Последние комментарии к материалам сайта.

  • Заработок с помощью бинарных опционов.

    • Gelium | 03.02.2020 21:49
      ru.forexmagnates.com/.../ (https://ru.forexmagnates.com/norvegiya-vvodit-postoyannyiy-zapret-na-binarnyie-optsionyi/)

      Подробнее...

       
    • Gelium | 20.12.2019 09:17
      ru.forexmagnates.com/.../ (https://ru.forexmagnates.com/gendirektor-yukom-provedet-v-tyurme-22-goda-za-moshennichestvo-s-binarnyimi-optsionami/)

      Подробнее...

       
    • Gelium | 14.10.2019 12:32
      ru.forexmagnates.com/.../ (https://ru.forexmagnates.com/ssha-prodolzhayut-raspravu-nad-operatorami-binarnyih-optsionov/)

      Подробнее...

       
    • Gelium | 08.10.2019 13:03
      ru.forexmagnates.com/.../ (https://ru.forexmagnates.com/cftc-podaet-isk-protiv-marketologov-reklamirovavshih-binarnyie-optsionyi/)

      Подробнее...


  • Использование новостей в трейдинге.

    • aleksferdun | 13.10.2019 04:20
      Зачёт, обычно в тырнетах пишут, что торговля на новостях невозможна и вредна. А тут обратное и не просто слова, а с доказательствами. Удачи

      Подробнее...


  • История котировок Forex и CFD для TradeStation.

    • Gelium | 01.03.2020 16:15
      Лучше подойдёт история того брокера, через которого вы будете торговать. Откуда она выгружена, значения не имеет.

      Подробнее...

       
    • Сергей | 29.02.2020 15:05
      Подскажите а история котировок для мт4 подойдёт?тут то точно публичное котирование и хотелось бы оттестить одну стратегию на реальных котировках.или может подскажете как реальные котировки для мт4 скачать? Заранее спасибо

      Подробнее...


  • Методы управления капиталом.

    • Gelium | 04.11.2019 05:26
      Сергей, лучше сразу прекращайте заниматься демагогией и игрой в слова. Нет на это у меня времени. Введение в заблуждение делается только ради обмана. Вы тут пытаетесь просветить меня в моих заблуждениях, а в итоге может оказаться, что заблуждаетесь вы сами. Про неизбежность потерь любому здравомыслящему человеку сообщает информации о наличии стоп лосса. Только клинический идиот нуждается в объяснении опасности потерь. Статья не для идиотов. Я пока никакие двухсмысленност и в тексте статьи не заметил. Ошибки в расчетах вы тоже не указали. Ваши претензии по поводу качества файла в Excel не принимаю. Файл работает. Поиграться новичкам хватит. В коде МТС все это не нужно. Хотите сделать для народа лучше? Делайте и выкладывайте. Люди вам спасибо скажут. У меня на это нет времени.

      Подробнее...

