2020 | Портфель альткоинов

[Gelium]

Тема пампов на альткоинах может быть еще долго актуальная. Альткоины взлетали на тысячи процентов (колонка "Рост %"):



Для себя сделал таблицу по крипте на базе крипты Bitfinex. У Binance слишком много крипты. Так что Bitfinex что-то типа фильтра. Если таблица будет нужна кому-то, буду периодически выкладывать обновления.

Если у кого-то есть интересные толковые альткоины на примете, можно и их посмотреть и добавить.

P. S.

Актуальная таблица.

[AntX]

Мой знакомый сделал нечто подобное, только автоматизировав процесс. Его моментум система раз в неделю выбирает самые сильные альткойны и заходит в них. Он показывал свой аккаунт Binance - $70 тысяч с начала года выросли более чем в 10 раз при торговле по этой системе, сейчас у него более миллиона долларов на счету. И это без плеча, просадка депозита не превышала 25%.

Я по-быстрому накидал тесты, и действительно, в периоды бычьего рынка даже простые моментум системы подобного рода способны обогнать рынок в разы. За прошлый период бычьего рынка такая система (на тестах) дала порядка X100-X200 возврат на вложенный капитал с момента начала до завершения бычьего рынка. С начала года подобная система стабильно удерживала наиболее сильно растущие монеты, включая DOGE, выросший на 15-20 тысяч процентов.

Если сезон альтов далёк от завершения (будет, к слову, интересно почитать мысли Павла и других участников форума об этом), то торговля по подобной логике вполне имеет смысл. Это, конечно, весьма рискованно (впрочем, как и любая торговля/инвестиции в крипту), но позволяет обогнать рост биткойна в разы при росте рынка альтов.

[AntX]

По поводу таблицы. Думаю, что имеет смысл добавить в неё следующие монеты и токены: BCH, Waves, OMG, Aave, MANA, ATOM, KSM, LSK. Все монеты популярные, ликвидные, есть на разных биржах и с выраженным моментум эффектом. Брать любые щиткойны при помощи подобной системы нет большого смысла, но стоит включать как можно больше популярных ликвидных монет, которые есть на множестве бирж и поэтому могут быть легко запампены.

[Gelium]

Мой знакомый сделал нечто подобное, только автоматизировав процесс. Его моментум система раз в неделю выбирает самые сильные альткойны и заходит в них. Он показывал свой аккаунт Binance - $70 тысяч с начала года выросли более чем в 10 раз при торговле по этой системе, сейчас у него более миллиона долларов на счету. И это без плеча, просадка депозита не превышала 25%.

Можно только порадоваться таким успехам! Думаю и без моментума на простых откатах можно было покупать альткоины и получить шикарные результаты. Может с моментумом сделки лучше или их больше? Можно пару скриншотов? На истории за год максимум 4 сильных пампа. Это не статистика для разработки стратегий. Так что я пока просто ограничился откатами и целями. Работают очень примитивно, по схеме пампов/дампов из моей старой статьи.

Если сезон альтов далёк от завершения (будет, к слову, интересно почитать мысли Павла и других участников форума об этом), то торговля по подобной логике вполне имеет смысл. Это, конечно, весьма рискованно (впрочем, как и любая торговля/инвестиции в крипту), но позволяет обогнать рост биткойна в разы при росте рынка альтов.

Думаю сезон альткоинов еще не завершился. Народ в интереске, а главное, в интересе Маск и те, кто за ним стоит. Плюс крупная финансовая индустрия продвигает крипту как способ грести бабло на комиссиях без риска. Эти просто так не успокоятся, пока не выжмут из темы и вложений рекламы свои миллиарды. Так что нет оснований для финального дампа. Наоборот, много оснований пампить крипту дальше. Народ еще не проиграл и не потратил халявные миллиарды от Байдена. Так что есть на что разгуляться.

По поводу таблицы. Думаю, что имеет смысл добавить в неё следующие монеты и токены: BCH, Waves, OMG, Aave, MANA, ATOM, KSM, LSK. Все монеты популярные, ликвидные, есть на разных биржах и с выраженным моментум эффектом. Брать любые щиткойны при помощи подобной системы нет большого смысла, но стоит включать как можно больше популярных ликвидных монет, которые есть на множестве бирж и поэтому могут быть легко запампены.

