Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - ihaar

Страницы: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 13
81
на евро сформировалась небольшая моделька 3W с целью как раз в район предполагаемых продаж по 4W
у меня не выходит рассчитать хороший вход по этой малой модельке (PF меньше 3х как ни кручу)
поэтому это чисто для наблюдения



и на йене микродиапазон ~90 пунктов вполне доступен для интрадейщиков
только на фьючерсах внутри дня или микроконтрактах, где комиссии и обеспечение минимальное.
а то на форексе всё съест спред.
так что тоже, чисто понаблюдать для интереса



всё имхо

82


стоп на пробой выбили.
стоп для 2W живёт.
и если конечная конструкция может выглядеть как 4W, то вполне может быть актуален вход на опережение в понедельник прямо с рынка (в зависимости от открытия недели) со стопом выше последней волны ~ 1106 (в пятницу как-то стрёмно было такое решение принимать, народ уж очень явно фиксировался в конце дня)
имхо

83
да, время хоть и главный ресурс в нашей жизни, но относимся мы к нему как и к остальным ресурсам, которые начинаешь ценить тогда, когда их нехватает  ;D



небольшая 3W
кто не успел на опережение, можно успеть на пробой

84
кстати, наверное вход по 2W никто не отменял


85
Согласен.
Только добавлю имху по бренту:
небольшой дрейф вниз, но в рамках диапазона, на мой взгляд означает присутствие мотивированных покупателей ниже. Но они находятся в роли защищающихся, а значит продавцы более мотивированы. Хрупкое равновесие. Но, собственно, в этом и суть большинства диапазонов и консолидаций.

Ps. Рад оживлению форума ) Прям как в старые добрые )
И рад видеть знакомые ники.

86
спасибо. убрал эти буковки, мозолили глаза )



продажи евро от 1.1113 - это надо полагать четвёртая волна в дополнение к трём сформированным?

я же исходил из следующего:
два разномасштабных диапазона:
большой 1.0460-1.1464
и сегодня подтвердилась поддержка 1.0818 как нижняя граница меньшего вложенного диапазона
у обоих диапазонов присутствуют мёртвые зоны (закрашенные области) и уровень 1.1113 находится как раз внутри обоих.
продажи на уровне 1.1335 (опережение) или на пробитии новой поддержки 1.0818 видятся мне более консервативными чтоли

87
возможный сценарий по евро


88
Советники и скрипты для MT4 / Gelium_Model
« : 14 Июля 2015, 04:30:57 »
всё-таки с пятым знаком какая-то путаница.
включил оба флага касающиеся 5 знака и всё-равно советник рассчитывает размер позиции в 10 раз больше

89
Советники и скрипты для MT4 / Gelium_Model
« : 13 Июля 2015, 16:23:41 »
вообще-то вопросы про текущую версию )
как по мне, так тягать вполне удобно, хотя просто кликать как в TS наверное ещё удобнее

ps/ по всякому пользовал на билде 845 и не заметил проблем вообще, ни с линиями, ни с закрытием терминала.
терминал чистый, используется как котировальная машина для экспорта и для ручного выставления ордеров

90
Советники и скрипты для MT4 / Gelium_Model
« : 11 Июля 2015, 16:37:39 »
вопрос по советнику: в терминале используется 5й знак, в настройках всё необходимое включил, но ордера всё равно рассчитываются 4х-значные, это так и должно быть или я что-то упустил?
и ещё обнаружил незадокументированный параметр: p_DivTickValue - по умолчанию стоит false, для чего он?

91
Советники и скрипты для MT4 / Gelium_Model
« : 11 Июля 2015, 15:59:26 »
появилась надобность в MT4 и G_Model, но всё что ставлю упорно падает. Билды 840 у всех (FXClub, Metaquotes, Avatrade) и никакие танцы с бубнами не помогают обновиться до 842.
может есть какая-нибудь пошаговая инструкция для чайников?  ;)

upd. внезапно само обновилось до 845. после какого моего действия это произошло - загадка.
всем спасибо  ;D

92
и чисто техническое такое наблюдение:
поскольку практически все уже уверовали в ценник 60, то самое время для небольшого ралли, дабы вытряхнуть лишних персонажей.