       
    • Сергей | 03.11.2019 21:49
      Продолжим Ну что ж коснулся проблемы описанной во втором пункте моего прошлого поста. И снова же Вы меня возвращаете к первому пункту прошлого моего поста. Как говориться «мы тут с разных гор на ситуацию смотрим». А как же иначе объяснить наше взаимное непонимание собеседника? Действительно, Вы ведь тут методы рассматриваете, а я всё про управление капиталом талдычу. В узком смысле, конечно не зависит. Ну, разве только опосредовано. Например, ставить самый мизер. Такой подход, конечно, сгладит последствия катастрофически х потерь, но и выигрыши тогда будут «курам на смех». Я же говорю, управление капиталом шире методов, здесь приведённых. Именно, что говоря об управлении капиталом, имеют ввиду его сохранить, а по возможности, желательно и преумножить. Это пролетариату акромя своих цепей терять нечего. Вот тогда о сохранении речь и не идёт, а только лишь о преумножении. Но там и методы другие: обычно ОТНЯТЬ и ПОДЕЛИТЬ. Мы же должны иметь в виду и то, что на таком рынке стоп может в нескольких фигурах закрыться, хоть и пять пипсов вроде бы составлял. Это опять же к разговору о том, что капитал неплохо было бы для начала сохранить, т.е. это ОБЯЗАТЕЛЬНО, а уж о приумножении говорят, как о желательном. Но это утверждение для тех, у кого он уже большой. И чем человек беднее тем важность преумножения больше, ибо рискует малым. Меньше капитал ―сильнее риск. Это на уровне подсознания работает. Такова человеческая природа. Впрочем, что же это я? Тут мы вроде бы солидарны: Это же я комментировать не возьмусь, ибо я там такого и не предлагал. Что же касается этого: Тут я Вынужден согласиться, что первым мне не быть, ибо это невозможно, по крайней мере я не из тех, кто предсказывает будущее со 100%-ной достоверностью. Тем не менее, давно известно выражение: «В одну реку дважды не войти». Полагаю, Вы не из тех, кто не понимает смысла этой фразы. Проблема повторяемости существует так, что иронизировать не стОит. Кроме того Вы вырвали фразу из контекста. Акцент там стоял на другом. Да и вообще зря комментировали это. Тем не менее, справедливости ради, надо признать, что при наличии этой проблемы лучшего пути предсказать результаты БУДУЩЕЙ торговли, чем исследование истории сделок мне пока не известны. Разумеется, навязывать Вам своё мнение я не буду. Но это ведь не личная переписка, а публичная. А посему я надеюсь, что читающий народ хоть немного, но всё же усомнится в непогрешимости того метода, который Вы так нарочито расхваливали здесь. Что впрочем, и не удивительно. Вы ведь пишите: Вот для них, пожалуй, я и напишу, что разумным считаю объём истории сделок в интервале от 30 (статистически значимый минимум) для очень редко торгующих, и вплоть до 150 для очень активных пипсовщиков. Правда, пипсовщикам будет просто некогда пересчитывать оптимальное f после каждой сделки на истории 150 последних сделок. Собственно на этом заканчиваю. Я ведь нисколько не собирался Вас оскорбить своим постом или спорить. Ресурс Ваш, НО публичный и я всего лишь попытался дополнить Ваше изложение своим вИдением ситуации. Ведь, как известно, у каждого своя точка зрения. Но одна голова хорошо, а две ― ЛУЧШЕ. Всё что хотел, я уже сказал и в первом своём посте. Честно говоря, думал, что Вы поблагодарите за мои дополнения. Я ведь думал, что может, как-то спровоцирую перефразировать кое-что в статье, для отсутствия двусмысленности фраз, кои я и процитировал сегодня. Поправить прилагаемый файл (переменные там лишние поубирайте; кнопки переназначте в макросе корректно; ну и в целом, код макроса почистите). Всё ж на публику выкладываете. Зачем себя дискредитироват ь? Ну и предупредить об опасности на торговых рынках стоило бы в статье. Да и где ж предупреждать, как не в статьях про управление капиталом? Последнее о чём хотелось бы упомянуть, так это о том, что посдержаннее надобно быть с категоричностью утверждая безальтернативн ость именно этого метода. Ральф Винс дело другое, он книжки свои продавать должен. У него прямая заинтересованно сть в рекламе своего товара. А ...

      Подробнее...

