Последние комментарии к материалам сайта.

  • Как заработать на Форекс?

    • Artem Veremiyenko | 10.01.2019 19:42
      Спасибо :-)

      Подробнее...

       
    • Gelium | 10.01.2019 19:31
      Временно включил регистрацию.

      Подробнее...

       
    • Artem Veremiyenko | 10.01.2019 17:44
      А как попасть на форум? Регистрация не доступна.

      Подробнее...


  • Криптовалютный арбитраж.

    • Gelium | 16.01.2019 14:08
      Цена на двух биржах колеблются относительно общей цены. Если в вашем примере было отклонение на Bitmex вверх на 25$, то с течением времени будет отклонение Bitmex ниже Bitfinex на 25$ или более. Общая дельта отклонений 50$. Уверенность могут дать расчеты на истории. А если вам нужна абсолютная уверенность, то это к Богу. Может он вам даст на что-то гарантии. А так, никаких гарантий никто вам дать не может ни в плане финансов, ни в плане вашей собственной жизни.

      Подробнее...

       
    • Guest | 16.01.2019 12:29
      Вы не совсем верно меня поняли. Это и так понятно, что цены буду двигаться синхронно. Я спросил, что будет, если цена пойдет не туда, куда надо. Посчитайте сами. В примере указано, что надо дождаться, чтобы цена отличалась к примеру на 25 баксов, где BID на Bitmex стал выше, чем ASK на Bitfinex. Но в данном случае нам надо, чтобы цена пошла именно вниз, тогда будет заработок. К примеру мы начали продавать биток на Bitmex по цене 3525 USD, а на Bitfinex покупать по 3500. Если цена после открытия позиций упадет на 1%, то на Bitmex у нас будет доход + 35.25 USD (очень грубо считаю, без комиссий), а на Bitfinex мы потеряли 35 USD, то есть 0.25 USD доход. Пример грубый, но главное понять, что я хочу сказать. И все это, если цена пойдет вниз, а если цена пойдет вверх, будет все наоборот. Мы просто потеряем 0.25 USD. То есть для того, чтобы заработать, когда цена пойдет вверх, нам надо было бы дождаться, когда на Bitmex ASK станет ниже цена BID на Bitfinex и делать противоположенн ые действия, о которых я написал выше. Но когда вы открываете позицию, как в примере, написанном мной выше, как вы можете быть уверены, что цена пойдет именно вниз? Другими словами, я хочу сказать, что я вообще не вижу смысла в этих движениях, это ничем не отличается от торговли. Прелесть арбитража в том, что ты зарабатываешь без риска потерять деньги в торговле. Ты или заработал, поймав разницу, или не заработал, но и не потерял. А тут не понятно, для чего все это. Спасибо.

      Подробнее...

       
    • Gelium | 16.01.2019 08:40
      Цены на обоих биржах меняются чаще всего синхронно. Не важно куда летит цена, потому что цена в итоге будет лететь на обоих биржах в одном направлении.

      Подробнее...

       
    • Guest | 15.01.2019 23:40
      Здравствуйте, спасибо за статью. Согласно тому, что я прочитал и на сколько верно я понял из примера Bitmex / Bitfinex, получается заработок будет только если цена пойдет вниз, как в примере, а до этого времени необходимо быть в позиции, пока ASK на Bitmex не упадет ниже BID на Bitfinex. А что, если цена пойдет вверх, а не вниз, а существенно вверх, в данном случае мы теряем, причем теряем столько же, сколько зарабатывали бы, если бы цена пошла вниз. В чем смысл всего этого? Это тоже самое, если просто торговать на повышение или понижение. Или я чего то неправильно понял. Буду признателен за пояснения. Спасибо.

      Подробнее...

       
    • Gelium | 15.01.2019 15:17
      У меня такого приложения нет и в ближайшие пару месяцев не будет времени писать что-то подобное. Работа не сложная. Исходников с примерами работы через API криптобирж на Github можно найти много. Тем более, что у Bitmex лучшее описание работы через API из всех + тестирование работы вызовов API. Просто лафа для программера. Думаю фрилансеры вам за разумную оплату быстро сделают нужное.

      Подробнее...

       
    • Kirill | 15.01.2019 14:06
      Писать ордера в файл или в SharedVar или PermVar я могу. Скажите, а у вас есть приложение, которое потом их отправит на биржу и проконтролирует исполнение или вы можете такое создать? Я бы и сам, но для меня обычные приложения - темный лес. На PowerLanguage я могу практически любую торговую систему написать, а обычные программы - максимум системный batch.

      Подробнее...

