Автор Тема: Общая методология исследования надежности провайдера сигналов  (Прочитано 6844 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Хозяева сервиса MQL5 получают доход от оплат подписчиков на сигналы. Поэтому они напрямую заинтересованы в том, чтобы мошенники и сливаторы могли рисовать фейковую доходность, которая привлекает лохов. Поэтому сервис организован так, чтобы максимально затруднить анализ торговли провайдеров сигналов. Последнее достижение хозяев MQL5 - это запрет показа истории торговли без оплаты подписки на сигнал. Огрнаичение не позволяет без траты денег анализировать торговлю провайдеров сигналов. Раньше можно было скачать историю, посомтреть сделки на графике и за 15 минут вывести мошенников на чистую воду. Теперь за такой анализ мошенникам надо платить. Так что сливаторы и мошенники могут более комфортно делать своё грязное дело. Ничего другого от MetaQuotes ждать и не приходится. Бизнес, ничего личного. Лох должен платить.



Раздел создан для исследования работы трейдеров, предоставляющих сигналы в MetaTrader, с целью обучения чужим приемам или для использования торговых сигналов.

Просмотр статистики провайдеров сигналов доступен здесь: https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/real. Обратите внимание, на сайте MQL есть разделы для демо и реальных счетов, для MT4 и MT5.

Для обсуждения каждого отдельного интересного провайдера сигналов должна открываться отдельная тема в этом разделе форума.



По мере появления возможности в коротких заметках писать свои наблюдения. Потом, если будет время, оформлю в отдельную статью.



Для начала рассмотрим счет ForexSzeged - https://www.mql5.com/ru/signals/22691. Если бегло посмотреть начальную страницу, то на графике "Средства" ничего подозрительного не видно. Но если посмотреть более внимательно, то можно увидеть, что счет почти слит и его хозяин пытается пересидеть убыточную позицию:

ila_rendered

Использовать сигналы трейдеров, которые пытаются пересиживать, нельзя категорически. По той простой причине, что вы не знаете на какую пересидку провайдер сигналов рассчитывал свой депозит и, следовательно, не имеете никакой возможности сделать такой расчет для себя и иметь хоть какое-то представление о потенциальной доходности сигналов провайдера сигналов.

Поэтому правило 1:

Если провайдер пересиживает убыточную позицию, никакого доверия он не заслуживает.

Далее переключимся во вкладку "Распределение":

ila_rendered

Здесь мы видим, что провайдер торгует несколькими символами. Это значит, что вычисляемая статистика, обведенная в красный прямоугольник и перечеркнутая, не имеет никакого смысла. По той простой причине, что такие расчеты имеют смысл только для отдельной стратегии и одного торгуемого символа. Делать расчеты для разных символов и возможно разных торговых систем бесполезно.

Если провайдер торгует только по одной системе и только одним активом, эта статистика будет адекватна. Эту информацию может предоставить только сам провайдер. Для инвестора вся эта статистика бесполезна, так как его интересует только доход в течение года. Для трейдера эта статистика бесполезна, так как ему интересно разобраться в чужой методике, а для этого все эти замеры не нужны.

Смотрим вкладку "Риски":

ila_rendered

Эта информация так же бесполезна как для инвестора, так и для трейдера. Нельзя смешивать в одну кучу все символы и стратегии.

Смотрим вкладку "Баланс":

ila_rendered

Красивая кривая для почти слитого счета.

Смотрим вкладку "Прирост":

ila_rendered

Вот здесь можно увидеть возможную потенциальную доходность в процентах по годам. Но каким образом она считается не ясно. Трейдеры могут вносить и снимать деньги со счета. Некоторые делают это для того, чтобы разместив малый начальный депозит, получить сверхприбыльную статистику или для того, чтобы иметь несколько прокачиваемых счетов. В итоге потенциальная доходность, без просмотра сделок, не известна.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Рассмотрим счет VICTORY - https://www.mql5.com/ru/signals/3913.
Провайдер: Yalchin Ojagverdiyev - https://login.mql5.com/ru/users/azerbaijan.
PAMM - https://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/224948/.

