Почему работают основные модели теханализа?

История изменений

23.08.2016  Материал выделен в отдельную статью.

Достаточно часто у новичков возникает вопрос: почему же все-таки работают основные модели теханализа? Чтобы процесс формирования и отработки модели был более понятен, разберемся как синхронизируются действия профессиональных трейдеров.

Рассмотрим следующий график цен:


Внимательно рассмотрите график и неспешно подумайте над следующим вопросом: какое торговое решение и на основании каких соображений вы могли бы спрогнозировать на основании этого графика?

Подумали?

На графике выше убраны опорные экстремумы. Без них соотнести трендовые движения и получить представление о наибольшей вероятности развития дальнейших событий невозможно. Если рассматривать отдельные отрезки видимых движений, то становится ясно, что спрогнозировать будущую волатильность внутри следующего движения так же невозможно. Принимать какие-то торговые решения просто на основании волатильности внутри движений самостоятельно мы не можем. Для этого нужны расчеты и статистика. Наше зрение просто не заточено для решения таких задач.

Возвращаем на график опорные экстремумы:


Теперь становится видно, как формировалась среднесрочная модель «Третья волна» вниз, в каких зонах можно было открывать позиции с размещением стопов выше/ниже уровней поддержки/сопротивления.

Приведенный выше пример должен помочь вам понять следующее: наше зрение хорошо приспособлено для соотнесения между собой экстремумов и весьма поверхностного сравнения волатильности внутри трендовых движений. Поэтому проще всего работать с моделями, которые строятся на базе использования экстремумов. А вот для использования уровней волатильности, необходима механическая стратегия с соответствующими расчетами. Например, импульсные стратегии нуждаются в обязательном программировании и расчетах.

Теперь разберем пошагово показанную на картинке выше модель:


На приведенной выше картинке мы видим уровень сопротивления 1.3484 и уровень поддержки 1.2972. При подходе цены к уровню поддержки 1.2972, в зоне BUY ZONE  покупатели будут искать точки входа вверх, размещая стопы ниже поддержки 1.2972, в расчете на возврат курса в район уровня сопротивления или выше. Продавцы будут искать точки входа ниже уровня поддержки 1.2972 в SELL ZONE, так как срабатывание стопов покупателей может обеспечить нисходящий импульс вниз. Наличие импульса позволяет входить с меньшим стопом, что увеличивает итоговую доходность сделки.

Схожая ситуация будет происходить и в районе уровня сопротивления 1.3484. При подходе к уровню сопротивления 1.3484 продавцы будут входить в зоне SELL ZONE, размещая стопы выше уровня сопротивления, в расчете на снижения курса в район уровня поддержки или ниже. Покупатели будут искать возможность покупки выше уровня сопротивления в зоне BUY ZONE, так как срабатывание стопов продавцов может обеспечить восходящий импульс вверх. Наличие импульса позволяет входить с меньшим стопом, что увеличивает итоговую доходность сделки.

В данном примере уровни поддержки/сопротивления являются начальными, так как нет более ранних аналогичных уровней для соотнесения. Поэтому вероятность пробоя вверх или вниз равна. В такой ситуации часть игроков будет выжидать более сильного сигнала для открытия позиций.

Дальнейшее развитие событий:


В зоне BUY ZONE произошли покупки и курс поднялся в район зоны SELL ZONE, при подходе к которой в свою очередь произошли продажи. В итоге образовываются новые среднесрочные уровни поддержки/сопротивления:


Работа с уровнями поддержки/сопротивления и зонами покупки/продажи далее будет происходить так же, как и в предыдущем случае. Однако комбинация экстремумов соответствует модели «Консолидация». Наличие общеизвестной модели привлечет гораздо больше трейдеров, так как уже есть игроки, которые имеют позиции и держат стопы в районе экстремумов. Так же есть игроки, которые захотят сыграть как на сохранении курса внутри модели, так и на ее пробое вверх или вниз.

Дальнейшее развитие событий:


Уровень поддержки 1.2999 ночью пробивается вниз. Нисходящее ночное движение и отскок вверх происходят достаточно быстро. Модель «Консолидация» формально пробита вниз, но нисходящее движение сразу развитие не получает. Предыдущий уровень поддержки 1.2972 не выбит. Покупатели со стопами ниже 1.2972 успешно защитили свои стопы. Защита уровня поддержки 1.2972 со стопом в районе 30 пунктов Fоrexite и отскоком вверх на 240 пунктов Fоrexite дает ProfitFactor > 6 или скромные 600% на сделку. Здесь уместно обратить внимание трейдеров на то, что сверхприбыли на Форекс получаются не только за счет умения спрогнозировать рынок, но и за счет умения организовать хороший ProfitFactor на сделку.

Дальнейший рост вверх с продажами в районе SELL ZONE уровня сопротивления 1.3383 приведет к формированию общеизвестной, не в последнюю очередь моими стараниями (сам себя не похвалишь, никто не похвалит), модели «Третья волна» вниз.

Дальнейшее развитие событий:


В районе уровня сопротивления 1.3383 происходят продажи с дальнейшим пробоем уровня поддержки 1.299 и развитием нисходящего тренда согласно модели «Третья волна» вниз.

Надеюсь, пошаговый разбор формирования модели дает достаточное представление новичкам о том, как и почему работают основные модели теханализа. Если что-то все же не понятно, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях к материалу.

Для самостоятельного поиска закономерностей на графиках, рекомендую придерживаться следующей схемы действий:
  1. Распечатка и исследование долгосрочных графиков. Долгосрочные графики дадут вам представление о том, что вообще происходило с тем или иным активом. Появится представление о том, что возможно и нормально для того или иного актива.
    Распечатка графиков обязательна! Только на бумаге вы сможете соотносить различные участки истории между собой. Глядя на монитор, вы просто физически не сможете проделать всю необходимую работу.
  2. Распечатка и исследование среднесрочных графиков. Такое исследование даст вам представление о среднесрочных моделях. Возможно, для построения торговой стратегии вам этого будет достаточно.

  3. Распечатка и исследование внутридневных графиков. Если вам будет интересна более частая торговля внутри дня, придется напечатать и исследовать достаточно большой объем внутридневных графиков. Не экономьте на бумаге. Печать окупится сторицей. А вот экономия на бумаге аукнется во время реальной торговли.
После исследования графиков и выделения интересной ценовой модели, вы должны понять следующее: как действуют профессиональные трейдеры, размещая стопы, лимиты или входя по рынку, чтобы обеспечивать долгосрочную рентабельность во время торговли по выбранной вами модели. Если вы не понимаете, как они действуют и как в итоге происходит синхронизация, следовательно, у вас нет модели для хорошей торговой стратегии и вам снова стоит засесть за распечатки.

Часть наиболее распространенных торговых моделей рассмотрена в разделе «Торговые методики». По мере возможности, в следующих публикациях, будут рассмотрены и остальные модели и методы входа в рынок.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.