1
QuoteRoom / QuoteRoom и крипта
« : 11 Марта 2024, 11:10:35 »
Опрос среди пользователей QuoteRoom с подключением к серверу Gelium.net.
Просмотр сообщений
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
2
Примеры торговых решений / 23.11 | BTC - мегапамп на теме ETF и халвинга
« : 10 Ноября 2023, 09:42:03 »Цитировать
JPMorgan называл ралли криптовалют преувеличенным.
Что касается новых инвесторов, то спотовые ETF, существующие в других странах, не смогли привлечь впечатляющего интереса, отметил JPMorgan.
Тем не менее, факторы, способствующие бычьему настрою на крипторынке, такие как предстоящее одобрение спотовых ETF и предстоящее сокращение вдвое (халвинг) монеты, могут в конечном итоге оказать незначительное влияние на токен, написали в среду аналитики JPMorgan.
На самом деле, по их словам, недавнее ралли криптовалют «довольно преувеличено». За последний месяц курс биткойнов вырос на 32%, поскольку SEC, похоже, близка к одобрению первого спотового ETF на биткойны в США. Инвестиционные гиганты, такие как BlackRock и Fidelity, возглавляют усилия по созданию таких фондов.
Но хотя криптоэнтузиасты рекламируют ETF как способ познакомить более традиционных инвесторов Уолл-стрит с биткойнами, аналитики JPMorgan не убеждены, что это приведет к вливанию нового капитала в эту сферу.
Вместо этого спотовые ETF будут привлекать инвестиции из существующих биткойн-продуктов, таких как биткойн-траст Grayscale, будущие ETF и компании по майнингу биткойнов, которые, как правило, накапливают токены.
«Мы рассматриваем этот сдвиг как сделку по относительной стоимости, поскольку некоторые из вышеупомянутых биткойн-продуктов продаются с премией или значительно меньшими скидками по сравнению с прошлым», — говорится в записке.
Что касается новых инвесторов, то спотовые ETF, существующие в других странах, не смогли привлечь впечатляющего интереса, отметил JPMorgan. Крупнейший биткойн-фонд с физическим обеспечением, Purpose Bitcoin ETF, с момента своего запуска в 2021 году оставался относительно неизменным.
Аналитики также отметили, что разрешение SEC на спотовые ETF, которое агентство сначала оспорило в суде, не означает полного изменения регулирования в отношении криптоиндустрии.
«Хотя судебные решения Ripple против SEC и Grayscale против SEC в этом году представляют собой юридическое поражение для SEC, далеко не очевидно, что регулирование криптоиндустрии не будет ужесточаться в будущем, учитывая, насколько нерегулируемой является эта отрасль», — говорится в записке. «Правила криптоиндустрии США все еще находятся на рассмотрении, и мы не верим, что законодатели США изменят свою позицию из-за двух вышеупомянутых судебных дел, особенно с учетом того, что воспоминания о мошенничестве с FTX еще свежи».
Под руководством председателя Гэри Генслера агентство приняло жёсткий подход к надзору за сектором, охарактеризовав его как изобилующее «мошенничеством» и «торгашами».
Каким бы ни был результат на Уолл-стрит, рынки криптовалют также получают импульс от предстоящего цикла сокращения биткойнов вдвое (халвинг) в апреле. Это заранее определенное событие снижает количество токенов, получаемых майнерами, оказывая давление на будущее предложение и вызывая дальнейшее повышение цен.
Хотя исторически это происходило при каждом халвинге, JPMorgan заявляет, что цена халвинга уже учтена на текущем уровне биткойнов.
https://www.profinance.ru/news/2023/11/10/cam0-jpmorgan-nazyval-ralli-kriptovalyut-preuvelichennym.html
Цитировать
Purpose Bitcoin ETF (BTCC.U) — это первый в мире спотовый биткоин-фонд, который был одобрен Канадской комиссией по ценным бумагам и торгуется на Торонтской фондовой бирже с 18 февраля 2023 года.
Итого, идёт разгон пампа на новостях про ETF. Подход "покупай на слухах, продавай на фактах" может снова реализоваться.
3
Архив комментариев к текущей ситуации / 2023 | Нефть
« : 06 Ноября 2023, 17:14:14 »
Нефть консолидируется. 
4
Примеры торговых решений / 23.10 | BTC - 3W
« : 26 Октября 2023, 16:21:56 »
Нарисовали небольшую 3W, отработали вниз и на приличных объемах пошел откуп от целевой зоны 33300.
