241
Примеры торговых решений / 23.10 | BTC - 3W
« : 26 Октября 2023, 16:21:56 »
Нарисовали небольшую 3W, отработали вниз и на приличных объемах пошел откуп от целевой зоны 33300.
Просмотр сообщений
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
242
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - криптовалюты
« : 26 Октября 2023, 16:21:37 »
Рост с 32800 до 35200 уже на малых объемах. Обычная проторговка.
243
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - криптовалюты
« : 26 Октября 2023, 16:20:44 »
История пампа в тиках.
Первый индикатор под графиком - объем сделок в минуту. Синяя линия - покупки по ASK, красная линия - продажи по BID. Если синяя выше ASK - стакан покупками по ASK выбирают чаще, чем сдвигается цена BID продажами. Каждая сделка по ASK и BID - это сделка обмена. Поэтому если виден рост красной и синей линии до 500 BTC, значит общий обмен был в районе 500+500=1000 BTC.
Второй индикатор - кумулятивный объем за несколько минут.
Третий индикатор число сделок в течение минуты. Если в минуту проходит больше 5000 сделок, как правило это работает манипулятор.
На прилагаемом скриншоте видно, как памп сначала спалил стопы шортистов. Потом цена стала в диапазоне 34000-34500, кто-то фиксировал профит пампа, кто-то наоборот, опоздал и пытался покупать. Затем цена постепенно откатила до 32500, потому что желающих забрать прибыль с пампа было больше, желающих вскочить в едущий поезд.
Общий объем ночного пампа был в районе 10000-11000 BTC. При средней цене 33300, примерно на 330-400 миллионов долларов наторговали только в Binance.
Первый индикатор под графиком - объем сделок в минуту. Синяя линия - покупки по ASK, красная линия - продажи по BID. Если синяя выше ASK - стакан покупками по ASK выбирают чаще, чем сдвигается цена BID продажами. Каждая сделка по ASK и BID - это сделка обмена. Поэтому если виден рост красной и синей линии до 500 BTC, значит общий обмен был в районе 500+500=1000 BTC.
Второй индикатор - кумулятивный объем за несколько минут.
Третий индикатор число сделок в течение минуты. Если в минуту проходит больше 5000 сделок, как правило это работает манипулятор.
На прилагаемом скриншоте видно, как памп сначала спалил стопы шортистов. Потом цена стала в диапазоне 34000-34500, кто-то фиксировал профит пампа, кто-то наоборот, опоздал и пытался покупать. Затем цена постепенно откатила до 32500, потому что желающих забрать прибыль с пампа было больше, желающих вскочить в едущий поезд.
Общий объем ночного пампа был в районе 10000-11000 BTC. При средней цене 33300, примерно на 330-400 миллионов долларов наторговали только в Binance.
244
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - Форекс, металлы, сырье
« : 26 Октября 2023, 08:34:57 »
Медведи пока успешно продают и вершины каждая ниже предыдущей. Возможная цель шортов - выбивание поддержки 0.6170. Быки при подходе к зоне 0.6270-0.6170 откупают. Возможная цель лонгов - вынести все стопы шортистов и загнать курс выше 0.6520. Кто кого, будем посмотреть.
245
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - криптовалюты
« : 26 Октября 2023, 06:51:38 »Цитировать
Судя по дате подачи заявления BlackRock, SEC должна до 10 января 2024 года принять окончательное решение об одобрении или отказе в создании ETF.
https://cointelegraph.com/news/blackrock-spot-bitcoin-etf-nasdaq-clearing-firm
Ждуны продержатся до 10 января? Сомнительно. Либо памперы знают инсайдерскую информацию и цену погонят дальше вверх, либо памп сдуется и цена покатится назад.
Интерес к пампу битка сдувается.
246
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 25 Октября 2023, 18:39:28 »
Снижение SPX на 185$ до первой цели 4000 загонит путы двух последних экспираций прилично в деньги - добавит 27 ярдов в пользу медведей. Так что топливо для слива со стороны опционов есть в наличии. Вопрос только в том, будет ли интерес у крупных игроков к выкупу рынка или нет. Судя по данным CFTC, пока набор лонгов крупными игрока не производился. Видимо выжидают пока ситуация вокруг Израиля прояснится и может Пауэлл что-то внятное скажет. Фьючерсы на Nasdaq тоже не берут, зато купили Dow, как альтернативу из лучших компаний промышленного сектора.
