2020 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Глава ЦБ Австралии обвалил курс AUD

Сегодня в ходе азиатской сессии оззи попал под сильнейшее понижательное давление из-за комментариев главы РБА Ф. Лоу на тему дальнейшего снижения ставок. AUDUSD сразу же обвалилась из области 0.7160 под 0.7130, а впоследствии еще немного передвинула сессионные минимумы.
Лоу продемонстрировал в ходе выступления усиление голубиного настроя и заявил:
Не ожидает повышения ставок в течение еще как минимум трех лет (до тех пор пока инфляция не обоснуется устойчиво в диапазоне 2-3%)
Не исключает дальнейшего снижения ставки к 0.1% (от текущего уровня 0.25%)
Также возможны снижение целевого уровня доходности 3-летних облигаций и расширение программы покупки облигаций (в т. ч. включение в нее 10-летних бондов)
ЦБ готов сделать все, что в его силах, и задействовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки восстановления экономики
Отметил необходимость дальнейшей фискальной поддержки
Подобные комментарии не только спровоцировали просадку оззи, но и побудили ряд ведущих экспертов, включая такие банки как Goldman Sachs и Nomura, сообщить о том, что теперь они ожидают понижения ставки РБА уже на ближайшем заседании ЦБ, которое состоится 3 ноября. В целом, на данный момент рынки закладывают в цены 75%-ную вероятность такого шага регулятора.

[Gelium]

В последнем квартале года у корпоративного сектора наступает срок погашения по займам на 23,3 млрд долларов. При этом чистые выплаты могут составить 21,6 млрд долларов, что на 31% больше четвертого квартала 2020 года, сообщил Банк России.

В октябре корпорациям нужно погасить 3,7 млрд долларов долга, а банкам - почти 2 млрд; в ноябре - 3,4 млрд и 0,5 млрд соответственно. В декабре выплаты традиционно станут максимальными за год: 14,1 млрд долларов, из которых 13,5 млрд - корпоративный долг.

Погашение долга перед западными кредиторами сулит экономике дополнительный отток валюты в условиях, когда поступления от продажи углеводородов за рубеж держатся на минимуме за последние 16 лет, пишет finanz.

[Gelium]

Коронавирусный негатив повалил индексы ЕС. Мои идеи на тему индексов есть здесь: https://www.tradingview.com/u/Gelium/#published-charts
Думаю в ближайшие пару месяцев тема снижения индексов будет актуальна, если власти ЕС продолжат в том же духе. Если еще и США включатся в эту игру, повалятся индексы и США. Russell уже сползает, остальные до выборов сползают пока слабее. На выборах в США может быть сильная болтанка.

[Gelium]

Китай почти готов к запуску цифрового юаня.

Новый законопроект наделяет цифровой юань правовым статусом и называет его составной частью государственной валютной системы страны.

Сегодня Банк Китая опубликовал законопроект, наделяющий систему «Электронных платежей в цифровой валюте» (DCEP) правовым статусом. Кроме того, документ впервые называет цифровой юань разновидностью и составной частью государственной валютной системы.

DCEP, т. е. цифровой юань, будет циркулировать и конвертироваться точно так же, как и обычные китайские банкноты и монеты, сообщил глава Института исследований цифровых валют Банка Китая Му Чангчун, выступая в воскресенье на шанхайском Bund Summit.

Китай имеет все шансы стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Банк Китая уже провел серию тестов по использованию цифрового юаня в Сучжоу, Шэнчьжэне, Чэнду и Сюнане, а также в местах, где пройдут зимние Олимпийские игры 2022 года.

В то же время ЕЦБ, например, сообщил 5 октября, что лишь думает о запуске цифрового евро и только начинает проводить подобные эксперименты.

Банк Китая дал понять, что цель запуска DCEP заключается, в том числе, в замене наличных денег и сохранении правительственного контроля над валютой.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам South China Morning Post.

http://www.profinance.ru/news/2020/10/30/bzut-kitaj-pochti-gotov-k-zapusku-tsifrovogo-yuanya.html

Новый цифровой юань, а за ним и цифровой доллар, дадут немыслимый контроль и прозрачность для хозяев денег. Ради такого легко можно похоронить наличные, разжиревшую банковскую систему и посредников с кредитками. Власти смогут контролировать свою валюту на всей территории планеты. Капиталистам от такого невозможно отказаться. Так что возможно начинаются тектонические подвижки в сторону криптовалют и криптотехнологий.

[Gelium]

EUR - возможно отработают диапазон вверх.
CHF - 3W вниз следом за евро.
CAD - продолжает отрабатывать консолидацию.

[Gelium]

На иене малый диапазон. Если выбьют вниз, то с общим трендом ослабления доллара могут пойти ниже отработки малого диапазона.

[Gelium]

Индексы отрабатывают большую среднесрочную консолидацию. На SPX есть еще более мелкая. В последнее время темп явно упал. Видимо баблосиков новых нет, но из-за рождественских праздников могут продолжить топтать вверх.

6. Сумма к погашению в ближайшие 12 месяцев составляет $7353 ярдов или примерно 25,9 нормализованных месячных доходов бюджета США.

7. Сумма к погашению "в ближайшие 12 месяцев"  выросла на $2743 ярдов за год и на $4447 ярдов с момента отключения QE в 2014.

8.  Из них к погашению в ближайшие 3 месяца предъявят $3987 ярдов - нормализованный доход за 14 месяцев.

https://aftershock.news/?q=node/929067

Большую часть старой и новой эмиссии ГКО выкупит ФРС, а не ЦБ разных стран. Похоже на руках инвесторов будут триллионы кэша, который надо будет куда-то парковать. Пока кэш не паркуют в акции, так как такую хорошую консолидацию отрабатывают в сонном стиле.

[Gelium]

18 декабря истекают колы на SPX, которые сейчас тянут на 85 ярдов. В сентябре до 56 ярдов подымались, но в итоге на экспирацию в деньгах только на 38 ярдов вышли. Откат вниз откушал у покупателей 18 ярдов прибыли. Посмотрим, отдадут ли покупателям колов на 85 ярдов или завалят SPX до 18 декабря, чтобы не сильно жирно было покупателям колов.

[Gelium]

Очень хорошо цели и малые диапазоны отрабатывал Russell. Может и дальше продолжат так же хорошо. Но предстоящая неделя может быть с сюрпризами.

[Gelium]

Опускание SPX на -100 даст экономию в десяток ярдов для маркет мейкеров. Время пнуть индекс вниз есть до пятницы. С четверга на пятницу фиксируются цены для выплат покупателям колов SPX. Интересно будет посмотреть, будут ли валить индекс и какое "дерьмо накинут в вентилятор" карманные биржевые СМИ.


Хедж-фонды должны до понедельника заместить часть бумаг из S&P500 включаемой в него Теслой. Что вносит определенную интригу в события этой недели. Возможно кросс NDQ/SPX покажет интересный рост. Из менее пострадавших видимо будет Russell и памповые акции вне индексов. Как говорит Гоблин, будем посмотреть.

Списки бумаг, входящих в индексы:

https://www.slickcharts.com/sp500
https://www.slickcharts.com/nasdaq100