Долгосрочное изменение волатильности

[Gelium]

В течение последних трех лет наблюдается снижение волатильности на Форекс. В этой теме будет собрана статистика по этой теме.

Для начала рассмотрим средние размерности баров 480 минут, которые соответствуют трем основным сессиям активности на Форекс:



На картинке мы видим три сессии в отдельных графиках и на четвертом графике все три сессии вместе. Далее будут приведены графики всех трех сессий на одной картинке.

[Gelium]

[Gelium]

[Gelium]

Как мы можем видеть, волатильность снижается на всех инструментах с разной скоростью. Наиболее волатильны пока XAU, GBP и в меньшей степени EUR. Остальные пары снижают волатильность в большей степени. Объяснить этот процесс можно ростом уровня ликвидности рынка. Чем больше трейдеров и ликвидность рынка, тем труднее быстро сдвинуть цену. Золото более активно, так как ликвидность золота ниже валют. Фунт активен из-за Brexit. А остальные пары без этих факторов двигаются все медленнее.

Снижение уровня волатильности объясняет причину того, что сеточные стратегии на кроссах без Мартингейла остаются прибыльными в долгосрочной перспективе. Несколько таких примеров есть здесь: https://gelium.net/forum/index.php?board=77.0

Явных причин для изменения долгосрочной тенденции снижения уровня волатильности пока нет. Поэтому сеточные стратегии без Мартингейла могут и дальше оставаться прибыльными. Стратегии с малыми целями или стратегии адаптирующиеся к уровню волатильности, так же могут быть более прибыльными и надежными, чем стратегии, настраивающиеся на всей доступной истории.

[stividor]

Видимо британский фунт идет на антирекорд по месячной волатильности на диапазоне с апреля 1997.
на 30 января 2024  High-Low = 175 пунктов.
Ближайшие преследователи:
ноябрь 2019 – 216 пунктов;
май 2002 – 230 пунктов;

[Gelium]

Видимо британский фунт идет на антирекорд по месячной волатильности на диапазоне с апреля 1997.
на 30 января 2024  High-Low = 175 пунктов.
Ближайшие преследователи:
ноябрь 2019 – 216 пунктов;
май 2002 – 230 пунктов;

Хрен с ним. Кому нужна волатильность + техника, тех ждёт биток и шиткоины.

[csk]

Видимо британский фунт идет на антирекорд по месячной волатильности на диапазоне с апреля 1997.
на 30 января 2024  High-Low = 175 пунктов.
Ближайшие преследователи:
ноябрь 2019 – 216 пунктов;
май 2002 – 230 пунктов;

I am monitoring GBP also. Presently there is a Bollinger Band Squeeze with prices sideway in relatively small range. Potentially setting up an explosion (breakout) into a trend. The low volatility afford a tight stop.

[csk]

Here are past examples on CNH where periods of low volatility are precursor to explosive trend moves. Notice the Bollinger Band Squeeze. These are mostly observable on daily charts, sometimes weekly charts. There are far too much noise on intraday charts for this to work.

[csk]

The same Apr 2022 period on the weekly chart. Notice the Bollinger Band Squeeze. The Parabolic using standard Wilders parameters I put in as a guide on which side the breakout may be.

[csk]

Try and spot them. Another thing. When prices explode out of the squeeze, the Bollinger Band widens due to increase in price volatility. If prices break on upside, the lower band will move down. Vice versa, if prices break on downside, the upper band will move upward.