247
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 25 Октября 2023, 17:54:38 »
Путы уходят в деньги и помогают расселлу проседать.
248
Где бы поучиться чему-то новому и прибыльному? / Артур Хейс
« : 25 Октября 2023, 15:11:36 »
https://cryptohayes.substack.com/p/the-periphery
...
Мы не можем забывать о реальной проблеме, которая заключается в том, что во время и после глобального финансового кризиса 2008 года ФРС и все другие центральные банки снижали ставки до нуля или почти до нуля, сохраняли их на этом уровне и печатали деньги для покупки облигаций, чтобы подавлять урожайность. Результат этого был прост для пенсионных и страховых фондов, которые с их огромными пулами капитала в десятки триллионов должны получать достаточно высокую доходность от своих активов, чтобы выплачивать пособия в будущем: поиск доходности. Почему? Потому что у них есть целое поколение стариков, которые вышли на пенсию (или выходят на пенсию) и, вероятно, нуждаются в уходе за больными, оплачиваемом пенсионными и страховыми фондами. Уход за больными и стоимость жизни не растут нулевыми темпами, поэтому пенсионные и страховые фонды должны каким-то образом собирать доходы, чтобы выполнить финансовые обещания, данные беби-бумерам.
Отделы с фиксированным доходом в глобальных инвестиционных банках, являющиеся основным источником дохода для пенсионных и страховых фондов, вмешались и с радостью продали своим клиентам продукты, которые предлагали более высокую доходность. Это немного иронично, поскольку ставки были снижены до нуля и напечатаны деньги, чтобы спасти TradFi от их глупости, а они разворачиваются и зарабатывают деньги, продавая продукты, чтобы помочь учреждениям, пострадавшим от этой же политики печатания денег. Но как эти продукты могут предложить более высокую доходность, чем государственные или корпоративные облигации? Банки добились этого, внедрив опционы. Клиент продает процентный опцион и получает премию, которая проявляется в повышении доходности. Наиболее распространенным продуктом является структура вызываемых нот.
Для полноты и точности для тех, кто это понимает, я должен распечатать цитату Дэвида Дреджа, моего менеджера волатильного фонда OG:
Технически говоря, структурирующий банк заканчивает длинную серию так называемых бермудских свопций, которые они выпускают и хеджируют на основе стохастического будущего вероятностного пути дюрации, то есть вероятности даты отзыва. По мере роста ставок вероятность колла в последующие годы уменьшается, и они перемещают свои «хеджи», что приводит к продаже ванильных свопов еще дальше по сроку погашения.
Давайте вернемся к тому, что происходит на рынке свопов. Мой следующий вопрос Дреджу был: «Значит, если говорить проще, когда дилеры сталкиваются с моментом, когда моя модель оказывается в жопе, они все спешат продать греческую облигацию, что на спотовом рынке приводит к продаже долгосрочных облигаций?»
Дредж ответил: «По мере того, как медвежий круче ослабевает, дилеры продали слишком много свопов с внутренними плательщиками, и они обнаружат, что у них перепроданы внутренние vega и недопроданы облигации (технически недооплаченные свопы, но та же разница)».
Под маской рекордных прибылей скрывается бомба замедленного действия, спрятанная в недрах глобальных банков «слишком больших, чтобы обанкротиться». Я говорю о таких компаниях, как JP Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas, Nomura и т. д. Они продали эти продукты на триллионы условной стоимости отчаявшимся пенсионным и страховым компаниям, а теперь обнаружат, что хлынут убытки, превышающие Three Arrows Capital. Чтобы подстраховаться и остановить кровотечение, все эти банки должны торговать одинаково. Чем больше они хеджируют, тем больше теряют. Все это происходит из-за усиления медвежьей тенденции, которое является прямым результатом политики ФРС и глобальных центральных банков. Поговорим о человеческой многоножке TradFi.
Масштабы проблемы частично незаметны для глобальных банковских регуляторов. Эти продукты торгуются на двусторонней внебиржевой основе. Банки обязаны сообщать об одних вещах, а не о других. Банки и их клиенты делают все возможное, чтобы юридически замаскировать риски. Банки хотят получать более крупные бонусы, основанные на бухгалтерской прибыли, за счет увеличения риска, а клиенты не хотят признаваться в своей неплатежеспособности. Это полная помойка сознательного невежества. В результате никто не знает, при каких процентных ставках все разорятся или каковы могут быть размеры убытков. Но будьте уверены, граждане мира: ваш центральный банк напечатает все необходимое, чтобы спасти грязную бумажную финансовую систему, когда она окажется на грани краха.
