Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Gelium

Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
121
Палладий подобрали в районе уровня поддержки. Возможно общее укрепление промышленных металлов сыграло роль в укреплении палладия.

122
Очнулась от сна иена. Чем вызвано её ослабление относительно доллара не понятно. Могут продолжить топтать дальше вверх по графику.

123
CAD отрабатывает малую консолидацию в район поддержки. На фоне укрепления нефти должны были бы активнее снижаться, но топчут пока вниз не шибко быстро. Возможно ускорятся, если доллар будет хорошо слабеть относительно всех мажоров.

124
AUD не смог отработать вниз консолидации. Топчут против доллара. Возможно пробьют двухмесячный максимум и попробуют продолжить восходящий тренд.

125
Быстро нефть отработали. Не ожидал после такой медленно болтанки такую хорошую динамику.

126
NZD - небольшая консолидация.

127
Фунт - упорно топчут вверх. Как по мне, неприятная болтанка, так как выбивают малые консолидации. Не могут нормально двинуть цену. Конечно могут клин отработать вверх, но мне такая динамика уже сильно не нравится. Если провалятся, то в район 1.3450 могут отработать (основание клина).

В среду заседание BOE. Возможно придадут фунту динамику хоть в какую-то сторону.

128
Темпы движений вверх в январе явно упали. Могут развернуть вниз.

130
Тусовка памперов WallstreetBets: https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/
Тусовка памперов крипты: https://www.reddit.com/r/SatoshiStreetBets/

Сервисы с анализом сантимента Wallstreetbets (WSB):

https://swaggystocks.com/dashboard/wallstreetbets/ticker-sentiment
https://marketstream.io

Список акций с большими шортами:

https://elite.finviz.com/screener.ashx?v=311&f=sh_short_o20&o=-marketcap
https://highshortinterest.com

shortsight - толковый сервис для получения актуальной информации по открытым шортам. Если алерты.



Хороший памп прошел на акциях GME.

Описание истории: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-22/gamestop-tug-of-war-gives-reddit-army-a-win-on-record-volatility

Цитировать
Ставки против компании за последний год выросли: 138% акций, доступных для торговли, в настоящее время проданы без покрытия, показывают данные, собранные S3 Partners. Потребность инвесторов в закрытии этих позиций, вероятно, способствует сокращению коротких позиций, а также способствует росту акций.

Грамотный шорт сквиз вынес все колы в деньги. Максимальная доходность колов, которые покупали в четверг перед шорт сквизом составила 80000%:

ila_rendered

По другим страйкам доходности меньше, но все равно десятки тысяч процентов. Хороший пример возможностей толпы, организуемой для пампа через социальные сети.

131
Рубль - консолидация.

132
Тема для информирования об изменениях в материалах сайта. Желающие быть в курсе обновлений на сайте и форуме, могут зарегистрироваться на форуме и включить/отключить уведомления об обновлениях этой темы:

ila_rendered

Для доступа к большинству разделов форума так же нужна регистрация на форуме. Регистрация и авторизация на основном сайте https://gelium.net с 2021 года больше не требуется.

133
Тема для обсуждения торговли валютами, товарами и индексами в 2021 году.

Интересные итоги 2020 года: https://gelium.net/forum/index.php?topic=1469.msg15357#msg15357
Биткоин и его мегапамп обсуждаются здесь: https://gelium.net/forum/index.php?topic=1489.0
Отдельные акции, ETF и опционы обсуждаются здесь: https://gelium.net/forum/index.php?topic=1502.0

134
SEAGATE (жесткие диски и хранилища данных).

На быстрый рост вряд ли стоит надеяться. По техничке ничего так смотрится.

135
Вводная статья про мегапамп 2020+.



Если баблосики и дальше будут пихать в крипту, то не исключен такой расклад:

https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/GW4HcFPB-BTC-Long-term-uptrend-in-the-35K-area/

Цитировать
О вероятности денежной реформы - 6. Рост М1 в США.