Спасибо за список, добавлю эти альткоины. Пока чуток пересортировал альткоины и добавил колонку "Сила" со шкалой от 1-5. Чисто по динамике и ликвидности визуально расставил приоритеты, какая крипта посильнее, как послабее. В колонке CC отметил крипту, которая есть у Currency.com с рычагом.

[Gelium]

У Bitfinex гораздо больше крипты. Брал список с их сайта, а в торговой системе монет гораздо больше...
По мере возможности добавлю еще монеты.

Currency.com подходит поиграться на коротке со стопом и лимитом, с конскими комиссиями и большим спредом. Нормально торговать лучше в Bitfinex или Binance. Пока детище белорусского крипторынка слабенькое. Может через пару лет сделают что-то толковое. Не раньше.

Антон писал, что у Binance можно иметь анонимный счет. Если очень надо из РБ через них торговать, то VPN решает проблему с Binance.

[AntX]

Можно только порадоваться таким успехам! Думаю и без моментума на простых откатах можно было покупать альткоины и получить шикарные результаты. Может с моментумом сделки лучше или их больше? Можно пару скриншотов? На истории за год максимум 4 сильных пампа. Это не статистика для разработки стратегий. Так что я пока просто ограничился откатами и целями. Работают очень примитивно, по схеме пампов/дампов из моей старой статьи.

Суть системы простая: раз в неделю смотрим наиболее выросшие за последнее время альткойны, отбираем 5 штук с верха рейтинга и сидим в них. Через неделю сверяемся со списком и меняем монеты, если он изменился. На прошлой неделе были, например, такие результаты (см. приложение). В целом система достаточно стабильно удерживала наиболее растущие в этом году монеты, включая Dogecoin. В общем-то, заметная часть роста в этом году была за счёт Dogecoin, он же вырос ппц как, и рос достаточно долго, чтобы система заметила его и удерживала в течение большей части периода роста.

Спасибо за список, добавлю эти альткоины. Пока чуток пересортировал альткоины и добавил колонку "Сила" со шкалой от 1-5. Чисто по динамике и ликвидности визуально расставил приоритеты, какая крипта посильнее, как послабее. В колонке CC отметил крипту, которая есть у Currency.com с рычагом.

Павел, а чем обусловлен текущий состав портфеля? BTC и ETH это понятно, но есть ряд монет помимо DOGE, LTC и XRP, в которые стоит зайти и с точки зрения моментума, и с точки зрения теханализа. Тот же TRX, например.

[Gelium]

Суть системы простая: раз в неделю смотрим наиболее выросшие за последнее время альткойны, отбираем 5 штук с верха рейтинга и сидим в них. Через неделю сверяемся со списком и меняем монеты, если он изменился. На прошлой неделе были, например, такие результаты (см. приложение). В целом система достаточно стабильно удерживала наиболее растущие в этом году монеты, включая Dogecoin. В общем-то, заметная часть роста в этом году была за счёт Dogecoin, он же вырос ппц как, и рос достаточно долго, чтобы система заметила его и удерживала в течение большей части периода роста.

Спасибо, понятно. Думаю альтернативный вариант - брать широкий портфель на откатах по низким ценам, может быть не хуже, но это надо еще посчитать и обосновать. Возможно пять самых сильных монет и обыгрывают более диверсифицированный портфель.

Павел, а чем обусловлен текущий состав портфеля? BTC и ETH это понятно, но есть ряд монет помимо DOGE, LTC и XRP, в которые стоит зайти и с точки зрения моментума, и с точки зрения теханализа. Тот же TRX, например.

В таблице просто отметил для проверки расчетов несколько монет в начале списка. Думаю каждый сам отметит то, что будет брать и сам назначит вес монеты в своем портфеле.

В плане покупок я пока считаю, что стоит присматривать на покупку не 5 лучших монет, а пару десятков. В итоге получится такой же диверсифицированный инвестиционный портфель, который обычно формируют на рынке акций. Возможно смысл имеет покупка очень большого числа разных ликвидных монет, так как постоянно что-то пампят и угадать, что именно будут пампить, без информации от памперов, нельзя. На акциях тупо скупают сотни бумаг или индекс/ETF, чтобы если что-то взлетит, прибыль не пропустить. Может и с альткоинами стоит так делать.

