Восходящий и нисходящий тренд.

История изменений

10.09.2014  Материал перекомпонован перед дополнением и переработкой.
11.03.2012  Материал переработан и дополнен.

Тренд, в переводе с английского, - это устойчивая во времени тенденция. Для рынка понятие тренда включает так же ценовое измерение. В зависимости от целей, преследуемых трейдером, параметры определения тренда различны и всегда субъективны. Например, для скальпера, ставящего своей целью движение более 10-15 пунктов, трендом будет движение более 30-45 пунктов. Для трейдера, торгующего среднесрочные тренды, будут интересны движения более 150 или 300 пунктов.

Минимальная величина целевого тренда, обеспечивающего рентабельность торговли, зависит от размера стопов, числа возможных входов по одному сигналу открытия позиции, рентабельному соотношению среднего объема прибыли к среднему объему убытков (ProfitFactor). Например, если торговля осуществляется по среднесрочной модели со стопом 50 пунктов и рентабельный ProfitFactor >= 3, то интерес будут вызывать тренды размерностью более 50*3=150 пункта. Если учесть, что вход в середине тренда - это очень хороший вход, то минимальная размерность целевого тренда составит более 150*2=300 пунктов. Аналогичным образом можно подойти к вычислению размера целевого тренда для входа на опережение со стопом в 100 пунктов и рентабельным ProfitFactor => 3. В этом случае минимальная рентабельная размерность целевого тренда будет 100*3=300 пунктов. Добавляем к этой величине отступ в 100 пунктов для входа на опережение и получаем размерность целевого тренда 300+100=400 пунктов. То есть, для работы на опережение со стопом в 100 пунктов нас будут интересовать тренды 400 и более пунктов.

Конечно, нет никакого прока увидеть наличие тренда после того, как цена прошла 300 пунктов и тренд имеет все шансы на окончание. Поэтому минимальный размер тренда стоит устанавливать равным или меньшим от половины размерности целевого тренда. В этом случае изменение направления трендового индикатора будет указывать либо на откат, либо на возможную смену текущего тренда. Например, если в случае среднесрочной торговли нас интересуют тренды в районе 300 пунктов, то шаг индикатора Gelium_Trend в 140-160 пунктов будет достаточно информативен для того, чтобы обратить внимание на возможную смену направления тренда.

Для того чтобы на графике выделить откаты и трендовые движения, размер второго трендового индикатора надо увеличить так, чтобы он был больше размерности максимального отката, который по торговой методике не считается сменой тренда. Например, задав шаг второго трендового индикатора в 240 пунктов, а первого в 160 пунктов, с помощью индикатора Gelium_Trend мы сможем увидеть на истории целевые тренды и откаты:

trend-gbp

По временным критериям тренды можно разделить на внутридневные, среднесрочные и долгосрочные. Внутридневные тренды - это тренды, начинающиеся и заканчивающиеся, в подавляющем большинстве случае, внутри дня. Очень редко внутридневная модель реализовывается за два дня или дольше. Среднесрочные тренды - это тренды, длящиеся более двух дней. К долгосрочным трендам можно отнести тренды, которые развиваются в среднем более 30 дней.

Для основных валют среднесрочный тренд имеет среднюю размерность в районе 500 пунктов, долгосрочные тренды имеют размерность более 1000 пунктов. Эти цифры не являются неким догматом веры, однозначно указывающим на то, как относится к существующей тенденции. Отношение к торговле определять должна торговая стратегия. Согласно правилам стратегии должны приниматься решения о том, что считать в рамках конкретного субъективного системного подхода трендом и как реагировать на наличие или отсутствие целевого тренда.

Например, если стратегия использует пирамидинг для реинвестирования в течение тренда гарантированно полученной прибыли, то параметр порога тренда позволит принимать решение об открытии дополнительных позиций. Однако точное значение порога определяется на этапе настройки стратегии, а не исходя из неких статистических или субъективных представлений о том, что считать трендом. Если на этапе настройки для стратегии минимальная размерность тренда для начала реинвестирования 500 пунктов, то трендом для такой стратегии будет любое движение => 500 пунктов.

