Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - ihaar

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 13
1
Так а зачем прокладка между MT4 и JForex, если лучше из мульта сразу в JForex?
:) ну, пока что искал готовые решения, или те, которые можно минимальными усилиями адаптировать.
хотя посмотрел их визуальный конструктор стратегий, и выглядит совсем просто, как для чайников. буду пробовать )
вы писали, что не понравился Jforex, а почему?
на мой взгляд чемто похож на нативную платформу от CQG

2
искал возможность передачи торговых сигналов из мультичартс в какого-нибудь форекс брокера.
наткнулся вот на это для Jforex
https://sourceforge.net/projects/mt4dukabridge/
проект старый, но рабоает.
на яве. довольно шустро. Особенно если файлик обмена положить на рам-диск.
реагирует вот на эти строки в фалике лога мт
2022.01.04 13:30:16.450 'хххххххххх': order #14438178 buy 0.01 EURUSD at 1.13025 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.13018
2022.01.04 13:30:16.224 'хххххххххх': close order #14438178 buy 0.01 EURUSD at 1.13025 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 0.00000
2022.01.04 13:30:03.566 'хххххххххх': order was opened : #14438178 buy 0.01 EURUSD at 1.13025 sl: 0.00000 tp: 0.00000
2022.01.04 13:30:03.353 'хххххххххх': order buy market 0.01 EURUSD sl: 0.00000 tp: 0.00000
Вроде всё не особо сложно, можно разобраться и код под себя подстроить.
особенно если найти функции, отвечающие за открытие ордеров с ограничением проскальзывания.
Валютные пары работают хорошо по умолчанию. А вот по золоту и биткоину (возможно чтото ещё) не корректно передаётся размер позиции. Тут надо искать и править код.

3
Советники и скрипты для MT4 / Gelium_2MT
« : 17 Декабря 2021, 15:09:31 »
приветствую
хочу для подстраховки иметь связку Multicharts > mt4
реально ли это сделать используя вашу реализацию?
можно ли попросить описать логику создания текстовика, чтобы генерировать его мультом хотя бы для базовых действий: открытие ордера и закрытие этого ордера в мт просто по маркету.
был бы очень признателен   :D

4
Программы и утилиты / MultiCharts
« : 03 Ноября 2021, 14:01:00 »
что-то я припоминаю свои танцы с бубнами при мапинге текстовиков. именно тиковых.
точно уже не помню, но вроде бы связано с тем что
1. нужно добавлять параметр микросекунд во время, иначе чтото не так с базой quote manager.
помню что даже делал скрипт который добавлял ко времени .fff (от 001 добавлял +1 к следующему тику)
2. както поиграть и найти правильное поле для мапа объёма чтобы на графике правильно подгружалось.
3. на самом графике в свойствах инструмента нужно контролировать по каким данным строится объём: тиковый или объёмный
4. чтото с командами в изи при обращении к объёму

может чтото поможет из перечисленного

5
Программы и утилиты / MultiCharts
« : 03 Ноября 2021, 10:34:30 »
Не понятно зачем, Мульт для тиков объем делит на 2, а для минуток и выше не трогает. В итоге будут расхождения между одними и теми же данными. В TradingView объемы для минуток не делятся на два. Эту кривость для тиков нужно учитывать.
не совсем понятно о чём речь. Не наблюдал ничего подобного.
строил минутки из тиков и они совпадают с тем что отдаёт на минутках сервер истории, и по тиковому объёму и по реальному. Очень тщательно проверял.
Единственные расхождения наблюдал на истории cqg, уже писал об этом. Но мульт тут не причём был. Может с бинанс тоже чтото подобное?
можно скрин?

6
Программы и утилиты / MultiCharts
« : 28 Октября 2021, 19:05:48 »
А какой смысл в BID и ASK, если можно взять Last? Стакан может меняться очень часто и из-за спуфинга вы увидите цены, по которым не могло быть сделок. А по реальным сделкам можно понять, где могли быть сделки.  Не вижу смысла в BID и ASK, если актив ликвидный и есть цены реальных сделок с объемами.
не отдельно бид и отдельно аск, а именно ласт, т.е. цена реальной задокументированной сделки, с полем содержащем инфу какой стороной инициирована сделка. в тиковых данных с биржи, например СМЕ, это поле называется aggressor side. Не уверен, что бинанс такое даёт.

