Общая тема по инвестированию в ПАММ-счета

[Gelium]

Тема для сбора разной информации по инвестированию в ПАММ-счета.

[Gelium]

https://www.hib.ru/otchet-za-nedelyu-22-v-2019-godu-27-05-02-06-na-rynke-tipichnaya-reaktsiya-na-krizisnye-yavleniya/

Цитирую интересное:

Очень хорошо видно, что в совокупности все счета стабильно льют. Используемое плечо по площадке находится где-то в диапазоне 5-10.

В абсолютном выражении цифры будут выглядеть вот так.



В этом сливе не стоит особо искать пятую колонку или обвинять брокера в том, что они сливают клиентов. Детальный анализ статистики показывает, что средний убыток всей торговли на площадке составляет около -1,18 пункта, что, в целом, сопоставимо с издержками трейдеров на маркап, комиссию и своп.



То есть в совокупности торговля около нулевая, основной убыток генерируют накладные расходы.

Но это именно тот случай когда можно сказать, что имеем «в среднем по больнице». Совокупная статистика очень интересна, всем рекомендую в ней «поковыряться». Это такой мощный аналитический взгляд сверху на всё то, что мы привыкли наблюдать изнутри.

Хорошая статистика, показывающая бессмысленность инвестирования во всё подряд. Далее логично было бы показать, есть ли вообще смысл инвестиций в ПАММ-счета при создании портфеля по каким-либо правилам.

На hib.ru реализован сервис по анализу активных и закрытых ПАММ-счетов: https://www.hib.ru/analiz-upravlyayushhego-po-vsem-pamm-schetam-vklyuchaya-likvidirovannye/

Очень интересная функция, позволяющая увидеть реальную доходность управляющих сливаторов, которые доят инвесторов на разогнанных счетах.

[Gelium]

Важно!

В связи с изменением исполнения ночью с мая 2019 года, которое по информации Альпари связано с поставщиками ликвидности, у ночных скальперов исполнение могло сильно ухудшиться. Подробности ищите в техническом разделе форума Альпари. При инвестировании в счета ночных скальперов стоит учитывать этот нюанс.

[Gelium]

Итоги 2019 года.

Если рассмотреть рейтинг по счетам со сверх доходностями, то увидим мы следующее:



Большинство счетов торгуют около года, большие просадки, большие плечи. То есть, лотерея на удачу жахальщиков.

Если рассмотреть рейтинг по счетам, которые торгуют больше трех лет, то увидим мы следующее:



Жахальщиков хватает. Такая рулетка на любителя.

Ограничиваем просадку и рычаг хотя бы до 60:



Все намного скромнее и счетов кот наплакал. Средняя доходность для первых 17 счетов составила бы 24.3%. Отбрасываем выплаты управляющим и получаем доходность в районе 15% с риском получить дырку от бублика, а не доход. Смотрим индексы:



По итогу года S&P вырос на 30%. Просто на консолидации S&P можно было для себя с рычагом сделать больше 100% и не париться.

Вывод.

Инвестиции в ПАММ-счета, на мой субъективный взгляд, дело бессмысленное и обогащающее только управляющих ПАММ-счетами и брокеров. Простые модели в стиле линевого моделирования могут приносить в год гораздо больший доход. Для совсем ленивых есть индексы с торговлей только вверх, без рычага, без стопов.