Автор Тема: 2021 | Комментарии к текущей ситуации  (Прочитано 21030 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #280 : 02 Мая 2021, 17:54:33 »
ila_rendered

Цитировать
Bank of America: взрыв маржинального кредитования предвещает проблемы для рынка акций.

По состоянию на конец марта, объем маржинального долга в США составил рекордные $823 млрд, что на 72% выше аналогичного показателя годовой давности, пишет Bloomberg со ссылкой на данные FINRA.

   Годовое процентное изменение маржинального долга на рынке акций США (белым, правая ценовая шкала) и динамика индекса S&P 500 (голубым, левая шкала). Источник: FINRA, Bank of America, Bloomberg

*ProFinance.ru: частная американская корпорация со статусом СРО по контролю за соблюдением правил торговли на внебиржевом рынке. Прежнее название - «Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам»

«S&P 500 имеет тенденцию показывать слабую динамику на протяжении 12 месяцев, следующих за ростом маржинального долга на 60% г/г», - отмечает стратег Bank of America Стивен Суттмайер. - «Мы нашли десять подобных эпизодов, которые имели место с начала 1930-х годов».

https://www.profinance.ru/news/2021/04/27/c1yk-bank-of-america-vzryv-marzhinalnogo-kreditovaniya-predveschaet-problemy-dlya-ryn.html

По Грэму - набрали рычаг, жди обвал.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #281 : 03 Мая 2021, 10:29:15 »
Берут колы в расчете на возврат к прежним максимумам.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #282 : 03 Мая 2021, 10:38:26 »
Даже возврат PINS к 90 дает интересную выплату по колам. Если пролупят в район 120, может быть еще интереснее, но с таймингом угадать пока сложно.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #283 : 03 Мая 2021, 10:42:47 »
Возможно опустятся в район 50%. Будут хорошие цены для лонга на долгосрок.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #284 : 03 Мая 2021, 11:41:33 »
Картинка больше похожа на "вверх не смогли". Как вариант, подтянуть стоп в безубыток.

Я был не прав, золото таки смогло пойти вверх. Думаю это связано с трежерис. Есть шанс, что они пойдут вверх и тогда золото свободно пойдет расти следом за всем остальным сырьем.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #285 : 03 Мая 2021, 17:08:14 »
Возможна раздача халявы из-за отчетности. Боты льют из-за завышенных ожиданий аналитиков-паралитиков. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #286 : 04 Мая 2021, 10:25:13 »
ila_rendered

Цитировать
Bank of America прогнозирует «временную» гиперинфляцию в США.

Американские компании упоминают инфляцию в своих квартальных отчетах в девять раз чаще, чем год назад, пишет главный стратег Bank of America по рынку акций США Савита Субраманян.

   Число упоминаний инфляции в квартальных отчетах американских компаний (в % г/г, голубым, левая шкала) и потребительская инфляция в США (в % г/г, синим, правая шкала). Источник: Bank of America, Bloomberg

«В абсолютном выражении число упоминаний слова «инфляция» почти достигло рекордных уровней, зафиксированных в 2011 году. Это указывает на как минимум «временную» гиперинфляцию* впереди», - предупреждает эксперт.

*ProFinance.ru: Субраманян не называет конкретных цифр, но обычно под гиперинфляцией понимается инфляция с высокими либо чрезвычайно высокими темпами. Разные источники указывают разные критерии гиперинфляции (как по процентам, так и по времени)

По ее данным, наиболее часто инфляция упоминается в контексте:

цен (+36%);
транспортных расходов (+35%); и
стоимости материалов (+28%).
При этом реже всего инфляция упоминается в контексте заработных плат (+9%).

Стоит отметить, что в субботу «существенную» инфляцию упомянул и Уоррен Баффет во время виртуального обращения к инвесторам Berkshire Hathaway.

Отлично. В обесценивание фиата верят банкстеры. Так что сырье, акции, крипта - все строго вверх.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #287 : 04 Мая 2021, 13:35:12 »
Цитировать
Рынок акций резко снизился после слов министра финансов США Джанет Йеллен о ставках.

«Может так случиться, что процентные ставки немного вырастут, чтобы не дать нашей экономике перегреться», - сообщила чиновница, выступая на «Саммите по экономике будущего».