реальное применение например такое: волна вверх идёт преобладающе по бидам - собираем статистику - не доходит до 2хMount в N% случаев. идёт по аскам перелетает 2хMount в N% случаев.
я этим занимался 5 лет назад, даже простой автомат - покупаем если цена прошла вверх N пунктов и продаём если вниз (ну и т.д., это же ваша базовая идея )) то как мы знаем PF будет около 1. Если добавить правила по бидам и аскам то тот же автомат покажет уже стабильные 1.15-1.2
а есть же масса и других более интересных применений. например разложить консолидацию по бидам аскам и получить чистую расстановку настроений игроков. или смотреть на движение и определенной долей вероятности иметь представление это коррекция или импульс.
истинно говорю, не зря прячут и фильтруют доступ ценой, измеряемой в килобаксах за данные только по одному инструменту. Это ж явно услуга не из разряда гламурных безделушек..
все известные мне провайдеры данных дают реальные только рилтайм, история либо кривая, либо не больше месяца. Собирать самому технически сложно. Iqfeed единственные кто дают историю. И это самое дешёвое что есть, от 100 в месяц. Но ограничивают 180 днями, задавая планку масштаба. Что б на крупные движения не зарились. Я пять лет назад както считал, чтобы прогнать систему и получить статистику для крупных движений на тиках нужно выложить за историю с агрессор сайдом около 10к.

7
Программы и утилиты / MultiCharts
« : 28 Октября 2021, 15:53:42 »
Спасибо за замечания. Понаблюдаю тоже.
Какой датафид имеется в виду? Бинанс во всех пунктах?
Из моего опыта пользования рилтаймом от cqg и iqfeed проблем не наблюдал в самом мульте. Правда не пробовал держать воркспейсы с более 4 тиковыми инструментами.
Есть проблемы с самимм данными, например у cqg рилтайм котировки идут корректно, тик в тик с тем же iqfeed, с идентичной маркировкой каждого тика по бид/аск. Однако при перезагрузке чарта, когда мульт обращается за историческими данными к серверу, у cqg съезжают тики со своих мест, сервер истории отдаёт некорректые таймштампы. Изза чего каша в маркировке бид/аск. Проблема давняя и известная. У iqfeed все ок.
Может и у бинанс чтото подобное.
Я смотрю что качественные тики с бидом аском вообще найти трудно, их как будто сознательно прячут. А проф подписки стоят как космос. Что как бы наталкивает на простой вывод, где спрятана вся рыба )

8
пишут копать в сторону браузеров.
(и лично я бы по крайней мере обновился до 2016)

Цитировать
ReplyIn reply to EdMorse's post on July 12, 2019
I left out the actual problem to solve. The message received says there is an error in a running script.
This message appears usually when running the trading program called Trade Station. However, I am not absolutely positive about this.
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PXBZ7XZ

Whether or not the error involves https://www.tradestation.com/ the solution is to use another browser. Internet Explorer is simply more prone to JavaScript problems than other browsers.
Try Edge, Chrome, Firefox or Opera.
Some of these script errors will be coming from ads (like googletagmanager) so an ad-blocker like Adblock Plus https://adblockplus.org/ will help in some instances, but may also break a desired feature of the site.

9
https://www.cbr.ru/inside/BlackList/

ЦБ России опубликовал черный список компаний финансового рынка. В него попал Interactive Brokers и Alpari.
наверное ошибка, не нашёл Interactive Brokers в списке

10
Платформа TradeStation / TradeStation 9.5 Update12
« : 12 Марта 2017, 13:20:15 »
подскажите, есть ли смысл переходить на 9.5 в данный момент?
рилтайм от QR как я понимаю не фурычит пока, т.е. после активации по ссылке с 1й страницы, можно работать только с текстовиками?
а как индикаторы, пульс, стратегии, автообновление текстовиков, всё работает?

