Gelium_Helper_SF - установка своего критерия оптимизации в TradeStation

[Gelium]

Если убрать термин вероятность и написать тоже самое простым языком, что будет в итоге и на основании каких логических заключений вы пришли к этому?

По-сути это минимизирует отклонение кривой роста капитала, делает её более гладкой.

Отлично! Вот теперь объясните, для чего нужно на истории сглаживать кривую роста капитала, если по сути важны только две точки - баланс на начало года и конец года?

[Skylord]

Отлично! Вот теперь объясните, для чего нужно на истории сглаживать кривую роста капитала, если по сути важны только две точки - баланс на начало года и конец года?

Согласитесь, что изменяя размер капитала используемого для расчёта доходности в каждой сделке (например используя рычаг) можно подогнать любое значение размера капитала на конец года под требуемый баланс? 

[Skylord]

Формально разница есть. Только вот при достижении какой цели эта разница важна, а при достижении какой цели не играет никакой роли?
В статье про управление капиталом я этот момент рассматривал.

Изменяя размер капитала в торговой системе (например используя рычаг) вы изменяете не только свой баланс на конец периода, но кратно увеличиваете размер максимальной просадки. Для меня это не приемлемо, образно говоря этот параметр позволяет мне выбирать параметры торговых стратегий увязывая не только доходность на конец периода, но и просадки внутри. Надеюсь вы меня поняли.

[Gelium]

Отлично! Вот теперь объясните, для чего нужно на истории сглаживать кривую роста капитала, если по сути важны только две точки - баланс на начало года и конец года?

Согласитесь, что изменяя размер капитала используемого для расчёта доходности в каждой сделке (например используя рычаг) можно подогнать любое значение размера капитала на конец года под требуемый баланс? 

Каким образом? У вас есть машина времени? У меня сейчас +100%, хочу на конец года +10000%, что делать?

[Gelium]

Формально разница есть. Только вот при достижении какой цели эта разница важна, а при достижении какой цели не играет никакой роли?
В статье про управление капиталом я этот момент рассматривал.

Изменяя размер капитала в торговой системе (например используя рычаг) вы изменяете не только свой баланс на конец периода, но кратно увеличиваете размер максимальной просадки. Для меня это не приемлемо, образно говоря этот параметр позволяет мне выбирать параметры торговых стратегий увязывая не только доходность на конец периода, но и просадки внутри. Надеюсь вы меня поняли.

Ну если вы коллекционируете распечатки с прошлыми балансами внутри года и вас колбасит, если кривая не очень "красива" и вам пофик на итоговую отдачу, то я вас понял.

[Skylord]

Каким образом? У вас есть машина времени? У меня сейчас +100%, хочу на конец года +10000%, что делать?

Я имею в виду при расчётах. Подогнать можно без проблем 

[Skylord]

Ну если вы коллекционируете распечатки с прошлыми балансами внутри года и вас колбасит, если кривая не очень "красива" и вам пофик на итоговую отдачу, то я вас понял.

Можно сказать и так, в какой-то степени это вопрос веры, ведь ваша итоговая отдача как и моя "красота" графика в будущем не гарантирована.

[Gelium]

Каким образом? У вас есть машина времени? У меня сейчас +100%, хочу на конец года +10000%, что делать?

Я имею в виду при расчётах. Подогнать можно без проблем 

Ничего вы не подгоните, если не подсматриваете в будущее.

[Gelium]

Ну если вы коллекционируете распечатки с прошлыми балансами внутри года и вас колбасит, если кривая не очень "красива" и вам пофик на итоговую отдачу, то я вас понял.

Можно сказать и так, в какой-то степени это вопрос веры, ведь ваша итоговая отдача как и моя "красота" графика в будущем не гарантирована.

А сделать интервал проверки и сравнить итоги разных подходов слабо?

[Skylord]

А сделать интервал проверки и сравнить итоги разных подходов слабо?

Почему? Просто у меня критерий отбора другой. Я подбираю такие параметры чтобы колебания доходности кривой были небольшими. Взгляните на ваши расчёты у вас доходности колеблются от 89% до 834% почти в десять раз.
Вот сейчас пытаюсь сделать программу для расчёта по вашей торговой модели "третья волна".