Ленивое моделирование как стиль торговли.


История изменений

15.07.2018  Дополнение: ленивое моделирование 2016 и долгосрочное моделирование.
09.07.2018  Дополнение 1.
02.07.2018  Первая публикация.

Вступление.

Представьте себе очень ленивого трейдера, которому не интересен рынок Форекс. Даже не трейдера, а инвестора, так как трейдеры всегда увлекаются тем, чем торгуют, и не торгуют тем, что им не интересно. Представим себе очень ленивого инвестора, которые добавил в свой портфель для диверсификации самые популярные валютные пары и выбрал для торговли самые простые методики теханализа. А чтобы не платить лишние комиссии увлекающимся и порой жадным в плане комиссий управляющим, инвестор сам мониторил рынок, выделяя на это 10-20 минут в день. Да и то, не каждый день.

Представили?

Теперь попробуем пофантазировать, как бы мог торговать ленивый инвестор в прошлом.

Сразу предвижу возражения, что постфактум всё видно очень хорошо, а по ходу дела всё видится не так. И там, где обычный инвестор сделает одну сделку, увлекающийся трейдер сделает пять сделок. Возражения отчасти верные, но лишь отчасти. Давайте не будем спешить с возражениями и рассмотрим самые очевидные торговые решения прошлых лет. А после этого уже в комментариях желающие напишут свои возражения.

Ленивое моделирование 2017.

Рассмотрим сделки 2017-го года в хронологическом порядке для самых популярных валютных пар. Начнём с самой популярной валютной пары EUR/USD.

Долгосрочный график EUR/USD за 2017 год на базе истории Forexite:


Среднесрочные графики:


На графике выше мы видим открытие долгосрочной сделки покупки по модели "Третья волна" с большим стопом 100 пунктов Fоrexite. Вход в лонг на пробое при безоткатном росте более 300 пунктов Forexite потребует либо большой "ленивый" стоп, либо серию входов с малыми стопами. Естественно, зачем ставить короткие стопы при ленивом инвестировании в таких условиях?


Кладём в копилку профит 565 пунктов Fоrexite.


На скриншоте выше мы видим пробой консолидации вниз и вход по небольшой модели "Третья волна" вниз в направлении целевого уровня консолидации. Кладём в копилку примерно 400 пунктов Fоrexite.


До конца года больше не было хороших моделей. Итого EUR/USD за год принёс 1065 пунктов Fоrexite по трём очевидным и ленивым сделкам.

Всего три сделки? Да вы издеваетесь! Какой нормальный трейдер перенесёт такое унижение и бездействие целый год? Правильно, никакой. Поэтому так торговать сможет только очень ленивый инвестор, которому не интересен риск, не нужен адреналин, да и на сам Форекс плевать по большому счёту.

Долгосрочный график GBP/USD за 2017 год на базе истории Forexite:


Среднесрочные графики:


Небольшая консолидация приносит в копилку примерно 270 пунктов Fоrexite.

Следующий вход хорошо будет виден на дневном графике:


Долгосрочная консолидация приносит профит в размере 850 пунктов Fоrexite для входа со стопом 100 пунктов Fоrexite.


До конца года больше ничего толкового не было. Две сделки в 2017 году по фунту принесли в копилку примерно 1120 пунктов Fоrexite.

Долгосрочный график USD/JPY за 2017 год на базе истории Forexite:


Среднесрочные графики:


Небольшая модель "Третья волна" вниз приносит в копилку примерно 350 пунктов Fоrexite.


Небольшая консолидация приносит профит в размере 200 пунктов Fоrexite для входа со стопом 50 пунктов Fоrexite.



До конца года больше ничего толкового не было. Две сделки в 2017 году принесли в копилку примерно 500 пунктов Fоrexite.

И последней рассмотрим четвёртую пару USD/CHF, которая по старинке считается одной из самых популярных и не относится к более рискованной экзотике.



За весь год была всего одна толковая сделка по модели "Консолидация", которая принесла в копилку примерно 350 пунктов Fоrexite.

Более рискованные и слабо прибыльные экзотические валютные пары типа USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD или золото с его полётами и проскальзываниями - это инструменты для творческих и активных трейдеров, а не ленивых инвесторов. Поэтому для ленивого моделирования вполне хватает четверки самых популярных и ликвидных пар.

Теперь посмотрим, что мог бы заработать ленивый инвестор в 2017 году со своими жалкими семью сделками за год при разных уровнях риска. Чтобы не было сильно обидно, в список сделок добавим пару убыточных. Ведь трудно поверить, что можно так лениво просто тупо собирать профит. Все мозг себе вывихивают, стараются, а лентяи просто торгуют самые простые решения. Да еще и без лосей. Нет, так не пойдёт, пару лосей точно надо добавить.