5
QuoteRoom / Актуальные дистрибутивы для скачивания и архивы с историей
« : 17 Июня 2023, 07:15:24 »
Для использования программы инсталляция не требуется.
Авторизация в TradeRoom для работы программы не требуется!
Скачать последнюю инсталляцию релиза Forexite QuoteRoom 2022.02.1620, с базой данных от 17.08.2022 и работой с серверами Forexite, можно отсюда:
QuoteRoom_2022.02.1620.exe.
Инсталляция так же содержит старую версию QuoteRoom_2018.4.exe со встроенным чартингом, поддержкой старого формата работы через DDE с Excel.
Архив с QuoteRoom для работы с сервером gelium.net без базы котировок:
Скачать готовую базу или архивы с историей котировок.
Авторизация в TradeRoom для работы программы не требуется!
Скачать последнюю инсталляцию релиза Forexite QuoteRoom 2022.02.1620, с базой данных от 17.08.2022 и работой с серверами Forexite, можно отсюда:
QuoteRoom_2022.02.1620.exe.
Инсталляция так же содержит старую версию QuoteRoom_2018.4.exe со встроенным чартингом, поддержкой старого формата работы через DDE с Excel.
Архив с QuoteRoom для работы с сервером gelium.net без базы котировок:
- QuoteRoom 2023.06.2100.7z. Список изменений тут.
- QuoteRoom 2023.10.2101.7z. Список изменений тут.
- QuoteRoom 2023.10.2102.7z. Список изменений тут.
Скачать готовую базу или архивы с историей котировок.
6
Где бы поучиться чему-то новому и прибыльному? / Артур Хейс
« : 02 Июня 2023, 10:11:09 »
Артур Хейс - сооснователь Bitmex. Заработал миллионы долларов на комиссиях и крипте. Иногда пишет толковые заметки иногда ржачную дичь.
Из свежей заметки:
Что не отдупляет Хейс, Спайделл и подобные блогеры, так это то, что физически нельзя изъять триллионы долларов из банковской системы. Эти деньги являются только электронными цифрами на банковских компьютерах. Денежные фонды - это не изолированные компьютеры на других планетах, в которые можно отправить триллионы долларов и потерять к ним доступ. Триллионы долларов как были в банковской системе, так там и остаются. Если инвестор снимает деньги с депозита и инвестирует в фонд денежного рынка, то эти деньги не покидают банковские счета, а только переводятся с одних счетов на другие. Кто-то купил акцию ETF, кто-то продал. Ни цента не пропадает из банковской системы. Так что про вытягивание триллионов долларов из банковской системы - это чушь.
Из свежей заметки:
Цитировать
С прошлого года из банковской системы США было изъято более 1 триллиона долларов.
Главный вопрос в будущем: будет ли этот исход продолжаться? Будут ли компании и частные лица продолжать переводить деньги из банковских счетов с нулевой доходностью в фонды денежного рынка с доходностью 5% или 6%?
Логика подсказывает нам, что ответ — очевидное и громкое «абсолютно». Почему бы и нет, если все, что нужно, — это несколько минут на их смартфонах, чтобы в 10 раз увеличить свой процентный доход? Частный сектор США будет продолжать вытягивать деньги из банковской системы США до тех пор, пока банки не предложат конкурентоспособные ставки, которые по крайней мере соответствуют ставке по фондам ФРС.
Что не отдупляет Хейс, Спайделл и подобные блогеры, так это то, что физически нельзя изъять триллионы долларов из банковской системы. Эти деньги являются только электронными цифрами на банковских компьютерах. Денежные фонды - это не изолированные компьютеры на других планетах, в которые можно отправить триллионы долларов и потерять к ним доступ. Триллионы долларов как были в банковской системе, так там и остаются. Если инвестор снимает деньги с депозита и инвестирует в фонд денежного рынка, то эти деньги не покидают банковские счета, а только переводятся с одних счетов на другие. Кто-то купил акцию ETF, кто-то продал. Ни цента не пропадает из банковской системы. Так что про вытягивание триллионов долларов из банковской системы - это чушь.
7
Архив комментариев к текущей ситуации / 2023 | Форекс, металлы
« : 01 Июня 2023, 16:08:13 »
CAD и опционы для малой, вложенной консолидации на 8 недель.
