Elrid / HRM / Bollindger - сетка, Мартингейл

[Gelium]

Врагу не сдаётся наш гордый Варяг.

Финита ля комедия: https://www.hib.ru/foreks-davaj-dosvidaniya/

А вот и нет: https://ice-fx.com/ru/investor/rating/bollindger


Снова открыт ПАММ-счёт: https://alpari.com/ru/investor/pamm/421486/
Описание поставленной цели: https://www.hib.ru/2018/08/blog-post.html

Не сдаваться - это правильно. Посмотрим, удастся ли учесть ошибки и что-то улучшить в подходе к торговле.


Системы с Мартингелйлом отключены после получения двух весомых убытков:



Возможно, торговле сильно повредила излишняя самоуверенность и добавление в портфель более рискованных валютных пар.
Меньше амбиций и счет на тормознутых кроссах мог бы и дальше по тиху приносить прибыль. Дальнейшая торговля будет вестись уже другими управляющими, поэтому тема уходит в архив.


https://www.myfxbook.com/members/elrid/bollindger-2/1313550

Сетка, Мартингейл. Печальный итог мытарств инвестора, ведущего достаточно хороший блог с сиськами и попками: https://www.hib.ru
Описание системы автором: https://www.hib.ru/2016/01/bollindger.html
Страничка автора стратеги ВКонтакте: https://vk.com/elrid1

[elrid]

https://www.myfxbook.com/members/elrid/bollindger-2/1313550

Сетка, Мартингейл. Печальный итог мытарств инвестора, ведущего достаточно хороший блог с сиськами и попками: https://www.hib.ru

А как долго у управляющего получится не сливать этот счёт? Или если перефразировать вопрос - как думаете в какой промежуток времени управляющий сольёт этот счёт с вероятностью не менее 95%?

[Gelium]

https://www.myfxbook.com/members/elrid/bollindger-2/1313550

Сетка, Мартингейл. Печальный итог мытарств инвестора, ведущего достаточно хороший блог с сиськами и попками: https://www.hib.ru

А как долго у управляющего получится не сливать этот счёт? Или если перефразировать вопрос - как думаете в какой промежуток времени управляющий сольёт этот счёт с вероятностью не менее 95%?

А вы приложите свои отчеты тестирования стратегии с 2000 года, посмотрим на устойчивость такого подхода. Чего гадать на кофейной гуще?

[elrid]

кстати говоря. Как думаете принципиально изменилось ли поведение редких кросов, таких как gbpnzd с начала нулевых до текущего момента?

Т.е. вопрос в том а можно ли начала нулевых сопоставлять с текущим периодом. Я вот подумал что с 2005 можно брать, но только для того чтобы 2008 год в бэктесты попали, а вот более старую историю решил не использовать, т.к. ни динамика ни торговые условия брокеров тех лет и текущего момента не соответствуют друг другу. Заблуждаюсь ли я?

[elrid]

Кстати прикладываю результаты бэктестов с 2010 года. Расшифровки к скрину не прикладываю, т.к. вроде там и так всё ясно и публика Вашего портала в нем без проблем должна разобраться.

[Gelium]

кстати говоря. Как думаете принципиально изменилось ли поведение редких кросов, таких как gbpnzd с начала нулевых до текущего момента?

Как такового своего поведения у кроссов нет. Они лишь следствие изменений на базовых парах. Динамика базовых пар изменилась с 2009 года, когда картель ЦБ6 взял под контроль динамику курсов.

Т.е. вопрос в том а можно ли начала нулевых сопоставлять с текущим периодом. Я вот подумал что с 2005 можно брать, но только для того чтобы 2008 год в бэктесты попали, а вот более старую историю решил не использовать, т.к. ни динамика ни торговые условия брокеров тех лет и текущего момента не соответствуют друг другу. Заблуждаюсь ли я?