93
Никто не запрещал вам вовремя указывать на дезинформацию в новостях.
например вы постили статью вестей о якобы спекулятивном характере атаки на рубль. это передёргивание имеющее своей целью оправдать ослабление заговором, а не объективными причинами.
это не деза в чистом виде, ибо всегда есть спекулятивная составляющая, но это есть однобокое представление и манипуляция инфой ради создания альтернативной реальности в коей большинство русскоязычных сми и экспертов ныне пребывают.
у меня нет ни цели ни желания ни тем более возможности разоблачать каждый такой кирпичик в уже воздвигнутом химерном замке.
его воздвигают с вполне определёнными целями и участвовать в этом или нет выбор каждого.

94
Если есть более правдивые и оперативные источники, поделитесь ссылками.
даже тот же рбк на несколько порядков профессиональнее чем вгтрк

Общее представление о новостном фоне иногда бывает полезно.
не спорю. но только в том случае, если речь идет действительно о новостях, а не намеренной дезинформации с понятными целями.

95
offtop конечно, не смею указывать, хочу лишь предупредить, что злоупотребление ресурсами типа вгтрк, которому принадлежат "вести" может сильно исказить картину мира и сформировать ложное представление о фактах и реальном и истинном положении дел. ибо не раз замечены в вопиющей дезинформации и намеренных искажениях.
даже если предположить, что любая информация искажена, но есть некие разумные пропорции вранья. на вгтрк и многом другом в зоне "ру" шьётся уж очень откровенными белыми нитками. и если этот туман не влияет негативным образом на торговые решения, то это лишь благодаря запасу прочности самой торговой системы. другого объяснения не вижу.
исключительно из добрых побуждений и с уважением.

96
не существует однозначно негативных или позитивных новостей. любые из них можно трактовать как угодно.
именно поэтому в момент выхода новостей вырастает волатильность, так как происходит моментальный вброс противоречивых мотиваций на рынок. и эта волатильность лишь топливо для локомотива, места в котором большие парни заняли гораздо раньше.
гораздо полезнее наблюдать как такие непрогнозируемые новостные всплески происходят возле ключевых уровней, и как ценам позволяют или не позволяют выбиваться туда куда не положено.
имхо.

97
к слову о рубле. спекуляции ли это? всё прозаично

немцов:
(написано 05.11.2014)

Цитировать
Удивительное рядом.
Моя формула курса рубля работает как часы. Сегодня рубль опять резко упал. Уже 44.5 ₽ за $ и стремится к равновесной цене 45.25.
При расчете курса рубля я исходил из параметров, заложенных в бюджете 2015. Доллар -37.7, нефть 96 долларов за баррель. Итого рублевая выручка от экспорта нефти 37.7х96=3620 рублей.
Чтобы выполнить бюджет рублевая выручка должна быть 3620 рублей за баррель.
Отсюда следует, что курс=3620: цену нефти.
Это и есть формула курса. В качестве цены надо брать российскую Нефть Юралс. Она отличается от Brent примерно на 3-4 доллара. Отсюда таблица:
При 100 долларах за баррель, курс 36.2;
При 90 курс 40.2;
При 85 за баррель 42.6;
При 80 ( как сейчас) курс 45.25;
При 75 курс 48.3;
При 70 курс 51.2;
При 60 курс 60.3.
Сейчас курс рубля близок к 45 и я менять рубли на доллары не советую. Если нефть пойдет ниже можно уходить в валюту. И наоборот, при росте нефти стоит уйти в рубль. https://echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/1431734-echo/

98
к слову о нефти
в 2008м году русаналит вскрыл матмодель доказывающую модерирование падение ценника по нефти с точностью до пункта. тогда темп снижения был ровно $1 за сессию. и если происходили отклонения от темпа, то всеми доступными способами загоняли цену в рамки канала (интервенции, отчёты, новости)
сейчас запущена аналогичная модель.

свой ЖЖ русаналит постоянно закрывает ради сохранения контента, поэтому доступа к расчётам по модели 2008 года нет.

Цитировать
сент. 16, 2014
07:15 pm - Повторенье - враг ученья

ЖЖ открыт исключительно для размещения данного текста, который я считаю достаточно важным.

ЖЖ будет снова закрыт через неделю, т.е. 23 сентября.