8
Примеры торговых решений / 23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США
« : 14 Мая 2023, 15:57:01 »
Две недели назад хеджеры резко нарастили лонг во фьючерсах на SPX. Скорее всего, основания для покупки большого объема фьючерсов - неделя отчетности крупных корпораций, многие из которых отчитались очень хорошо.
9
Надо сделать / Зависает build 2012
« : 23 Марта 2023, 19:05:06 »
Билд 2012 иногда зависает, грузит процессор, объем используемой памяти не меняется. 
10
Надо сделать / Автоматическое обновление
« : 15 Марта 2023, 12:09:43 »
Предлагать скачать и автоматом установить обновление QR с возможностью вернуться на любой предыдущий билд.
11
Надо сделать / Не давать по ошибке заводить символы с одинаковым именем
« : 15 Марта 2023, 11:47:43 »
Не давать по ошибке заводить символы с одинаковым именем.
12
Надо сделать / Объем торгов криптой
« : 15 Марта 2023, 11:46:50 »
Для криптовалют хорошо бы видеть объёмы торгов спотом на Binance.
13
Надо сделать / ASCII Maker - улучшение импорта истории из текстовиков
« : 15 Марта 2023, 11:46:03 »- Во время импорта данных из текстовика нужно сделать автовыделение символа на базе данных из имени файла.
- Добавить ограничитель интервала дат из импортируемого файла.
14
Надо сделать / Импорт котировок и истории из MetaTrader и текстовых файлов
« : 15 Марта 2023, 11:35:46 »- Импорт истории из текстовых файлов с минутной историей от Gelium_Exporter.
- Импорт истории из текстовых файлов с котировками от советника Gelium_Quotes.
15
Надо сделать / Контекстное меню к иконке в трее
« : 15 Марта 2023, 11:33:07 »
Контекстное меню к иконке в трее сделать с большим шрифтом.
16
Надо сделать / Загрузка недостающей истории по нужному символу с сервера
« : 15 Марта 2023, 11:31:46 »
Сделать загрузку недостающей истории по нужному символу с сервера в стиле MetaTrtader, а не через файлы с архивами.
17
Надо сделать / Excel RTD - показывать на панели сервисов кнопку "Открыть пример"
« : 15 Марта 2023, 11:30:16 »
При выборе сервиса, показывать на панели сервисов кнопку "Открыть пример".
18
Надо сделать / ASCII maker
« : 15 Марта 2023, 11:29:16 »- В главной форме одной строкой показывать параметры задачи.
- В окне задачи поправить элементы, сделать возможность менять размер окна. Поправить список символов, чтобы всё вмещалось.
- Добавить ограничитель конечной даты, чтобы можно было выгрузить нужный отрезок истории и не править файл руками.
19
Надо сделать / Плавающий список котировок и миниграфик
« : 15 Марта 2023, 11:27:32 »
Вынести плавающее окна в отдельное приложение. Когда плавающее окно открыто, открыто главное окно QuoteRoom и потом по плавающему окну кликнуть, вылазит ненужное главное окно QuoteRoom и закрывает приложение, которым пользовался. Это сильно мешает и главное окно QuoteRoom приходится скрывать в трее.
20
Надо сделать / Встроенный список котировок и миниграфик
« : 15 Марта 2023, 11:26:53 »- Исправить мелькание окна во время запуска QR.
- Сохранение ширины списка котировок.
- Добавить возможность изменения высоты миниграфика.
- Добавить возможность добавления разделителя между группами разных символов (индексы, валюты, крипта и так далее).
- Все настройки собрать в одно окно и сразу показывать изменения внешнего вида.
21
Надо сделать / TradeStation - галочка удаления кеша TS и кнопка удалить кеш перед запуском
« : 15 Марта 2023, 11:23:57 »- TradeStation - галочка удаления кеша TS и кнопка удалить кеш.
- Добавить кнопки управления функциями сервиса на панель управления сервисами.
22
Надо сделать / Окно добавления недостающих символов в портфель
« : 15 Марта 2023, 11:22:33 »
Добавить кнопку для добавления поддерживаемых символов в портфель, которые в нем отсутствуют.
23
Делается / Котировки и история сделок BTC/USDT спот от Бинанс
« : 15 Марта 2023, 11:21:13 »- Подключить цены сделок BTC/USDT спот от Бинанс.
- Загрузка минутной или тиковой истории от Бинанс для закрытия дыр.
- Загрузить в базу минутную историю с 2017 года.
- Загрузить полную базу на сервер.
