Как вы видите, чем больше сжатие, тем меньше детализация и тем больше перспектива видимых данных. С перспективы одного дня мы постепенно перешли к перспективе трех месяцев, используя одноминутные бары. Промежуточные кадры показывали аналог графиков на базе 5, 10, 15, 30, 60, 240 минутных баров и так далее. Тем не менее, в качестве исходных данных использовались одноминутные бары. С тем же успехом сжатие графика можно было начинать и с тиковых данных.
Важно понять, что любой временной период использует одни и те же исходные данные. Меняется только степень их детализации и видимая перспектива в окне с графиком. Например, предпоследний торговый день предоставлял возможность продажи золота по модели консолидации:
При просмотре графика с перспективой в три месяца вы никогда не увидите эту возможность заработать. При просмотре графика с перспективой в четыре дня вы не увидите возможность заработать на среднесрочных моделях:
Каждый период графика дает разную степень детализации и разную перспективу. Новичкам могу порекомендовать установить Forexite QuoteRoom и поиграть немного со сжатием графиков по оси времени. Ваш перцептивный аппарат получит необходимое представление о том, с чем ему приходится иметь дело. Многие новички не понимают, что на разных периодах они видят одни и те же данные с разной перспективой и детализацией. Они думают, что если тренд на 5-минутных барах совпадает с трендом на 30-минутных барах, то это хороший сигнал. На самом деле здесь нет вообще никакого сигнала, так как они видят одни и те же данные с разной детализацией и разной перспективой.
Правильный выбор периода баров зависит от того, по каким торговым моделям хочет работать трейдер. Различные модели требуют различную перспективу для своевременного обнаружения и использования. Например, для внутридневных моделей надо видеть перспективу всего дня. Для небольших среднесрочных моделей потребуется перспектива 6-10 дней. А для долгосрочных трендов надо видеть перспективу трех месяцев и больше. Поэтому для внутридневных моделей хорошую детализацию обеспечат периоды баров 5-30 минут. Для среднесрочных моделей подойдут периоды 30-240 минут. Долгосрочные тренды потребуют периоды от 240-минутных до недельных баров.
Для долгосрочных и среднесрочных моделей в качестве точек входа могут использоваться внутридневные модели. Поэтому анализ проводится с рассмотрением всех типов графика. Например, для внутридневного анализа смотрим график на базе 5 или 10-минтуных баров с перспективой от трех дней и больше, затем 30-минутный график с перспективой от 30 торговых дней и больше, далее среднесрочный график на базе 240 минут с перспективой 5 месяцев и больше. Раз в неделю освежаем память о глобальных трендах, анализируя дневной и недельный график.
Вывод.
Тип требуемых трейдеру баров обусловлен необходимой для обнаружения торговых моделей степенью детализации и временной перспективой. Сами по себе типы баров не являются той первоосновой, которая позволяет создать и использовать прибыльную торговую систему. Увеличивая или уменьшая перспективу можно лишить себя как возможности увидеть прибыльную торговую модель из-за уменьшения детализации, так и из-за недостаточной перспективы. Чтобы не пропустить хорошие возможности, трейдер должен исследовать графики с различной степенью детализации и перспективой с историей котировок за десять лет. После обнаружения моделей, по которым он хочет работать, трейдер должен либо запрограммировать МТС (советник), либо в достаточной мере потренироваться в обнаружении моделей на симуляторах исторических данных. Если эта работа будет проделана правильно, вопрос о том какой период и какую степень сжатия надо выбрать, больше появляться не будет. Все действия будут выполняться трейдером автоматически без раздумий.