Максимум цены на нефть в 2014 году пришелся на 19 июня - $114,92.
За следующие 62 торговые сессии (по 15.09. включительно) цена нефти упала на $17,12 - до $97,80.
С 4 августа среднедневной темп снижения находился в очень узком диапазоне $0,26-0,29 в день (из 31 значения 20 находятся в этом диапазоне).
И каждую пятницу, кроме 29.09. ($0,23) и 05.09. ($0,25) «выводился» на уровень $0,28 за сессию.
Если в четверг темп снижения был ниже $0,28 то следовало резкое снижение цены нефти.
Пример:
- в четверг 07.08 нефть стоит $106,37 и темп снижения - всего $0,24 за сессию.
- в пятницу 08.08. нефть стоит уже $105,31 и темп снижения - $0,27 за сессию.
Если в четверг тем снижения был выше $0,28 то следовал рост цены нефти.
Пример:
- в четверг 14.08. нефть стоит $102,08 и темп снижения - целых $0,32 за сессию.
- в пятницу 15.08. нефть стоит уже $103,40 и темп снижения - ровно $0,28 за сессию.
Примечательно, что в обе даты экспирации 15.08. и 15.09. темп снижения составлял ровно $0,28.

Вывод: в июне-сентябре 2014 мы имеем дело со снижением цены на нефть проходящим по столь же жестко заданной математической модели, как и в 2008 году.

Так же как тогда:
- точкой отсчета является дата максимальной стоимости нефти
- к датам экспирации происходят движения, выводящие цену на нефть на определенный, заранее заданный и определяемый среднедневным темпом снижения уровень (только тогда было $1 за сессию, а сейчас - всего $0,28).

Причины:
- «выравнивание» среднегодовой цены нефти с выводом ее на заранее определенный уровень после «завышенного» в первом полугодии,
и/или
- это и есть реальные санкции против России
и/или
- это начало глобального нисходящего движения нефти, которое должно происходить подконтрольно и как и в 2008 году по жесткой матмодели.
Для последнего на мой взгляд - рано. Избиратель в США не прочувствует чрезмерно размазанное во времени снижение. То ли дело - если оно будет резким и случится в предвыборный 2016 год.
Тогда Обама не только сможет объявить его следствием собственной политики по выходу США на уровень энергетического самообеспечения (чистый импорт нефти = импорту только из Канады и Мексики), но и получить от этого максимум плюсов для кандидата-демократа.
Второе - скорее всего, как инструмент запугивания. Первое - почти наверняка.
Специально заострю ваше внимание на том, что Египет, разместив пятилетние гособлигации на сумму $8,5млрд. обеспечил финансированием стартовавший в августе проект по резкому увеличению пропускной способности Суэцкого канала.
Причем если совсем недавно планировалось, что строительство займет от 3 до 5 лет, то сейчас идет речь о годе, максимум - 16 месяцах.
То есть в конце 2015-первой половине 2016 Суэцкий канал обеспечит возможность существенного увеличения экспорта сырой нефти из стран Персидского залива в Европу.
Это может быть второй частью плана, где сначала имеет место некоторое - некритичное для добычи сланцевой нефти, обеспечивающее высокие темпы прироста таковой - снижение цены нефти ($80-$85), усиленное частичным же вытеснением российской нефти и нефтепродуктов с рынка Европы сырьем из Ирана (который таким образом будет премирован за отказ от ядерных амбиций) и Саудовской Аравии, которой увеличение экспорта компенсирует снижение цены нефти.
Снижение цены нефти на 20% (до среднегодового уровня в $85) и снижение российского экспорта нефти на 1млн. баррелей (без эквивалентного увеличения экспорта на других направлениях) будет равнозначно снижению цены нефти на 36% или на $40. Что лишит российский бюджет 2,8 трлн. рублей (что компенсируется девальваций в размере 14 рублей).

99
по золоту дубль2, опять не похоже на фиксинг, можно доливаться, имхо

100
Активных продавцов нет. Возможно будут стоять в малом диапазоне до выхода новостей. Если будут ждать новостей, значит в основном играть будут мелкие спекулянты и долбануть смогут в обе стороны.
я пока тоже снял ордера.
почти тысяча пунктов без откатов не могла пройти на мелочи, значит работал крупняк.
нынешнее торможение совсем не похоже на фиксинг, даже частичный. а значит пойдут дальше.
но насколько ниже неизвестно, на любом уровне могут проснуться спящие доселе силы.
имхо

101
Пока наиболее вероятно снижение к 1111. Если по ходу начнется истерия и начнут активно сливать бумаги золотодобывающих компаний, может быть и 927.
очень неплохой вход может получиться на пробое новой поддержки в районе 1161.
если за время текущей микроконсолидации накопились лонги (а похоже на то), то ниже уровня будут очевидные стопы и цена может на них прокатиться практически безоткатно.
имхо