24
Надо сделать / Загрузка файлов с историей на сервер
« : 15 Марта 2023, 11:19:12 »- Добавить проверку правильности загрузки файла с историей на сервер. Если файл закачался битым, перезакачивать.
- Если файл за полные сутки не закачался, перезакачивать.
- Сменить названия файлов на YYYY.MM.DD.
25
Реализовано / Подключить внешний контроль работы сервера
« : 15 Марта 2023, 11:17:45 »
Подключить внешний контроль работы сервера. Если с сервером проблемы, получать уведомление в телеграм или на почту. За три месяца проблем не было, так что не особо актуально.
26
Надо сделать / TS Portable 9.1 под Windows 10 и новее
« : 15 Марта 2023, 11:14:45 »
Попробовать починить/сделать рабочую TS Portable 9.1 под Windows 10 и новее.
27
Надо сделать / Полная инсталляция TS 9.5 update 28 без танцев с бубнами под Windows 10 и новее
« : 15 Марта 2023, 11:10:07 »
Нужна полная инсталляция TS 9.5 update 28 без танцев с бубнами под Windows 10 и новее, чтобы ставилась в один клик.
28
Надо сделать / Полная инсталляция TS 9.1 update 29 без танцев с бубнами под Windows 10 и новее
« : 15 Марта 2023, 11:04:16 »
Нужна полная инсталляция TS 9.1 update 29 без танцев с бубнами под Windows 10 и новее, чтобы ставилась в один клик.
29
Архив комментариев к текущей ситуации / 2023 | Трейдинг - биткоин
« : 17 Февраля 2023, 17:07:16 »Можно ли узнать у Гуруесть какие нибудь мысли на счет биткойна ?
До нового года начали скупать Nasdaq:
После нового года на фондовом играют в оптимизм. Биток долго топтался в диапазоне и его стали пампить следом за индексами:
Пока на фондовом играют в оптимизм, будут пробовать пампить биток дальше. Уже подтянулась толпа хомячков, так что есть смысл пампить и распихивать крипту хомячкам за щеки, пока новостной фон сохраняется позитивный.
30
Архив комментариев к текущей ситуации / 2023 | Фондовый рынок
« : 09 Января 2023, 14:08:11 »
ФРС подымает ставку, биржевые СМИ ждут рецессию в США. Думаю ФРС своего добьётся и рано или поздно поднятие ставки прекратится. Многие инвесторы задумаются о долгосрочных покупках активов фондового рынка. Если пофантазировать на тему - как заработать на росте индексов долгосрочным лонгом, то я бы действовал так:
1. Ждал, когда ФРС прекратит повышать ставку или скорость поднятия ставки снизится до минимума. Фьючерсы на ставку должны показывать прекращение роста ставки или её снижение.
2. Раздобыл бы подписку на TS 10, построил диаграммы открытого интереса по индексам и диаграммы 50 фундаментальных акций с экспирациями через год и два года. Ждал, когда явно начнут активно брать колы на год, два вперед. На диаграммах это можно увидеть.
3. Как подтверждающий индикатор использовал новостной фон. Если новостной фон негативен, а индекс S&P 500 не падает или растет на экспирации большого объёма колов, значит толпа дилетантов полностью разочарована и профессиональные инвесторы откупают их бумаги по лучшим ценам.
Выполняются эти условия, значит дно с большой долей вероятности достигнуто и можно смело брать те колы, которыми тарится крупняк. При таком раскладе не играю против ФРС, толпа разочарована и значит тарится только профессиональный крупняк, отбирая у толпы бумаги по лучшим ценам. А по диаграммам опционов видно, что берет крупняк с рычагом через опционы и что этот опционный рычаг сильнее всего запулит вверх. Именно опционный рычаг запулил вверх в своё время Эпл, Теслу и по опционному рычагу заранее видно, что взлетит сильнее всего.
1. Ждал, когда ФРС прекратит повышать ставку или скорость поднятия ставки снизится до минимума. Фьючерсы на ставку должны показывать прекращение роста ставки или её снижение.
2. Раздобыл бы подписку на TS 10, построил диаграммы открытого интереса по индексам и диаграммы 50 фундаментальных акций с экспирациями через год и два года. Ждал, когда явно начнут активно брать колы на год, два вперед. На диаграммах это можно увидеть.
3. Как подтверждающий индикатор использовал новостной фон. Если новостной фон негативен, а индекс S&P 500 не падает или растет на экспирации большого объёма колов, значит толпа дилетантов полностью разочарована и профессиональные инвесторы откупают их бумаги по лучшим ценам.
