ситуации часть игроков будет выжидать более сильного сигнала для открытия позиций.

Дальнейшее развитие событий:


В зоне BUY ZONE произошли покупки и курс поднялся в район зоны SELL ZONE, при подходе к которой в свою очередь произошли продажи. В итоге образовываются новые среднесрочные уровни поддержки/сопротивления:


Работа с уровнями поддержки/сопротивления и зонами покупки/продажи далее будет происходить так же, как и в предыдущем случае. Однако комбинация экстремумов соответствует модели «Консолидация». Наличие общеизвестной модели привлечет гораздо больше трейдеров, так как уже есть игроки, которые имеют позиции и держат стопы в районе экстремумов. Так же есть игроки, которые захотят сыграть как на сохранении курса внутри модели, так и на ее пробое вверх или вниз.

Дальнейшее развитие событий:


Уровень поддержки 1.2999 ночью пробивается вниз. Нисходящее ночное движение и отскок вверх происходят достаточно быстро. Модель «Консолидация» формально пробита вниз, но нисходящее движение сразу развитие не получает. Предыдущий уровень поддержки 1.2972 не выбит. Покупатели со стопами ниже 1.2972 успешно защитили свои стопы. Защита уровня поддержки 1.2972 со стопом в районе 30 пунктов Fоrexite и отскоком вверх на 240 пунктов Fоrexite дает ProfitFactor > 6 или скромные 600% на сделку. Здесь уместно обратить внимание трейдеров на то, что сверхприбыли на Форекс получаются не только за счет умения спрогнозировать рынок, но и за счет умения организовать хороший ProfitFactor на сделку.

Дальнейший рост вверх с продажами в районе SELL ZONE уровня сопротивления 1.3383 приведет к формированию модели «Третья волна» вниз.

Дальнейшее развитие событий:


В районе уровня сопротивления 1.3383 происходят продажи с дальнейшим пробоем уровня поддержки 1.299 и развитием нисходящего тренда согласно модели «Третья волна» вниз.

Надеюсь, пошаговый разбор формирования модели дает достаточное представление новичкам о том, как и почему работают основные модели теханализа. Если что-то все же не понятно, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях к материалу.

Для самостоятельного поиска закономерностей на графиках, рекомендую придерживаться следующей схемы действий:
  1. Распечатка и исследование долгосрочных графиков. Долгосрочные графики дадут вам представление о том, что вообще происходило с тем или иным активом. Появится представление о том, что возможно и нормально для того или иного актива.
    Распечатка графиков обязательна! Только на бумаге вы сможете соотносить различные участки истории между собой. Глядя на монитор, вы просто физически не сможете проделать всю необходимую работу.
  2. Распечатка и исследование среднесрочных графиков. Такое исследование даст вам представление о среднесрочных моделях. Возможно, для построения торговой стратегии вам этого будет достаточно.

  3. Распечатка и исследование внутридневных графиков. Если вам будет интересна более частая торговля внутри дня, придется напечатать и исследовать достаточно большой объем внутридневных графиков. Не экономьте на бумаге. Печать окупится сторицей. А вот экономия на бумаге аукнется во время реальной торговли.
После исследования графиков и выделения интересной ценовой модели, вы должны понять следующее: как действуют профессиональные трейдеры, размещая стопы, лимиты или входя по рынку, чтобы обеспечивать долгосрочную рентабельность во время торговли по выбранной вами модели. Если вы не понимаете, как они действуют и как в итоге происходит синхронизация, следовательно, у вас нет модели для хорошей торговой стратегии и вам снова стоит засесть за распечатки.

Итак, мы рассмотрели основные закономерности, которые могут использоваться в качестве сигналов для хороших стратегий. Мой опыт и опыт других трейдеров свидетельствуют, что перечисленных выше закономерностей более чем достаточно для создания хороших стратегий.

Наиболее популярные и надёжные сигналы стратегий честных трейдеров:
  • Входы в направлении внутридневных импульсов.
  • Входы в направлении пробоев среднесрочных уровней поддержки/сопротивления.
  • Входы в направлении развития основных моделей теханализа.
Большинство этих сигналов подробно рассматриваются в соответствующих материалах этого сайта. Популярные у лоховодов сеточные стратегии с Мартингейлом я принципиально не рассматриваю по этическим соображениям.

Настройка стратегии с целью минимизации опасности переподгонки под кривую.

Цель тренировки.


Алгоритмы настройки стратегии.


Исполнение отложенных ордеров на истории котировок.

 

Настройка платформ.

Оптимизация производительности.

 

Оценка показателей стратегии.

Продолжение следует...


 

Перепечатка авторских материалов сайта без указания ссылки на
сайт Gelium.net запрещена.

Gelium.net | 2000-2019 | © All rights reserved.