Вкладка "Прирост":

ila_rendered

Максимальная просадка в 88%, которая не заметна на графике доходности, может сигнализировать о применении опасных методов торговли. Мониторинг этого счета есть на сайте MyFxBook: https://www.myfxbook.com/members/yalchin/victory/816682

Посмотрим вкладку "Browser":

ila_rendered

В окне с графиком видны сделки. Методика торговли - пересиживание с малыми целями, добавление, когда курс идет против первоначальной позиции. По непонятным причинам на графике MyFxBook не показан объем позиций. Но эту информацию можно просмотреть с помощью Gelium_MTSignals:

ila_rendered

Кроме открытия дополнительных позиций автор увеличивает объем позиций. То есть, использует метод Мартингейла.

Что это значит?

Это значит, что объем максимальной просадки для такой торговли не ограничен. Рано или поздно такие счета сливаются, так как нельзя пересидеть сильные большие тренды. Использовать такие сигналы нельзя категорически.

Правило 2.

Если провайдер добавляется против тренда и пересиживает, рано или поздно он сольет став против быстрого сильного тренда. Такой провайдер доверия не заслуживает.

Правило 3.

Если провайдер увеличивает объем позиций по Мартингейлу, размер тренда, который убьет счет, уменьшается. Для пересиживания потребуется увеличение депозита, что увеличит объем потенциальной потери. Провайдер, использующий Мартингейл, доверия не заслуживает.

Вывод.

Адекватно оценить торговлю провайдера сигналов, без просмотра сделок, только на основании предоставляемой MetaQuotes статистики, нельзя.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Попробуем оценить, насколько опасны были счета с высоким риском. Для получения счетов с большим уровнем потерь или полностью слитых, в фильтре на сайте MQL задаю срок мониторинга более 40 недель и сортировку по увеличению прироста от минимума к максимуму:

ila_rendered

В итоге смотрим в книгу и видим? Правильно, заботу о нервах посетителя сайта. Слитые счета или счета с плохими показателями видеть не положено.

Ничего, такая статистика доступна на сайте MyFxBook:

ila_rendered

При желании можно посмотреть во что выливаются большие проценты и большой риск за счет пересиживания, добавления и Мартингейла. Как бы не хотелось прикрыть "голого короля" хозяевам площадок по продаже сигналов или ПАММ-оводам, правда все равно вытыркивается.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Пересиживать или не пересиживать?

В последние несколько лет волатильность основных пар снизилась за счет согласованных действий ЦБ блока НАТО. Логично предположить, что раз волатильность снизилась, то и шансы на пересиживание увеличились. Предположение логичное, но дело не только в волатильности рынка, но и в уровне риска. Один счет может выдержать пересиживание в 1000 пунктов, другой сольется при движении в 500 пунктов. Все зависит от объемов позиций и финансовых возможностей для пополнения счета сидельщиком.

Поскольку сервисы мониторинга работают уже давно, можно посмотреть статистику выживания среди явных и потенциальных пересиживальщиков. Посмотрим статистику счетов, которые смогли продержаться более трех лет:

ila_rendered

Из 22 счетов 8 счетов точно не относятся к пересиживальщикам, так как их история открыта и можно увидеть, как они торгуют. Эти 8 счетов в будущем можно будет изучить. Из оставшихся 14 счетов часть счетов точно принадлежит пересиживальщикам, у части счетов история сделок скрыта.

Посмотрим список потенциальных пересиживальщиков, счета которых еще не слиты:

ila_rendered

Из 291 счетов через три года может остаться еще 14 счетов, примерно 4.8%. Остальные 95.2% будут слиты. Причем не факт, что еще не слитые 14 счетов не сольются в этом году, ухудшив статистику еще больше. Если учесть то, что большая часть сливаторов после слива удаляют свою статистику из сервиса MyFxBook и их данные становятся полностью недоступны, вероятность выживания сидельщика падет ниже плинтуса.

Теперь зададимся вопросом: стоит ли пускаться во все тяжкие ради 95% вероятности слива? Для кого-то ответом будет "ни в коем случае". А кто-то возразит: "ради тысяч процентов я бы рискнул".

Вот тут уместно задаться вопросом: а были ли на самом деле 1000% дохода?