Мы знаем, что происходит что-то необычное, поскольку волатильность облигаций, измеряемая индексом MOVE, растет вместе с доходностью. Это говорит мне о том, что продажи порождают новые продажи, которые растут в геометрической прогрессии. Именно это и вызывает повышенную волатильность. И вдруг на рынке произойдет КЛАБУМ! И словно из ниоткуда всплывет мертвый труп системно важного игрока TradFi.
Индекс MOVE (белый), доходность по 2-летним минус 10-летним облигациям (желтый)
Они выглядят очень взаимосвязанными.
ФРС это знает, поэтому они изо всех сил стараются раскрутить историю о том, что их политика действует с задержкой и поэтому им необходимо сделать паузу, чтобы «изучить последствия». Как долго вы собираетесь сидеть и ждать, сэр Пауэлл? Настоящая причина, по которой они делают паузу, заключается в том, что, хотя повышение ставок, как мы надеемся, предотвратит усиление медвежьей тенденции, региональные банки США снова начнут терпеть неудачу, если ФРС продолжит повышать ставки. Помните, что вкладчики скорее предпочтут пользоваться услугами ФРС и зарабатывать 5,5% или больше, чем сохранять свои депозиты, приносящими гораздо меньший доход, и рисковать своим банком обанкротиться. Региональные банки в заднице – но вместо отбойного молотка из-за непрерывного повышения ставок ФРС, это происходит медленно и ритмично, поскольку медвежий круче надвигается. Кроме того, позвольте мне напомнить вам, что банковская система США несет около 700 миллиардов долларов нереализованных убытков по казначейским облигациям США. Эти потери будут ускоряться, поскольку цены на долгосрочные облигации продолжают падать.
ФРС и США вмешаются, чтобы массово спасти региональные банки, как только еще несколько обанкротятся. Власти продемонстрировали это ранее в этом году на примере Банка Кремниевой долины, Первой Республики и так далее. Но во что рынок пока не верит, так это в то, что весь баланс банковской системы США де-факто гарантирован государством. И если рынок, а точнее рынок облигаций, придет к такому мнению, инфляционные ожидания упадут до ЛУНЫ, а цены на долгосрочные облигации упадут еще больше.
Смысл этого путешествия в то, что такое медвежий крутящий момент и как он трахает банки, призван объяснить вам, почему долгосрочные ставки будут расти очень быстро и рефлексивно. Это также иллюстрирует еще одну проблему, стоящую перед ФРС и Казначейством США.
Практическая польза этой информации: если ГКО будут продолжать лить, некоторые банки могут либо навернутся, либо банкиры пойдут к ФРС и убедительно попросят прекратить подымать ставки. Навернутся банки - индексы вниз, ФРС точно на паузу. Не навернутся, наблюдаем рост доходности ГКО и следим за тем, что будет говорить Пауэлл.
...
Мы не можем забывать о реальной проблеме, которая заключается в том, что во время и после глобального финансового кризиса 2008 года ФРС и все другие центральные банки снижали ставки до нуля или почти до нуля, сохраняли их на этом уровне и печатали деньги для покупки облигаций, чтобы подавлять урожайность. Результат этого был прост для пенсионных и страховых фондов, которые с их огромными пулами капитала в десятки триллионов должны получать достаточно высокую доходность от своих активов, чтобы выплачивать пособия в будущем: поиск доходности. Почему? Потому что у них есть целое поколение стариков, которые вышли на пенсию (или выходят на пенсию) и, вероятно, нуждаются в уходе за больными, оплачиваемом пенсионными и страховыми фондами. Уход за больными и стоимость жизни не растут нулевыми темпами, поэтому пенсионные и страховые фонды должны каким-то образом собирать доходы, чтобы выполнить финансовые обещания, данные беби-бумерам.
Отделы с фиксированным доходом в глобальных инвестиционных банках, являющиеся основным источником дохода для пенсионных и страховых фондов, вмешались и с радостью продали своим клиентам продукты, которые предлагали более высокую доходность. Это немного иронично, поскольку ставки были снижены до нуля и напечатаны деньги, чтобы спасти TradFi от их глупости, а они разворачиваются и зарабатывают деньги, продавая продукты, чтобы помочь учреждениям, пострадавшим от этой же политики печатания денег. Но как эти продукты могут предложить более высокую доходность, чем государственные или корпоративные облигации? Банки добились этого, внедрив опционы. Клиент продает процентный опцион и получает премию, которая проявляется в повышении доходности. Наиболее распространенным продуктом является структура вызываемых нот.