Выполняются эти условия, значит дно с большой долей вероятности достигнуто и можно смело брать те колы, которыми тарится крупняк. При таком раскладе не играю против ФРС, толпа разочарована и значит тарится только профессиональный крупняк, отбирая у толпы бумаги по лучшим ценам. А по диаграммам опционов видно, что берет крупняк с рычагом через опционы и что этот опционный рычаг сильнее всего запулит вверх. Именно опционный рычаг запулил вверх в своё время Эпл, Теслу и по опционному рычагу заранее видно, что взлетит сильнее всего.
31
QuoteRoom / QuoteRoom build 2006 и новее для работы с сервером Gelium.net
« : 15 Ноября 2022, 09:15:13 »
Билд 2006: https://mega.nz/file/xJ5yjBxS#iVx3PrUU2gAHFbyf3rfSCGmt73PYosx6zXaJqWzOeVw
Для тестирования надо распаковать архив в отдельную папку и запустить QuoteRoom.exe. Окно приложения должно выглядеть примерно так, как на прилагаемом скриншоте.
Изменения в версии:
1. Данные могут поступать с сервера quoteroom.ddns.net:2595.
2. История скачивается с Gelium.net. Архивы в формате 7zip. Скорость докачки истории увеличена. Архивы за большой интервал на сервер пока не загружены. Позже будет выложена большая готовая база с историей. История в формате XPO поддерживаться не будет.
3. Плавающее окошко пока отключено и работает в режиме встроенного блока справа.
4. Мелкие косметические улучшения интерфейса.
Для тестирования надо распаковать архив в отдельную папку и запустить QuoteRoom.exe. Окно приложения должно выглядеть примерно так, как на прилагаемом скриншоте.
Изменения в версии:
1. Данные могут поступать с сервера quoteroom.ddns.net:2595.
2. История скачивается с Gelium.net. Архивы в формате 7zip. Скорость докачки истории увеличена. Архивы за большой интервал на сервер пока не загружены. Позже будет выложена большая готовая база с историей. История в формате XPO поддерживаться не будет.
3. Плавающее окошко пока отключено и работает в режиме встроенного блока справа.
4. Мелкие косметические улучшения интерфейса.
32
Где бы поучиться чему-то новому и прибыльному? / Spydell
« : 12 Ноября 2022, 04:14:29 »
Аналитика от Spydell.
На просторах рунета Spydell пожалуй является одним из лучших генераторов статистики. Его основной канал в телеграм: https://t.me/spydell_finance
С точки зрения досужего обывателя, его посты дают некоторое представление о происходящем в мире и существенно расширяют кругозор. С точки зрения трейдинга, на мой взгляд, его посты абсолютно бесполезны. Читаю его блог много лет. Интересно, местами было познавательно, но никакую торговую идею в стиле точка входа + стоп + лимит сгенерировать по его постам нельзя. Далее, на старых своих постах, покажу бесполезность аналитики Spydell для трейдинга и фундаментальное непонимание Спайделом рынка с точки зрения спекуляций и управления рынками крупными игроками.
Некоторые корпорации возможно выкупали акции на заемные, но если посмотреть балансы, то обычно заемных денег меньше или столько же, сколько своих. Вопрос: бай бэк шел на свои, а заемные использовались для бизнеса или же заемные шли на бай бэк, а свои на бизнес?
Вопрос конечно риторический, потому что если берут в долг, то это тупо выгодно. И если делают бай бэк, это тоже тупо выгодно. Чего Spydell не понимает и уже который год сильно переживает из-за огромных объёмов бай бэка. На мои комментарии, по поводу того, что бай бэк тупо выгоден и в займах нет ничего страшного, Spydell ничего ответить не смог.
Если торговать ГКО и принимать решения на основании мнения Спайделла, то значительная часть тренда была бы пропущена из-за преждевременного закрытия прибыльных позиций, потому что мифическая "нейтральная ставка" в 3% оказалась мифом и ФРС загнал ставку максимальными ставками на 4% и будет подымать еще.
Ну и напоследок просто шедевр неадекватности Спайделла логике трейдинга:
Спайделл очень переживает за потоки капиталов и логика его переживаний проста: идёт "денежный поток" в ГКО, падают акции. Идёт "денежный поток" в акции, падают ГКО. Вроде бы разумно, но на самом деле глупость полнейшая и с ней разберемся подробно.
