1
Надо сделать / Зависает
« Последний ответ от Gelium 23 Марта 2023, 19:05:06 »Билд 2012 иногда зависает, грузит процессор, объем используемой памяти не меняется. 
Последние сообщения
2
Реализовано / Подключить внешний контроль работы сервера
« Последний ответ от Gelium 21 Марта 2023, 07:45:13 »Подключен контроль сервера по порту 2595.
3
Трейдинг / Возможности заработка на росте и снижении ставок картеля ЦБ-6
« Последний ответ от Gelium 21 Марта 2023, 06:20:09 »Варианты входа в лонг по TLT в расчете на смену ДКП ФРС. 
Сценарий слишком вероятный, так что на опционах TLT хороших выплат нет.
Сценарий слишком вероятный, так что на опционах TLT хороших выплат нет.
4
Трейдинг / Возможности заработка на росте и снижении ставок картеля ЦБ-6
« Последний ответ от Gelium 20 Марта 2023, 05:27:39 »Цитировать
Банковский кризис разрастается. ФРС в координации другими Центральными банками (ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, ШНБ, и ЦБ Канады) в ночь на понедельник объявили (https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230319a.htm) о расширении предоставлении ликвидности через своп линии в попытках избежать кризиса ликвидности и дефицита долларов в системе.
https://t.me/spydell_finance/3006
Колебания валютных крусов картеля ЦБ-6 будут стараться сдерживать.
Цитировать
Credit Suisse – все, банкрот через принудительное слияние (https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/media-releases/credit-suisse-and-ubs-to-merge-202303.html) с UBS. Хотя в официальных заявлениях старательно пытались избежать выражения «банкротство», но нужно называть события так, как есть. По ряду причин и обстоятельств, дальнейшее продолжение деятельности Credit Suisse стало невозможным.
https://t.me/spydell_finance/3005
Банкротство положительно влияет на уход от риска в фонды денежного рынка, рост золота и негативно на фондовые рынки, через акции банков и сброс бумаг, которые будут распродаваться банками - облигаций с фиксированным процентом и остальное, что там у них было до банкротства.
5
Трейдинг / Использование опционов
« Последний ответ от Gelium 17 Марта 2023, 08:37:18 »Цитировать
https://www.profinance.ru/news/2023/03/17/c8gm-stena-optsionov-s-istekayuschim-srokom-dejstviya-na-2-7-trln-bespokoit-trejderov.html
Срок действия контрактов на деривативы, привязанных к акциям и индексам, оценивается примерно в 2,7 триллиона долларов, что обязывает менеджеров Уолл-стрит либо пролонгировать существующие позиции, либо открывать новые. Этот процесс обычно включает в себя корректировку портфеля, которая приводит к скачку объема торгов и внезапным колебаниям цен.
Спрос на медвежьи опционы растет, что резко отличается от прошлого года, когда распродажа на медвежьем рынке практически не регистрировалась в мире деривативов. Между тем, маркет-мейкеры, которые находятся на другой стороне сделок и должны покупать или продавать акции, чтобы сохранить нейтральную позицию, попадают в состояние, известное как «короткая гамма». Позиция требует, чтобы они следовали преобладающему тренду, покупая акции, когда они растут, и продавая, когда они падают.
...
Индекс Cboe Skew, мера относительной стоимости опционов S&P 500, вырос на восьми из последних девяти сессий — явный признак беспокойства инвесторов. Напротив, в ноябре прошлого года он упал до 13-летнего минимума после распродажи акций.
...
Пятничное истечение совпадает с ежеквартальным истечением фьючерсов на индексы в процессе, зловеще известном как тройное колдовство. К этому добавляется перебалансировка эталонных индексов, включая S&P 500. Комбинация имеет тенденцию вызывать однодневный объем, который считается одним из самых высоких за год.
...
