TradeStation 9.5 Update 28 - только Offline

[Gelium]

Параметр исключения данных во время оптимизации МТС на самом деле ничего не исключает при обычной или генетической оптимизации. Возможно, он играет роль только для WFO.

[Gelium]

В TS 9.5 по непонятным причинам во время оптимизации иногда вылетает exception во время попытки записи в файл и через Stream, и через FileAppend. Пустяк конечно, но не приятно.

[Gelium]

Оптимизация на 11 ядрах не идет в сравнение с оптимизацией на одном ядре. Можно брать тесты с начальным временем расчета больше 100 дней для генетической оптимизации. Далее срок уменьшается по экспоненте, если торговый сигнал имеет хорошие варианты параметров. В среднем дня за три большой расчет делается. Если при генетической оптимизации срок расчета "замерзает", скорее всего нормальных параметров нет и алгоритм сигнала или зоны поиска нуждаются в улучшении.

[Gelium]

Во время оптимизации на базе P&F в отчет оптимизации пишется левый баланс:

[Gelium]

Во время большой оптимизации TS за счет ограничения числа лучших тестов (не больше 8000) способна стереть лучшие результаты, которые попадаются в начале расчета. Желательна запись тестов в Excel, чтобы лучшие тесты не пропали.

[Gelium]

Запись итогов оптимизации в Excel при многопоточной оптимизации в TS 9.5 можно организовать через отправку данных в индикатор через GlobalDictionary.Create(false, "MyName"). False задавать надо обязательно, иначе работать не будет.

[Gelium]

Долгое разбирательство с TS 9.5 Update 12 завершилось следующим: при многопоточной оптимизации TS 9.5 глючит и в итоге система с одним и тем же набором значащих параметров выдает разные сделки. При однопоточной оптимизации глюков нет. Вывод: использовать TS 9.5 для многопоточной оптимизации нельзя.

Возможно в TS 9.5 Updatу 14 баг исправлен. Активатор для Update 14 разработчик собирался делать, но в виду наличия других заказов, не известно когда у него для этого найдется время.

[Gelium]

Глюк проявляется при использовании большого числа позиций и ордеров. На простых торговых системах его поймать сложно. Так что каждый сам может проверить при оптимизации незначащего параметра, меняется баланс или нет.

[Gelium]

TS 9.5 Update 12: использование GlobalDictionary в режиме только наполнения данными и чтения падений не вызывает. Если удалять элементы коллекции, то TS может падать.

В итоге TS 9.5 подходит для оптимизации систем без обработки одновременного открытия многих позиций (больше десятка) с экспортом информации в текстовый файл и уже из текста далее в Excel.

[Gelium]

Ознакомление с TS 9.5 Update 14: много багов исправлено, новые баги внесены. Во время многоядерной оптимизации TS падает. Ждем следующее обновление.