Почему средства на срочных депо в комбанках могут оказаться хуже супердолларов у ФРС или казначейства? Потому что далее технически легко ликвидировать административное равенство между комбанковскими долгами и собственно деньгами (суть долгами центробанков). Провести так называемое «распараллеливание» трёх субвалют: бумажного доллара, безналичного доллара в комбанках, безналичного доллара в ФРС. Иными словами, попытаться девальвировать долги, но не саму валюту.

https://kubkaramazoff.livejournal.com/221372.html

136
Закрыл на демо свой call опцион по USO. Нельзя было пройти хотя бы на демо мимо такой раздачи халявы. Итого опцион стоил бы 300$ + 65$ комиссия + 3.51$ сборы бирж. Вложение в 370$ принесло бы доход 172000$.

Примерно 46480% за одну сделку! ;D

Конечно это сделка, которая бывает во время редких обвалов. Но похоже обвалы уже становятся плановыми. Раз в 5 или 10 лет что-то да обваливают. Форекс и CFD в плане доходности и защиты капитала сильно уступают опционам. Дилетанты на нефти влетели прилично: https://smart-lab.ru/mobile/topic/620191/. А тот же call опцион не нес вообще никакого риска. Но поскольку опционы сложнее, народ повлетал на том, что попроще.

This options trader won an $11 million bet on biotech. Now they’re doubling down.
https://www.cnbc.com/2020/05/13/options-trader-won-an-11m-bet-on-biotech-now-theyre-doubling-down.html

137
Базовая статья: Рейтинг криптобирж и брокеров Форекс по издержкам и качеству исполнения.



Быстро и легко ознакомиться с основными стратегиями опционов можно с помощью удобного приложения для смартфонов от https://sentryderivatives.com:

ila_rendered

Их приложение для Windows на мониторах 4K оставляет желать лучшего. Это же приложение от своего имени предлагает AvaTrade как AvaOptions. Цены в этом приложении на опционы чуть-чуть похуже, чем на бирже. Это и понятно, надо заложить свой интерес.

Можно смотреть опционы у Saxo - https://www.saxotrader.com/sim/Login/ru. У Saxo можно сделать демо и когда срок его работы закончится, просто восстановить пароль. Это сбросит счетчик и демо можно пользоваться дальше. У Saxo есть опционы на что угодно.

Поскольку продавцы опционов делают очень хороший расчет цены опциона с учетом волатильности, их работу можно попробовать использовать на халяву для вычисления размеров стопа в периоды высокой кризисной волатильности. Например, если нам нужно получить оценку стопа для пробоя сопротивления вверх, можно взять пут для этого уровня в момент пробоя и посмотреть сколько пунктов хотят за него продавцы опциона. Эти пункты и могут быть оптимальным стопом, так как при оценке опциона рассчитывается оптимальная вероятность заработать на покупателе опциона.

Цены на сами опционы и стратегии опционов рассчитываются очень грамотно. Халявы нет. Если брать среднесрочные модели, то они в среднем длятся 2-4 недели. Можно в приложении для смартфона легко оценить насколько грамотно заряжают ценник.

Опционы можно использовать для индексов, ETF и так далее. Пока изучаю эту тему. Будут интересные примеры, поделюсь.

Канал с роликами по работе с AvaOptons. В плейлисте хорошая подборка обучающих роликов.

138
Вводные по теме палладия и редкоземельных металлов от Вести Финанс.

Хорошие условия для палладия у IC Markets. Родиум есть в TV:

ila_rendered

Сам контракт можно купить в SaxoBank.

Таблица доходностей сырьевых товаров: https://www.usfunds.com/interactive/the-periodic-table-of-commodity-returns-2019/#peri

139
https://www.mql5.com/ru/signals/244126

Raketa - пробои уровней п/с. Отложенные ордера видны на графике.

140
Blackwave Pacific - https://www.mql5.com/ru/signals/142227 - отключен.
Blackwave Alpine MAM - https://www.mql5.com/ru/signals/360023 - отключен.
Blackwave California - https://www.mql5.com/ru/signals/192529

Среднесрочная сетка против тренда в расчете на откат. Большой портфель. Если исключить из торговли мажоры, такая стратегия может быть весьма устойчивой.

Секретный ингредиент этого счета - пересиживание и добрасывание на депозит во время пересиживания. Такие манипуляции позволяют создавать фейковую доходность, так как не весь рисковый депозит находится на счету брокера. Например, позиция открыта при депозите в 100К у брокера, а для доброса и пересиживания зарезервированы еще 400К. В итоге доходность сделки без доброса будет в 4 раза больше, чем при размещении всего рискового депозита у брокера. Таким образом можно создавать фейковую доходность, на которую ведутся лохи подписчики.

ila_rendered

142
https://www.mql5.com/ru/signals/640556

Ручная торговля в направлении новостных импульсов с малыми целями. В 2017 году больше 1000% профит.

ila_rendered

Индикатор Gelium_SV для просмотра сделок на графике: https://www.forum.gelium.net/index.php?topic=878.new#new

143
Тема для сбора разной информации по инвестированию в ПАММ-счета.

