Использование новостей в трейдинге.

Современные технологии позволяют использовать новости как во время самостоятельной торговли, так и в автоматических торговых стратегиях. Наиболее эффективны стратегии, которые используют системы искусственного интеллекта, анализирующие огромные массивы публикуемой в сети информации вместе со специализированными новостными каналами. Такие стратегии позволяют прогнозировать рынок более успешно, чем это делают люди. Поэтому автоматические системы с использованием искусственного интеллекта широко внедряются в крупных инвестиционных банках.

Частные трейдеры так же могут успешно использовать новостной фон. Большие деньги не любят суеты. Поэтому среднесрочные и долгосрочные тренды закладываются достаточно долго, чтобы иметь возможность заработать на них. Большинство краткосрочных актуальных новостных факторов учитывается в самой цене. Поэтому для среднесрочной и долгосрочной торговли, нет необходимости обрабатывать максимум информации.

Рассмотрим наиболее значимые новости, которые могут быть полезны как частным трейдерам, так и автоматическим системам:
  1. Процентные ставки.

    Разница процентных ставок позволяет зарабатывать на кредитах, взятых в валюте с низкой процентной ставкой и размещенных на депозитах в валюте с высокой процентной ставкой (carry trading). Долгосрочные рыночные тренды 2002-2008 года обусловлены разницей процентных ставок, с помощью которых ЦБ управляли движением капиталов. Корреляция между курсами валют, фондовыми индексами и процентными ставками однозначно свидетельствовала об этом.


    Кредиты в валютах с низкой процентной ставкой так же используются для надувания пузырей на фондовых и товарных рынках. Лопание очередного пузыря или увеличение процентной ставки может привести к выводу спекулятивных капиталов и конвертации их в ту валюту, в которой брался кредит. Например, обвал рынков в 2008-ом году привел к возврату кредитов, которые брались в иенах и долларах, вследствие этого иена и доллар укрепились против остальных валют.


    С развитием экономического кризиса процентные ставки были максимально снижены и влияние разницы процентных ставок сократилось. Однако инвесторы по-прежнему будут уделять внимание процентным ставкам, так как возможность извлечения прибыли остается.

  2. Интервенции ЦБ.

    Интервенции ЦБ проводятся для удержания курса национальной валюты на необходимом уровне. О проведении интервенций, как правило, уведомляют заранее, так как ЦБ заинтересованы в том, чтобы их интервенции или "заговаривания" рынков поддерживались как можно большим числом участников торгов для уменьшения издержек.

  3. Эмиссия (количественное ослабление QE).

    Информация об эмиссии национальных валют, которую сейчас  называют количественным ослаблением, влияет на рыночную толпу, так как чем больше денег создает ЦБ, тем меньше должна быть их стоимость. Поэтому информация об эмиссии оказывает влияние на стоимость валюты.

  4. Повышение маржинальных требований.

    Повышение биржами маржинальных требований провоцирует сокращение спекулятивных позиций и может приводить к резкому падению цен. Например, увеличение маржинальных требований на фьючерсные контракты для золота и серебра в 2011 году вызывало резкое падение цен на драгоценные металлы.

  5. Крупные экстренные аукционы правительственных долговых обязательств.

    Выпуск правительственных долговых обязательств, которые выкупаются как частными инвесторами, так и ЦБ, приводит к спросу на валюту страны эмитента. Информация об аукционах общедоступна, поэтому крупные покупатели и профессиональные трейдеры могут использовать такие события для получения прибыли.

  6. Пресс-конференции центральных банков, во время которых озвучивается кредитно-денежная политика.

    Пресс-конференции монополистов типа ОПЕК и подобных организаций так же оказывают долгосрочное влияние на рынки.

  7. Данные по безработице, данные о состоянии экономики той или иной страны.
В качестве новостных каналов можно использовать следующие источники:
  1. Календари ForexFactrory или Investing могут быть полезны как для самостоятельной торговли, так и в качестве баз данных для автоматических стратегий. На мой взгляд, календарь ForexFactrory более профессионально ранжирует степень важности новостей и имеет удобную систему навигации по вышедшим ранее однотипным новостям:


    Сервис сайта Investing позволяет создавать уведомления с информацией о предстоящих и уже прошедших событиях:


  2. Новостные ленты Reuters, Bloomberg или обзоры аналитиков могут быть достаточны для большинства трейдеров. Краткие и информативные обзоры можно почитать здесь:
    Лично мне больше нравится читать не обзоры аналитиков, а переводы в ленте Доу-Джонса в новостном терминале Oanda:


    Лента содержит достаточно много как полезной, так и бесполезной информации, но она наиболее информативна. Читать ленту в программе Oanda гораздо удобнее, чем в MetaTrader. На русский переводят наиболее значимые новости, поэтому языковой фильтр может быть чем-то вроде фильтра антиспама.

    Несколько нюансов программы Oanda:
    • Программа работает на базе Java. Для запуска можно использовать Firefox 52.9 ESR x86.

    • Войти в новостной терминал можно по ссылке. Если вам лень регистрироваться, вы можете использовать следующие данные для входа:

      Имя пользователя: newsme
      Пароль: news1234

      Новостная лента Доу-Джонса так же доступна в мобильных приложениях для Android и iOS, но намного удобнее её читать через браузер на большом экране монитора.

    • В приложении на Java не работает фильтрация заголовков на русском. Можно фильтровать заголовки только на английском, либо полностью отключить англоязычные заголовки.
Данных календарей достаточно, чтобы создавать механические стратегии, использующие новостной фон. Для самостоятельной торговли так же хватает приведенных выше источников. Если не спешить и потратить несколько лет на изучение влияния новостей на рынки, можно научиться использовать новостной фон с пользой для себя. А для тех, кому нужно много и побыстрее, новости будут той морковкой, которая будет заманивать на рынок тогда, когда делать там нечего. Поэтому спешить не стоит и новостями нужно пользоваться разумно.

Для души и разума.

- Тебя погубило спокойствие жизни, - сказал Мастер беззаботному ученику. - Тебя спасет только катастрофа.

И тут же объяснил свою мысль:

"Брось лягушку в кастрюлю с кипящей водой, и она мгновенно выпрыгнет оттуда. Но если воду нагревать постепенно - она расслабится и прозевает последнюю возможность спастись".


Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.