2021 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Расклад по опционам.

[Gelium]

Расклад по опционам. В апреле грамотно колов добрали на откате вниз у локальной поддержки.

[Gelium]

Расклад по опционам.

[Gelium]

Расклад по опционам.

[Gelium]

Расклад по опционам.

[Gelium]

Данные COT показывают, что все сошлось в район нуля.

Напомню работу основных игроков. Крупняк - падает рынок, докупается, растет, фиксируют прибыль. Профи и мелкие - падает рынок, попытки продаж по тренду, растет, попытки покупок по тренду. Итог у крупняка всегда плюсовой, они тупо усредняются. Итог у профи и мелких - как свезет.

Сейчас в районе нуля для крупняка нужен обвал, чтобы начать тариться. Так что в ближайшие месяцы либо хорошо обвалится, либо будет стагнация. Я ставлю на хорошо обвалится. Ну не сидеть же без дела крупняку при раздаче бабла на халяву в США.

[Gelium]

Зацените как крупняк торгует. В самом низу линия идет по страйку 3000. Берут колы в районе текущих цен и в паре к ним стопом путы на страйк 3000. Если цена пойдет ниже 3000, мы в домике. Вот такой вот обалденный стопище. А чего? Если что, можно попересиживать. И сделки делают не детский, один раз на 6 ярдов кто-то байнул. Процентов 5-10% профита снял и можно сквериться.

[Gelium]

https://www.profinance.ru/news/2021/04/05/c1op-spekulyanty-opasayutsya-rosta-volatilnosti-na-rynke-aktsij-ssha.html:

Спекулянты сокращают ставки на снижение волатильности S&P 500 уже шесть недель подряд, следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Чистая спекулятивная позиция во фьючерсах на VIX (серая гистограмма, в кол-ве контрактов, правая ценовая шкала) и динамика индекса VIX (белая линия, левая шкала). Источник: CFTC, Bloomberg

В четверг индекс S&P 500 закрылся на рекордном максимуме, а индекс волатильности VIX опустился до минимального значения за год с лишним.

В середине марта сооснователь инвестиционной компании DoubleLine Capital миллиардер Джеффри Гундлах предрек, что во время следующего биржевого краха VIX превысит отметку 100.

Смотрим COT от Финвиза:



Сокращение фьючерсных ставок на снижение волатильности логично, так как волатильность снижается и долго стоять против тренда не всякий дебил выдержит. А крупняк просто фиксирует профит, как обычно. Так что и у крупняка объемы снижаются.

Расклад по опционам, колы:



Путы:



На апрельскую экспирацию просто держат, осталось пару недель до экспирации. Нет нужды суетиться. На майскую добирают синхронно колы и путы.

Покупатели колов, в случае обвала индексов, берут в основном 30 и 45 страйки. Если индексы обвалятся до 21 апреля, то выплаты там будут от 600% и выше. Так что интерес хороший.

[Gelium]

Расклад по опционам.

[Gelium]

Расклад по опционам. В марте нарастили объем колов на откате вниз, но после этого больше активно не добирают.