Чтобы вычислить среднестатистические параметры, я использовал расчеты с помощью реляционной базы данных. Оптимизация с помощью МТС эффективна, но достаточно трудоемка. Использование же базы данных позволяет получить требуемые параметры с меньшими трудозатратами. Впоследствии результаты расчетов, проведенных с помощью базы данных, были перепроверены с помощью оптимизации МТС.
Методика вычислений среднестатистического отката была следующая:
-
Выгрузка в базу данных статистики всех движений с шагом в 5 пунктов Forexite, размерностью от 90 до 700 пунктов. Поскольку в дальнейших расчетах используются экстремумы, шаг в 5 пунктов не влияет на точность расчетов, так как шаг нужен только для условного выбора того, что считать движением, а что считать откатом по отношению к движению. Можно сделать шаг 1 пункт. Получится аналогичная статистика. Только расчет будет выполняться не пол дня, а неделю.
-
Фильтрация дубликатов или ошибок в данных.
-
Расчет базовых движений и движений, которые являются по отношению к нему откатами. То есть, имеют противоположную направленность, меньший размер и лежат внутри временных рамок базового движения. Расчет рассматривает все движения как базовые и вычисляет все откаты для базового движения.
-
Исключение повторяющихся откатных движений для базового движения. Например, если для базового движения есть откат в 163 пункта, то он будет для дальнейших расчетов в единственном числе, хотя в базе есть откаты, начиная с порога в 90 пунктов до порога 160 пунктов.
-
Вычисление размера среднего отката для всех базовых движений.
В итоге вычислений, произведенных на основании 30-минутной истории Forexite за период [2000-2009], были получены следующие данные:
Скрытый текст доступен только участникам клуба.
