Автор Тема: 2016 | Комментарии к текущей ситуации  (Прочитано 71300 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ihaar

  • Давно не был на форуме
  • *
  • Сообщений: 1 067
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #50 : 16 Февраля 2016, 15:15:37 »
Рост депозита - сухой остаток, который не нуждается в ярлыках.
вот это и есть суть.
я проверил и теоретически и практически - методика работает и выдаёт сухой остаток без лишних трат времени на погружения в тему, слежение за новостями, листанием блогов и прочего. назовём этот остаток Х.
допускаю, что трата времени на новости и погружения могут добавить к этому Х некий коэффициент К и депо по итогам года будет Y (К*Х)
итого суть сводится к тому, стоит ли разница между X и Y потраченного на это времени.
лично для меня, для получения остатка Х необходим минимум времени Tx,  которое тратится на вполне конкретные и понятные вещи - анализ графиков, выставление ордеров, сопровождение позиций.
знаю, что как только начинаю просто следить за новостями, то это автоматически минус N часов в день, фактически столько же, сколько я трачу для заработка просто X.
увеличит ли эта трата времени мой депо пропорционально? лично я уверен что нет. даже не вижу как. увы, за все эти годы чтения даже ваших обзоров. самое ценное в них это свериться разметками, уж простите. пока что я вижу только то, что иногда необходимо отказываться от реальных моделей. т.е. наоборот, уменьшать количество моделей в год. и всё это ради того, что даже измерить объективно нельзя (вы же сами говорите что это субъективно)
вот и сейчас, следуя логике "стрёмности" следовало бы отказаться от 2W вниз по нефти, и зачем? и даже если она сейчас, пройдя какое-то расстояние до цели, развернётся и выбьет стоп, я не увижу в этом доказательства правильности новостного фильтра. Такие вещи случаются и без всякого бэкграунда, и это нормально и должно учитываться грамотным ММ, чтобы по итогу года всё равно иметь сухой остаток Х.
совсем другое дело, что погружение в тему может нравиться или восприниматься как некое хобби, которое ещё и приносит некий коэффициент.
но лично я предпочту потратить ценное время на что-нибудь важное.
иными словами, куплю время своей жизни за деньги Y-X, что довольно нетипично, т.к. обычно происходит наоборот  ;D

пс. по  золоту, я имел в виду, что это движение хоть и составляет 7 фигур, но на графике выглядит очень уж мизерным по сравнению с движухами в десятки фигур, которые проходят без столь яркого новостного сопровождения. или вообще без какого либо сопровождения. а таких большинство.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 411
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #51 : 16 Февраля 2016, 16:26:30 »
Мне не жалко потратить 15-30 минут в день на информацию по теме решений паханов относительно базара. Вам жалко, просто игнорируйте мои посты по теме новостей.

Слава

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #52 : 17 Февраля 2016, 03:07:08 »
Тов.трейдеры! Больше дельных предложений и меньше полемики. Предлагаю торговую идею по канадцу:
продажа ок. 1.4070, 1.4160-стоп, цель 1.3440
и вторая продажа ок. 1.3825- стоп  цель 1.3440
Ордера нужно активировать в первые дни марта, при условии, что февраль закроется не выше 1.3950(т.е. в "-" к январю).

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 411
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #53 : 17 Февраля 2016, 03:49:37 »
продажа ок. 1.4070, 1.4160-стоп, цель 1.3440
и вторая продажа ок. 1.3825- стоп  цель 1.3440
Ордера нужно активировать в первые дни марта, при условии, что февраль закроется не выше 1.3950.

Откуда взялись эти цифры и почему продажа?

Слава

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #54 : 17 Февраля 2016, 03:52:44 »
продажа ок. 1.4070, 1.4160-стоп, цель 1.3440
и вторая продажа ок. 1.3825- стоп  цель 1.3440
Ордера нужно активировать в первые дни марта, при условии, что февраль закроется не выше 1.3950.

Откуда взялись эти цифры и почему продажа?
Идея основана на предположении отработки диапазона двух недель от пробитого вниз ключевого уровня 1.4060(минимум 2-х недель). Если попытка преодолеть уровень 1.4102 не прокатит, то это будет хорошим поводом для продажи.

Слава

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #55 : 17 Февраля 2016, 04:00:02 »
И ещё есть предположение по каду насчет Г-П вниз на недельном чарте с целью 1.3

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 411
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #56 : 17 Февраля 2016, 04:37:11 »
И ещё есть предположение по каду насчет Г-П вниз на недельном чарте с целью 1.3

Уже не раз тебе писал про то, что толпа не рисует такие графики как и ты. Так что с такими ордерами ты рискуешь оставаться один на один против рыночного шума. Нормальная ГП на графиках твоего масштаба отсутствует. Минимумы двух недель может и являются для тебя по каким-то причинам ключевыми, но вряд толпа придерживается такого же мнения.



