Торговая модель "Третья волна".

История изменений

15.04.2011  Обработаны и удалены 56 комментариев. Материал дополнен.
22.12.2011  Обработаны и удалены 38 комментариев. Материалы сайта дополнены.

Описание торговой модели.

Вход на третьей волне - один из прибыльных и надежных торговых сигналов. В этой статье дается определение трехволновой модели, рассматриваются методики входа как на пробитии уровней поддержки/сопротивления, так и вход на опережение. Приводятся примеры прибыльных и убыточных позиций.

Для начала определимся с тем, что является трехволновой моделью. Рассмотрим пример трехволновой модели для работы вниз по графику:

Определение третьей волны.

График 240 минут построен на базе 30-минутных баров из текстового файла GBP-30.TXT. Синие цифры, которые отрисовывает индикатор gp_Mount, показывают размерность движения в пунктах Forexite.

Трехволновой моделью будем считать модель, удовлетворяющую следующим правилам:
  1. Уровень сопротивления r2 ниже уровня сопротивления r1.
  2. Уровень сопротивления r3 ниже уровня сопротивления r2.
  3. Уровень поддержки s2 ниже уровня поддержки s1.
  4. Уровень поддержки s2 пробивается вниз, в направлении трехволновой модели.
Для моделей, направленных вверх, правила зеркальные.

Первой волной, согласно приведенному выше рисунку, будет движение от максимума r1 к уровню поддержки s1. Второй волной будет движение от уровня поддержки s1 к уровню сопротивления r2 и далее вниз к уровню поддержки s2.  Уровень r2 появляется  только после того как цены опустятся ниже уровня s1. Третьей волной будет движение от уровня поддержки s2 к уровню сопротивления r3 и далее ниже уровня s2 в направлении трехволновой модели. Если уровень s2 не пробивается, то трехволновая модель не имеет  развития.

Почему эта модель работает? Как вы видите на рисунке выше, каждый уровень сопротивления (уровни r1, r2, r3), ниже предыдущего, каждый уровень поддержки (уровни s1, s2), так же ниже предыдущего. Такое расположение экстремумов свидетельствует о слабеющем спросе покупателей, работающих вверх по графику, и усиливающемся объеме предложения продавцов, работающих вниз по графику.

Открывать позиции на третьей волне можно двумя способами. Первый способ - размещая ордер с коротким стопом нижу уровня поддержки s2. Как правило, цены, пробивая второй уровень поддержки (s2), двигаются с ускорением. Такой импульс позволяет использовать короткие стопы для основных инструментов Forex (50-70 пунктов). Второй способ, как я его называю, вход на опережение:

Вход на опережение.

Суть входа на опережение заключается в следующем. Как только цена опускается ниже уровня поддержки s1, выставляется ордер на 60-100 пунктов (для основных инструментов Forex) ниже уровня сопротивления r2 со стопом выше уровня r2. Если модель не получит развития, позиция будет закрыта с убытком. Но если модель получит развитие, вход будет очень удачен и далее, при желании, можно открыть вторую позиций уже на пробитии уровня поддержки s2.

В качестве цели, для работы по трехволновой модели, можно использовать метод расчета целевых уровней. В качестве начальной точки используется экстремум r1, в качестве средней точки уровень поддержки s2. На рисунке выше такой расчет показан с помощью ретрейсмента.

В некоторых случаях, после третьей волны, бывает четвертая волна:

3w-eur04

Уровень пробития четвертой волны иногда можно использовать в качестве средней точки при расчете целевого уровня. Хорошим подтверждением правильности расчета может служить импульс пробития четвертой волны. На рисунке выше такой момент обведен красным овалом.

Как правило, трехволновая модель является разворотной моделью по отношению к существующей на момент начала формирования трехволновой модели тенденции. Иногда трехволновая модель является моделью продолжения основного долгосрочного тренда:

3w-gbp11

Трехволновая модель хорошо работает и в случае разворота существующего тренда, и в случае продолжения долгосрочного тренда. Логика работы сохраняется в обоих случаях. В случае разворота, модель свидетельствует об изменении спроса. В случае долгосрочного тренда, модель свидетельствует о сохранении и усилении спроса. Конечно, не все модели получают свое развитие. Однако процент успешных сделок достаточно большой, чтобы получать хорошую прибыль.

Трехволновая модель встречается не только на среднесрочных и долгосрочных графиках. Она так же формируется внутри дня или состоит из серии внутридневных движений:

Трехволновая модель на базе внутридневных движений.