Как бы там ни было, но на открытии торговой сессии рынок акций США получил новый мощный импульс к снижению, когда министр финансов США и бывшая глава ФРС Джанет Йеллен, выступая на «Саммите по экономике будущего», сообщила, что

«может так случиться, что процентные ставки немного вырастут, чтобы не дать нашей экономике перегреться».

После этого S&P 500 довольно быстро снизился примерно на 1%, а Nasdaq понес еще более ощутимые потери.

Рынок акций США теряет бычий моментум после впечатляющего роста, отмечает аналитик City Index Фиона Чинкотта.

«Сильные квартальные отчеты не смогли спровоцировать новую волну роста фондовых индексов», - констатирует эксперт.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #288 : 04 Мая 2021, 13:57:07 »
Nasdaq отработал вниз диапазон на новостях. Откупят ли резко или повалятся дальше после мастерского пинка Йеллен, посмотрим.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #289 : 04 Мая 2021, 13:59:17 »
ila_rendered

Цитировать
Бэквордация на рынке сырья (в %). При расчетах использовались котировки ближайших и однолетних фьючерсов на товарные активы, входящие в индекс Bloomberg Commodity Index. Источник: CME, ICE, LME, Bloomberg

Цитировать
Рынок сырья ушел в рекордную с 2007 года бэквордацию.

Дефицит сырья обусловлен выходом мировой экономики из коронавирусного кризиса.
 

Цитировать
*ProFinance.ru: бэквордация — рыночная ситуация, при которой ближний фьючерс стоит дороже дальнего. Обратная ситуация, при которой ближний фьючерс стоит дешевле дальнего, называется контанго.

Это свидетельствует о дефиците сырья, спрос на который обусловлен выходом мировой экономики из коронавирусного кризиса. Растут объемы строительства, промышленная активность, а также дорожный и авиатрафик.

В то же время, Китай покупает рекордные объемы кукурузы, а зерновые подорожали так сильно, что это вызывает опасения всплеска мировой продовольственной инфляции.

https://www.profinance.ru/news/2021/05/04/c217-rynok-syrya-ushel-v-rekordnuyu-s-2007-goda-bekvordatsiyu.html

Отличная новость в пользу лонгов по сырью. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #290 : 04 Мая 2021, 17:12:19 »
Прилагаю графики с оценкой степени бэквардации или отсутствии оной.

Кукуруза - есть бэквордация.
Соя - есть бэквордация.
Пшеница - нет бэквордации, цены двух следующих контрактов близки к актуальному контракту.
Сахар -  нет бэквордации, цены двух следующих контрактов близки к актуальному контракту.
Хлопок - контанго.
Кофе и какао - контанго.

Таким образом, по логике дефицита, больше смысла присматривать лонги по кукурузе и сое. Следующая экспирация по кукурузе 26 июня, по сое 23 июня.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #291 : 04 Мая 2021, 17:16:39 »
BLOOMBERG COMMODITY INDEX пробивает долгосрочный уровень сопротивления и может расти долго и успешно к максимумам 2014 года. Why not?
8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #292 : 04 Мая 2021, 17:40:39 »
Слабенько индекс Италии смотрится, но пока нет возможности с малым стопом в шорт стать. А ради малого PF не тикаво.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #293 : 05 Мая 2021, 07:25:52 »
Тест 200 высоковероятен. Завал в район 164, если будут валить индексы вниз и запугивать подъемом ставок.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #294 : 06 Мая 2021, 10:14:31 »
Возможно фунт сформирует небольшую 3W вниз внутри мертвой зоны. Не лучший расклад из-за мертвой зоны, но если входить в расчете на вынос диапазона за 10 недель вниз, то можно с большим стопом поработать.

Итог заседания BOE.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #295 : 06 Мая 2021, 11:06:09 »
Темп роста палладия явно падал. Есть шанс на откат в район 2755.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #296 : 07 Мая 2021, 08:26:24 »
Возможно фунт сформирует небольшую 3W вниз внутри мертвой зоны. Не лучший расклад из-за мертвой зоны, но если входить в расчете на вынос диапазона за 10 недель вниз, то можно с большим стопом поработать.