Для начала смотрим баланс комбанков на счетах ФРС:
https://fred.stlouisfed.org/series/TOTRESNS
Мы видим, что у комбанков валяются без дела три триллиона долларов. Чтобы купить ГКО, деньги нужно заплатить федеральному правительству или частому продавцу. Эти деньги с вероятностью 99% снова окажутся у комбанков и будут припаркованы в ФРС по хорошим ставкам. То есть, все деньги как были внутри системы, так и останутся.
Теперь смотрим, что вообще происходит с мифическими потоками, которые якобы могут идти или в облигации, или в акции:
Трейдер 1 продаёт акции трейдеру 2 на миллион долларов, чтобы купить облигации. Трейдер 1 покупает у трейдера 3 облигации на 1 миллион долларов.
По шагам:
Трейдер 1 - акции на миллион долларов.
Трейдер 2 - миллион долларов.
Трейдер 3 - облигации на миллион долларов.
Трейдер 1 - миллион долларов.
Трейдер 2 - акции на миллион долларов.
Трейдер 3 - облигации на миллион долларов.
Трейдер 1 - облигации на миллион долларов.
Трейдер 2 - акции на миллион долларов.
Трейдер 3 - миллион долларов.
В итоге, ни общее число облигаций в карманах трейдеров не изменилось, ни общее число акций не изменилось, ни общей объем денег. В базах данных брокеров сменились владельцы и на этом всё. Ничто, никуда не двинулось за пределы системы.
Что это означает? Нет никаких потоков, которые могут усохнуть или перетекать из рынка в рынок. Есть три триллиона долларов, на которые можно покупать акции, облигации и прочую какую угодно хрень. Спайделл это вообще не отдупляет. Цены на рынке меняются только от дисбаланса спроса в моменте, а не от доступности денег. Потому что для сделки у покупателя всегда есть деньги. А как показывают балансы комбанков, у США до хрена денег, чтобы и ГКО откупать, и в долг на бай бэк давать.
В общем, неадекватность Спайделла трейдингу вызывает сожаление. Его алармистские настроения больше вредны для трейдинга, чем полезны. Предсказательная сила его информации для торговли по технике - нулевая. Спайделл больше реагирует постфактум и объясняет произошедшее.
Вывод: на выходных, чисто развлечься и расширить кругозор, можно посмотреть что там писал Спайделл. Но боже вас упаси принимать торговые решения, на основании его постов. Я не в курсе доходности торговых решений Спайделла, он такой информацией не делится. Но если Спайделл и зарабатывает, то торговлей без рычага в стиле, пересижу что угодно, рынок в итоге отрастёт или вернется.
На просторах рунета Spydell пожалуй является одним из лучших генераторов статистики. Его основной канал в телеграм: https://t.me/spydell_finance
С точки зрения досужего обывателя, его посты дают некоторое представление о происходящем в мире и существенно расширяют кругозор. С точки зрения трейдинга, на мой взгляд, его посты абсолютно бесполезны. Читаю его блог много лет. Интересно, местами было познавательно, но никакую торговую идею в стиле точка входа + стоп + лимит сгенерировать по его постам нельзя. Далее, на старых своих постах, покажу бесполезность аналитики Spydell для трейдинга и фундаментальное непонимание Спайделом рынка с точки зрения спекуляций и управления рынками крупными игроками.
Цитировать
Шедевральный пост от Spydell:ЦитироватьАрхитектура пузыря на рынке акций. Почти 7 трлн долл (https://t.me/spydell_finance/797) составили накопленные байбеки акций (обратный выкуп акций компаний с открытого рынка) с января 2009. Байбек за вычетом размещений акций (IPO+SPO) составил 4.6 трлн для всех публичных компаний США, торгуемых на бирже, согласно моим расчетам по данным ФРС.
Если дивиденды оправданы, как естественный процесс возврата денег акционерам. С байбеком вопрос, тем более в подобном объеме. Теперь главная интрига. За чей счет все это корпоративное зверство?
Оказывается, весь накопленный прирост долга (особенно в облигациях) шел в точном соответствии с байбеками (левый график), буквально доллар в доллар. Накопленное приращение долга (облигации + кредиты) с января 2009 составило 4.78 трлн, накопленный байбек за вычетом размещений 4.65 трлн (правый график).
Это значит, что все байбеки совершались исключительно под долги на протяжении 13 лет! На дивиденды и капитальные расходы бизнес имел собственные ресурсы, тогда как пузырение активов шло под долги.