Для определения трехволновой модели не нужны искажающие индикаторы. Поэтому многие профессиональные трейдеры могут ее однозначно идентифицировать и интерпретировать. Синхронные действия многих трейдеров оказывают влияние на цены, позволяя получать прибыль с высокой вероятностью.

Трехволновая модель отлично работает не только на рынке валют и металлов, но и на акциях, фьючерсах и индексах.  Для других инструментов, примеры трехволновых моделей, желающие найдут самостоятельно. Такой поиск будет хорошей практикой на случай, если появится желание торговать по трехволновой модели.

Примеры торговых решений.



Развернутый пример 1

Интересная ситуация была в начале 2012 года. Складывалась модель "Третья волна" вниз. Для входа на опережение цена не доросла. Вариантов для входа было несколько. Войти можно было на опережение, по небольшой модели "Голова и плечи" (на рисунке), на пробитии уровня поддержки третьей волны:

Третья волна.

В долгосрочном плане был возможен нисходящий тренд с хорошей целью:

Третья волна.

В районе уровня 1.52-1.53 находился долгосрочный уровень поддержки, который был протестирован три раза. 19 января поступила информация о том, что инсайдеры будут скупать фунт. Рост не заставил себя ждать:

Третья волна.

Моим решением было ожидание отката на 140 пунктов, после роста на 240 пунктов. Однако рост был без значительных откатов. Постфактум стало известно, что рост евро и фунта был обусловлен очередным выделением кредитов ЕЦБ для скупки долговых бумаг ЕС. Эта информация была известна инсайдерам задолго до официального объявления. Игнорирование фундаментальной информации, в данном случае, было ошибочным решением.

С технической точки зрения вот на что стоило бы тогда обратить пристальное внимание:

Третья волна.

То, кто держит уровень 1.52-1.53, обладает очень сильным влиянием на рынок. Когда от этого уровня начинались покупки фунта и продажи доллара, эти операции оказывали очень сильное влияние и на евро. Поэтому при появлении фундаментальной информации об очередной эмиссии необходимо было рассматривать сценарий работы в направлении отбоя от защищаемого уровня поддержки.

Развернутый пример 2

Третья волна.

Новостной фон.

Продажа по модели "Третья волна". Вторая продажа по внутридневной ситуации и сопутствующему новостному фону.

Обратите внимание на зеленую горизонтальную линию в конце нисходящего тренда. Если внимательно рассмотреть происходящее внутри дня в эти дни, то можно увидеть как маркетмекеры определяют уровень поддержки и закладывают новый тренд.

Развернутый пример 3

Третья волна.

Продажа по модели "Третья волна" с целевым уровнем долгосрочной модели "Консолидация". Тренд поддерживался рекламой дефолтов PIGS, подвешенными выборами и большим бюджетным дефицитом Великобритании.

Дополнения и ответы на вопросы и комментарии читателей.

  1. Размерность шага gp_Mount, уровни стопов и отступы для входа на опережения, для инструментов других рынков, необходимо просчитывать отдельно. Для работы внутри дня так же будут актуальны другие цифры. В любом случае, каждый трейдер должен произвести свои собственные расчеты оптимальных параметров, так как надо учитывать методику правления капиталом, которая имеет прямую зависимость с точкой открытия позиций и уровнем стопа.

  2. Для среднесрочных трендов средняя цель лежит в диапазоне 240 - 320 пунктов Forexite. Если работать на пробитии с коротким стопом, то надо делать расчет для серии входов, так как стоп может выбиваться. Если целью ставится большой доход, то оправданы короткие стопы и множественные входы. Если требуется большой процент прибыльных сделок, то размер стопа устанавливается равным среднестатистическому откату.

  3. Как правило, трехволновая модель является фундаментом тренда (половиной всего движения). Поэтому в случае возникновения нескольких однонаправленных трехволновых моделей, часто оправдано решение не входить в направлении второй трехволновой модели. Когда тренд полностью отрабатывается, лучше выйти по целевому уровню. После достижения целевого уровня, очень часто бывают значительные откаты, на которых так же можно зарабатывать.

  4. Чтобы имел смысл вход по трехволновой модели продолжения тренда, вход по модели должен быть за долго до целевого уровня долгосрочного тренда. Цели для долгосрочных трендов рассчитываются на основании долгосрочных уровней поддержки и сопротивления.

  5. Очень часто, после пробития ключевого уровня, который рассматривается как 50% всего движения, цена откатывает назад к этому уровню и затем движется в направлении целевого уровня. Такой откат является хорошим подтверждением правильности расчета.