По словам Танвира Сандху, главного глобального стратега по деривативам в Bloomberg Intelligence, контракты, привязанные к S&P 500, составляют более 60% опционов с погашением в пятницу. Он отмечает, что основная часть открытого интереса сосредоточена вокруг уровня 4000. В этом году индекс в основном оставался в пределах 200 пунктов от этого порогового значения, что подпитывало слухи о том, что узкий торговый диапазон был результатом активности опционов, что сделало его линией битвы для инвесторов и маркет-мейкеров.
До открытия торгов в пятницу разница между колами и путами в деньгах минимальная. Так что со стороны опционов не будет большого давления на SPX.
6
Трейдинг / Возможности заработка на росте ставок картеля ЦБ-6
« Последний ответ от Gelium 17 Марта 2023, 08:00:21 »Цитировать
Одиннадцать банков вложили 30 миллиардов долларов в First Republic Bank, согласно совместному заявлению глав казначейства, Федеральной резервной системы, Федеральной корпорации по страхованию депозитов и Управления валютного контролера.
Крупнейшие банки США ранее в четверг обсудили совместное спасение на общую сумму более 25 миллиардов долларов, чтобы поддержать проблемного кредитора, сообщили источники WSJ.
JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Wells Fargo & Co. вели переговоры о том, чтобы внести по 5 миллиардов долларов своих собственных денег в First Republic. Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc., а также региональные банки US Bancorp, PNC Financial Services Group Inc. и Truist Financial Corp. должны были также внести свою лепту, но в меньших объемах.
Крупные банки получили миллиардный приток средств на депозиты, которые клиенты региональных банков, включая First Republic, выводили со счетов после банкротства Silicon Valley Bank. Поэтому крупные банки фактически вернут часть денег, которые они получили от паникующих вкладчиков банков меньшего звена. First Republic Bank — в том числе.
ФРС обеспечила защиту банков от разорения через BTFP. Депозиты просто тасуют между банками. Попутно обеспечили интерес к ГКО, с помощью которых финансируют дефицит правительство и выплату ГКО на 7 триллионов.
7
Трейдинг / Возможности заработка на росте ставок картеля ЦБ-6
« Последний ответ от Gelium 17 Марта 2023, 07:33:52 »Цитировать
https://blog.bitmex.com/Kaiseki
Предыдущие два абзаца BTFP очень важны для понимания. ФРС только что провела количественное смягчение на $4,4 трлн под другим предлогом. Позволь мне объяснить.
Количественное смягчение — это процесс, при котором ФРС кредитует банки резервами, а взамен банки продают ФРС свои активы в UST и MBS. В соответствии с BTFP вместо того, чтобы покупать облигации напрямую у банков, ФРС будет печатать деньги и ссужать их под залог залога UST и MBS. Если бы вкладчики хотели получить 4,4 триллиона долларов наличными, банки просто заложили бы весь свой портфель UST и MBS в ФРС в обмен на наличные деньги, которые затем были бы переданы вкладчикам. Будь то QE или BTFP, количество денег, созданных ФРС и выпущенных в обращение, растет.
...
Банки - дерьмовые инвестиции.
В отличие от финансового кризиса 2008 года, на этот раз ФРС не спасла банки и не позволила им участвовать в росте. Банки должны платить процентную ставку за 1 год. Годовые ставки значительно выше, чем 10-летние (также известная как перевернутая кривая доходности). Банк берет короткие займы у вкладчиков и дает длинные займы правительству. Когда кривая доходности перевернута, эта сделка гарантированно убыточна. Точно так же любой банк, использующий BTFP, должен будет платить ФРС больше, чем процентная ставка по его депозитам.
Банки будут накапливать отрицательную прибыль до тех пор, пока либо кривая доходности снова не станет положительной, либо краткосрочные ставки не упадут ниже смешанной ставки по их портфелям кредитов и облигаций. BTFP не решает проблему, заключающуюся в том, что банки не могут позволить себе платить высокие краткосрочные ставки, которые вкладчики могут получить в фондах денежного рынка или казначейских обязательствах. Депозиты по-прежнему будут перетекать в эти инструменты, но банки могут просто брать взаймы у ФРС, чтобы заткнуть дыру. С точки зрения бухгалтерского учета банки и их акционеры потеряют деньги, но банки не обанкротятся. Я ожидаю, что акции банков будут сильно отставать от общего рынка, пока их балансы не будут восстановлены.