       
    • Сергей | 03.11.2019 21:48
      Здравствуйте, мною уважаемый Gelium. Благодарю, что не оставили мой комментарий без внимания и откликнулись на него. Здесь Вы путаете, обман и введение в заблуждение. Есть три метода искажения восприятия (введения в заблуждение), а именно: сокрытие информации; подмена части или целого её объёма ложной; захламление важной информации большим количеством бесполезной. Искажение восприятия может вызвано любым воздействием из трёх приведённых, НО каждый из них может быть использован умышленно и по неосторожности. Если бы я пытался уличить Вас во лжи, то я не писал бы в приветствии: «мною уважаемый Gelium». Я уверен, что именно неосторожность позволила Вам: 1. Умолчать об опасности потерь при торговле на Forex. А ведь начиная любой разговор о методах управления капиталом, эту важную деталь никак нельзя упускать из рассмотрения. Это я и пытался исправить информацией из первого пункта своего прошлого поста. 2. А также подать информацию так, что она воспринимается однозначно в части идентичности сути двух методов. Вот вы пишите. Естественно одно, НО одно что? Значение оптимального f, а вот риски в каждой сделке будут разные (разумеется если расстояние от цены сделки до StopLoss-а, спеды и SWAP-ы разные). Вот и тут Вы пишите о фиксированном проценте депозита. А я говорю, что если стоит слово «фиксированный» , то и понимать его следует, как не «изменный (постоянный)». Вот если Вам руку от плеча до запястья в гипс зафиксировать, вы же изменять её положение в локтевом суставе не сможете (если конечно гипс не разломаете). А ведь я уже писал и неоднократно, что риск по Ральфу Винсу в разных сделках РАЗНЫЙ. Возьмите свой файл и посмотрите процент потери от предыдущего размера капитала при сработке 57-пипсового стоп-лосса и 150-пипсового в рамках одной и той же серии с оптимальным f. Одинаковый процент будет у того метода, который Вы описали здесь: И поскольку Вы это понимаете, то и излагать надобно чётче. А то получается вот что: Ну Вы же понимаете, что проценты и обозначают долю. Т.е. получаются одинаковые сути двух совершенно разных медодов. Но это же НЕ ВЕРНО! Или вот что: И после всего этого Вы пишите: Ну не знаю, если Вы сами не запутались, в чём я лично уже не сомневаюсь, то ненарочно запутываете других.

      Подробнее...

       
    • Gelium | 03.11.2019 11:01
      Прочитал полностью ваш комментарий и не понял где и как я кого-то ввожу в заблуждение. Вся математика примитивна. Любой все может сам посчитать в Excel. Нашли обман, укажите конкренто. А что, закрытие стопов на обвале как-то зависит от метода управления капиталом? Может не надо путать причину и следствие? ;-) Фиксированная доля - это ограничение риска. Винс был не прав, когда предупреждал об опасности неограниченного риска в одной сделке? Вам нужен именно неограниченный риск, чтобы все слить на очередном жахе? :-) Вот тут не надо ля-ля. Все я правильно описал и вы просто повторили тоже, что написано и у Винса, и у меня. Процент от депозита - это слишком элементарно, чтобы запутаться в описании. Не лукавьте. Сергей, может вы будете первым, кто откажется от оптимизации на базе ретроспективы и будет оптимизировать на данных из будущего? :lol: Хотите выбирать любой объем истории для оптимизации на ретроспективе, на здоровье. Хозяин, барин. :-) Лучше тем, что мне он приносит прибыль и я в нем уверен, а знакомые дилетанты, торговавшие от балды, уже все давно посливались. Это мой личный опыт и я в нем уверен на 100%. А что лучше для вас, решайте сами. Я никого ведь заставить думать так или иначе не могу. :-)

      Подробнее...