Рассмотрим пример сидельщика:

ila_rendered

Виртуальный прирост в 2676% превращается в 346%, если учесть вносимые на депозит 91911$ для пересиживания открытых убыточных позиций по иене. Если в будущем нужной суммы для пополнения вовремя не окажется или будут совершены убыточные сделки, рост иены уничтожит депозит. Пока пересиживальщик внес на депозит больше чем снял и реально у него нет вообще никаких прибылей, а впереди маячит маржинкол.

Если вы внимательно посмотрите статистику других сидельщиков, ситуация с мегапроцентами повторяется. Виртуальные прибыли превращаются в мизерные только потенциально возможные доходы с 95% вероятность потери всего.

Вывод.

Пересиживать убытки не просто глупо, а математически не рентабельно.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
https://www.myfxbook.com/members/3phase/fxcm-live/72145



Если уж пересиживать, то основательно.
Если идти на антирекорд, то до продажи последних трусов.
:D

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Материалы по теме:

"Myfxbook - сервис мониторинга торговых счетов" - _ttp://www.homeinvestblog.com/2013/12/analiz-scheta-v-myfxbook.html
"Торговые сигналы форекс в MetaTrader" - _ttps://www.homeinvestblog.com/2014/01/trade-signals-metatrader-mnenie-otzyvy.html

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Юмор. Внесение депозита.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Abigail, открой личико.

Провайдер сигналов Abigail XXX - https://www.mql5.com/ru/signals/10070

ila_rendered

На первый взгляд, ничего подозрительного. Пролистываем страницу ниже и видим следующее:

ila_rendered

Провайдер сигналов - стахановец диверсификатор. Диверсифицирует счета на случай слива. Только реальных счетов с названием Abigail у него 4 штуки. Смотрим сделки разных счетов:

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

На всех счетах применется одна методика - пересиживать и наращивать объем, если цена идет против первой позиции. Другие счета того же автора, но с измененным названием, не блещут оригинальностью:

ila_rendered

ila_rendered

Наличие нескольких счетов и малый объем начального депозита - признак потенциального сливатора, хозяин которого рассчитывает получать доход в случае слива одного из счетов.

Вывод.

Потенциальный сливатор с высоким уровнем риска.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Основные грабли рассмотрели. Теперь можно переходить к анализу провайдеров сигналов. Для того чтобы отсеять потенциальных сливаторов, воспользуемся фильтром:

ila_rendered

Отбрасываем всех, кто торгует меньше года, имел просадку больше 60%. Делаем сортировку по убыванию доходности и получаем примерно 60 провайдеров сигналов, работу которых можно будет рассмотреть в будущем:

ila_rendered

Доделаю индикатор, будем смотреть сделки.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Все сигналы MT4, торговля по которым ведется на реальном счете больше года с просадкой не больше 60%, рассмотрены. Потенциальных сливаторов - 40 провайдеров сигналов.

Хорошие показатели, на мой взгляд, у следующих провайдеров:

Impulse Scalper Pro (WallStreet) - скальпинг | +428%
Wood - скальпинг и импульсы | +734%
F8000 - скальпинг | +714%

Пока удачливы:

Johnpaul77 - пересиживание, доливка | +318%, +151%

Можно понаблюдать:

JMLAGRESSIVE - скальпер без стопов с пересиживанием
DAVIDFOREXONLINE master lowrisk - скальпер
Zodiak - ночной скальпер | +235%

У этих ни копировать сделки, ни что-то перенимать я бы не стал:

TsaiVu - пересиживание, доливка, Мартингейл | +105%
A Diamant turbo - пересиживание, доливка, Мартингейл | -34%, пока +265%
TraderX6 - пересиживание, доливка, Мартингейл
Twix Automated System - интрадэй импульc + Мартингейл | +62%, +45%
StS2 - общий убыток: -19%, -67%, пока +1413%
Gold Stalker 77 - скальпинг + пересиживание, доливка, Мартингейл | +63%, +117%

В итоге мы имеем трех пока успешных скальперов (5%), группу пока удачливых китайцев Johnpaul77 + еще трех скальперов под вопросом (8%), 6 потенциальных лузеров + 40 потенциальных сливаторов (87%).