Фунт вчера поболтался туда-сюда и стал пока колом. Общий актуальный тренд на ослабление доллара. Сегодня пэролсы. Не стоит излишне рисковать в стремной ситуации. IMHO.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #297 : 29 Мая 2021, 10:14:03 »
Долго собирались, но как собрались, импульснули красиво. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #298 : 29 Мая 2021, 10:16:59 »
Заманчиво, но стремно.  8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #299 : 29 Мая 2021, 10:32:13 »
Консолидация. Пока следом за Китаем не пробились вверх.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #300 : 29 Мая 2021, 10:35:34 »
Пробились вверх раньше China50.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #301 : 04 Июня 2021, 07:21:04 »
В дальнейшем отдельные торговые решения для отдельной акции рассматриваются в отдельной теме.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #302 : 06 Июня 2021, 14:35:00 »
GBP - зажевал в районе сопротивления. Могут малый диапазон трех недель отработать как вверх, так и вниз. Больше шансов вниз, если доллар будет крепчать против всех.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #303 : 06 Июня 2021, 14:42:34 »
JPY - в медленном восходящем тренде. Возможно затормозят в районе долгосрочных уровней сопротивления.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #304 : 06 Июня 2021, 15:06:02 »
AUD - если использовать торговлю опционами, то с конца апреля на AUD и NZD раздавали просто халяву. Бери, не хочу. Вовремя не сообразил, слишком большой охват сейчас инструментов и возможностей, чтобы успеть везде.

Тестирование опционов для Forex начал через AvaTarde. Пара месяцев нужна, чтобы собрать статистику по распаду. Демо они дают всего на две недели, так что без реала статистики нет.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #305 : 17 Июня 2021, 06:16:36 »
Сюрприз от ФРС усилил доллар. Теперь понятно, почему по золоту так быстро и резко работали вниз, а на валютах стояли пару дней до заседания ФРС, несмотря на пробой поддержки вниз.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #306 : 17 Июня 2021, 14:30:19 »
По опционам SPX будут шикарные выплаты:

ila_rendered

Обвал индекса до экспирации, при таком раскладе, маловероятен. Причем выплаты по диапазонам страйков весьма интересны:



Большая часть выплат идет по опционам, которые покупают глубоко в деньгах. Опускание индекса ниже 3500 крайне маловероятно. Фонды берут опционы глубоко в деньгах на миллиарды долларов и задействуют опционный рычаг.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #307 : 23 Июня 2021, 06:19:58 »
Тема больше не поддерживается, так как отдельные торговые решения обсуждаются в отдельных темах раздела Трейдинг. Для индекса S&P 500 есть отдельная тема.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #308 : 09 Августа 2021, 12:03:47 »
В СМИ широко рекламируют выкуп откатов на 50 EMA и 200 EMA на дневных барах. Толпа следит за этим сигналом. Так что это может работать и дальше.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #309 : 18 Августа 2021, 18:51:38 »
Проседает индекс, VIX подскочил. Может что-то толковое наклевывается. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #310 : 23 Августа 2021, 18:58:11 »
Снова выкупили у 50D EMA. Причем весьма активно. Толпа ждала этот откат и желающих скупать было более чем достаточно.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #311 : 09 Ноября 2021, 18:04:11 »
50 EMA+VIX хорошо показываю загрузки на откатах, которые часто вызваны месячными экспирациями. От крупной экспирации до экспирации опционные маркет мейкеры то набирают для хеджа бумаги, то их скидывают.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #312 : 14 Ноября 2021, 13:23:48 »
Календарь будущих коррекций индекса. В декабре упадем и отожмемся с большой вероятностью. Повод аналитики по ходу дела подберут любой. :)

Ликбез про опционный рычаг и индекс: https://gelium.net/forum/index.php?topic=1478.msg16958#msg16958

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #313 : 18 Ноября 2021, 08:07:11 »
Возможные локдауны могут быть поводом для декабрьской коррекции индексов в районе экспирации 17 декабря: https://gelium.net/forum/index.php?topic=2099.msg17087#msg17087

