Автор Тема: Gelium_Helper_SF - установка своего критерия оптимизации в TradeStation  (Прочитано 8937 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 416
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Бред какой-то про гарантии в наихудших условиях. И это точно не моя методика. :)
Почему бред? Разве вы не максимизируете доходность в самом худшем случае?
У вас есть семь реализаций некоего случайного процесса, из имеющейся в них информации вы путём подбора неких параметров пытаетесь максимизировать доходность в худшей из реализаций. Я так понимаю. :)

Бред, потому что никаких гарантий нет и быть не может для рынка априори. В педивикии написан бред.
И я не пытаюсь максимизировать худшую доходность. Худшая доходность используется для управления генетическим оптимизатором.

Skylord

  • Гость
Бред, потому что никаких гарантий нет и быть не может для рынка априори.
Ну это вы уж слишком пессимистично! Вы например когда стоп ордер устанавливаете тоже никаких гарантий не подразумеваете?

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 416
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Чтобы не ошибиться в терминах и не уподобиться шарлатанам, надо для начала определиться с тем, что вы понимаете под "вероятностью" для прошлого и что вы понимаете под "вероятностью" для будущего?
Во-первых у вероятности нет не прошлого не будущего, во-вторых существует два подхода к аксиоматическому определению вероятности "классический" он же частотный и Колмогоровский - вероятность есть некая "мера", ещё есть правда Байесовское определение вероятности как степени уверенности в наступлении события. Так вот чтобы не заниматься схоластикой, я в своих расчётах пользуюсь частотным определением вероятности, то есть соотношением числа благоприятных исходов ко всем возможным.

Вот об этом я и писал. Термин "вероятность" используют для описания совершенно разных понятий. Поэтому давайте его исключим из употребления полностью. Вы используете отношение чего-то к чему-то, пишите сразу об этом соотношении, без использования "вероятности".

Я уже не раз сталкивался с шарлатанами от квантовой физики, которые дурят лохов с помощью демагогии и подмены понятий. В том числе для глумления над лохами удачно используют и "вероятность". Не хотелось бы тратить время на "топтания по этим граблям".
А причём здесь квантовая физика? Между прочем шарлатаны успешно дурят и с помощью многих других способов? Мне например попадались адепты холодной трансмутации элементов. :)
Если вы считаете что я над вами глумлюсь, то извините меня пожалуйста, я всего лишь выразил свой подход к проблеме оптимизации. Что касается "топтания по граблям", то я вот прямо сейчас разбираюсь в ваших моделях со своей точки зрения и нахожу их интересными. Когда разберусь и "допилю" их под себя тогда можно будет и посмотреть на результативность. А критерием истины может быть только истина. :)
С уважением Василий.

Я не считаю, что вы надо мной глумитесь. Мне хватило наблюдений как с помощью "вероятности" глумились над обычными людьми, которые не специализируются в математике и физике. Поэтому этот инструмент глумления лучше исключить полностью, так как он ни для чего не нужен. Вероятность относительно прошлого - это статистика прошлых наблюдений. Вероятность относительного неизвестного будущего, которое непредсказуемо - это всегда бесполезные 50/50. Вероятность относительно неизменных закономерностей - это результат точных расчётов. Можно прекрасно исключать вероятности, если нужно исключить ошибки в мышлении. Зато для демагогии или введения в заблуждение жонглирование вероятностями - the best.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 416
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Бред, потому что никаких гарантий нет и быть не может для рынка априори.
Ну это вы уж слишком пессимистично! Вы например когда стоп ордер устанавливаете тоже никаких гарантий не подразумеваете?

Инет пропал, ордер не успел поставиться. Свой сервак подвис или сервак брокера подвис, ордера нет. Какие гарантии? В этом мире никто ничего никому гарантировать не может. Может быть только кроме смерти. Этого вроде никого не лишают.

Skylord

  • Гость
Я вас понял. Не буду больше отвлекать вас от важных дел. Почистите пожалуйста тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 416
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Цитировать
Рассмотрим наш пример: в первом случае m1=0.5 s1=0.866025 V1=0.577350, во втором m2=1 s2=1.732051 V2=0.577350
Очевидно что V1 и V2 равны то есть предпочтения равнозначны, а доля источников дохода при одинаковом уровня риска пропорциональна G1:G2=m1/s1^2:m2/s2^2, то есть один к двум.
По сути уровень риска (вероятность и максимальная величина потери капитала) есть функция от V=m/s - отношения математического ожидания к средне-квадратическому отклонению доходности. Вот в принципе и всё.

Если убрать термин вероятность и написать тоже самое простым языком, что будет в итоге и на основании каких логических заключений вы пришли к этому?

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 416
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Да, и можно сразу учесть, что уровень риска - это величина, которая не играет никакой роли.

Skylord

  • Гость
Да, и можно сразу учесть, что уровень риска - это величина, которая не играет никакой роли.
Мне трудно понять вашу логику. По вашему нет разницы потерять половину капитала за один ход или за десять?

Skylord

  • Гость
Если убрать термин вероятность и написать тоже самое простым языком, что будет в итоге и на основании каких логических заключений вы пришли к этому?
По-сути это минимизирует отклонение кривой роста капитала, делает её более гладкой.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 416
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Да, и можно сразу учесть, что уровень риска - это величина, которая не играет никакой роли.
Мне трудно понять вашу логику. По вашему нет разницы потерять половину капитала за один ход или за десять?

Формально разница есть. Только вот при достижении какой цели эта разница важна, а при достижении какой цели не играет никакой роли?
В статье про управление капиталом я этот момент рассматривал.