Сообщения

561

Архив комментариев к текущей ситуации / PFE - продолжение тренда после коррекции

« : 05 Июля 2022, 10:43:11 »

Цель почти отработали. Из лонга можно выйти при своих.

562

Архив комментариев к текущей ситуации / V - VISA - пробит уровень сопротивления

« : 05 Июля 2022, 10:41:13 »

Из лонга можно выйти при своих. Смотрят сейчас вниз, но компания супер доходная, так что присматривать лонг стоит, если просядут.

563

Архив комментариев к текущей ситуации / TSM - TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING - диапазон

« : 05 Июля 2022, 10:39:17 »

Лосс.

564

Архив комментариев к текущей ситуации / PG - PROCTER & GAMBLE (личная гигиена) - диапазон

« : 05 Июля 2022, 10:38:02 »

Почти отработали. Выйти можно при своих.

565

Примеры торговых решений / EUR - диапазон | 07.22

« : 05 Июля 2022, 06:23:07 »

Диапазон 10 последних недель могут отработать в район 0.99 в рамках базового сценария ослабления евро. Месячный кол отдают за 130 пунктов, двухмесячный за 160 пунктов. При подходе к паритету могут откупать, в расчете на психологический уровень паритета.

566

Примеры торговых решений / XAU - 3W вниз | 06.22

« : 27 Июня 2022, 17:19:35 »

Возможно сформируется 3W вниз с ближней целью в районе 1780 и дальней целью в районе 1675.

567

Архив комментариев к текущей ситуации / Комментарии к текущей ситуации - 2022

« : 24 Июня 2022, 16:52:48 »

Доводы в поддержку мнений о грядущей рецессии в США и сателлитах:

• ГКО льют. Значит ставку будут подымать и ростовщической удавкой придушат экономику США.
• Корпоративные облигации снижаются (HYG, LQD).
• Ипотека снижается (MBB). При этом ФРС еще и не начала разгружать свои MBS. Акции строителей смотрят строго на юг.

Индексы пока держатся бодренько. Пока.

Посмотрим на текущие итоги поднятия ставок, которые соответствуют прогнозу.

Цикл повышения ставок продолжается. Как минимум у MBB всё самое интересное может быть еще впереди. Корпоративные облигации так же имеют хорошие шансы продолжить снижение. Сезон отчетности может придать ускорение.

568

Примеры торговых решений / Медь и металлы - долгосрочные диапазоны | 04.22

« : 23 Июня 2022, 17:50:20 »

Палладий - пока в район 1500$. Пролупят, свободное падение.

569

Примеры торговых решений / Медь и металлы - долгосрочные диапазоны | 04.22

« : 23 Июня 2022, 17:48:25 »

Платина еще не пробила поддержку, но сползает в общем тренде.

570

Примеры торговых решений / Медь - долгосрочный диапазон | 04.22

« : 23 Июня 2022, 17:38:59 »

Диапазон пошли отрабатывать вниз. Новостной фон - ожидание рецессии и короняжка в Китае.

571

Примеры торговых решений / JPY - фиксация прибыли по лонгам + консолидация | 06.22

« : 22 Июня 2022, 06:07:10 »

По иене фиксировали профит в районе 131.50. Следующая цель может быть в районе 138. Откаты на фиксации более 450 пунктов. Двухнедельный пут отдают за 130 пунктов, месячный за 210. Стоять вниз против тренда не агитирую. Можно пока присматриваться. Возможно снова на фиксации профита откатят пунктов на 400 вниз.

572

Примеры торговых решений / Рубль | 01.22

« : 19 Июня 2022, 18:06:26 »

Идея входа по рублю отработалась. Выход из долгосрочных лонгов по рублю может быть на стабилизации курса рубля в каком-то диапазоне в течение месяца или дольше. Возможно рубль будет укрепляться до осени. Тему переношу в завершенные, так как с лонгами пролетел из-за брокеров.

573

Примеры торговых решений / BTC - дамп, следом за индексами | 06.22

« : 19 Июня 2022, 17:58:07 »

Отработали.

574

Примеры торговых решений / BTC - откат вверх следом за индексами | 06.22

« : 19 Июня 2022, 17:51:31 »

Возможен резкий откат вверх следом за индексами из-за экспирации большого объема путов.

575

Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам / !!! Криптобиржи и брокеры русофобы

« : 14 Июня 2022, 08:46:58 »

Interactive Brokers:

Американский брокер закрыл россиянам и белорусам доступ на фондовый рынок Евросоюза.