Для полноты и точности для тех, кто это понимает, я должен распечатать цитату Дэвида Дреджа, моего менеджера волатильного фонда OG:
Технически говоря, структурирующий банк заканчивает длинную серию так называемых бермудских свопций, которые они выпускают и хеджируют на основе стохастического будущего вероятностного пути дюрации, то есть вероятности даты отзыва. По мере роста ставок вероятность колла в последующие годы уменьшается, и они перемещают свои «хеджи», что приводит к продаже ванильных свопов еще дальше по сроку погашения.
Давайте вернемся к тому, что происходит на рынке свопов. Мой следующий вопрос Дреджу был: «Значит, если говорить проще, когда дилеры сталкиваются с моментом, когда моя модель оказывается в жопе, они все спешат продать греческую облигацию, что на спотовом рынке приводит к продаже долгосрочных облигаций?»
Дредж ответил: «По мере того, как медвежий круче ослабевает, дилеры продали слишком много свопов с внутренними плательщиками, и они обнаружат, что у них перепроданы внутренние vega и недопроданы облигации (технически недооплаченные свопы, но та же разница)».
Под маской рекордных прибылей скрывается бомба замедленного действия, спрятанная в недрах глобальных банков «слишком больших, чтобы обанкротиться». Я говорю о таких компаниях, как JP Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas, Nomura и т. д. Они продали эти продукты на триллионы условной стоимости отчаявшимся пенсионным и страховым компаниям, а теперь обнаружат, что хлынут убытки, превышающие Three Arrows Capital. Чтобы подстраховаться и остановить кровотечение, все эти банки должны торговать одинаково. Чем больше они хеджируют, тем больше теряют. Все это происходит из-за усиления медвежьей тенденции, которое является прямым результатом политики ФРС и глобальных центральных банков. Поговорим о человеческой многоножке TradFi.
Масштабы проблемы частично незаметны для глобальных банковских регуляторов. Эти продукты торгуются на двусторонней внебиржевой основе. Банки обязаны сообщать об одних вещах, а не о других. Банки и их клиенты делают все возможное, чтобы юридически замаскировать риски. Банки хотят получать более крупные бонусы, основанные на бухгалтерской прибыли, за счет увеличения риска, а клиенты не хотят признаваться в своей неплатежеспособности. Это полная помойка сознательного невежества. В результате никто не знает, при каких процентных ставках все разорятся или каковы могут быть размеры убытков. Но будьте уверены, граждане мира: ваш центральный банк напечатает все необходимое, чтобы спасти грязную бумажную финансовую систему, когда она окажется на грани краха.
Мы знаем, что происходит что-то необычное, поскольку волатильность облигаций, измеряемая индексом MOVE, растет вместе с доходностью. Это говорит мне о том, что продажи порождают новые продажи, которые растут в геометрической прогрессии. Именно это и вызывает повышенную волатильность. И вдруг на рынке произойдет КЛАБУМ! И словно из ниоткуда всплывет мертвый труп системно важного игрока TradFi.
Индекс MOVE (белый), доходность по 2-летним минус 10-летним облигациям (желтый)
Они выглядят очень взаимосвязанными.
ФРС это знает, поэтому они изо всех сил стараются раскрутить историю о том, что их политика действует с задержкой и поэтому им необходимо сделать паузу, чтобы «изучить последствия». Как долго вы собираетесь сидеть и ждать, сэр Пауэлл? Настоящая причина, по которой они делают паузу, заключается в том, что, хотя повышение ставок, как мы надеемся, предотвратит усиление медвежьей тенденции, региональные банки США снова начнут терпеть неудачу, если ФРС продолжит повышать ставки. Помните, что вкладчики скорее предпочтут пользоваться услугами ФРС и зарабатывать 5,5% или больше, чем сохранять свои депозиты, приносящими гораздо меньший доход, и рисковать своим банком обанкротиться. Региональные банки в заднице – но вместо отбойного молотка из-за непрерывного повышения ставок ФРС, это происходит медленно и ритмично, поскольку медвежий круче надвигается. Кроме того, позвольте мне напомнить вам, что банковская система США несет около 700 миллиардов долларов нереализованных убытков по казначейским облигациям США. Эти потери будут ускоряться, поскольку цены на долгосрочные облигации продолжают падать.