144
Архив / TradeStation 10 + real time
« : 22 Мая 2019, 13:09:06 »
Выше опрос на предмет необходимости разработки приложения для передачи котировок и истории real time в TS 10. Софт, скорее всего, будет платным.


145
https://www.mql5.com/ru/signals/50427

ila_rendered

В основном ночной скальпинг. Реже внутридневные сделки с относительно небольшими целями.

146
https://www.mql5.com/ru/signals/530813

ila_rendered

Можно было бы считать этого трейдера владельцем грааля, но есть ряд но.

Вот так выглядела торговля до 2019 года:

ila_rendered

А вот так выглядит торговля в 2019 году:

ila_rendered

Подозрение вызывают сделки, закрытые по несуществующим ценам:

ila_rendered

Сделки в списке сделок сервиса mql5.com:

ila_rendered

График в терминале Liteforex:

ila_rendered

Напрашивается вывод: вся история торговли подтасована.

Версия подтасовки рассматривалась Василием здесь: Как зарабатывать $18 000 в месяц с нарисованной статистикой в MQL5.

Один из отзывов к сигналу: https://www.mql5.com/ru/signals/530813/review/1158448

147
Важно!

В связи с изменением исполнения ночью с мая 2019 года, которое по информации Альпари связано с поставщиками ликвидности, у ночных скальперов исполнение могло сильно ухудшиться. Подробности ищите в техническом разделе форума Альпари. При инвестировании в счета ночных скальперов стоит учитывать этот нюанс.



    https://alpari.com/ru/invest/pamm/392461/#pamm-return

    Дневной и ночной скальпинг со стопами по мажорам и кроссам. Цель отдельной сделки краткосрочная, но если сделка не сработала быстро, сделка может удерживать. Максимальный рычаг больше 200. Скорее всего потому, что открываются новые сделки при наличии минусовых.

    Интересные моменты:
    • Агрессивная методика управления капиталом позволяет при небольших целях получать огромную доходность.
    • Небольшие цели при больших стопах, размещаемых выше/ниже максимумов/минимумов одного-двух дней, дают достаточный профит, чтобы за счет реинвестирования получать прибыль при малом PF на сделку.
    • Максимальная активность, судя по рычагу, ночью в районе часа ночи GMT+3:

      ila_rendered

      Ночной скальпинг весьма впечатляет.
    Примеры сделок управляющего в теме далее.

    Весьма интересная торговля. Думаю в ближайшие пол года, при сохранении динамики рынков, счет не сольется.





    [/list]

    149
    https://alpari.com/ru/invest/pamm/374843

    Цитировать
    Sovenok — на счете работает ночной скальпер, торгуются одновременно 11 валютных пар. Это хороший подход, способствующий лучшему распределению рисков.


    150
    https://alpari.com/ru/invest/pamm/369110

    Цитировать
    Scalpik — сделки открываются на завершении американской сессии, одновременно по нескольким валютным парам. Направление входа определяется по показаниям технических индикаторов.


    151
    https://alpari.com/ru/invest/pamm/346370/

    Цитировать
    Lisyonok —  ночной скальпинг. Отбойная стратегия на ночном флэте, когда цена преимущественно движется горизонтально.


    152
    https://alpari.com/ru/invest/pamm/242893

    Цитировать
    Bo$$$ — на счете торгует автоматический советник. Для вывода позиции в прибыль строится сетка ордеров, что делает стратегию уязвимой перед затяжными трендовыми движениями. Управляющий уже схоронил три счета, что, конечно, говорит не в пользу его надежности.




    153
    https://alpari.com/ru/invest/pamm/225823

    Цитировать
    PEKOPDCMEH — торговле ведется в смешанном режиме — вручную и автоматическим роботом. Интересная особенность состоит в том, что большая часть прибыли была получена за счет единичных сделок, поэтому имеет смысл инвестировать на долгий срок.