Один из крупнейших американских брокеров, в том числе и на рынке Форекс, компания Interactive Brokers Group, возглавляемая ветераном мировой торговой индустрии, Томасом Петерффи, подключился к антироссийским и антибелорусским санкциям, закрыв гражданам этих стран доступ на европейский фондовый рынок.

Американский торговый гигант предупредил своих клиентов из России и Белоруссии о том, что они не смогут больше торговать акциями стран компаний Евросоюза. С текстом соответствующего нововведения ознакомился профильный ресурс Frank Media, а его подлинность подтвердили три клиента иностранного брокера. Сообщается, что ограничения вступили в силу накануне, 13 июня 2022 года.

Источник.

Март 2023: Interactive Brokers заморозит европейские активы россиян.

576

Примеры торговых решений / BTC - диапазон | 05.22

« : 13 Июня 2022, 13:32:27 »

Пробой диапазона битка вниз был против направления насдака. В итоге биток вниз и не пошел. Попробовали следом за насдаком вверх. Там зажевали и дорисовали на индексах модель вниз. Биток естественно тоже повалился. В данном случае индекс давал подсказку, что не надо лезть вниз и ловить лося, а при работе вверх была подсказка со стороны модели индексов.

577

Примеры торговых решений / CAD - диапазон/консолидация | 04.22

« : 13 Июня 2022, 13:22:32 »

По месячному путу мелкий профит отдали. Дошли аккуратно в район 1.25, где уже могли быть желающие работать вверх. Дёрнули вверх конечно мощно. Видимо на общих новостях по доллару, потому что нефть еще своё не отработала.

578

Примеры торговых решений / EUR - долгосрочная консолидация | 03.21

« : 13 Июня 2022, 09:36:34 »

Продолжение укрепления доллара нельзя исключать, так как ФРС обгоняет ЕЦБ в плане поднятия ставки. Обвал иены так же сигнал в пользу усиления доллара. Фундаментально евро должно обесцениваться, так как без сырья экономика ЕС будет страдать, а сырье - это либо доллары, либо рубли.

579

Примеры торговых решений / BTC - дамп, следом за индексами | 06.22

« : 13 Июня 2022, 06:45:44 »

Возможные цели ETH.

580

Примеры торговых решений / BTC - дамп, следом за индексами | 06.22

« : 13 Июня 2022, 06:15:16 »

Думаю биток и крипту будут дампить с опережением индексов. Биток в район 14-17К легко могут опустить.

P.S.

Возможности следить за рынками и вовремя что-то писать на форуме последние недели не было. По мере возможности, буду что-то писать. Возможности на рынках сейчас шикарные.

581

Примеры торговых решений / SPX - консолидация, NDX - третья волна | 06.22

« : 11 Июня 2022, 17:14:10 »

Отработали небольшие цели на индексах. Рост ГКО и ожидание большего поднятия ставок, чем раньше, фундаментально работают против роста индексов. По недельным путам отдавали не много, но это своего рода фундаментальная халява.

582

TradeStation / TradeStation 9.1 build 12880 (Update 29) + QuoteRoom

« : 02 Июня 2022, 17:18:17 »

Помогите, запамятовал.
После подгрузки истории QR дает команду на запуск TS, но TS не грузится, приходится вручную.
Где и что подкорректировать ?

Должно работать автоматом. Удобно в параметры запуска TS иметь файл с нужной рабочей областью *.tsd. Всегда автоматом запускается нужный набор рабочих листов.

583

Примеры торговых решений / Рубль | 01.22

« : 23 Мая 2022, 07:26:28 »

https://t.me/spydell_finance/955

...

Если с марта я выступал на стороне укрепления рубля, с июля ожидаю ослабления по фундаментальным причинам, т.к. по текущему курсу импорт будет стерилизовать избыточные экспортные потоки, обнуляя счет текущих операций, даже при закрытом финсчете.

Разумная идея.

584

Примеры торговых решений / XAU - модель продолжения | 05.22

« : 22 Мая 2022, 18:09:05 »

Отработали. Скевирились в фигуре до поддержки. Двухнедельный пут для такой динамики подходил нормально.

585

Примеры торговых решений / CHF - консолидация | 03.22

« : 22 Мая 2022, 18:06:14 »

Отработали.

