Для начала определимся с тем, что является трехволновой моделью. Рассмотрим пример трехволновой модели для работы вниз по графику:
График 240 минут построен на базе 30-минутных баров из текстового файла GBP-30.TXT. Синие цифры, которые отрисовывает индикатор gp_Mount, показывают размерность движения в пунктах Forexite.
Скрытый текст доступен только участникам клуба.
| 15.04.2011 | Обработаны и удалены 56 комментариев. Материал дополнен. |
| 22.12.2011 | Обработаны и удалены 38 комментариев. Материалы сайта дополнены. |
Благодарю за участие.
Комментарии
Если позволите, несколько вопросов по 3х волновой модели:
1. На первый взгляд, в долгосрочной (м.б. и среднесрочной) своей реализации модель довольно редка, каким образом она тестировалась? Хватает ли выборки по имеющейся истории для одного инструмента, скажем с 2000 года, для выполнения условий по оптимизации, описанных вами в статье советы по настройке и оптимизации торговых систем?
2. Используете ли вы дополнительные условия при настройке, например: вершина2 должна находиться в таком-то диапазоне относительно вершины1 (что-то вроде угла наклона всего паттерна в целом) и так далее.
3. Не пробовали ли вы каким-либо образом использовать еженедельные данные COT в качестве фильтра сигналов стратегии?
заранее благодарен
"Редка" - это кому как. Лично мне хватает. В примерах я не привожу все варианты. Трейдерам осталось для поиска достаточно моделей для их самостоятельного определения. Тестировал модель с помощью МТС.
Цитирую ihaar:
Хватает. Большей истории хорошего качества нет.
Цитирую ihaar:
Дополнительные условия в плане соотношения экстремумов не использую.
Цитирую ihaar:
Что такое "еженедельные данные COT"?
в принципе модели описаны вполне исчерпывающе,
однако зная укоренившуюся практику форумных обменов мнениями, что-то довольно существенное обычно не договаривается,
как приглашение к диалогу и к наводящим вопросам.
ну и ответам соответственно
поэтому и интересуюсь про дополнительные условия и фильтры
а СОТ - Commitments of Traders - еженедельный отчёт CFTC - федерального агентства, регулирующего фьючерсную торговлю. Позволяет определять совокупные нетто позиции основных участников рынка (спекулянты - Non Commercial и хеджеры - Commercial). с недавних пор транслируется в рилтайме в подписанную TS.
как бы основной индикатор сантимента на рынках )
"Смотрите цену, ибо она - рулез".
с цитатой полностью согласен
COT упомянул как потенциальный фильтр или сигнал того что на рынке накопилось достаточно "умных" денег, готовых реализовывать паттерн. Возможно это помогло бы уменьшить серию ложных входов, которые судя по всему случаются несмотря на высокий процент "робастости" модели.
Тестирование возможно, данные доступны в табличном импортируемом виде для большинства инструментов на рынке, в том числе и финансовым. Видел индикаторы-импортёры для МТ4. уверен, что возможно реализовать и для омеги.
Но возможно я забегаю вперёд )
Сейчас в принципе, этот вопрос не важен, так как, очевидно что паттерны работают и за всей информацией представленной по ним чувствуется недюженная кропотливая работа на высоком уровне, способная сэкономить немало бесценного жизненного времени внимательных читателей
за чем собственно я и пришёл.
спасибо ещё раз.
вот например, в разделе примеров торговых решений есть вопросы по некоторым конкретным ситуациям, могу ли я оставлять комментарии там? вроде такая возможность присутствует
или лучше на форуме? как-то я пока не освоился )
Комментарии к статьям лучше оставлять рядом с ними. Будет понятно о чем речь.
Чем проще метод и чем больше он используется профессионалами, тем лучше он работает. Комбинациями свечей не пользуюсь. Соотношение дневных экстремумов можно видеть с помощью индикатора gp_Days.
На вопрос о том, можно ли сделать систему, ответить можно только в том случае, если я ее сделаю. В остальных случаях ответ дать нельзя. Думаю вы понимаете почему. Исходя из моего опыта, тратить время на такие системы не рентабельно.
RSS лента комментариев этой записи