102
Долгосрочная поддержка в районе 1182. Как говорит Пучков-Гоблин: и ты, спросишь, брать ли лонг около уровня поддержки, который выстоял три раза? Советовать не буду, но сам брать лонг буду однозначно.
:)
вполне может оказаться, что наметившееся движение имеет своей целью пробитие этой поддержки.
тем более, что именно логичным кажется отбой от неё в лонг.
а когда что-то на рынке кажется логичным происходит чтото нелогичное обычно  ;)

103
Восходящий тренд явно замедляется. При формировании небольшой модели вниз, можно попробовать работать на откате вниз. Если конечно будет возможность зайти с PF > 4.
вот такой вариант возможен
на пробой PF 4
если бы правое плечо дотянули до 1244,8, то можно бы и на опережение войти с PF 4
имхо
ila_rendered

104
Close - случайная цена на этом непрерывно функционирующем рынке.
В сутках 1440 минуты, если считать закрытие дня по close любой из них, то можно увидеть массу псевдомоделей и псевдоуровней.
Если уж выделять какую-то цену в течении дня, то логичнее для этого использовать point of control - цена по которой прошло максимальное количество сделок. Она хоть какойто логический смысл имеет нежели обычная случайная close.
Имхо

105
Как по мне, так не каждый уровень, который отчетливо виден на графике, является скоплением ордеров и способен активизировать участников. Вот такие ситуации как эта, как раз хорошо это иллюстрируют.  Несмотря на то что уровень очевидный и долгосрочный, никаких ордеров и стопов за ним не оказалось.

106
Платформа TradeStation / EasyLanguage
« : 12 Апреля 2014, 08:59:57 »
спасибо за информацию, похоже, то что нужно.

единственный момент который пока не укладывается в голове, как пересчитать индикатор, скажем 20 баров назад с учётом новых изменившихся данных полученных сейчас? линию ведь я двигаю сейчас..
или все расчёты производить на последнем баре и просто рисовать значения нужное количество баров назад?
но тогда понятно что перерасчёт будет автоматический при приходе нового тика, а если график статичный, на основе текстовика? как заставить индикатор перерисовать значения в таком случае?
в принте координаты меняются мгновенно, но индикатор считается либо поступательно побарно, либо с приходом тика.
этот момент не ясен..

107
Платформа TradeStation / EasyLanguage
« : 12 Апреля 2014, 08:06:35 »
принт выдаёт. а вот как в коде его заставить видеть..
может через GlobalVariables? я когда-то эксперемнтировал (до того как решил что пульс удобнее) и обращал внимание что он хранит свои значения както независимо от чарта.

108
Платформа TradeStation / EasyLanguage
« : 12 Апреля 2014, 07:36:07 »
кстати, горизонтальная линия не имеет координаты время, а только цену, это свойство доступно.
Цитировать
Price    double    Gets or sets a double representing the Price value of the line.
но что-то я не могу заставить индикатор брать этот параметр у линии которую я передвинул руками
myHLine.Price.ToString() упрямо выдаёт цену на которой линия изначально была создана, а не цену на которую я её передвинул

109
Платформа TradeStation / EasyLanguage
« : 12 Апреля 2014, 07:23:14 »
в ChartTrading код большой, но я проверил поиском, там не используются классы линий и точек.
возможно там для интерактивного двигания линий ордеров созданы специальные классы именно для этих задач. а всё остальное интерактивным быть не может.
интеркативная работа с ордерами может интересовать только клиентов их брокерской части.
и возможно это причина по которой интерактив для обычных индикаторов может быть заблокирован - им более выгоден функционал который привлекает новых клиентов, а не работает на независимость платформы.
если такое положение вещей сохранится и в 9.5, то думаю так и есть.


110
Платформа TradeStation / EasyLanguage
« : 12 Апреля 2014, 06:34:15 »
получается, что пока что это просто дополнительные возможности по добавлению графических элементов на чарты.
из-за отсутствия важной координаты по времени интерактива никакого не получится

111
Платформа TradeStation / EasyLanguage
« : 12 Апреля 2014, 05:31:22 »
в описании класса вертикальной линии
https://help.tradestation.com/09_01/tsdevhelp/Subsystems/elobject/class/verticalline_class.htm#
есть среди свойств линии такой параметр
Цитировать
Position    double    Gets or sets the position of the vertical line as drawing object point.
я так понимаю он позволяет получить (gets) позицию данной линии на графике как точку (DTpoint например)
разве это не оно?
просто не понятно как это сделать

112
Платформа TradeStation / EasyLanguage
« : 12 Апреля 2014, 04:20:02 »
хочу ограничить расчёт своего индикатора только областью заключённой между двумя вертикальными линиями (startLine и endLine), с возможностью эти линии двигать руками интерактивно.