586

Примеры торговых решений / BTC - диапазон | 05.22

« : 20 Мая 2022, 18:39:24 »

За два года наблюдений рекордные 16 ярдов по путам в деньгах. Возможно в понедельник будет реакция на экспирацию. В июне может быть еще больший объем по путам. Если рынок будут до июня валить, ФРС может снизить скорость затягивания ростовщической удавки. Спайделл и некоторые эксперты считают, что ФРС сломается и снова будет куячить, наплевав на инфляцию. Посмотрим.

587

Примеры торговых решений / BTC - диапазон | 05.22

« : 20 Мая 2022, 14:42:14 »

Возможна отработка локальной модели на SPX с целью 3810.

588

Примеры торговых решений / BTC - диапазон | 05.22

« : 20 Мая 2022, 14:06:50 »

Индексы покатились вниз. Тянет всех вниз Тесла:

[ Вложение повреждено или не существует ]

Возможно это как-то связано с Маском:

[ Вложение повреждено или не существует ]

Сегодня еще экспирация большого объема путов. Как это отразится на индексах и биткоине, не знаю. По идее, хедж коротких позиций опционные маркет мейкеры должны будут закрыть сегодня или в понедельник. Пока ничего похожего на индексах не заметно. Закрытие хеджа путов должно толкнуть индексы вверх. Ситуация стрёмная.

589

Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам / ICMarkets

« : 20 Мая 2022, 13:04:26 »

Great news ahead! We are increasing the leverage on BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD, and BCHUSD to 1:200 on platforms MT4 and MT5 for all Raw accounts.

This change will occur on 18/04/22 at 00:00. Please be sure to check your pending orders and adjust if necessary.

Рычаг увеличивают. Спред остается плавающим. Комиссия нулевая и включена в спред.

Тиковую историю для реального счета отдают теперь только с 11.04.2022. Для демо-счета доступна большая тиковая история. Перерыв в субботу с 00:00-01:05 с 17:00-00:05 сохраняется.

С 15 апреля прошло больше месяца. Если взять тиковую историю, то средний спред после поднятия рычага составляет 23$, средний максимальный минутный спред составляет 36$ против 56$ для истории за весь 2021 год. Возможно стоит ориентироваться на комиссию в 36$ и закладывать потери на проскальзываниях в еще 36$.

590

Примеры торговых решений / Рубль | 01.22

« : 20 Мая 2022, 10:18:37 »

Spydell:

Курс доллара рухнул в моменте до 57 руб за долл на волне маржин коллов. Мои соболезнования тем, кто закупался долларами, особенно в первые дни после СВО.

Многих интересует курс рубля – до какого момента курс будет укрепляться? Те факторы, которые действуют в пользу рубля хорошо известны – избыточный профицит валюты, образованный низким импортом (из-за финансовых, торговых и логистических причин) и высоким экспортом за счет удачный сырьевой конъюнктуры. Все это на фоне контроля за движением капитала и остановкой формирования ЗВР, что ранее абсорбировало избыточные валютные поступления.

Все это известно, но теперь важно понять до какой границы курс будет укрепляться? Если со стороны финсчета действуют ограничения (прямые, портфельные инвестиции, денежно-кредитные операции и ЗВР), соответственно курс может балансироваться текущим счетом операций (торговый баланс + первичные и вторичные доходы). Первичные доходы – это инвестиционные поступления от процентов, дивидендов и репатриированной прибыли. Первичные и вторичные доходы сейчас практически не влияют на счет текущих операций, следовательно, балансировка возможна только со стороны торговли.

Экспорт товаров и услуг в 2021 составил 550 млрд долл. В этом году ЦБ ожидает  экспорт 505 млрд, т.е. падение на 22% в денежном выражении с апреля по декабрь, учитывая рекордный экспорт за первый квартал 2022 на 156.7 млрд долл. Мои оценки расходятся с ЦБ.

Я ожидаю, что во втором квартале экспорт достигнет нового рекорда в 175 млрд (+36% к 2021) во многом за счет экспорта газа, прежде чем экспорт начнет падение относительно прошлого года. За первый и второй квартал экспорт может составить 332 млрд и резко упасть с июля на 20% к 2021, что по итогу года позволит сформировать почти 600 млрд годового экспорта, это на 95 млрд выше оценок ЦБ.

Падение экспорта с июля будет на фоне резкого обвала цен после радикального замедления глобальной экономики и наращивания сокращения активов с балансов мировых ЦБ. Также на фоне более действенных мер энергетического эмбарго против России со стороны Европы и невозможности полного замещения европейского экспорта в азиатского направлении.