По идее, до декабрьской экспирации индексы могут обновлять максимумы. Сову на глобус в виде локдаунов аналитики натянут уже по ходу коррекции на индексах, если коррекция конечно будет.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #314 : 19 Ноября 2021, 20:56:21 »
SPX - основные объемы взяты на декабрьскую экспирацию. Тащат индекс в основном FANGAM:
  • AAPL - цель 170 скоро добьют. Колов набрали туземун, опционный рычаг есть.
  • AMZN - колы откупили активно. Опционный рычаг есть. К январю могут отработать цель в районе 4200$.
  • FB (Meta) - колы откупают. Опционный рычаг есть. Коррекцию отработают с возможной целью в районе 460$.
  • GOOG - опционы очень дорогие, колы берут. Опционный рычаг есть. Коррекцию отработают.
  • MSFT - опционный рычаг сработал в полную силу, цена растет по безоткатно. Возможно все основные объемы  опционов кол уже в цене, так что темп роста может снизиться, если туземунщики не будут докупать активно колы на более высокие страйки.
  • NFLX - цель скоро отработают. Опционный рычаг сработал. Если будут активно добирать колы, могут расти и выше 725.
В целом весь FANGAM растет с использованием опционного рычага. Если до декабря инвесторы будут пребывать в эйфории будут дальше скупать колы, опционный рычаг сможет обеспечить хороший рост не только FANGAM, но и индексам. Индексы в свою очередь смогут потянуть более мелкие акции.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #315 : 30 Ноября 2021, 14:00:19 »
Индексы корректируются, так как принято решение кошмарить бизнес Омикронгейтом.

По данным CFTC фонды набирают объем, но думаю будут на обвале добирать еще:

ila_rendered

Запугивать Омикроном полезно хотя бы недели две-три. Как вариант мониторинга компании по запугиванию:

ila_rendered

https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d&q=omicron,%2Fm%2F016855

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #316 : 30 Ноября 2021, 14:12:07 »
Никогда такого не было и вот опят!

Цитировать
6. Сумма к погашению в ближайшие 12 месяцев составляет $6493 ярдов - это примерно 19 нормализованных месячных доходов бюджета США.  Сумма несколько сократилась от пиковых значений прошлого года, но исключительно за счет монетизации печатным станком (черная линия на графике) - последние два года именно печатный станок это главный "покупатель" ГКО, сейчас у него на балансе монетизированных ГКО скопилось на $5449 ярдов.    

7.  Совокупно краткосрочная часть пирамиды + монетизированные ГКО на балансе ФРС выросли c августа 2019 на $5564 ярдов.

https://aftershock.news/?q=node/1038754

Снова на конец года к погашению в районе 6 трюликов, а значит снова ГКО будет откупать ФРС, баланс ФРС будет расти и инвесторы все сильнее будут бояться инфляции.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #317 : 30 Ноября 2021, 15:27:52 »
Суть бизнес идеи: принудительная вакцинация по всей планете с оплатой вакцин государствами. Подробнее здесь.

Pfizer - 30% прибыли за квартал (тема по PFE).
Moderna - 67% прибыли за квартал (тема по MRNA).
BioNTech - 52% прибыли за квартал (тема по BNTX).

Для сравнения:

Apple - 24% прибыли за квартал.
Facebook - 32% прибыли за квартал.
Google - 29% прибыли за квартал.

Так что гарантированные государствами доходы - это огромные прибыли. Вакцины от ковида только начало. Колоть будут от всего и часто. Всё на благо общества, в карманы правильных пацанов за счет общества.
;D

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #318 : 01 Декабря 2021, 18:21:43 »
Возможно снижение индекса в район 200 EMA рядом с поддержкой. В этой зоне могут загружаться в лонг. 15 декабря заседание ФРС, 17 декабря экспирация большого объема опционов.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2021
« Ответ #319 : 03 Декабря 2021, 17:57:30 »
Индексы снижаются, путы в плюсах больше четырех ярдов:

ila_rendered

В прошлый раз такое было в сентябре 2020 года:

ila_rendered

Тогда была актуальна тема выборов, сейчас кошмарят Омикронгейтом. Все закончилось выкупом просадки, печатью денег и установкой новых рекордов. Чем закончится ситуация сейчас, пока не понятно. Инвесторы выходят в кэш из слабых бумаг, страхуются путами и ждут Пауэлла. Если снижение будет продолжаться до экспирации 17 декабря, колы будут вне игры, зато в игре будут путы.