    154
    https://alpari.com/ru/invest/pamm/355130

    Цитировать
    Perpetuum Mobile — все стратегии полностью автоматизированы и эксплуатируют разные состояния рынка, грубый пример, тренд и флэт. Таким образом, прибыль по одним стратегиям компенсирует убыток по другим, стабилизируя кривую доходности. Похожая тактика используется в Strategema USD.


    155
    https://alpari.com/ru/invest/pamm/345179

    Цитировать
    Ninja Trainer — основа торгового метода — технический анализ. Торговля ведется ночью, с небольшими целями. На счете одновременно торгует несколько роботов.


    156
    https://alpari.com/ru/invest/pamm/326225

    Цитировать
    Sibbull – пример «ручного» ПАММА, со стабильным трехлетним результатом трендовой, среднесрочной торговли. Управляющий использует таймфреймы Н4, D1, W1, часто удерживает позиции, как инвестиционные.

    Торговля ручная, на крупных периодах, вплоть до недели. Сделки открываются как разворотные, так и трендовые, со входом на откатах (коррекциях).


    157
    https://alpari.com/ru/invest/pamm/377486

    Цитировать
    Rambo V – это портфель мультистратегий, запущенных на 8-ми парах роботом Belkaglazer.


    159
    https://alpari.com/ru/invest/pamm/340715

    Цитировать
    Remedy – управляющий успешно практикует в течение почти трех лет торговлю на пробой важных уровней, определяемых автоматически – торговля ведется советником. Это отразилось на своеобразной, импульсной форме Equity, прибыль «падает» инвесторам сразу в большом объеме, а убыток вовремя отсекается.


    160
    Сайт автора стратегии: https://asmodeux.ru/fx
    Обзор - https://www.hib.ru/obzor-pamm-schetov-i-du-upravlyayushchego-asmodeux/
    Монитоинг - https://www.myfxbook.com/members/asmodeux/aperi-oculos-rub/1209196
    ПАММ - https://alpari.com/ru/invest/pamm/332613
    ПАММ x4 - https://alpari.com/ru/invest/pamm/393438





    Описание Алексея aka Asmodeux (https://habr.com/ru/post/266457):



    Общеизвестно, что заработать на форекс невозможно. Изменения курсов валют носят случайный характер, а комиссия брокера уменьшает вероятность положительного итогового заработка, часто делая ее совсем непривлекательной, ― ниже, чем в казино, например. Тем не менее, я содержу себя и свои проекты исключительно за счет форекс уже три года, я шел к этому около 7 лет и, вспоминая этот путь, решил написать заметку для тех, кого привлекает эта антинаучная возможность заработка.

    Речь пойдет не о чудесных Граалях, продаваемых в интернете, не о высокочастотной торговле и не о «безрисковых» вложениях в мифические ТОП-20 лучших трейдеров. Только хардкор: мы проводим многочисленные торговые операции, кто-то вручную, кто-то ― автоматически, и получаем в результате этих операций положительный прирост счета при статистически значимом количестве сделок.

    Люди поступают рефлекторно, и рефлексы одинаковы у всех. Приобретенные рефлексы также записываются у всех одинаково. Любой торговец, торгует он на форекс или на товарной или фьючерсной бирже, учится на своем опыте, а чаще хуже ― пытается дополнительно почерпнуть что-то из умных книг, таким образом быстрее перенимая «лучшие практики» мира спекулянтов.

    Получив некий торговый опыт, трейдер пытается проецировать его на свои будущие сделки, а в его голове формируется своеобразное «лекало», по которому он старается действовать. Не важно, какие временные периоды, торговые инструменты и виды анализа он использует. Это самое лекало учитывает только два основных исхода: «угадал» и «не угадал». В зависимости от каждого конкретного испытания трейдерской удачи, лекало незначительно изменяется, усовершенствуется с учетом этого исхода.

    Технически подкованные спекулянты используют различные средства автоматизации ― нейронные сети, алгоритмы принятия решений, а то и просто голые методы управления капиталом, такие как мартингейл, например. Независимо от выбранного способа построения торговых правил, всех разработчиков торговых алгоритмов (стратегий) объединяет одна цель ― заработать денег. Но цель эта искажается при постановке задачи: делать ставки, которые будут угадывать как можно чаще. В этом и заключается безнадежная ошибка построителей торговых граалей ― угадать невозможно.