11
Индикаторы для TradeStation / Gelium_Trend (gp_Mount)
« : 05 Октября 2016, 08:39:43 »
я кстати как-то думал над реализацией зигзага, при которой все разворотные точки пишутся в серию, которую потом можно на графике корректировать вручную в такие моменты.
ибо моментов таких масса, и спустя какое-то время всегда находится что-то новое неучтённое, и код разрастается неимоверно.

12
Так весь рынок двинулся синхронно, а значит имеют место глубинные факторы. Такие моменты обычно изобилуют моделями. Главное выбрать правильно. Мне лично любо золото в данный момент. Реализуется явная и пропорциональная, не маленькая 3w вверх, с целью ок 1330

13
Вот трудно удержаться, что бы в очередной раз не отметить как новостям зачастую приписывают чрезмерную роль в ценообразовании. Не спорю, бывают моменты, и возможно не редко, когда влияние сильно и очевидно. Но не меньше моментов, когда всё происходит какбы вопреки логике. И такие моменты разбивают стройность любых теорий базирующихся на фундаментале.
Вот по нефти прошла однозначная медвежья инфа, инсайда быть практически не могло, ибо сама суть новости - это многосторонняя встреча, т.е. уравнение со многими неизвестными. Результат известен: по добыче не договорились, т.е. продолжают качать. В понедельник вся публика логично кинулась шортить, образовав даже неслыханный гэп. И что потом? ) Вопреки всякой логике момента, ценник не только закрыл гэп,  но и обновляет верхи )
Уверен, что под конец дня у блоггеров и аналитегов уже есть объяснение происходящему, и лайвджорналы и прочие смартлабы уже дымятся от постов.
Однако интересно в реале, есть ли среди писак хоть один, который находится в плюсе в длинную )
Вопрос )

14
Программы и утилиты / Automate
« : 06 Апреля 2016, 17:29:50 »
да, параметры триггера есть - %AMTrigger.FileName% - это название файла вызвавшего срабатывание.
только проблема в том, что он начинает глючить если файлов копируется в папку больше двух. т.е. на двух он ещё отрабатывает два раза подряд нормально, а вот с тремя и больше - через раз.
немного не понял про финт с тремя папками, как ни кручу, выходит три одинаковых папки после всевозможных синхронизаций

15
Программы и утилиты / Automate
« : 06 Апреля 2016, 10:14:24 »
Да я уже перелопатил кучу прог, все они примерно одинаковы.
Придётся видимо городить чтото типа базы данных в которую заносить имена имеющихся файлов в папке1 и при появлении нового файла смотреть в базу и если его там нет, то копировать в папку2 и одновременно пополнять базу.
смысл в том, что мне не нужна в папке2 копия папки1. а нужно лишь иметь копии новых только что добавленных файлов из папки1.
я их обработаю, сделаю что нужно и удалю из папки2. и будет она стоять пустая до тех пор пока в папке1 не появятся новые файлы для обработки.
мне казалось это должна быть распространённая задача, но что-то никак не находится решений..

16
Программы и утилиты / Automate
« : 06 Апреля 2016, 07:51:11 »
так пробовал. не подходит.
мне нужно чтобы из папки1 копировались в папку2 только новые добавленные в в папку1 файлы, а те которые в ней (в папке1) уже лежали до добавления новых файлов, не копировались.
а синхронизация копирует всё скопом папка1 -> папка2 без разбора, новые или старые
в том-то и загвоздка

17
Программы и утилиты / Automate
« : 05 Апреля 2016, 17:59:30 »
Нужна помощь в реализации задачи
Дано Папка1 и Папка2
В папке1 присутствуют файлы. Необходимо что бы при добавлении новых файлов в папку1 их копии помещались в папку2.
Задача осложнена тем, что новые добавляемые файлы в папку1 могут быть старше уже имеющихся в ней, поэтому критерий newer/older не подходит.
Все мозги сломал.