Импорт товаров и услуг 380 млрд в 2021. В этом году на импорт действуют ограничения нерыночного характера. Трудности в заключении контрактов на поставку товаров в Россию, трудности в оплате продукции, целый комплекс мер административного запрета, например на транспортные коммуникации и логистику. Даже при платежеспособности и готовности покупать – не продают и не доставляют широкой спектр номенклатуры.

Что касается платежеспособности, годовые расходы на импорт составляли 28 трлн руб за 2021 со стороны населения, бизнеса и государства. В последние 10 лет действует относительно стабильное соотношение расходов на импорт к рублевой денежной массе на уровне 48% с понижением до 42-44% в последние годы. Таким образом, потенциал распределения расходов на импорт можно оценивать из ресурса – денежной массы. В этом году денежная масса вырастет примерно на 15%, что позволит направить на импорт товаров и услуг свыше 32 трлн руб. Можно направить, но не факт, что удастся реализовать.

Продолжение про перспективы укрепления рубля (https://t.me/spydell_finance/939). Вот и считаем. Экспорт 580-600 млрд долл в 2022, баланс первичных и вторичных доходов я оцениваю с дефицитом в 25-30 млрд на фоне ограничений по выплате инвестиционного дохода, а не 39 млрд дефицита, как оценивает ЦБ. Таким образом, сбалансировать необходимо 550-570 млрд долл валютных поступлений.

Если экспорт будет таким, какой озвучен, а импорт удастся реализовать, то сбалансированный курс доллара формируется исходя из 57-58 руб за долл (32 трлн руб платежеспособного спроса на 560 млрд валютных поступлений). В этих условиях, счет текущих операций обнулится. Соответственно, нижняя фундаментальная граница для курса доллара балансируется около 58-62 руб, где счет текущих операций будет стремиться к обнулению.  Много факторов может помешать – в первую очередь невозможность физических поставок сопоставимого импорта, что не даст возможность абсорбировать избыточный профицит валюты.

Если с февраля и на протяжении всего марта на аналитике платежного баланса я обосновывал концепцию «у доллара нет дна» и рубль будет укрепляться, сейчас я сообщаю, что мы подошли к нижней границе фундаментального диапазона, где чувствительность для экспортеров, бюджета и экономики становится слишком сильной. Поэтому на уровне 60 руб за долл центральный банк будет вмешиваться с одной стороны, и счет текущих операций обнуляться с другой стороны, что естественным образом будет сдерживать укрепление курса. Поэтому на текущих уровнях будет формироваться локальное дно, по крайней мере, если оценивать по среднемесячным значениям курса.

Во всех этих рассуждениях за бортом осталось понимание, что курс зависит только от дисбаланса в биржевом стакане в моменте. Публичный консенсус по ожидаемому курсу рубля в какой-то степени может влиять на этот дисбаланс, но крайне незначительно. Так что пока все сценарии о том, каким будет курс - это гадания на кофейной гуще. Какими разумными эти гадания не были бы.

591

Архив комментариев к текущей ситуации / Комментарии к текущей ситуации - 2022

« : 20 Мая 2022, 08:00:46 »

Корреляция биткоина с Nasdaq и S&P500 однозначно показывает, что рынок криптовалют полностью утратил свой независимый памповый/дамповый потенциал, который был обусловлен работой печатных станков и организацией хайпа с помощью СМИ в период 2020-2021 готов. Биткоин теперь гоняют следом за индексами или по мелочи на важных экономических новостях.

В свете организации экономического спада картелем ЦБ-6, завал индексов может быть использован для организации крупного дампа на биткоине. Естественно, эфириум и шиткоины укатаются в дупель тоже. До крупного завала, криптобиржи и действующие с ними в сговоре крупные игроки просто грабят маржинальщиков, вынося им стопы и организуя маржинколы.

592

Примеры торговых решений / BTC - диапазон | 05.22

« : 20 Мая 2022, 07:51:34 »

Небольшой диапазон. На фоне ослабления NDQ, биток рос против NDQ. Возможно попробуют диапазон отработать вверх. В пятницу крупная экспирация с большим объемов путов SPX. После экспирации может быть отскок индексов вверх.

593

Примеры торговых решений / Нефть - диапазон/консолидация | 03.22

« : 16 Мая 2022, 17:30:17 »

WTI - 3w вверх с первой целью в районе верхней границы диапазона 130. BRN - вторая консолидация, тоже с целью в районе верхней границы диапазона 133. Смогут ли пойти выше верхней границы диапазона, покажет ход развития событий. Слишком сильное влияние со стороны новостного фона. Поэтому очень высокая волатильность. Так что техника легко может не сработать.