Может быть дорисуют ГП вниз без привязки к какому-либо времени февраля. При условии, что нефть снова не отправят покорять низы.

Mikek

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #57 : 20 Февраля 2016, 14:20:25 »

Цитировать
Несмотря на нестабильность рынков, Уоррен Баффет пока выигрывает заключенное в 2008 году пари на $1 млн. Он сделал ставку на то, что за десять лет индекс S&P 500 выступит лучше отдельных хедж-фондов

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/20/02/2016/56c8450c9a7947cdd525f9f8

Как всё запущено... мне-то казалось, что специалисты должны далеко обгонять пассивных инвесторов.

Оффлайн AntX

  • Давно не был на форуме
  • *
  • Сообщений: 74
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #58 : 20 Февраля 2016, 18:58:20 »
Как всё запущено... мне-то казалось, что специалисты должны далеко обгонять пассивных инвесторов.

Скажу даже больше.

  • Средний доход хедж-фондов (а это индустрия на триллионы долларов) отрицателен (https://www.forbes.ru/investitsii/tsennye-bumagi/78762-skolko-na-samom-dele-zarabatyvayut-hedzh-fondy-dlya-svoih-klientov и https://www.hedgefundresearch.com/hfrx_reg/index.php?fuse=login_bd
  • Доходность долгосрочных инвесторов в целом едва перекрывает официальную инфляцию (https://www.forbes.com/sites/advisor/2014/04/24/why-the-average-investors-investment-return-is-so-low/#26717af463a4)
  • Доходность Berkshire Hathaway (председателем правления которой является Баффет) за период с 1976 года составила в среднем 19% годовых, и это выше любого другого фонда акций или взаимного фонда с историей более 30 лет (_ttps://www.econ.yale.edu/~af227/pdf/Buffett's%20Alpha%20-%20Frazzini,%20Kabiller%20and%20Pedersen.pdf )
  • При этом доходность его за последний год отрицательна (-10%), и были периоды просадок более 50%
  • Во многих зарубежных фондах (точную статистику подвести сложно из-за закрытости информации) управляющие и трейдеры живут на оклад (!!!) и показывают в целом отрицательную доходность. Был удивлен, когда услышал это от бывшего риск-менеджера одного из западных фондов, но, судя по статистике в целом, ничего удивительного в этом нет.
  • Абсолютное большинство известных мне инвесторов уверены, что "обогнать рынок" (т.е. показать доходность выше фондовых индексов) на промежутках времени в 10-20-30 лет практически невозможно, а если и возможно, то только с помощью "фундаментального" подхода (примерно как у Баффета), а не технического анализа.

Mikek

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2016-2018
« Ответ #59 : 20 Февраля 2016, 19:58:19 »
Как всё запущено... мне-то казалось, что специалисты должны далеко обгонять пассивных инвесторов.

Скажу даже больше.

  • Средний доход хедж-фондов (а это индустрия на триллионы долларов) отрицателен (https://www.forbes.ru/investitsii/tsennye-bumagi/78762-skolko-na-samom-dele-zarabatyvayut-hedzh-fondy-dlya-svoih-klientov и https://www.hedgefundresearch.com/hfrx_reg/index.php?fuse=login_bd
  • Доходность долгосрочных инвесторов в целом едва перекрывает официальную инфляцию (https://www.forbes.com/sites/advisor/2014/04/24/why-the-average-investors-investment-return-is-so-low/#26717af463a4)
  • Доходность Berkshire Hathaway (председателем правления которой является Баффет) за период с 1976 года составила в среднем 19% годовых, и это выше любого другого фонда акций или взаимного фонда с историей более 30 лет (_ttps://www.econ.yale.edu/~af227/pdf/Buffett's%20Alpha%20-%20Frazzini,%20Kabiller%20and%20Pedersen.pdf )
  • При этом доходность его за последний год отрицательна (-10%), и были периоды просадок более 50%
  • Во многих зарубежных фондах (точную статистику подвести сложно из-за закрытости информации) управляющие и трейдеры живут на оклад (!!!) и показывают в целом отрицательную доходность. Был удивлен, когда услышал это от бывшего риск-менеджера одного из западных фондов, но, судя по статистике в целом, ничего удивительного в этом нет.
  • Абсолютное большинство известных мне инвесторов уверены, что "обогнать рынок" (т.е. показать доходность выше фондовых индексов) на промежутках времени в 10-20-30 лет практически невозможно, а если и возможно, то только с помощью "фундаментального" подхода (примерно как у Баффета), а не технического анализа.

Афигеть... И это типа лучшие профессионалы, работающие по сути в той же нише, что мы тут пытаемся. Или у нас мания величия, или какие тогда надежды б-м стабильно зарабатывать? :)