линию я уже нарисовал, её координата это дата и время, вот теперь хочу найти как эту координату получить в виде переменной

113
Платформа TradeStation / EasyLanguage
« : 12 Апреля 2014, 02:20:45 »
elsystem никогда не разбирался. идёт трудно  ;)

вертикальную линию нарисовал
например на последнем баре

using elsystem.drawingobjects;

vars:
DTPoint myDTPoint(Null),
VerticalLine myVLine(Null);

If (LastBarOnChart = True) then Begin   
    myDTPoint = DTPoint.create(BarDateTime, 0);
    myVLine = VerticalLine.create(myDTPoint);
    DrawingObjects.Add(myVLine);

    myVLine.Color = elsystem.drawing.Color.Red;
    myVLine.Style = StyleType.solid;
End;

она двигается руками, но её координатная точка не меняется ( естественно, с чего бы это) )
может подскажете направление куда копать в следующие классы что бы взять её координату?

подозреваю, что если её сдвинуть, то изменится свойство линии Position
Цитировать
Position    double    Gets or sets the position of the vertical line as drawing object point.
значит теоретически можно задать переменную, которая всегда будет равна значению Position указанной линии
но как задать эту переменную?
что-то вроде myDT = myVLine.Position.? и дальше что-то связанное с get этой самой position линии с идентификатором myVLine

буду благодарен за подсказку

114
Платформа TradeStation / EasyLanguage
« : 11 Апреля 2014, 12:50:10 »
пока не смотрел. как раз планировал в эти выходные заняться. отпишусь попозже

115
Платформа TradeStation / EasyLanguage
« : 10 Апреля 2014, 01:46:31 »
Есть ли какой-нибудь более менее простой способ передать параметры вертикальной линии в индикатор?
Например, я рисую вертикальную линию на графике и её дата и время передаются в код. Если я её подвину, то её измененные параметры тоже передадутся (обновятся).
Заранее благодарен за ответ

116
Утилиты и библиотека Puls / Puls
« : 06 Апреля 2014, 11:27:28 »
да, спасибо, замена файлов nls помогла.
в QR тоже теперь всё нормально везде.

117
Утилиты и библиотека Puls / Puls
« : 06 Апреля 2014, 02:45:25 »
опять вылезла старая проблема с кодировками
винда 7 изначально русская. регулярно обновляется.
файлик рус.рег тоже применял - безрезультатно

ila_rendered

и вторая проблема
если использовать для автоматического задания имени серии в инпутах название инструмента
inputs: p_SeriesName ("TEST_" + SymbolName)
то серия не пишется, так как в новых именах символов FXX:EUR (например) присутствует двоеточие, которое недопустимо для задания имён файлов в винде

118
QuoteRoom 2014.02 говорит что доступна новая версия 2014.03.
обновляться?

119
Больше похоже на ГП имхо

120
Трейдинг / Материалы для самообразования
« : 22 Декабря 2013, 07:10:43 »
вот типичный пример как можно на основании одной и той же информации делать диаметрально противоположные выводы  ;)
hft не марсианские разработки, их делают люди, и цели они выполняют такие для которых они созданы. одни на пробое покупают, другие на пробое продают, третьи арбитражат со спотом и тоже покупают или продают. т.е. так же борются друг с другом как и обычные классические быки и медведи. собственно ничего и не изменилось, только скорости. если большинство участников считают актив переоценённым, то давление продавцов будет сильнее, роботы лишь автоматизируют и быстрее выносят на рынок этот сантимент.
есть разные алгоритмы, и которые добавляют ликвидности и которые её отбирают, в целом колебание сводит эту деятельность к нейтральной. постоянно неутихают споры о том зло это или добро, и совершенно очевидно, что просто некотрые алгоритмы заточены чтобы забрать деньги у других стратегий, естесственно для какогонибудь фонда на стратегию которого подсела тучка роботов будет недовольство, критика и попытка пролоббировать законодательные запреты.
всё это требует взгляда свысока, а вы однозначно ставите штамп и записываете явление во вред.
дело хозяйское, конечно, но лично я такой подход считаю несколько однобоким.
это же касается и вообще торговли фьючерсами vs форекс и используемой аргументации.

Страницы: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 ... 13