594

Примеры торговых решений / Медь - долгосрочный диапазон | 04.22

« : 15 Мая 2022, 15:51:38 »

Диапазон могут отработать в обе стороны. За снижение цены - спад в экономике и локдауны Китая, которому выгодны цены на медь пониже. За рост цены - сырьевая инфляция.

Палладий тоже снижается в район поддержки. Серебро так же пробило долгосрочный диапазон и может продолжить снижение. Золото может снизиться в район поддержки 1675. Так что пока в наличии общий тренд ослабления цен на драг. металлы.

595

Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам / ICMarkets

« : 09 Мая 2022, 18:16:47 »

ICMarkets занимаются накруткой отзывов на Trustpilot. Отзывов больше 21000 и почти все положительные. Еcли их почитать, то складывается впечатление, что либо клиенты ICMarkets дебилы и ничего не могут сделать без поддержки, либо всё настолько плохо с сервисом, что без поддержки никак. Хотя на самом деле всё нормально с сервисом. Просто делают себе накрутку. Для сравнения - у Оанды, более крупной и более старой компании из Канады, отзывов всего 125.

596

Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам / ICMarkets

« : 09 Мая 2022, 18:10:06 »

У ICMarkets доступна торговля 1800 акциями с рычагом 1:20, дробными лотами 0.10, свопы отрицательные - 2.59% за лонг и 2.41% за шорт. История котировок достаточно качественная. Спайки редкие. У AvaTrade и FxPro качество истории было хуже.

597

Примеры торговых решений / XAU - модель продолжения | 05.22

« : 09 Мая 2022, 17:50:05 »

Золото рисует модель продолжения нисходящего тренда с возможной целью в районе 1780. Медь, палладий, индексы тоже сейчас проседают. Так что могут и золото в общем тренде просадить пониже.

Как вариант входа - двухнедельный пут GLD на откате вверх.

598

Примеры торговых решений / EUR - долгосрочная консолидация | 03.21

« : 06 Мая 2022, 07:09:28 »

Курс EUR/USD пробил долгосрочную консолидацию вниз. Если чисто по технике, то евро могут продампить в район 0.8100, где экономика ЕС полностью накроется медным тазиком из-за дороговизны энергоносителей. Если в планы хозяев денег такой сценарий не входит, то тренд усиления доллара надо бы начать притормаживать. Если же в планы США входит максимальный удар по экономике ЕС, то доллар надо укреплять и дальше за счет обесценивания евро.

Пока за СВО России платит ЕС, как показывают расчеты Спайделла. Капиталы мигрируют в доллар. Так что США получают двойную выгоду - капиталы и ослабление конкурирующей промышленности ЕС. Со стороны США не слышно стонов об излишне сильном долларе. При Трампе верещали про курсовые войны из-за мелких колебаний. Пока же молчат по этой теме, как воды в рот набравши. Пользуются преференциями усиления доллара по максимуму.

В общем, пока не понятно, будут ли тормозить или пустятся во все тяжкие в стиле обвала 2007-2008. На месте картеля ЦБ-6 надо было бы притормаживать, чтобы система не вышла из под контроля. Иену уже укатали в дупель. Вассалы могут начать роптать.

599

Примеры торговых решений / CAD - диапазон/консолидация | 04.22

« : 06 Мая 2022, 06:39:37 »

Пока канадский хаотично носит то из-за тренда доллара США, то из-за нефти. В итоге цена зажата в диапазон 1.2290-1.2960. Если тренд усиления доллара близок к завершению и нефть пойдет в рост из-за эмбарго, тогда канадский доллар может двинуться к нижней границе диапазона.

Месячный пут сейчас отдают за 136 пунктов.

600

Примеры торговых решений / Нефть - диапазон/консолидация | 03.22

« : 06 Мая 2022, 06:27:16 »

В Венгрии заявили о невозможности поддержать эмбарго на нефть из России.

В Будапеште заявляют, что отказ от импорта российской нефти подорвет энергобезопасность страны. Поддержать инициативу ЕС о запрете поставок нефти из России в Венгрию готовы только на особых условиях.

Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти в Евросоюз. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто в видеозаявлении, опубликованном на его странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

«Венгрия не проголосует за новый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде», — сказал министр, уточнив, что его страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам.

Подробнее на РБК.

Возможно пока идёт торг.