[Gelium]

Чуть переделал ETF_View, чтобы из файла добавлять крипту на график. По графику видно, что периодически что-то пампят и оно выходит в топ. Если график раздвинуть на 5 дней, то будет видно что растет сильнее всего (второй скриншот). Например, фиолетовая на текущий момент - BFTUSD. На днях пропампили, отработали цель и скинули.

[AntX]

Спасибо, понятно. Думаю альтернативный вариант - брать широкий портфель на откатах по низким ценам, может быть не хуже, но это надо еще посчитать и обосновать. Возможно пять самых сильных монет и обыгрывают более диверсифицированный портфель.

Судя по тестам, 5 - оптимальное значение. Большее число монет уменьшает прибыль в итоге. Преимущество алгоритмической системы в том, что можно прикинуть оптимальные параметры (сроки удержания, оптимальное число монет в портфеле), а не пытаться выбрать что-то по наитию.

В плане покупок я пока считаю, что стоит присматривать на покупку не 5 лучших монет, а пару десятков. В итоге получится такой же диверсифицированный инвестиционный портфель, который обычно формируют на рынке акций. Возможно смысл имеет покупка очень большого числа разных ликвидных монет, так как постоянно что-то пампят и угадать, что именно будут пампить, без информации от памперов, нельзя. На акциях тупо скупают сотни бумаг или индекс/ETF, чтобы если что-то взлетит, прибыль не пропустить. Может и с альткоинами стоит так делать.

Не думаю, что с альткойнами это имеет смысл. Тесты показывают, что более 5 альткойнов (BTC и ETH не учитываем) в случае моментум систем с удержанием в среднесрок уменьшают прибыль, да и график доходности Crypto Top 30 не внушает оптимизма. В долгосроке практически любой портфель альткойнов значительно проигрывает портфелю BTC+ETH, поэтому выбирать альткойны в портфель для инвестиций нужно очень аккуратно.

Чуть переделал ETF_View, чтобы из файла добавлять крипту на график. По графику видно, что периодически что-то пампят и оно выходит в топ. Если график раздвинуть на 5 дней, то будет видно что растет сильнее всего (второй скриншот). Например, фиолетовая на текущий момент - BFTUSD. На днях пропампили, отработали цель и скинули.

Должно быть удобно. Заценю, как выложите обновлённый файл. Может, лучше сделать ссылку на Google Docs с актуальной версией? Чтобы не путаться в большом числе версий здесь в приложениях на форуме.

[Gelium]

Судя по тестам, 5 - оптимальное значение. Большее число монет уменьшает прибыль в итоге. Преимущество алгоритмической системы в том, что можно прикинуть оптимальные параметры (сроки удержания, оптимальное число монет в портфеле), а не пытаться выбрать что-то по наитию.

Условно можно выделить два подхода:

• Памповый концентрированный.
  
  Покупка монеты активного пампа на откате (моментум, процент). Выход на отработке цели, по трейлингу и так далее. Если цена уходит в минус, пересиживание или фиксация убытка по времени или стопу.
  
  
• Допамповый диверсифицированный.
  
  Покупка большого числа монет на сильном откате и удержание их долгосрочно до пампа. Выход на отработке цели, по трейлингу и так далее. Если цена уходит в минус, пересиживание или фиксация убытка по времени или стопу.

Плюс пампового концентрированного подхода в том, что капитал не размывается по большому числу монет и максимально работает реинвестирование прибыли. Во время активных пампов такой подход должен давать максимальную доходность.

Плюс допампового диверсифицированного подхода в том, что может захватываться больший объем ценового движения. Эффект реинвестирование будет работать плохо, если частотность пампов будет низкой. Если вся крипта будет колебаться синхронно, то разница с памповым концентрированным подходом будет уменьшаться.

Сейчас сезон частых пампов, так что памповый концентрированных подход должен приносить больше прибыли. Если статистика это подтверждает, значит лучше использовать этот подход.

Должно быть удобно. Заценю, как выложите обновлённый файл. Может, лучше сделать ссылку на Google Docs с актуальной версией? Чтобы не путаться в большом числе версий здесь в приложениях на форуме.

Можно и руками добавить крипту на чарт. Автоматом чуть быстрее. Обновление здесь.