18
больше интересует ситуация на золоте - пробили плечо и затормозили. хотя шпарили к пробою лихо.
да и на других иструментах особой движухи не наблюдается. только на фунте, но он и так герой в последнее время, ходит отвязанно от всех )
както всё это подозрительно  >:(

19
не совсем понятно что там пробилось на йене
вижу просто волну вверх по графику, которую спокойно идут: два шага вперёд, шаг назад, как обычно. редко без откатов шпарят на сотни пунктов.
сейчас прошли уже 224 пункта от локального минимума.
моделей никаких не наблюдается, просто волна вверх, после неудачного пробоя консолидации. никаких оснований для позиции пока не просматривается. ждём пока чтото внятное дорисуют, а для этого должны нарисовать ещё хотябы пару волн.
чтото вы опять мудрите, Слава )

20
Да, стать на опережение по этой маленькой 3W но с целью по большой ГП было бы неплохо рентабельно. Золото так носит, что простые пробойные стопы обычно легко выносят. А вот входы на опережение живут почти всегда. В этой ситуации потенциальный pf такой, что стоп можно смело ставить не над 2W а над 1W, т.е. над правым плечом.
Имхо
В целом по ситуации было заметно как практически везде притормозили перед пятницей. Понедельник покажет что это было : фальшстарт или просто таймаут на выходные и будут пробивать и трендить сразу с началом рабочей недели.

21
да, прокатиться можно неплохо.
главное чтоб хватило драйва унести цену подальше, а то завтра после обеда начнут прикрывать позиции в конце недели и пробойные стопы могут выбить если сегодня не будет хороших движений после пробоев.
имхо

22
Ну так это ж Слава предлагает погадать  ;)
Я лично пока не вижу никаких разворотных моделей ни на канадце, ни на нефти

23
по канадцу нечего гадать, будет расти нефть - будет расти и канадец, нефть развернётся - развернётся и он. с определённым лагом, но это уже детали. факт, что это сырьевая валюта и корреляция сильная.

26
нет, речь о том что есть некая медвежья модель с уровнем прорыва 1221.

27
а в "3В" у вас тоже не важно чтоб волны были нисходящими?

28
Слава, правильно ли я понимаю, что в ваших ГП не важно выше ли левое плечо?

29
а вот вполне себе такая бычья конспирологическая версия:
определённой группе участников очень надо стать вдлинную по золоту.
однако, в лонге сидит уже много народа и продавцы не охотно уступают. такие закупки вызовут повышение ценника, что нежелательно.
но у группы участников есть два преимущества: 1. способность влиять на правила игры 2. много бабла.
и таким образом повышением залогов они вызывают массовый выход мелочи, которые не потянут новых условий и скупают их продажи по приемлемой цене
что и выражается в виде текущей консолидации
 ;D

ну и медвежья (для равновесия):
определённая группа уже в короткой позе, но конъюктура немного изменилась и народ не удержать, прут вверх и прут несмотря на медвежьи новостные вбросы. и поэтому задействована тяжёлая артиллерия в виде изменения правил игры. Изменять будут до тех пор пока не вытряхнут всех рептивых быков.
что и выражается в виде текущей консолидации
 ;D

30
Да, я так делаю когда есть время или возможность просмотреть историю и изучить прошлые модели со схожими параметрами. В общем случае уменьшаю отступ пока pf не станет 3,5 минимум.
Но про размерность не соглашусь, она имеет значение.
Было дело запрграммировал 3W и прогнал на истории с одним оптимизируемым параметррм - высотой волны. И получил диапазон оптимальных значений от 150 до 300, что соответствует вашим стандартным 140/240. Затем с этими параметрами волны прогнал оптимизацию стопов и отступов и опять получил близкие к вашим значения.
Этих исследований вполне достаточно для доказательства робастности метода.
С тех пор пользуюсь стандартными параметрами в общих случачх. И меняю их только если есть время или желание покопаться в истории и сделать расчёты.
Както так  ;)

31
возможны синхронные 3W на канадце и бренте





UPD: единственное, на канадце малая рентабельность входа на опережение. на пробой ещё более-менее.
но в любом случае нужно ждать формирования моделей. могут и не дорисовать