    Многие трейдеры люто поспорят со мной, но я отважусь высказать мнение, что попытка научиться «угадывать» больше чем в 50% случаев на основании любого объема исторических данных (прежнего опыта), чутья или технического или фундаментального анализа обречены на неудачу. Просто в силу того, что график цены отображает случайный процесс с соответствующим распределением исходов.

    Нельзя угадать результат случайного процесса. Может повезти или нет, но итог будет один ― при разумном управлении капиталом каждая сделка в среднем будет уносить сумму, равную накладным расходам на сделку (спред, комиссия, проскальзывание и т.д.). Имеется в виду статистически значимое количество сделок ― истории о двух годах прибыльной торговли при сотне–другой–третьей сделок могут говорить только о везении. Да, на миллионы трейдеров всегда найдутся десятки везунчиков с историями успеха. Проследите, что будет с ними еще через столько же сделок, и увидите, как гармония возвращается в жизнь.

    Может показаться, что я пытаюсь поставить крест на идее заработка на форекс в принципе, но ― нет! Однако следует отказаться от желания «угадать» в пользу желания «заработать».

    График движения цены демонстрирует нам некоторые очевидные аномалии в распределении вероятностей, они проявляются, например, в длинных безоткатных движениях цены в одном направлении. Такие движения случаются при выходе сильных экономических новостей, и в трейдерском мире эти аномалии называют «хвостами» на графике распределения вероятностей. Вот, например, показательный случай, наблюдаемый в день подготовки статьи:



    Но это ― результат внешнего воздействия. Гораздо интереснее другое: даже при наличии «хвостов» распределение вероятностей настолько близко к нормальному, что заработать на знании о хвостах не получается. То есть не удается покрыть даже заявленные брокером накладные расходы, не говоря уж о реальных затратах, включающих расширения спреда, исполнения по худшей цене и т.д. Скрытый текст ниже экспериментально подтверждает бесперспективность хвостов.

    Да, есть некий перекос, но совокупный разум спекулянтов своими действиями как бы приводит распределение к нормальному. Вот здесь и появляется возможность заработать!

    Если взять все лекала, которые используют трейдеры, и обобщить их в некий усредненный набор шаблонов для принятия торговых решений, то обнаружится удивительная вещь: вся огромная масса трейдеров действует одинаково, с брутальным упорством совершая одни и те же, скажем так, ошибки.

    Прелесть шаблонов поведения спекулянтов в том, что они имеют всего одну степень свободы ― вертикальное движение от одного уровня цены до другого. Уровни имеют «магическое» свойство ― они дают человеку иллюзию понимания происходящего в данный момент, провоцируя его на конкретные действия. Остальные параметры реального рынка (время, торговый объем и т.д.) не дают таких четких ориентиров, как уровни, поэтому имеют сравнительно слабое обучающее влияние на шаблоны поведения.



    График в левой части рисунка показывает типичную рыночную ситуацию. Цена подходит к уровню предыдущего максимума (верхняя штриховая линия), а трейдеры всего мира стоят перед выбором: купить или продать в этот момент? Момент на рисунке обозначен красным кругом.

    Статистически вероятность достижения ценой предыдущего минимума равна вероятности достижения симметричного уровня выше текущей точки (см. правую часть рисунка).

    Проверка равновероятности достижения симметричных уровней и бесперспективности хвостов.
    Для тестирования на исторических данных напишем простейшего робота, который будет открывать сделки при пробитии «канала»: диапазона цены, ограниченного штриховыми линиями на картинке выше. Закрывать сделки робот будет при достижении одного из симметричных уровней ― противоположной границы канала или равноудаленной от нее линии сверху.

    Если вероятности достижения уровней не 50/50, то мы будем получать какой-то определенный финансовый результат на ощутимом множестве сделок ― положительный или отрицательный. В частности, если упомянутые выше «хвосты» действительно не укладываются в нормальное распределение, то открытие на пробое канала наружу будет приносить устойчивую прибыль.

    Ниже приведены результаты серии тестов на исторических данных для двух вариантов условной комиссии брокера: 1 пункт (слева) и 7 пунктов (справа). Для справки: 7 пунктов ― это минимальная, заявляемая в рекламе, комиссия брокера форекс по самой ликвидной паре EURUSD; реальные же значения отличаются минимум в 2 раза и составляют от 14 до 27 пунктов.

    ila_rendered

    Робот был запущен на различных периодах графиков цены, чтобы получить серию независимых испытаний на истории котировок за 15 лет. В ходе каждого теста просчитано от 4000 до 15500 сделок (чем больше период графика, тем меньше сделок успевает открыть робот).