График HYG и LQD, на мой взгляд, подтверждают логику Спайделла.
Некоторые корпорации возможно выкупали акции на заемные, но если посмотреть балансы, то обычно заемных денег меньше или столько же, сколько своих. Вопрос: бай бэк шел на свои, а заемные использовались для бизнеса или же заемные шли на бай бэк, а свои на бизнес?
Вопрос конечно риторический, потому что если берут в долг, то это тупо выгодно. И если делают бай бэк, это тоже тупо выгодно. Чего Spydell не понимает и уже который год сильно переживает из-за огромных объёмов бай бэка. На мои комментарии, по поводу того, что бай бэк тупо выгоден и в займах нет ничего страшного, Spydell ничего ответить не смог.
Цитировать
Spydell:ЦитироватьФРС повысила ставку на 0.5%, сокращение баланса начнется с 1 июня в темпе 47.5 млрд в месяц (30 млрд трежерис и 17.5 млрд MBS), увеличиваясь до 95 млрд через 3 месяца (60 млрд трежерис, 35 млрд MBS).
Из главного по итогам заседания ФРС и выступления Пауэлла:
▪️ ФРС не будет рассматривать повышение ставки на 0.75%
▪️ Нейтральная ставка (по мнению ФРС) – это около 3%
▪️ План повышения ставки. Возможно повышение ставки на 0.5% на следующих двух заседаниях, далее по 0.25%, доведя до 2.75% к концу 2022. Следующие заседания 15 июня, 27 июля, 21 сентября, 2 ноября и 14 декабря
▪️ План сокращения баланса. Начать с 47.5 млрд с 1 июня 2022, далее 63.5 млрд с 1 июля, 79.5 млрд с 1 августа и 95 млрд с 1 сентября.
▪️ Нет определенности по срокам сокращения баланса после 1 сентября. Все это могут быстро закрыть, если будут риски для системы. Риски в понимании ФРС – это падение рынков, угроза финстабильности (кредитные спрэды, спрос на долговые инструменты, рецессия в экономике.
Цены на ГКО в районе целевой "нейтрально" ставки ФРС в 3%. График распродажи MBS озвучен. Возможно текущий тренд усиления доллара близок к финалу.
Если торговать ГКО и принимать решения на основании мнения Спайделла, то значительная часть тренда была бы пропущена из-за преждевременного закрытия прибыльных позиций, потому что мифическая "нейтральная ставка" в 3% оказалась мифом и ФРС загнал ставку максимальными ставками на 4% и будет подымать еще.
Ну и напоследок просто шедевр неадекватности Спайделла логике трейдинга:
Цитировать
При росте доходности трежерис до 4% и выше впервые за год начал формироваться спрос со стороны частных лиц (резидентов в США), если организовать мощное ралли на рынке акций, то неизбежно произойдет перераспределение денежных потоков из рынка облигаций в рынок акций, что сделает невозможным размещения трежерис.
Источник.
Спайделл очень переживает за потоки капиталов и логика его переживаний проста: идёт "денежный поток" в ГКО, падают акции. Идёт "денежный поток" в акции, падают ГКО. Вроде бы разумно, но на самом деле глупость полнейшая и с ней разберемся подробно.
Для начала смотрим баланс комбанков на счетах ФРС:
https://fred.stlouisfed.org/series/TOTRESNS
Мы видим, что у комбанков валяются без дела три триллиона долларов. Чтобы купить ГКО, деньги нужно заплатить федеральному правительству или частому продавцу. Эти деньги с вероятностью 99% снова окажутся у комбанков и будут припаркованы в ФРС по хорошим ставкам. То есть, все деньги как были внутри системы, так и останутся.
Теперь смотрим, что вообще происходит с мифическими потоками, которые якобы могут идти или в облигации, или в акции:
Трейдер 1 продаёт акции трейдеру 2 на миллион долларов, чтобы купить облигации. Трейдер 1 покупает у трейдера 3 облигации на 1 миллион долларов.
По шагам:
Трейдер 1 - акции на миллион долларов.
Трейдер 2 - миллион долларов.
Трейдер 3 - облигации на миллион долларов.
Трейдер 1 - миллион долларов.
Трейдер 2 - акции на миллион долларов.
Трейдер 3 - облигации на миллион долларов.
Трейдер 1 - облигации на миллион долларов.
Трейдер 2 - акции на миллион долларов.
Трейдер 3 - миллион долларов.