32
Программы и утилиты / Поддержка MultiCharts 9.0.
« : 23 Февраля 2016, 04:31:12 »
как-то давно пытался настроить такую связку рилтайм+история из МТ. помню, что работало как-то странно. вроде графики имели разный вид после обновления данных, не помню уже точно в чём дело, но бросил.
если есть такое сильное желание пользовать МЧ, то почему бы не посмотреть в сторону брокеров/ДЦ которые изначально поддерживаются платформой? например FXCM, Avatrade, Dukascopy, Oanda (это из форексных, список есть на сайте МЧ). И будут вам история и рилтайм как положено, без танцев с бубнами

33
крупным фондам сложно - они неповоротливы, у них есть рискменеджмент, который висит ярмом акционеров и требует безопасных решений, в конце концов сами средства которыми они оперируют не так просто разместить на рынке незаметно - эти заявки тут же сопровождаются тучей прилипал. всё это и многое другое делают их доходность на грани рентабельности.
но это не относится к мелкой и микроскопической братии, типа нас с вами. мы можем позволить себе разумныйи оптимальный ММ и такими сайзами, которые для рынка что капля в море.
так что я бы с выводами не спешил )

34
Рост депозита - сухой остаток, который не нуждается в ярлыках.
вот это и есть суть.
я проверил и теоретически и практически - методика работает и выдаёт сухой остаток без лишних трат времени на погружения в тему, слежение за новостями, листанием блогов и прочего. назовём этот остаток Х.
допускаю, что трата времени на новости и погружения могут добавить к этому Х некий коэффициент К и депо по итогам года будет Y (К*Х)
итого суть сводится к тому, стоит ли разница между X и Y потраченного на это времени.
лично для меня, для получения остатка Х необходим минимум времени Tx,  которое тратится на вполне конкретные и понятные вещи - анализ графиков, выставление ордеров, сопровождение позиций.
знаю, что как только начинаю просто следить за новостями, то это автоматически минус N часов в день, фактически столько же, сколько я трачу для заработка просто X.
увеличит ли эта трата времени мой депо пропорционально? лично я уверен что нет. даже не вижу как. увы, за все эти годы чтения даже ваших обзоров. самое ценное в них это свериться разметками, уж простите. пока что я вижу только то, что иногда необходимо отказываться от реальных моделей. т.е. наоборот, уменьшать количество моделей в год. и всё это ради того, что даже измерить объективно нельзя (вы же сами говорите что это субъективно)
вот и сейчас, следуя логике "стрёмности" следовало бы отказаться от 2W вниз по нефти, и зачем? и даже если она сейчас, пройдя какое-то расстояние до цели, развернётся и выбьет стоп, я не увижу в этом доказательства правильности новостного фильтра. Такие вещи случаются и без всякого бэкграунда, и это нормально и должно учитываться грамотным ММ, чтобы по итогу года всё равно иметь сухой остаток Х.
совсем другое дело, что погружение в тему может нравиться или восприниматься как некое хобби, которое ещё и приносит некий коэффициент.
но лично я предпочту потратить ценное время на что-нибудь важное.
иными словами, куплю время своей жизни за деньги Y-X, что довольно нетипично, т.к. обычно происходит наоборот  ;D

пс. по  золоту, я имел в виду, что это движение хоть и составляет 7 фигур, но на графике выглядит очень уж мизерным по сравнению с движухами в десятки фигур, которые проходят без столь яркого новостного сопровождения. или вообще без какого либо сопровождения. а таких большинство.

35
Пауки в банке пытаются договариваться или делают вид. Понятно, с чего это так живенько подрастали 3 дня.
При таком новостном фоне по 3w вниз становиться стремно...
вот лично я не понимаю, стрёмно - не стрёмно.. есть модель - есть статистика по её отработке - становись в позицию. нет модели - не лезь. а так выходит, что к чётким правилам идентификации модели добавляется некое дополнительное правило "стрёмности". вот интересно, у вас есть статистика эффективности этого дополнительного фильтра?

Ошибаетесь. Публика потребила инфу о том, что паханы на переговоры собрались и против хорошего расклада вниз (консолидации) сделал рывок на 500 пунктов вверх.
не вижу особого рывка. движение вверх такое же (и даже меньше) чем январское, когда никаких новостей вообще не было.