    Для тестов с комиссией 1 пункт мы имеем средний коэффициент прибыли (Profit factor) 1,008. На одной из картинок при этом график баланса имеет ярко выраженный тренд, а общий микроскопический перекос идет в сторону прибыли. Испытания в условиях идеального брокера дают коэффициент прибыли 0,992. То есть влияние отклонения распределения вероятностей от нормального настолько мало, что заработать только на знании о его существовании не получится.

    Обратите внимание, что чем больше сделок совершает робот, тем сильнее прибита вниз кривая баланса, особенно это заметно на нижнем правом графике ― 15500 сделок с комиссией 7 пунктов неузнаваемо изменили результат в сравнении с условно нулевой комиссией (нижний левый график).

    Робот с его исходными кодами весьма прост и доступен всем желающим, кто хочет самостоятельно проверить этот тест с разными параметрами ― результат на большом количестве сделок будет одинаковым.

    Однако трейдер, открыв позицию в ту или иную сторону, при принятии дальнейших решений будет учитывать прежде всего направление своего входа. Проще говоря, тот, кто купил, руководствуясь конкретно этой картинкой, продаст потом (в среднем) по известной заранее цене; тот же, кто продал, купит по другой цене, тоже заранее известной.

    Человеку кажется, что он принимает решения о закрытии позиции, руководствуясь оперативной обстановкой, но на самом деле, зная точку и направление его входа в рынок, можно уже в момент входа предсказать точки его выхода.

    Если точнее, заранее известно две цены выхода: для прибыльной и убыточной сделки. На форексе большинство трейдеров закрывают прибыльную сделку достаточно быстро, не накапливая прибыль, но готовы терпеть убытки и не закрывать позицию вплоть до полной потери депозита.

    Доказательство несимметричности сумм прибыльных и убыточных сделок.
    На рисунке приведены количество и суммарная прибыль сделок для разных размеров выигрыша. Сумма выигрыша измеряется в пунктах. По горизонтальной оси отложены суммы выигрышей: от 0 до 5 пунктов, свыше 5 до 10 пунктов, свыше 10 до 20 и т.д. То же самое для проигрышей.

    В выборке присутствовали самые разные торговые инструменты, взято статистически значимое количество сделок за длительный период, и эта выборка в любой форекс-компании будет практически одинакова.



    Из рисунка видно, что убыточных сделок в два раза меньше прибыльных, но суммы их вполне уравновешены. Разница обусловлена накладными расходами, которые составляют около 15 пунктов на сделку. Пики количества сделок и, особенно, сумм выигрыша/проигрыша заметно несимметричны: убыточные сделки гораздо длиннее, что и требовалось доказать.

    Графически это проиллюстрировано на следующем рисунке: трейдеры, угадавшие с направлением открытия сделки (покупка или продажа), будут фиксировать прибыль в зеленой зоне. Не угадавшие будут фиксировать убыток позже по времени ― в красной зоне.



    Зарабатывающая идея состоит в том, что между этими двумя зонами часто возникает некая непустая зона (далее ― Нейтральная зона), попав в которую, цена неизбежно пройдет ее всю. Это произойдет потому, что отложенные ордера, которые фиксируют убыток в красной зоне, «притянут» к себе цену. Помните, выше я заявил, что действия трейдеров корректируют распределение вероятностей? Это гипотеза, которую я проверил на практике ― она реально работает, и вы можете сразу этим пользоваться! (Я потратил 5 лет на вывод и доказательство этого.)

    Исходя из вышесказанного, если мы фиксируем прибыль или убыток между зеленой и красной зонами, то мы работаем чуть лучше среднестатистического спекулянта, а поскольку спекулянт работает в 0 (без учета комиссии брокера), то мы работаем в плюс.

    Не важно, угадали мы с направлением сделки или нет, закрылись мы в плюс или в минус. Как только цена оказалась в Нейтральной зоне ― всё, шаблон сработал, и можно без раздумий закрывать сделку. Даже при большом количестве убыточных сделок подряд за ними последует некоторое количество прибыльных, и результат торговли будет положительным. Разумеется, чтобы положительное математическое ожидание отчетливо проявилось, количество сделок должно быть статистически значимым.