ФРС и США вмешаются, чтобы массово спасти региональные банки, как только еще несколько обанкротятся. Власти продемонстрировали это ранее в этом году на примере Банка Кремниевой долины, Первой Республики и так далее. Но во что рынок пока не верит, так это в то, что весь баланс банковской системы США де-факто гарантирован государством. И если рынок, а точнее рынок облигаций, придет к такому мнению, инфляционные ожидания упадут до ЛУНЫ, а цены на долгосрочные облигации упадут еще больше.
Смысл этого путешествия в то, что такое медвежий крутящий момент и как он трахает банки, призван объяснить вам, почему долгосрочные ставки будут расти очень быстро и рефлексивно. Это также иллюстрирует еще одну проблему, стоящую перед ФРС и Казначейством США.
Практическая польза этой информации: если ГКО будут продолжать лить, некоторые банки могут либо навернутся, либо банкиры пойдут к ФРС и убедительно попросят прекратить подымать ставки. Навернутся банки - индексы вниз, ФРС точно на паузу. Не навернутся, наблюдаем рост доходности ГКО и следим за тем, что будет говорить Пауэлл.
249
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - криптовалюты
« : 25 Октября 2023, 11:38:31 »Цитировать
• Курс биткоина резко вырос, достигнув уровня 35 тыс.
• BlackRock и Grayscale приблизились к одобрению заявок на собственные биржевые фонды (ETF) для биткоина.
• Запуск таких ETF считается катализатором нового бычьего цикла на рынке.
• Рост курса биткоина связан с ожиданиями одобрения спотовых биткоин-ETF и геополитическими факторами.
• Выход из узкого торгового диапазона и ликвидация коротких позиций также способствовали росту курса.
СМИ убеждают профанов, что спотовый ETF - кошерный, а фьючерсный - для профанов. И вот поэтому начнется новый бычий цикл на рынке криптовалют. Посмотрим, есть ли интерес к биткоину со стороны толпы профанов:
Никакого роста интереса нет. Биткоин стоял в диапазоне 6 месяцев, показывая полную импотенцию профанов без направляющего участия памперов. Разгон биткоина вверх начался до публикации вбросов в СМИ по поводу спотового ETF. Мегапамп биткоина в 2021 году шел за счет ковидных денег, которые все уже освоены. Из чего для себя делаю вывод: на долгосрочный памп криптовалюты не стоит рассчитывать. Возможно все будет по старой схеме - покупай на слухах, продавай на фактах.
250
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - криптовалюты
« : 23 Октября 2023, 20:29:28 »
Цель 35К - пампа, запущенного в ноябре 2022 года, отработали. Текущий памп может быть продолжен до 38К. Погонят или нет, будем посмотреть. На многих альтах есть модели по технике для работы вверх. Но без битка эти шиткоины не растут.
251
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - криптовалюты
« : 23 Октября 2023, 18:02:25 »Биток больше 6 месяцев зажат в диапазоне 24800-31800. Может дорисуют 3W вверх и попробуют выбить выше 31800. Что-то в это пока слабо верится. Выбьются вверх, погонят на 38800. Выбьются вниз, погонят в район 17800. ETH выглядит слабее битка и повалится активнее, если биток решат гнать вниз.
И все же отрабатывают 3W вверх. Вообще красиво работают. На 30800 обозначили уровень. Стоп можно ставить 100$. Цель 1000$. В итоге подняли с 30800 до 31800 и еще не выходят. Профит 1:10. Но видимо больше хотят забрать.
На 31800 не обнаружили объемы стопов. На месте памперов я бы отработал техническую цель 32200 и закрылся бы об лохов от греха подальше. Всех шортистов на этом росте по ходу уже вынесли. Рафаэль аж светился от счастья на стриме из-за пампа.
252
QuoteRoom / QuoteRoom build 2006 и новее для работы с сервером Gelium.net
« : 23 Октября 2023, 08:31:20 »на диске свободно 407 Гб. Меня проблема с историей не напрягает, но любопытно - этот глюк только на моей машине?