  6. Мои расчеты и статистические исследования не подтвердили оправданность использования чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи подразумевают неоднозначную трактовку и очень "творческое" использование. Скорее всего, именно поэтому они не используются крупными игроками для синхронизации своих действий.

  7. Что мне мешает купить на этом пробое?

    3w-add1

    Покупка на этом пробое не будет хорошим решением, так как движение в 375 пунктов - это отдельный тренд, а не составляющая трехволновой модели.

    А движение 275 в направлении которого открыт селл на пробой это составляющая трехволновой модели?

    Я использую порог в районе 320 пунктов. От расчета собственной статистики вас никто не освобождал. Для sell у вас нет сигнала по трехволновой модели. На рисунке видна модель "Голова и плечи".

  8. Считаю что стратегия трех волн отлично работает. Например, вот недавняя ситуация по паре EURUSD. И хотел бы еще раз поблагодарить автора сайта за помощь в освоении стратегии. Может быть Вы подскажете какой порог gp_ Mount используете на золоте и серебре (если работаете по нему), а то никак не получается подобрать оптимальный вариант. По фунту, кстати, получилось взять профит.

    Для визуального анализа использую p1_Mount равным 140, 160, 240.

  9. Оценил вашу технику 3 волны на отлично. Вот только что закрыл сделку по фунту, результат - 100% своего депозита за 6 дней 460 пунктов. Цель, правда, не высидел до конца - не выдержал. Я определял на 4 часовом таймфрее. Но вопрос по другой сделке - по Вашей. Мне не понятно как Вы вошли в покупку по фунту на "заголовке сайта"? Ведь там не сформировалась третья волна, или на больших таймфреях идут другие правила? Объясните, пожалуйста.

    На рисунке показан вход по лини восходящего тренда со стопом ниже уровня поддержки. Трендовая линия проводится по минимум. Бордовый зигзаг - это индикатор gp_Mount. А цель вычисляется исходя из вершины движения в 511 пунктов.

  10. Насколько допустим исходя из Вашего опыта такой размах первых двух волн для трехволновой модели?

    3w-add2

    Размерность 528 и 799 пунктов указывают на два последовательных восходящих тренда, а не на разворотную модель "Третья волна"/ Для расчета целевого уровня лучше использовать уровень 1428. Откат вниз в районе этой цифры будет подтверждение тестирования этого уровня.

  11. "Как правило, трехволновая модель является разворотной моделью по отношению к существующей на момент начала формирования трехволновой модели тенденции". Т.е. первая вершина/основание 3w модели должна быть экстремумом предыдущего тренда? Таким образом, она сразу идентифицируется как первая 3w модель текущего тренда?

    Верно. В примере это вершина r1.

  12. Есть ли смысл изменения целевого уровня при торговле интрадэй на рынке акций, если до его достижения образовывается промежуточная модель консолидации?

    Для интрадэй позиций по валютам и металлам я не находил оснований для смены целевого уровня. Для рынка акций у меня нет исследований, поэтому ответить на ваш вопрос не могу.

  13. А не могли бы вы объяснить механизм появления таких волн? Просто интересно, каким образом крупные игроки понимают, что нужно начать первую волну, потом вторую, потом третью.

    Могу только предполагать. Наиболее вероятный механизм - это наращивание позиции и продавливание рынка на откатах в нужную сторону. Например, крупный участник рынка хочет выполнить конвертацию большой суммы, которая в полном объеме может резко ухудшить цену. Вместо одноразовой конвертации выполняется серия конвертаций на откатах. Если такая информация становится известна заинтересованным сторонам, то они вложат дополнительные деньги, чтобы после образования трех волн продавить рынок до целевого уровня и получить на этом дополнительную прибыль. В итоге все довольны. И клиент получает хорошее исполнение, и банк с трейдерами имеет прибыль от реализации сценария.

Для души и разума.

Религиозная женщина сказала Мастеру, что утром была на исповеди.
-  Не могу поверить, что ты можешь совершить тяжкий грех, - ответил ей на это Мастер. - В чем же ты исповедовалась?
-  Как-то я поленилась пойти на проповедь в воскресенье, еще я когда-то поругалась с садовником. А однажды я выпроводила свою свекровь из дому на целую неделю.
-  Но это произошло пять лет назад, не так ли? С тех пор ты наверняка уже исповедовалась.
-  Да, исповедовалась. Но я делаю это опять и опять. Мне просто нравится вспоминать это.


Pavel Gelium 2000-2019 © All rights reserved.