Стопы на базе моделей - GBP - [2011-2020] | стоп 87 пунктов

[Gelium]

Итог: оптимальный стоп 87 пунктов.

Большинство моделей в текущей ручной разметке - это среднесрочные консолидация. Долгосрочные тренды и работа по ним не используется в данной настройке. Есть только несколько явно видимых моделей продолжения тренда, но они не играют существенную роль, как и остальные менее частые модели.

Рассмотрим самую простую настройку с риском 10%, стоп 50 пунктов Forexite (файл gbp-2021.stop50):



Доходность [2011-2013] хорошая и прибыльных сделок больше 60%, а дальше доходность снижается. За 10 лет выигрышных сделок по итогу всего 40%. До целей цена не доходит. Явно видно влияние снижения волатильности валют из года в год.

Результат оптимизации стопа  (gbp-2021.stop82):



Со стопом в 82 пункта доходность чуть повыше, но ситуация не меняется кардинально. Посмотрим параметры сделок в пунктах, без использования риска процентом депозита:



Средний выигрыш в районе 258 пунктов. Среднее удержание прибыльной сделки 12 дней. Для трехнедельных опционов средний срок удержания вполне подходит.

[Gelium]

Рассмотрим показатели торговли с фиксированным профитом и стопом  (gbp-2021.FixProfit):



Прибыльных сделок 80%, при риске 10% и использования реинвестирования от торговли разных инструментов доходность достигает приемлемого уровня. Профит в 102 пункта слишком мал, чтобы окупать двухнедельные или трехнедельные опционы.

Большой процент прибыльных сделок делает возможным высокий риск на сделку. Например, при риске в 30% получим следующую доходность:



Понятно, что такой риск слишком большой. Просто высокий процент прибыльных сделок указывает на потенциальную возможность масштабирования доходности.

Использование StopRT и StopZero, при малом стопе и малом фиксированном профите, не улучшает результат.

Среднее удержание сделки при фиксированном профите составляет двое суток. Опцион на трое суток стоит в районе 41 пункта. PF в итоге мал, польза опционов сомнительна, так как и без опционов процент выигрышных сделок очень большой.

[Gelium]

Использование StopZero и StopRT с выходами по целевым уровням:



Доходность уменьшилась с 59К до 48К, процент прибыльных сделок увеличился.

Параметры при торговле 1 лотом:



Средний выигрыш в районе 167 пунктов вместо 258 пунктов. Среднее время удержания сделки в районе 7 суток. Смысл рассматривать опциона есть, так как число выигрышных сделок можно получить больше 90%, что даст возможность увеличивать уровень риска. Так что под опционы планирую сделать расчеты.

Доходность при риске 30% на сделку:



Стоп 87 пунктов и 2 попытки на вход. Не каждый год доходность интересная, но смотреть надо будет сводную торговлю по всем основным валютам и золоту.

[Gelium]

Визуально проверил возможный эффект от месячных опционов на GBP для торговли по моделям со стопом 87 пунктов. Из 26 убыточных сделок 15 сделок на опционах не будут убыточными, так как либо цена возвращается, либо не делается повторный вход из-за выбивания первого входа. То есть, остается только 11 убыточных сделок за 10 лет торговли.

Эффективность опционов буду проверять МТС по мере наличия свободного времени. Пока же вижу смысл как минимум в изучении пользы опционов для торговли валютами.

[Gelium]

На истории и до 2021 года стратегия торговли консолидаций выдавала 61% прибыльных сделок. В 2021 году просто куча лосей из-за болтанка фунта. Что интересно, на месячных опционах убыточных сделок не было бы.