       
    • Сергей | 02.11.2019 23:46
      Здравствуйте, мною уважаемый Gelium. Простите, но сией статьёй Вы вводите неискушённые души в заблуждение и вот почему. 1. Рынок Forex это не про фиксированную долю риска ВООБЩЕ. Это вам с лёгкостью докажет швейцарский франк несколько лет тому взмывший в небеса молниеносно, снося все стопы на своём пути. И как Вам кажется, где же позакрывались сделки. Вот-вот, совсем не на уровне постановки стопов. Многие трейдеры, рискнувшие прикупить USD/CHF на кануне того исторического момента обнулили не только свои депозиты. В результате той злосчастной сделки они ещё остались должны ДЦ ОЧЕНЬ крупные суммы. Как результат, посыпались и ДЦ. И то, что те трейдеры не пошли по миру, заслуга лишь того факта, что они не находились вместе с ДЦ в одной стране, такой, как США, или Великобритания, ибо большинство ДЦ, как известно, зарегистрирован ы в оффшорных юрисдикциях. И тут, не трейдер, предъявить ДЦ ничего не может (потому и оффшоры), НО ведь и ДЦ практически тоже, со своей стороны тоже предъявить ничего трейдеру не в состоянии. А то сидеть бы трейдеру в американской тюрьме и работать там на её владельца, ибо большинство их там частные. Кстати, сам Ральф Винс во второй книге, на которую Вы по сути ссылаетесь, прямо заявляет, что если Вы играете с неограниченным риском, то Ваше разорение вопрос времени., а стало быть, лучше подготовиться к этому событию. А тому, кто не собирается этого сделать, продолжать чтение своей книги Ральф Винс НЕ СОВЕТУЕТ. 2. Конечно, мы реалисты, и понимаем, что ситуация «Чёрного лебедя», то бишь катастрофически х потерь, вроде той, что описана в пункте№1, может быть и не испытана нами вовсе за время нашей торговли. Поэтому допустим, что наш StopLoss, таки является надёжным фиксатором убытков (хоть это и не так). Но даже в этом случае Ральф Винс ― это не про фиксированную долю, в том смысле, как Вы преподносите. Фиксированная доля риска ― это, если позволите, риск, который Вы принимаете в каждой сделке, составляет одну и ту же часть имеющегося в данный момент депозита. Другими словами, каждый сработавший StopLoss, «награждает» Вас потерей одного и того же % от депозита (НО не суммы), имеющегося перед сделкой. Такой метод Вы справедливо и указали, трезво заметив, что если у нас нет причин предполагать, что мы заведомо знаем выиграем мы или проиграем в следующей сделке. Подобный метод использовал Ларри Вильямс при установлении своего рекорда, оптимизируя долю риска по формуле прямо вытекающей из формулы Келли. Однако метод оптимизации , предлагаемый Ральфом Винсом, говорит лишь то, что торгуя с оптимальным f, встретившись с самым крупным своим проигрышем, он составит долю от имевшегося до сделки депозита, равную оптимальному f, выраженному в процентах. А в остальных случаях меньше. Вы понимаете, что проигрыши по Ральфу Винсу будут составлять различные доли от имеющегося на кануне капитала? Это можно даже проверить в Excel-файле, что Вы любезно предлагаете. Однако я нахожу его сырым, или обрывком от какого-то большего файла. Программировавш ий его отчасти понимал смысл посыла Ральфа Винса, но жаль, что лишь отчасти. А потому реализован механизм не лучшим образом. Например, объёмы позиций считаются для галочки. Кроме того, использовать их для Forex не возможно. Для расчёта роста капитала используются тот же метод, что и для расчёта HPRs, а реальный (правильный объём), равно как и стоимость пункта, для расчёта не задействована вовсе, как бы там кому-то не хотелось запутать пользователя. Ну, да Бог с ним. Сам Ральф Винс пишет, что оптимальное F не является долей риска. Если бы трейдер рисковал в каждой сделке долей, равной оптимальному f, то боюсь, не один из них не смог бы не разориться к своему скромному юбилею, ― пятидесятой сделке. Понимать надо, что оптимальное f ― это доля риска лишь для MAX_Loss и в остальных случаях она будет другой и требует дополнительного вычисления. Точно так же Ральф Винс не намекает, а прямо говорит, что реальные потери могут быть выше. А из этого следует третий пункт моей претензии. 3. Проблема ...

      Подробнее...


  • Рейтинг брокеров Форекс по издержкам и качеству исполнения.