    «Покажи стейтмент!»
    Такое издевательское приветствие принято в среде трейдеров, когда собеседник требует реальное подтверждение неких заявлений. Вот пример статистики одного реального счета, публично работающего чуть меньше трех лет. Ссылку на счет я здесь не привожу, чтобы не рекламировать конкретного брокера (все они принципиально одинаковые), но любой желающий может проверить достоверность данных, обратившись ко мне лично.



    Счет был изначально пополнен на 3000 USD, после чего из него постепенно выводили прибыль, выведя всего 14500 USD. Максимальный временный проигрыш составлял 86% от остатка средств на счете ― это результат самой длинной полосы «неугаданных сделок», по окончании которой положительное мат. ожидание вывело счет к новым вершинам доходности. Кстати, расчетный максимальный проигрыш, при котором еще возможна нормальная работа системы, ― 95%.

    Усредненная картина по сделкам (6920 штук на момент написания статьи) приведена ниже:



    Выигравших сделок всего 46.8%, но средняя прибыль превышает средний убыток почти в полтора раза, отражая, на сколько эта торговая система работает лучше среднестатистического торговца форекс.

    Теперь вернемся к шаблонам поведения спекулянтов, которые позволят нам лучше выделить нижнюю границу зеленой зоны (где мы будем фиксировать убыток) и верхнюю границу красной зоны (там следует фиксировать прибыль). Рынок постоянно меняется, работает с разной амплитудой, разной ликвидностью, разной напряженностью его участников и т.д. Но механизм принятия решений участником рынка не меняется, будь то человек или торговый робот, который всего–навсего позволяет человеку быстрее выплачивать комиссию своему брокеру. Это относится и к высокочастотному трейдингу тоже (фронт–раннеров и прочих мошенников мы в расчет не берем).

    Так вот, участник рынка корректирует свое видение ситуации, основываясь на прежнем опыте, причем более свежие эпизоды имеют большее влияние на его решения. Шаблон поведения един, но его параметры постоянно плавают в небольших пределах, корректируются в свете последних событий. Под этот процесс необходимо подстроиться, учитывая минимально достаточный набор исторических данных. Если анализировать много данных, то мы получим большой объем вычислений при ничтожной полезности значительной их части.

    Самый важный момент при работе с шаблонами ― они имеют кумулятивный эффект, поэтому, выбрав для работы определенный временной интервал (например, период 50 баров на пятиминутном графике), необходимо четко отрабатывать каждое совпадение шаблона, не пропуская ни единой возможности.

    Физический смысл предыдущего абзаца, если очень упрощенно, таков: каждая корректировка шаблона в голове спекулянта происходит с учетом нескольких прошлых корректировок, и иногда шаблон изменяется радикально. Злость или эйфория по разные стороны баррикад (у купивших и продавших) накапливается, и временами общий психоз очень выгодно расширяет Нейтральную зону. Такие случаи нельзя пропускать!

    Кстати, огромная масса трейдеров рассматривает рынок в разных масштабах, поэтому то, что мы видим на нашей картинке, является лишь незначительным эпизодом в более крупном плане, который, в свою очередь, тоже является фрагментом большой картины… И так далее. Поэтому очень важно рассматривать строго ограниченный участок графика, а также до предела его упростить (нет времени, нет объемов, нет изгибов и прочего, а есть только несколько уровней, обозначенных локальными экстремумами).

    Шаблон, работающий на выбранном нами участке, будет так же работать в любом другом масштабе, и тогда всё, что нам остается ― делать много-много сделок и зарабатывать.

    В общем–то, в этой статье уже достаточно информации, чтобы читатель мог самостоятельно выработать шаблоны и еще через год–другой приспособиться реально зарабатывать у так называемых форекс-брокеров. Звериный оскал форекса ― вот что вас ждет на этом тернистом пути, и я не шучу. Придется проделать очень много работы.

    В следующей статье, если она появится, я расскажу о реалиях и предрассудках форекс (и не только его); почему вы не станете сразу долларовым миллионером, даже имея прибыльную торговую систему; что нужно принимать во внимание, если вы отважитесь пытаться заработать в этой индустрии развлечений, и кое–что еще. Спасибо за внимание!

    Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10