Причем с момента устанвки QuoteRoom 2023.20.2101 ничего в Win не менял/дополнял (анивирусы, файерволы и т.п.)
ps
Переустановил QuoteRoom - посмотрю, что будет.
В 2101 ничего принципиально в плане закачки истории не менялось. Возможно это был единичный глюк. Причина проблемы по логам не понятна. В логах написано, что все нормально, история загружена. У вас на скриншоте нет даже списка символов в редакторе. Что-то перекосило, а что, не понятно.
253
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 22 Октября 2023, 18:55:47 »
ETF на Russell 2000 - IWM. Снижение цены до 160.92 - это лишние 664,049,800$ в пользу купивших путы. Хеджирование с цены 166.44 до 160.92 может обойтись шортом на 132 миллиона контрактов. При среднем дневном обороте 38 миллиона контрактов, объем заметный. Как обстоят дела с хеджированием у маркет мейкеров не известно. Путы активно с середины сентября набирали.
254
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - Форекс, металлы, сырье
« : 22 Октября 2023, 16:20:45 »
Тренд шикарный, выкупают откаты. Пока VIX растет, нет повода останавливаться. Израиль готовит операцию, так что страх неизвестности может и дальше заставлять скупать золото. В зоне 2055-2075 могут зафиксировать прибыль.
255
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 22 Октября 2023, 15:59:11 »Приближается сезон отчетности и Apple может показать хорошую доходность бизнеса. На фоне роста Nasdaq, целью по Apple может быть район 213.
Пока Nasdaq будет определяться со сценарием, я от лонга в Apple воздержусь, так как Nasdaq потянет Apple вниз, если медведи пролупят поддержку и погонят индексы вниз.
256
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 22 Октября 2023, 15:52:51 »Nasdaq возможно дорисует и прорвет консолидацию вверх. Прорыв вниз тоже исключать нельзя, но шансов на отскок вверх пока больше, чем на продолжение снижения.
До цели чуток не дошли, но на фоне начавшегося конфликта в Израиле рост был хороший. Поскольку третью волну дорисовали, возможные сценарии могут быть такие:
- Быки впрягутся в зоне поддержки 14440 и не дадут индексы просесть с развитием модели 3W вниз.
- Уровень 14440 пролупят и пойдут до первой цели в районе 13275. Там постоят и начнут активно откупать рынок.
- Уровень 13725 тоже пролупят без борьбы, тогда слив в район 12950, где шорты частично прикроют.
Nasdaq из индексов лучше всего смотрится для лонга, Russell 2000 для шорта. SPX слабее Nasdaq. Так что где дают повод для стопа, там и можно пробовать заходить с рычагм и стопом.
257
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 22 Октября 2023, 15:38:23 »Russell 2000 - долгосрочная консолидация.
Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки.
Шансы на отработку небольшой консолидации хорошие, но при подходе к долгосрочной поддержке 1640 могут быть попытки откупа. Уверенный пробой 1640, без откатов вверх, будет сильным медвежьим сигналом.
258
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 22 Октября 2023, 15:31:40 »
По VIX можно видеть насколько серьезно и негативно рынок оценивает новостной фон. Читать новости в большом объеме нет смысла, по цене в течение суток можно увидеть оценку самих новостей. Понимание новостного фона полезно тем, что успокаивает инстинкт необходимости знать, что происходит вокруг, но не больше.
По VIX будет видно, насколько серьезно развиваются события вокруг Израиля. Украина на графике VIX - пример экстремального волнения по поводу военного конфликта.
По VIX будет видно, насколько серьезно развиваются события вокруг Израиля. Украина на графике VIX - пример экстремального волнения по поводу военного конфликта.
259
QuoteRoom / QuoteRoom build 2006 и новее для работы с сервером Gelium.net
« : 22 Октября 2023, 11:14:09 »Скорее всего, единичный сбой. Без логов разбираться не с чем....Папку Log приложил.
Код: [Выделить]
21.10.2023 11:13:16 Файл загружен: 201023.7z, размер: 208782
21.10.2023 11:13:16 Обработка файла: K:\QuoteRoom\History\Import\201023.7z
21.10.2023 11:13:16 Импорт текста: K:\QuoteRoom\History\Import\201023.7z
21.10.2023 11:13:16 Extract: K:\QuoteRoom\7z.exe -aoa e "K:\QuoteRoom\History\Import\201023.7z" | K:\QuoteRoom\History\Import
21.10.2023 11:13:16 История: Импорт в базу данных: K:\QuoteRoom\History\Import\201023.txt filesize 2315558
21.10.2023 11:13:16 История: Импорт завершен успешно
Проверьте, хватает ли места на диске, где расположена база QR. Судя по логу, скачивание и импорт выполняются нормально.
