Итог: оптимальный стоп 82 пункта.
Для оптимизации использовал только среднесрочные модели. С долгосрочных дневных графиков редкие долгосрочные входы не использовал.
Оптимизация стопа на истории [2011-2020]:
Оптимален стоп 82 пункта.
Оптимизация StopZero+StopRT на истории [2011-2020]:
Доходность получше. Убыточные годы становятся прибыльными, так как есть фиксация прибыли для входов, когда целевой уровень не отрабатывается.
Оптимизация стопа на истории [2020-2021]:
Возросшая с 2020 года волатильность делает рентабельным более короткий стоп, но рост прибыли не такой значительный, чтобы стоило переходить со стопа в 82 пункта на стоп в 54 пункта.