В итоге, ни общее число облигаций в карманах трейдеров не изменилось, ни общее число акций не изменилось, ни общей объем денег. В базах данных брокеров сменились владельцы и на этом всё. Ничто, никуда не двинулось за пределы системы.
Что это означает? Нет никаких потоков, которые могут усохнуть или перетекать из рынка в рынок. Есть три триллиона долларов, на которые можно покупать акции, облигации и прочую какую угодно хрень. Спайделл это вообще не отдупляет. Цены на рынке меняются только от дисбаланса спроса в моменте, а не от доступности денег. Потому что для сделки у покупателя всегда есть деньги. А как показывают балансы комбанков, у США до хрена денег, чтобы и ГКО откупать, и в долг на бай бэк давать.
В общем, неадекватность Спайделла трейдингу вызывает сожаление. Его алармистские настроения больше вредны для трейдинга, чем полезны. Предсказательная сила его информации для торговли по технике - нулевая. Спайделл больше реагирует постфактум и объясняет произошедшее.
Вывод: на выходных, чисто развлечься и расширить кругозор, можно посмотреть что там писал Спайделл. Но боже вас упаси принимать торговые решения, на основании его постов. Я не в курсе доходности торговых решений Спайделла, он такой информацией не делится. Но если Спайделл и зарабатывает, то торговлей без рычага в стиле, пересижу что угодно, рынок в итоге отрастёт или вернется.
33
Надо сделать / Расширить портфель символов
« : 09 Ноября 2022, 16:01:12 »
В эту тему можно писать свои пожелания по добавлению и удалению символов в поддерживаемый портфель символов с докачкой истории.
Лично мне не хватает: DAX, FTSE, Nikkei, платины, палладия, меди. Эти символы будут добавлены по мере возможности.
Из портфеля стоит удалить:
CZK
DKK
HKD
EURHKD
EURMXN
EURNZD
EURSGD
EURTRY
EURZAR
PLN
SEK
XAGEUR
XAUEUR
Лично мне не хватает: DAX, FTSE, Nikkei, платины, палладия, меди. Эти символы будут добавлены по мере возможности.
Из портфеля стоит удалить:
CZK
DKK
HKD
EURHKD
EURMXN
EURNZD
EURSGD
EURTRY
EURZAR
PLN
SEK
XAGEUR
XAUEUR
34
Примеры торговых решений / BTC - диапазон | 09.22
« : 01 Сентября 2022, 14:21:17 »
BTC может отработать малый диапазон с целью 18500. Могут пойти ниже, в район 17600 - предыдущий уровень поддержки. Снижение идет следом за Nasdaq и S&P 500, который тоже снижаются в район поддержки июля. На Nasdaq небольшая модель "Голова и плечи" вниз. На её отработке может быть откат вверх, но далее с большой вероятностью продолжится снижение в район 11050. Судя по данным CFTC, крупняк вышел из Nasdaq вовремя.
36
Примеры торговых решений / DAX - третья волна вниз | 08.22
« : 23 Августа 2022, 08:48:39 »
Возможно дорисуют третью волну вниз с целью в районе 9820.
37
Примеры торговых решений / FTSE - третья волна вниз внутри консолидации | 08.22
« : 23 Августа 2022, 08:47:33 »
Возможно дорисуют третью волну вниз с целью в районе 6265.
38
Примеры торговых решений / Юань - дипазон | 08.22
« : 22 Августа 2022, 15:24:50 »
Юань может отработать диапазон вверх, в район 7.0550. ЦБ Китая снижает ставку из-за проблем с ипотекой и выборов. ФРС ставку будет повышать и доллар укрепляется по всем фронтам. Так что могут отработать.
39
Примеры торговых решений / JPY - снижение в зону поддержки | 07.22
« : 28 Июля 2022, 09:41:27 »
Думаю иена снижается в район 131.80. Хороший ценник для шорта 137.85 не дали. Откатили к предыдущему уровню поддержки 137.45 и начали шортить на ставке ФРС. При наличии отката вверх и хорошего PF, рассмотрю вариант двухнедельного пута.
40
Примеры торговых решений / GBP - нисходящий тренд + консолидация | 07.22
« : 25 Июля 2022, 12:53:19 »
Нисходящий тренд по фунту может продолжиться в район 1.1700 и далее в зону 1.1500-1.1400, в которой может быть очень приличный откат вверх. Вниз я бы рассматривал месячный и двухмесячный пут, если не будет никакой модели вниз. Если будет возможность, посчитаю варианты путов.