260
QuoteRoom / QuoteRoom build 2006 и новее для работы с сервером Gelium.net
« : 22 Октября 2023, 01:03:36 »
Выложил архив с QuoteRoom 2023.10.2102.
Изменения:
Изменения:
- В настройки сервиса "History Database" добавлена группа параметров, отвечающая за автоматический импорт истории из текстовых файлов с одноминутной историей в формате TradeStation, которую можно создавать с помощью советника Gelium_Exporter для MT4 или Gelium_Exporter для MT5. Время баров должно быть в часовом поясе GMT1.
261
QuoteRoom / QuoteRoom build 2006 и новее для работы с сервером Gelium.net
« : 21 Октября 2023, 19:22:53 »Win 10x64 (копроративная), QuoteRoom_2023.20.2101.
15.10.23 установил QuoteRoom_2023.20.2101 и проявился ежедневный глюк с историей.
История загружена – файл «2010223.7z» находится в \QuoteRoom\History\Download\
Но фактически история не импортируется, из архива достаю «201023.txt» и импортирую историю.
У QuoteRoom_2023.06.2100 такого не было.
Скорее всего, единичный сбой. Без логов разбираться не с чем. Днем выложу версию, которая автоматически импортирует историю из текстовиков. Текстовики можно генерировать с помощью Gelium_Exporter. Желающие, для надежности могут настроить себе связку с МТ4, пока я не найду время сделать более надежный скрипт загрузки истории на сервер.
262
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 18 Октября 2023, 20:17:33 »
Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки.
263
QuoteRoom / QuoteRoom build 2006 и новее для работы с сервером Gelium.net
« : 18 Октября 2023, 11:34:07 »История за 17.10.2023 - файл "171023.7z" размер маленький 98 Кб, не распаковывается.
Перезакачал. Пока нет времени улучшить закачку на сервер, но в планах дело это есть...
264
QuoteRoom / QuoteRoom build 2006 и новее для работы с сервером Gelium.net
« : 15 Октября 2023, 15:04:49 »
Выложил архив с QuoteRoom 2023.10.2101.
Изменения:
I posted an archive with QuoteRoom version 2023.10.2101.
Changes:
Изменения:
- В контекстное меню сервиса "Forexite History Server" добавлен пункт "Перезагрузить историю", клик по которому вызовет повторное скачивание историю с той даты, которая была начальной на момент запуска QuoteRoom.
- Пока история не загружена, анимированная иконка в трэе вращается более быстро.
- Во встроенном браузере открывается https://www.traderoom.org/traderoom.
I posted an archive with QuoteRoom version 2023.10.2101.
Changes:
- The “Reload history” item has been added to the context menu of the “Forexite History Server” service; clicking on it will cause the history to be re-downloaded from the starting date when QuoteRoom was launched.
- While the story is not loaded, the animated tray icon rotates more quickly.
- Opens https://www.traderoom.org/traderoom in the built-in browser.
265
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - криптовалюты
« : 13 Октября 2023, 09:48:11 »
Биток больше 6 месяцев зажат в диапазоне 24800-31800. Может дорисуют 3W вверх и попробуют выбить выше 31800. Что-то в это пока слабо верится. Выбьются вверх, погонят на 38800. Выбьются вниз, погонят в район 17800.
266
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - Форекс, металлы, сырье
« : 13 Октября 2023, 09:41:57 »На металлах консолидация.
Про отработку консолидаций на металлах пока можно забыть из-за нападения на Израиль. Пока золото скупают без тормозов, металлы будут дорожать.
267
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 11 Октября 2023, 15:28:50 »
Крупные игроки ликвидировали свой гигансткий лонг во фьючерсах на SPX. За одно и на NDX. Отработка консолидации NDX вверх заканчивается там, где может начать формироваться третья волна вниз на SPX и NDX. Крупные игроки похоже решили понаблюдать, куда погонят цену - к ATH или в район поддержки 2022 года.
268
Где бы поучиться чему-то новому и прибыльному? / Дмитрий Солодин
« : 11 Октября 2023, 06:11:23 »
Ролик: Купил ЗОЛОТО почти без риска потерь | Солодин LIVE
Может в ожидании рецессии, а может перед нападением на Израиль, скупались опционы на золото, что вовремя обнаружил Солодин.