Расхожая глупость. Никто не знает что учтено в цене, кем и когда. Это вы после прессрелиза вешаете ярлык "все учли", а если еще не все учли и дальше на 1000 пунктов вверх доучтут? А если "переучли" и отыграют перелет на 1000 пунктов назад? Как удобно, навесил ярлык "все учли" и дальше думать ни о чем не надо.
:)
да не просто ж так вешаю, а потому что годы наблюдаю что новости никакой пользы не несут ибо трактуются публикой диаметрально противоположно. вот как прямо сейчас на нефти - вроде бычья инфа, а чегото падает. и на золоте, вроде фундаменально поменяли правила, однако на месячном графике это лишь хвостик, а не пике банкротов и маржинколов.
как по мне, так эти новости ничего не объяснили, потому что по факту практически ни на что не повлияли.
допущу, что происходящее на рынке есть некая квинтэссенция ВСЕГО происходящего, ВСЕХ новостей и реакций на них ВСЕХ.  Но это ж физически нереально следить за всем, только гигантским конторам с аналитическими отделами, и то сомневаюсь. а уж в одиночку даже нечего и пытаться сюда лезть. полюбому выйдет однобокость и субъективизм, при котором эта мизерная часть инфы подгоняется под собственную картину мира и рынка.
избавить от этого может только механический подход эксплуатирующий чистую цену: есть система подкреплённая статистикой и теорией - работай. нет такой, или правила размыты - чистый гэмблинг.
имхо конечно  ;)

36
 :) "..если другие производители присоединятся к этой инициативе.."
не вижу в этой новости никакой подсказки пробьют сопротивление ~36 на бренте или нет, реализуется модель вниз или сломается.
как по мне, так все эти "новости" вызывают лишь всплески волатильности публики, которая эти новости потребляет. на реальные тренды это не имеет практически никакого влияния, ибо в цене оказывается учтено всё ещё задолго до того как сочиняются прессрелизы.
только лишний раз убеждаюсь в этом.

37
Ну вообще-то закрыл позицию не по оценке вероятностей, а по установленному самому себе правилу - вмешиваться в рабочую позицию (двигать стопы/лимиты) лишь в крайнем случае. Дошёл до этого эмпирически, на собственном опыте сделал вывод, что гораздо эффективнее тщательно и непредвзято продумывать и готовить трейд, чем находясь в позиции бороться с неизменным субъективизмом.
Тут бы конечно спас некий алгоритм оценки вероятности по целям.
Сложность формализации методики делает ещё сложнее алгоритм оценки вероятности (для меня по крайней мере). Поэтому могу лишь предполагать некоторые вещи умозрительно. Например, при наличии нескольких целей, выходить на первой 90% объема, а 10% оставить. Ведь не всегда, двже на меньшем таймфрейме, между целями формируется какая-то модель продолжения.
Хотя, вы похоже тоже в этом направлении двигались/двигаетесь и результатом возможно является пока не описанная модель "две волны продолжения".

Пс. А в пятницу фиксация не удивила, поскольку давно заметил, что в пятницу почти всегда после направленного движения происходит выход части участников, которые по разным причинам не хотят оставлять позиции на выходные (дейтрейдеры, краткосрочники и т.д.) что отражается в цене. Можно даже попробовать минисистемку реализовать )

38
на евро видятся три цели
первая взята практически пункт в пункт и лично я позицию закрыл.
однако смотрятся логичными и две другие.
интересно порассуждать, как в таком случае поступать?
а) делать частичный выход по первой цели и оставлять возможность для следующей
б) просто отодвигать цели
в) выходить строго по цели определённой в момент открытия позиции, т.е. 1

39
Индикаторы для TradeStation / Gelium_Trend (gp_Mount)
« : 06 Февраля 2016, 10:50:01 »
вот ещё глюк отметил. как оно дальше себя повело не наблюдал, поздно было, сохранил на автопилоте и пошёл спать.

ila_rendered

40
по золоту отработала маленькая гп

ila_rendered

и если происходящее расценивать как тренд вверх, то почему бы не отработать и 3W
имхо

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 13