....
Покупка MBS по-прежнему будет прибыльной для банков, поскольку спред к однолетним ставкам положительный. Ставки MBS будут приближаться к годовой ставке, поскольку банки спорят с ФРС. Представьте себе, что в 2021 году банк принял депозиты на 100 долларов и купил казначейские обязательства на 100 долларов. К 2023 году казначейские облигации стоят 60 долларов, что делает банк неплатежеспособным. Банк использует BTFP, передает ФРС свои казначейские обязательства и получает обратно 100 долларов, но он должен заплатить ФРС 5%. Теперь банк покупает MBS, гарантированный государством, с доходностью 6%. Банк получает 1% безрисковой прибыли.
Ставки по ипотеке будут двигаться синхронно с годовой ставкой. ФРС имеет огромный контроль над коротким концом кривой доходности. По сути, он может устанавливать ставки по ипотечным кредитам, где хочет, и ему никогда не нужно «покупать» еще один MBS.
По мере снижения ставок по ипотечным кредитам продажи жилья снова вырастут. Недвижимость в США, как и в большинстве других стран, — это большой бизнес. По мере роста продаж из-за того, что финансирование становится более доступным, это будет способствовать повышению экономической активности. Если вы думали, что недвижимость станет более доступной, подумайте еще раз. ФРС снова взялась за дело, снова взвинчивая цены на дома.
...
USD от сильного до очень сильного!
Если у вас есть доступ к банковскому счету в США, а ФРС только что гарантировала ваш депозит, зачем вам держать деньги в других банковских системах без такой гарантии со стороны центрального банка? Деньги хлынут в США из-за границы, что укрепит доллар.
По мере развития событий центральный банк любой другой крупной развитой страны должен последовать примеру ФРС и принять аналогичную гарантию, чтобы остановить отток банковских депозитов и ослабить свою валюту. ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, РБА, Банк Канады, ШНБ и другие, вероятно, в восторге. ФРС только что ввела форму бесконечного печатания денег, так что теперь они тоже могут. Проблемы в банковской системе США такие же, как и в любой другой банковской системе. У всех одинаковая торговля, и теперь — во главе с сэром Пауэллом — каждый центральный банк может ответить одним и тем же лекарством и не быть обвиненным в гиперинфляции.
8
Трейдинг / Возможности заработка на росте ставок картеля ЦБ-6
« Последний ответ от Gelium 17 Марта 2023, 06:55:42 »Цикл удушения экономики через ростовщический процент, ради снижения инфляции, с очень большой долей вероятности закончен. Надутие пузыря фондового рынка, для спонсирования пенсионеров, вопрос времени. Снижение ставок, тоже вопрос времени. Инфляция уже дело десятое, потому что выживание и доходы банкстеров важнее.
Инвесторы будут стараться уходить от инфляционного западного кэша картеля ЦБ-6, который е тому же могут легко украсть, как украли резервы России. Так что на валютных рынках тоже могут быть весьма интересные колебания из-за ставок картеля ЦБ-6.
Инвесторы будут стараться уходить от инфляционного западного кэша картеля ЦБ-6, который е тому же могут легко украсть, как украли резервы России. Так что на валютных рынках тоже могут быть весьма интересные колебания из-за ставок картеля ЦБ-6.
9
Трейдинг / Возможности заработка на росте ставок картеля ЦБ-6
« Последний ответ от Gelium 17 Марта 2023, 06:48:23 »Цитировать
https://t.me/spydell_finance/2995
Печатный станок запущен. ФРС не стала дожидаться 22 марта и запустила денежный насос на полную мощность.
Самый мощный кредитный импульс за всю историю существования ФРС – свыше 300 млрд долл за неделю было выдано банкам по различным кредитным программам через ФРС.