    • Gelium | 29.08.2019 23:44
      Описание API Oanda: developer.oanda.com/.../... (http://developer.oanda.com/rest-live/rates/#retrieveInstrumentHistory) Если не ошибаюсь, то тики не отдают. От 5 секунд бары. Спасибо, такой фуфел не нужен. Сами данные продают за бабки. В плане жадности ничего у Оанды за 10 лет не изменилось. Когда можно было бесплатно использовать торговое API у других брокеров, Оанда просила 500$ в месяц. Когда у GAIN можно было без проблем качать тиковую историю, Оанда показывала фигу. Такой жлобский подход был бы оправдан, если бы у конкурентов все это не было бы бесплатно и без гемора. Если вам удается зарабатывать у Оанды, рад за вас и желаю всяческого успеха. Я же не льщу себе и зарабатывать буду у брокеров, которые не столь жадные, как хозяева Оанды. :-)

      Подробнее...

       
    • Gelium | 29.08.2019 10:27
      Благодарю за положительную оценку. Для тестирования брокера достаточно закинуть деньги на пару тройку лоссов. Не обязательно закидывать больше, чем реально нужно. Будет время, посмотрю, можно ли вытянуть тики Оанды. Если это не слишком времязатратно, то думаю многим было бы интересно сравнить текущее котирование Оанды с конкурентами.

      Подробнее...


  • Среднестатистические откаты.

    • Gelium | 01.03.2020 16:14
      Рад, что вы успешно смогли улучшить методику Фауста. :-)

      Подробнее...

       
    • Сергей | 28.02.2020 18:29
      По тексту хочу добавить про методику торговли Фауста - она совпадает с LRA методикой, к которым я добавил один момент в торговле - это стоп ставить не фиксированный а трейлинговый (в forexite не забываем шаг 3 пункта для евро и йены, шаг 4 пункта для ауди,фунта, кабеля, киви - другие спрэды сами смотрите, шаг 10 - для рубля; дистанция равна стопу в пунктах с учётом спрэда пары), который вручную останавливать надо когда последний перейдёт в безубыток и останется ждать только тейка. И тогда убыточные 35% сделок станут ещё меньше по реальному денежному убытку, при условии что не меняется объём сделок. Таким образом 65% прибыльных сделок дадут намного бОльшую прибыль в денежном и пунктном выражении. И это Факт.

      Подробнее...

       
    • Сергей | 28.02.2020 18:15
      Сразу не обратил внимания

      Подробнее...

       
    • Gelium | 27.02.2020 20:52
      Специально указал в тексте "пунктов Fоrexite". При наведении вылазит подсказка. :-)

      Подробнее...

       
    • Сергей | 27.02.2020 18:55
      Размеры среднестатистич еских откатов я так понимаю для четырёхзначных после запятой чисел. Например для евро при котировке 1,1210 и нисходящем тренде среднестатистич еский откат может составить до 1,1375. Если переводить для пятизначных котировок, то следует добавить 0

      Подробнее...


  • Установка TradeStation 9.1 Update 29 (build 12880).

    • Gelium | 26.03.2020 10:04
      Столкнулся с проблемой установки TradeStation в Windows 10. Решается так. Инсталляцию TradeStation_9. 1_11680.exe нужно запускать с правами администратора. Если во время работы TradeStation_9. 1_11680.exe будет выдана ошибка "DDE Server Window: TSInst10.exe - Ошибка приложения", нужно через диспетчер задач принудительно закрыть процессы установки TradeStation. Далее можно устанавливать обновление 9.01.00.12880_U pdate29.msp. После перезагрузки Windows TradeStation 9.1 будет нормально работать при запуске с правами администратора.

      Подробнее...




 

Перепечатка авторских материалов сайта без указания ссылки на
сайт Gelium.net запрещена.

Gelium.net | 2000-2019 | © All rights reserved.