Может в ожидании рецессии, а может перед нападением на Израиль, скупались опционы на золото, что вовремя обнаружил Солодин.
269
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - Форекс, металлы, сырье
« : 03 Октября 2023, 14:49:56 »На металлах консолидация.
Консолидацию на золоте отработали, но возможно это не финал. 1805 - локальная поддержка. В случае продолжения таких же продаж - завал до 1700.
270
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 03 Октября 2023, 14:42:33 »
Зона 4200 для SPX может быть зоной подбора - 50% откат от последнего восходящего тренда и предыдущий уровень сопротивления. Разворачивать рынок покупками не стоит, но присмотреться можно. Если проваливают с ходу 4200 и валят дальше вниз, то повалиться могут знатно и тогда уже присматривать шорты и путы стоит.
271
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - Форекс, металлы, сырье
« : 28 Сентября 2023, 09:58:13 »
H&S как вариант.
272
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 27 Сентября 2023, 14:16:36 »
Если чисто по технике, то возможны два сценария. Распродажи индексов сменятся покупками, небольшой откат у сопротивления и далее рост на ATH. Второй вариант - при подходе к последнему сопротивлению снова начнут шортить и умудряться загнать индексы на новые локальные минимумы. Тогда сформируется 3W вниз и вниз сходят хорошо.
273
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 27 Сентября 2023, 14:13:48 »
Russell 2000 - долгосрочная консолидация.
274
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - Форекс, металлы, сырье
« : 27 Сентября 2023, 14:11:34 »На металлах консолидация.
Поехали.
Цитировать
Контанго в ценах на медь стало самым большим, по крайней мере, с 1994 года.
Экономика Китая не так сильна, как казалось в начале года, поэтому медь растеряла весь свой рост.
Медь в Лондоне торгуется на самом высоком уровне, по крайней мере, с 1994 года, поскольку запасы увеличиваются, а опасения по поводу спроса сохраняются на фоне замедления мирового производства.
Цена контракта на спот-рынке в Лондоне ниже цены трехмесячного форварда примерно на 70,1 доллара за тонну. Это самый широкий спред почти за 30 лет.
Когда цены более ближних контрактов ниже цены более дальних — такая структура называется контанго. Она указывает на наличие в избытке готовых к немедленному использованию запасов.
На меди "голова и плечи", но стать в шорт по меди не просто.
275
Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам / AvaTrade
« : 26 Сентября 2023, 08:13:32 »There is a time before MT5 move over to a new trading day, i.e., 00:00. There is a lull in quotes. During this time, someone run for stops. I had mine NZD stop placed a fair distance away and it was triggered. I have another broker and there was no run there, I did not have a NZD position there. So the few minutes before 00:00 and after is problematic. Agree that avoid auto strategies. I would say in all MT4/5 platform.
Examples with erroneous data for 2019 are quotes that were not available from other brokers. These are not overnight spread moves when the futures exchange is closed. This is precisely erroneous data that was poorly imported into the MT5 database.
276
Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам / AvaTrade
« : 25 Сентября 2023, 11:41:59 »
Историю AvaTrade мз МТ5 не стоит использовать для настройки стратегий, так как на ней попадаются левые спайки? которых нет у других брокеров.
277
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - Форекс, металлы, сырье
« : 24 Сентября 2023, 07:08:23 »CAD и опционы для малой, вложенной консолидации на 8 недель.
Большую консолидацию отработать не смогли, хоть и попытались.
278
Архив комментариев к текущей ситуации / Трейдинг - Форекс, металлы, сырье
« : 22 Сентября 2023, 12:54:45 »
На металлах консолидация.
279
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 21 Сентября 2023, 13:39:52 »До начала торгов в пятницу под экспирацию было колов на 16 миллиардов долларов больше, чем путов. Если с четверга по вторник режут хеджи, будет откат SPX вниз. По итогам торгов пятницы, откат начался.
С четверга по вторник снизились на 2.2%. После заседания и интервью Пауэлла снова погнали индексы вниз.
280
Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам / Новая статистика, которой пока нет в базовой статье
« : 21 Сентября 2023, 10:42:52 »
Пока без тиковых гэпов. Заметно, что AvaTrade не особенно нуждается в конкуренции по условиям торговли.