Всего за одну неделю нейтрализовали 60% от программы сокращения баланса, которая длится почти 9 месяцев! Ту самую программу, которую анонсировали и внедряли, как приверженность ФРС борьбе с инфляцией.
Чтобы оценить масштаб монетарного безумия… Это беспрецедентный объем, т.к. в COVID кризис предельная недельная инъекция по кредитным программам была немногим больше 80 млрд, а в кризис 2008 на вторую неделю после банкротства Lehman ФРС выдала банкам 146 млрд.
На этой неделе ФРС оформила вдвое больше, что красноречиво говорит о масштабе дыры в банковской системе.
....
В результате денежных операций, в том числе с учетом Минфина депозиты банков в ФРС выросли на 440 млрд за неделю – рекордное увеличение (корреляция S&P 500 и депозитов банков в ФРС представлена на графике).
Цитировать
SVB рухнул (https://t.me/spydell_finance/2963) не из-за структуры активов, хотя с этим были проблемы. Основной триггер – это массовый набег (https://t.me/spydell_finance/2965) инвесторов, которые сняли почти ? всех депозитов за короткий период времени (в пределах двух недель). Это вынудило банк (в условиях отсутствия ликвидности) распродавать активы с убытком, что «опустошило» капитал и привело к банкротству.
Падение SVB запустило сомнения в устойчивости других (https://t.me/spydell_finance/2975) региональных банков, а любое нарушение тишины в финансовой индустрии провоцирует сомнение в способности исполнять (https://t.me/spydell_finance/2991) обязательства. Проблемы (https://t.me/spydell_finance/2994) First Republic Bank и других – есть следствие запущенной медийной машины по дискредитации региональных банков, хотя внутренние структурные проблемы никто не отменял.
Второе важное обстоятельство – это скорость (https://t.me/spydell_finance/2964) банкротства, что сильно смутило многих инвесторов и вкладчиков. Если 16 по величине банк в США банкротится буквально за сутки, а с торгов акции снимают через 3 часа после публичного объявления проблем (9 марта вечером объявили о проблемах, 10 марта уже не было торгов) – это, мягко говоря, сильно дестабилизирует ситуацию, повышая неопределенность и приводя к отказу от риска и поиску «альтернативного убежища».
Определенно, здесь были (https://t.me/spydell_finance/2974) договоренности с ФРС, Минфином, FDIC и крупнейшими банками.
Самые очевидные, всплывающие на поверхность мотивы, исходя из тенденций и заявлений заинтересованных лиц:Причина столь высокой интенсивности событий заключается в невозможности финансовой системы переварить (https://t.me/spydell_finance/2984) столь высокие ставки. В итоге через сакральную жертву пытаются решить более глобальные проблемы примерно так, как это сделали в 2008 с «заказным» банкротством Lehman Brothers. Не дали 20 млрд, чтобы легитимизировать инъекцию в триллионы.
- Менее чем за две недели до заседания ФРС создать рыночный шок достаточной силы, чтобы с одной стороны – не разрушить систему (для этого выбрали проблемный региональный банк), с другой стороны – создать пространство для маневра ФРС с возможностью ловко вырулить из ранее анонсированной жесткой траектории ДКП.
Другими словами, сохранить доверие и репутацию ФРС при резкой смене направления (https://t.me/spydell_finance/2977) денежно-кредитной политики.- Восстановить механизм рефинансирования долгов через усиление спроса на облигации при дезориентации инвесторов и уходе от риска. Основная проблема в 2022, которая в условиях отрицательных реальных ставок затрудняла процесс размещения корпоративных и государственных облигаций.
- Как бонус. Создать перераспределение (https://t.me/spydell_finance/2983) ликвидности из мелких и средних банков в крупные. Вышло интересно. То, что вкладчики сняли из региональных банков за последние дни и перераспределили в мега банки, вот эти самые мега банки вернули обратно (частично) в First Republic Bank, когда 11 крупнейших банков внесли 30 млрд ))
10