Статистика недельных диапазонов

[Gelium]

В этой теме рассматривается статистика на базе недельных баров.

Цели расчетов:

• Изучение статистики изменения волатильности по годам. Эти данные покажут изменение потенциала отработки целевых уровней и необходимости уменьшения целей в случае снижения волатильности.
  
  
• Изучение статистики перекрытия диапазона недельного бара в течение двух или трех недель последующих недель. Эти данные покажут степень полезности двухнедельных и трехнедельных опционов и вероятность возврата цены к точке входа. В случае, когда сценарий не подтвердился, продажа опциона с минимальными убытками позволяет избежать однозначной потери в сравнении со срабатыванием обычного ценового стопа.
  
  В среднем модели отрабатываются за две недели. Трехнедельный опцион должен позволить уменьшить степень влияния временного распада опциона, чтобы опцион можно было продать с минимальными потерями в случае негативного сценария, когда цена ушла против позиции и затем вернулась.

Прилагаю несколько примеров, чтобы было понятнее где и для чего могут быть полезны опционы.

Первые два файла - входы с фиксацией убытка по ценовому стопу. В течение трех недель цена возвращалась и опцион можно было продать без убытка или с незначительной прибылью.

Третий файл - относительно низкая контртрендовая волатильность на нисходящем тренде. На каждом откате вверх на 80 пунктов можно брать пут опцион. Снижение после этого на 160 пунктов от точки покупки - это прибыль в 80 пунктов при ориентировочной цене опциона 70-80 пунктов. Если тренд такого рода резко изменится, скорее всего будет возможность выйти в ноль по последним купленным опционам.

[Gelium]

EUR.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Диаграмма показывает, что волатильность снижается из года в год. Средний недельный диапазон составляет 216 пунктов Forexite. Пока нет оснований рассчитывать на рост волатильности как в 2011 или 2015 году. Даже волатильность из-за коронавируса не особенно сильно отразилась на евро. Следовательно, можно ожидать дальнейшее снижение волатильности из-за роста ликвидности рынка. Целевые уровни будут уменьшаться из года в год.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 149 пунктов, тремя неделями - 161 пункт Forexite. Размерность на уровне среднестатистического отката.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 72%, тремя неделями 77%. На мой взгляд, эти данные подтверждают полезность опционов в качестве альтернативы ценовым стопам в случаях, когда торговое решение не дает весомые основания для прогнозирования сильного ценового движения. В условиях болтанки или медленного рынка опционы будут более безопасны, чем ценовой стоп. Хотя премия за опцион и будет уменьшать доходность.

Целесообразность использования опционов должна показывать просчитанная статистика той или иной стратегии. Статистика перекрытий недельных баров просто показывает, что опционы могут быть очень хорошим и выгодным инструментом.

[Gelium]

GBP.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Диаграмма показывает, что волатильность снижается, но не так сильно, как у евро. Средний недельный диапазон составляет 261 пункт Forexite, больше, чем у евро.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 179 пунктов, тремя неделями - 193 пункта Forexite.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 72%, тремя неделями 76%.

[Gelium]

JPY.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Средний недельный диапазон составляет 185 пунктов Forexite.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 123 пункта, тремя неделями - 133 пункта Forexite.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 71%, тремя неделями 76%.

[Gelium]

AUD.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Средний недельный диапазон составляет 184 пунктов Forexite. Волатильность снижается без признаков возобновления активности как у иены.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 125 пунктов, тремя неделями - 134 пункта Forexite.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 72%, тремя неделями 76%.

[Gelium]

NZD.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Средний недельный диапазон составляет 174 пункта Forexite.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 120 пунктов, тремя неделями - 129 пунктов Forexite.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 72%, тремя неделями 76%.

[Gelium]

CAD.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Средний недельный диапазон составляет 194 пункта Forexite.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 134 пункта, тремя неделями - 143 пункта Forexite.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 72%, тремя неделями 77%.

[Gelium]

CHF.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Средний недельный диапазон составляет 177 пунктов Forexite.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 117 пунктов, тремя неделями - 128 пунктов Forexite.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 71%, тремя неделями 76%.

[Gelium]

XAU.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Средний недельный диапазон составляет 464 пункта Forexite. Волатильность снижалась до 2020 года, но в 2020 году волатильность резко выросла и остается на достаточно высоком уровне. Поэтому золото является весьма активным и прибыльным инструментом.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 309 пунктов, тремя неделями - 330 пунктов Forexite.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 69%, тремя неделями 74%.

[Gelium]

Brent.

Средний недельный диапазон с 2015 года включительно:



Средний недельный диапазон составляет 391 пункт Forexite.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 251 пункт, тремя неделями - 270 пунктов Forexite.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 68%, тремя неделями 73%.

[Gelium]

WTI.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Средний недельный диапазон составляет 432 пункта Forexite.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 288 пунктов, тремя неделями 305 - пунктов Forexite.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 70%, тремя неделями 74%.

[Gelium]

SPX.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Средний недельный диапазон составляет 67$. После обвала 2020 года рост индекса ускорился, демонстрируя скорость роста инвестиционной инфляции. Чем больше печатают денег, тем активнее растут индексы. Что дает основание надеяться на сохранение активной динамики индексов в 2021 году.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 44$, тремя неделями - 48$.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 70%, тремя неделями 75%. Резкое ускорение с 2020 года пропорционально влияет на недельные диапазоны. Поэтому в процентах уровень перекрытия не меняется кардинально.

[Gelium]

NDQ.

Средний недельный диапазон с 2011 года включительно:



Средний недельный диапазон составляет 212$. Ускорение с 2020 года схожее с SPX.

Размер перекрытия недельного диапазона общей размерностью двух и трех последующих недель:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 140$, тремя неделями - 150$. С 2020 года размерности значительно увеличились.

Эти же данные, но в процентах:





Среднее перекрытие двумя неделями составляет 70%, тремя неделями 74%.