Выводы.

Правильное понимание текущей рыночной тенденции позволяет значительно увеличить шансы на успех, так как движения в направлении тренда больше откатов. Действуя в направлении тренда, можно получать сверхприбыли и вовремя воздерживаться от слишком рискованных решений. Используя откаты против основного тренда, можно увеличить прибыль, осуществляя пирамидинг.

Вопросы и комментарии посетителей сайта:

Можете порекомендовать способ определения текущего тренда без искажающих индикаторов? Особенно интересно было бы, если бы вы это сделали на примере нынешней ситуации с евродолларом.

Подлинное наличие или отсутствие тренда можно констатировать лишь задним числом. Однако для принятия конкретных торговых решений все равно приходится идти на какой-то риск, предполагая, что в данный момент на рынке присутствует некая конкретная формация (аптренд, даунтренд, коридор). Как вы советуете это делать? И советуете ли вообще вы это делать? Может быть лучше ограничиться предложенным вами способом расчета целей при пробитии ключевых уровней и не заморачиваться попытками определить какое-то преимущественное направление на ценовом графике?

Рассмотрим текущую ситуацию с EURUSD:

Текущий тренд EURUSD.

Как вы можете видеть, в данное время, существует долгосрочный нисходящий тренд. Три среднесрочных тренда, направленных против основного тренда, имеют возрастающий размер. Участок, отмеченный прямоугольником, свидетельствует о торможении нисходящей тенденции. С фундаментальной точки зрения, снижение курса EURUSD связано с проблемами Греции, решение которых на некоторое время достигнуто. Отсрочка греческого дефолта вызвала резкий скачок цены с разрывом в последние дни.

Пока нет четких технических и фундаментальных сигналов разворота долгосрочного тренда. Поэтому имеет смысл работать либо в направлении основного тренда, либо дождаться формирования бокового тренда. Уровень поддержки, состоящий из двух экстремумов, уже сформирован. Второй экстремум для уровня сопротивления будет в районе максимума предпоследнего среднесрочного восходящего тренда размерностью 381 пункт.

Часто трейдеры не довольны тем, что направление основного тренда становится понятно тогда, когда половина или большая часть движения тренда уже пройдены. Такое недовольство побуждает трейдеров искать точку разворота тренда заранее. В итоге, рано или поздно, они теряют депозит, нарываясь на долгосрочный тренд, длящийся не один месяц. Кто же вытерпит столько времени отсутствие точек разворота текущего тренда, который вот-вот должен кончиться?

Хочется посоветовать трейдерам: не стремитесь разворачивать рынок своими позициями. Сверхприбыли приносят как раз долгосрочные тренды. Можно пропустить 50% долгосрочного тренда из-за отсутствия сигналов для входа, чтобы затем сделать весьма хорошую прибыль на оставшихся 50%. Зачем гоняться за движениями 50-150 пунктов или стремиться найти точку разворота, прощупывая рынок методом открытия убыточных позиций, если можно пропустить часть тренда, убедиться в наличии долгосрочной тенденции и открыть позиции с целями 400-2500 пунктов? Попутно реинвестируя прибыль и наращивая объем открытой позиции:

Текущий тренд EURUSD.

Неуверенность в своих навыках и боязнь упустить прибыль, побуждают нетерпеливых трейдеров спешить. Рынок же вознаграждает тех, кто умеет ждать и действовать вовремя. Вспомним любимую поговорку Шерлока Холмса: «терпение Ватсон, терпение».

Для души и разума.

Религиозная женщина сказала Мастеру, что утром была на исповеди.
-  Не могу поверить, что ты можешь совершить тяжкий грех, - ответил ей на это Мастер. - В чем же ты исповедовалась?
-  Как-то я поленилась пойти на проповедь в воскресенье, еще я когда-то поругалась с садовником. А однажды я выпроводила свою свекровь из дому на целую неделю.
-  Но это произошло пять лет назад, не так ли? С тех пор ты наверняка уже исповедовалась.
-  Да, исповедовалась. Но я делаю это опять и опять. Мне просто нравится вспоминать это.


Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.