Большая история берется для проверки устойчивости системы к возможным изменениям рынка. Даже если вы хотите иметь профит с 2005 года, на периоде 2000-2004 не должно быть слива.

[Gelium]

Кстати прикладываю результаты бэктестов с 2010 года. Расшифровки к скрину не прикладываю, т.к. вроде там и так всё ясно и публика Вашего портала в нем без проблем должна разобраться.

Во время тестирования надо учесть спред, средний отрицательный ролловер и проскальзывания. В МТ4 это надо задавать ручками. Спокойный период 2010-2015 годов может снова смениться "лихорадкой" 2007-2009. Никто от этого не застрахован. Мартингейл без стопов - худший вариант для таких времен.

[elrid]

Кстати прикладываю результаты бэктестов с 2010 года. Расшифровки к скрину не прикладываю, т.к. вроде там и так всё ясно и публика Вашего портала в нем без проблем должна разобраться.

Во время тестирования надо учесть спред, средний отрицательный ролловер и проскальзывания. В МТ4 это надо задавать ручками. Спокойный период 2010-2015 годов может снова смениться "лихорадкой" 2007-2009. Никто от этого не застрахован. Мартингейл без стопов - худший вариант для таких времен.

спред и проскальзвыание учтены. Ролловер я так понимаю имеется ввиду своп? не критичен. Да и в целом это всё указанное больше влияет на итоговую доходность, а не на риски. А как вы понимаете главное для бэктестов подобной системы это прежде всего оценка рисков.

А по поводу того что в диапазон не попал кризис 2008 года... да конечно там был страшный ахтунг, но система и его проходит, хотя когда наступит подобный коллапс и если наступит, то планируется отлючение системы в ручную до тех пор пока рынки не успокоются. Хотя методика определения того что коллапс настал и нужно всё отключать предельно субъективна, можно сказать что это тонкое место системы.

[Gelium]

спред и проскальзвыание учтены. Ролловер я так понимаю имеется ввиду своп? не критичен. Да и в целом это всё указанное больше влияет на итоговую доходность, а не на риски. А как вы понимаете главное для бэктестов подобной системы это прежде всего оценка рисков.

Какой спред вы учли для GBPNZD во время оптимизации? И как вы учли проскальзывания?

А по поводу того что в диапазон не попал кризис 2008 года... да конечно там был страшный ахтунг, но система и его проходит, хотя когда наступит подобный коллапс и если наступит, то планируется отлючение системы в ручную до тех пор пока рынки не успокоются. Хотя методика определения того что коллапс настал и нужно всё отключать предельно субъективна, можно сказать что это тонкое место системы.

Там где тонко, там и рвется. Большинство сеточников наворачиваются в спокойные последние годы. Им и этого хватает для слива. Ваша система чем-то лучше их сливаторных систем?

[elrid]

Какой спред вы учли для GBPNZD во время оптимизации? И как вы учли проскальзывания?

В разные годы учтён разный спред. Раньше спред было больше, сейчас существенно меньше, в последние годы спред при тестировании 30 учитывал. Но это не скальперская торговая система, и средний профит в пунктах довольно высокий и даже существенно больший спред не выведет систему из профитной зоны.

Там где тонко, там и рвется. Большинство сеточников наворачиваются в спокойные последние годы. Им и этого хватает для слива. Ваша система чем-то лучше их сливаторных систем?

У меня очень высокий профит в пунктах на сделку, это главный и основной признак ктого что сама по себе торговая система профитная. Среди слившихся сеточников/мартингейльщиков вы не найдете ни одной системы с таким высоким уровнем профита на сделку в пунктах. Грубо говоря абсолютное большинство сеток и мартинов используются на убыточных торговых стратегиях и разумеется сливаются. В данном случае я прикручиваю мартин к профитной торговой системе, которая на консервативных рисках вообще не сольется. Да и при текущих рисках (сбалансированных) риск слива оооооочень небольшой, но потенциальная доходность всёравно этот риск перекрывает.