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net


На 13 мая 2014 года в сервисе торговых сигналов для реальных счетов зарегистрировано 1590 провайдеров сигналов. На текущий момент рассмотрены 55 провайдеров сигналов (3.5%), которые смогли продержаться год. Посмотрим, какова будет статистика год спустя.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
На данный момент рассмотрены все провайдеры сигналов (65 провайдеров), сигналы которых соответствовали следующим условиям:

1. История сделок за год или более доступна для анализа.
2. Торговля провайдера сигналов прибыльна.
3. Максимальная просадка не более 60%.

Из всех проанализированных счетов я не рассматриваю как вариант использования счета, на которых применялось пересиживание, доливка или Мартингейл. На мой взгляд, глупо передавать деньги в управление людям, которые могут поставить на кон все чужие средства.

Из оставшихся более-менее достойных провайдеров, как вариант для использования, можно рассматривать провайдеров, которые занимаются скальпингом. Лично я не считаю такой способ торговли надежным и заслуживающим доверия. Но даже если бы так и считал, использовать копирование сделок скальперов ни через сервис Metaquotes, ни через сервис MyFxBook никому не порекомендую. За время копирования сделки скальпера, курс и спред могут измениться достаточно существенно, чтобы такое изменение могло нанести серьезный ущерб возможной прибыли. Если есть интерес к инвестированию в скальперов, делать это надо через ПАММ-счета, чтобы исключить риск изменения курса за время копирования сделки.

Достойных провайдеров в плане перенятия их методик я тоже не заметил. Наиболее адекватны ребята из Johnpaul77, но их методы и так нам известны. А вкладывать деньги в их работу я никому не советую, потому что они и доливаются, и пересиживают. Пока удача им сопутствует и я рад их успеху. Но вкладывать деньги я предпочитаю в свою удачу. Проверять насколько долго они будут удачливы, нет желания. Хотя их сделки периодически буду анализировать. Ребята умные, может что-нибудь интересное придумают. Остальные провайдеры сигналов вообще ничем не блещут. Думаю этим объясняется большой рейтинг Johnpaul77 в сравнении с другими провайдерами, который они правда набрали за время бесплатной публикации своих сигналов.

Если кто-то не согласен с моими выводами, приводите свои аргументы. Если кому-то попадутся интересные счета для анализа, оставляйте ссылки.

Оффлайн AntX

  • Давно не был на форуме
  • *
  • Сообщений: 75
    • Просмотр профиля
Попытался написать личное сообщение администратору, но ничего не вышло, поэтому напишу лучше здесь.
Дополнение насчет DAVIDFOREXONLINE.
Тоже не сразу понял, в чем дело - слишком уж большие проскальзывания, пусть и скальпинг всего по 1-2 минуты, но с таким при использовании сигналов до сих пор не сталкивался. Потом посмотрел на брокера, сравнил данные похожего счета www.mql5.com/ru/signals/59924 с мониторингом www.myfxbook.com/members/advamodegroup/advamodegroup/691366 и стало понятно, что это за "финт ушами")
Брокер 3TG предоставляет МАМ-систему, причем у нее есть своя особенность - клиенты видят сделки в своем MT 4 с опозданием (обычно 10-60 секунд, но, возможно, задержка настраивается). Это такая защита от копирования. Если найти управляющих, которые предоставляют ДУ при помощи этой системы и подключить к ней свой счет, то можно получить счет с такой "ровной" историей торговли, который совершенно непригоден для транслирования сигналов. Этим объясняются гигантские проскальзывания этого псевдо-управляющего - к моменту, когда отсылается сигнал на сделку, она открыта уже где-то полминуты. "Управляющий" либо сам не понял, в чем дело и почему сделки не получается транслировать, либо сознательно дурил народ, пользуясь отличием системы оплаты в сигналах MetaTrader от остальных подобных систем копирования - платишь сразу за месяц, а не процент с оборотов. Интересно, сколько удалось собрать таким образом.
Нужно иметь это в виду при использовании сигналов и не вестись, покупая сигналы, в частности, у указанного выше провайдера.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Итоги сливаторов после двух недель активных колебаний 19-28 августа.

Шаг 1: набор лохов за счет красивых показателей из-за размещения только части торгового депозита.
Шаг 2: доброс части депозита на свой счет. Если лохи подписчики не успели довнести деньги на свои депозиты, тем им хуже.