Риск 5% депозита в отдельной сделке:



Риск 10% депозита в отдельной сделке:



Риск 15% депозита в отдельной сделке:


Напомню, порядок сделок для риска оптимальной долей роли не играет.

Что мы видим в итоге? Без суеты и без лишнего риска, можно было заработать сумасшедшие 240-1900% процентов годовых!

Предвижу ряд возражений:
  • "Такие удачные обстоятельства были только в 2017 году".

    Ошибаетесь, посмотрите другие годы. Прибыльность в другие годы бывает на порядки выше, просто несравнимо выше.

  • "Всё хорошо видно постфактум, а вот по ходу дела даже ленивый инвестор нашёл бы куда встрять".

    Нет проблем. Графики выше приведены. Найдите куда можно встрять, если не искать приключения на свою голову. Свои возражения напишите в комментариях. Если они будут оправданы, я исправлю материал статьи.
Давайте ради интереса посмотрим, сколько надо совершить убыточных сделок, чтобы в итоге вместо 1900% получить 100% годовых:

Риск 15% депозита в отдельной сделке:


Чтобы получить в итоге всего лишь 112% годовых нужно совершить 16 убыточных сделок. Надо очень "постараться", чтобы при ленивом моделировании умудриться уничтожить прибыль таким трудолюбивым способом и в итоге остаться с жалкими 112% годовых, о которых многие могут только мечтать.

Ленивое моделирование 2016.

После первой публикации и отзывов решил всё же добавить скриншоты для 2016 года и скриншоты долгосрочных моделей. Желающие поискать модели самостоятельно могут сразу перейти к выводу.
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить бесплатный доступ к скрытому тексту.

Регистрация вас ни к чему не обязывает. По бесплатным регистрациям, комментариям и реакции на рассылки я вижу насколько интересна посетителям публикуемая информация, на что стоит тратить время в первую очередь, а что можно отложить или нужно переделать.
Подведём итоги 2016 года.

Риск 5% депозита в отдельной сделке:



Риск 10% депозита в отдельной сделке:



Риск 15% депозита в отдельной сделке:


Вполне приличный доход, если учесть минимум суеты, который нужен при ленивом моделировании. При желании, число сделок легко можно было увеличить в два-три раза, но если торговать лениво, нужно смириться как с отсутствием суеты и дополнительного риска, так и с отсутствием сверхдоходов в несколько тысяч процентов каждый год.

Долгосрочное ленивое моделирование для ленивых ленивцев.

И на последок рассмотрим долгосрочные графики и попробуем представить, как бы торговали самые ленивые ленивцы.


Рассмотрим долгосрочные графики евро на базе истории Forexite с 2000 года:
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить бесплатный доступ к скрытому тексту.

Регистрация вас ни к чему не обязывает. По бесплатным регистрациям, комментариям и реакции на рассылки я вижу насколько интересна посетителям публикуемая информация, на что стоит тратить время в первую очередь, а что можно отложить или нужно переделать.
Доходность для евро могла бы составить:


Рассмотрим долгосрочные графики фунта:
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить бесплатный доступ к скрытому тексту.

Регистрация вас ни к чему не обязывает. По бесплатным регистрациям, комментариям и реакции на рассылки я вижу насколько интересна посетителям публикуемая информация, на что стоит тратить время в первую очередь, а что можно отложить или нужно переделать.
Доходность для фунта могла бы составить:


Когда делал скриншоты, забыл проверить параметры стратегии. Скриншоты переделывать не буду, так как принципиально сути сделок это не меняет.

Рассмотрим долгосрочные графики иены:
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить бесплатный доступ к скрытому тексту.

Регистрация вас ни к чему не обязывает. По бесплатным регистрациям, комментариям и реакции на рассылки я вижу насколько интересна посетителям публикуемая информация, на что стоит тратить время в первую очередь, а что можно отложить или нужно переделать.
Доходность для фунта могла бы составить:


Долгосрочные графики швейцарского франка, металлов, индексов желающие могут исследовать самостоятельно. Не буду отнимать эту возможность. Там есть очень много интересных моментов, которые приятно будет найти и исследовать самостоятельно.

Как мы можем видеть, не каждый год есть долгосрочные сделки на любой валютной паре. Портфель из нескольких валют даёт достаточно сделок для получения хорошего дохода. Во время кризиса сделок было мало. Тем не менее, долгосрочное ленивое моделирование может быть как отдельным стилем торговли, так и дополнением к среднесрочной торговле.

Вывод.

Увлечённые и активные трейдеры стремятся проявлять максимум творческой активности, которая приносит эмоции и может быть удовлетворение, но... Для получения хорошего дохода всё это не очень-то и нужно. Достаточно быть ленивым и отрешенным, чтобы получать хороший доход, которым мало кто может похвастаться среди активных трейдеров.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.