       
    • Gelium | 15.01.2019 12:56
      Я ставил ордера из кода своего приложения на Delphi. Писать DLL под MC на Delphi - слишком геморно. Лучше DLL писать на Си, под который я не программирую. Это если задаться целью работать именно через DLL. Как по мне, намного надежнее экспортировать приказы стратегии из платформы теханализа в текстовый файл, который потом обработает внешнее приложение. Это намного надежнее DLL, так как платформы теханализа плохо переносят проблемы во внешних DLL. Еще как вариант можно использовать готовые и отлаженные библиотеки SharedVar. Достаточно стабильно работают. Я делал так автоматизацию TS+MT4. Нормально работает через текст. Ничего не падает. Внешнее приложение можно писать на чем угодно. Энтузиасты подключают API криптобирж даже в Excel.

      Подробнее...

       
    • Kirill | 15.01.2019 11:29
      Да, я наслышан о стоимости MC SDK )) Я ищу способ исполнять ордера прямо из кода PowerLanguage, хоть и через промежуточный коннектор. Точнее ставить в стакан на заданный уровень. Скажите, а у вас есть такое рабочее решение?

      Подробнее...

       
    • Gelium | 15.01.2019 09:14
      В MC делался только теханализ. Сбор котировок и отправка ордеров делались из своего приложения. Real time для MC можно организовывать через DDE+ASCII mapping. Проверял, работает. Если вы хотите сервис на базе API MultiCharts с прозрачным получением котировок и отправкой ордеров прямо из кода PowerLanguage, то такой уровень я не реализовывал и плата за лицензию разработчика MC SDK весьма высока. Самый экономный вариант - MC+DDE+экспорт приказов в DLL или свое приложение, которое будет работать с Bitmex.

      Подробнее...

       
    • Guest | 14.01.2019 16:43
      Скажите, у вас есть готовый коннектор для исполнения ордеров на BitMEX из MC? И датафид тоже? Можно у вас его попросить/купит ь?

      Подробнее...


  • Методы управления капиталом.

    • Artem Veremiyenko | 15.01.2019 11:24
      prntscr.com/m7fegj (http://prntscr.com/m7fegj) Посмотрим как будет изменятся Fopt, думаю после 100 сделок уже должно стабилизировать ся.

      Подробнее...

       
    • Gelium | 13.01.2019 18:10
      Без разницы пункты или в деньгах, если одно прямо пропорционально другому. Лучше закладывать стоп + средний или фиксированный спред + средний отрицательный своп.

      Подробнее...

       
    • Artem Veremiyenko | 13.01.2019 14:09
      А какой размер издержек вы закладывали в свои расчеты (спред + своп). Как я понимаю стоп 55п. + 2п. издержек = -57п.?

      Подробнее...

       
    • Artem Veremiyenko | 13.01.2019 14:07
      Видел есть расчеты Келли и Fopt в которых используют не пункты, а денежное выражение. Это ошибка или другой вариант расчета?

      Подробнее...


  • Пирамидинг.

    • Gelium | 10.01.2019 21:09
      У вас есть два сигнала: 1. Выход по целевому уровню, стоп 20 пунктов. 2. Выход по цели в 20 пунктов, стоп 20 пунктов. Исходя из вашей методики капиталом, какая из этих стратегий выгоднее? Если они одинаково выгодны, какова степень корреляции? Есть ли смысл использовать обе или лучше оставить самую выгодную? Ответы на эти вопросы дают конкретные расчёты, а не гадания по советам гуру. Про гуру можно прочесть в конце заметки: gelium.net/.../... (http://gelium.net/trading/item/1265-fxfaq-psychology-of-trading)

      Подробнее...

       
    • Artem Veremiyenko | 10.01.2019 20:16
      Не так может объяснил, например, появился сигнал на покупку по EURUSD по 1,1250 входим в позицию со стопом на 1,1230 (20п.), при прибыли на величине стопа 1,1270 закрывается половина позиции, остальная половина закрывается по нормальной цели ТС. Получается, если вторая часть не доходит к тейку и её выбивает по стопу то у нас будет безубыток. Так как первая половина компенсирует. Как безубыточный грааль :-) Много гуру это предлагают для новичков, чтоб была хотя бы небольшая прибыль.

      Подробнее...

       
    • Gelium | 10.01.2019 19:33
      А какой смысл в таком закрытии? У вас по итогу есть две позиции с разными стопами, а не одна. Так и просчитывайте выходы с разными стопами. Я в этом не вижу смысла. Стоп - прогноз не сбылся. А частичное закрытие - это как понимать? Прогноз "типа не сбылся, но может и свезёт"? :-)

      Подробнее...



Для души и разума.

Ночной грабитель собирался взломать сейф, но вдруг увидел на двери сейфа записку: "Пожалуйста, не взрывайте. Сейф не заперт. Просто поверните ручку".
Не успел он взяться за ручку сейфа, как на него упал мешок с песком, вспыхнул свет, а вой сирены поднял на ноги все окрестности.
Когда Мастер пришел проведать бедолагу в тюрьме, он увидел, что тот сильно удручен.
- Ну как после этого верить людям? - сокрушался вор-неудачник.


Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.