Скриншоты с примерами цифр числа подписчиков и их итоговыми депозитами в следующих сообщениях.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net

Prohodila_mimo

  • Гость
Пытаюсь разобраться в мониторинге myfxbook, присматриваюсь к счетам , в которые можно было бы вложиться, и возникают некоторые вопросы. Поясните, если не сложно.
Вот есть, к примеру, счет:
https://www.myfxbook.com/members/autotrade/turtle-eur/1644166
Что вы о нем можете сказать?
График и цифры красивые (+84,26%, дродаун 6,63%).
В общем, я не очень поняла, в чем фишка этого счета. В том, чтобы постоянно закидывать/снимать деньги?


Не могли бы вы высказать свое мнение?

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Пытаюсь разобраться в мониторинге myfxbook, присматриваюсь к счетам , в которые можно было бы вложиться, и возникают некоторые вопросы. Поясните, если не сложно.
Вот есть, к примеру, счет:
https://www.myfxbook.com/members/autotrade/turtle-eur/1644166
Что вы о нем можете сказать?
График и цифры красивые (+84,26%, дродаун 6,63%).
В общем, я не очень поняла, в чем фишка этого счета. В том, чтобы постоянно закидывать/снимать деньги?

Про анализ мониторингов MyFxBook поищите статью Антона на https://www.hib.ru. Закидывание и снятие денег на счет - это вводы/выводы денег инвесторов на ПАММ счет. А фишку счета вы увидите по анализу торговых сделок, которые тоже есть в истории сделок.

ila_rendered

Skylord

  • Гость
Пытаюсь разобраться в мониторинге myfxbook, присматриваюсь к счетам , в которые можно было бы вложиться, и возникают некоторые вопросы. Поясните, если не сложно.
Вот есть, к примеру, счет:
https://www.myfxbook.com/members/autotrade/turtle-eur/1644166
Что вы о нем можете сказать?
График и цифры красивые (+84,26%, дродаун 6,63%).
В общем, я не очень поняла, в чем фишка этого счета. В том, чтобы постоянно закидывать/снимать деньги?


Не могли бы вы высказать свое мнение?
Я бы очень Вам не советовал связываться с PAMM счетами, разочарование стопроцентное.
Вот например вчерашнее https://charter97.org/ru/news/2018/1/30/277777/

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Я бы очень Вам не советовал связываться с PAMM счетами, разочарование стопроцентное.
Вот например вчерашнее https://charter97.org/ru/news/2018/1/30/277777/

ПАММ-счета - это технология, которая не связана с конкретными мошенниками. Опять же, мошенники нужны для лечения дураков от алчности и глупости. Такие как "Ольга" получают то, что заслуживают. Если есть алчность и нет желания думать, за это придётся заплатить.

Skylord

  • Гость
ПАММ-счета - это технология, которая не связана с конкретными мошенниками. Опять же, мошенники нужны для лечения дураков от алчности и глупости. Такие как "Ольга" получают то, что заслуживают. Если есть алчность и нет желания думать, за это придётся заплатить.
Беда в том что люди не хотят думать, причём думать критически, самостоятельно разбираться и отвечать за результаты своих действий. Меня периодически достают знакомые с просьбами научить торговать их на Форексе, когда ты им отвечаешь что скорее всего они торговать не будут и весьма вероятно разорятся, следуют обиды. Когда же даешь им что-нибудь почитать, к примеру ссылку на ваш сайт, с описаниями методов торговли или способами управления капитала, они окончательно обижаются и уходят думая что ты зажал секрет получения квинтэссенции "философского камня". В финале они находят какого-то гуру-лоховода, который обещает им открыть все секреты успешной торговли за энную сумму... Результат всем нам хорошо известен. И как правило очень печален.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
В финале они находят какого-то гуру-лоховода, который обещает им открыть все секреты успешной торговли за энную сумму... Результат всем нам хорошо известен. И как правило очень печален.

Ну почему же печален? Люди получают опыт. А бабло на тот свет всё равно забрать не смогут. Так что лучше опыт и шанс включить мозг, чем бабло без этого шанса.