2020 | Портфель альткоинов

[Gelium]

Мой знакомый сделал нечто подобное, только автоматизировав процесс. Его моментум система раз в неделю выбирает самые сильные альткойны и заходит в них. Он показывал свой аккаунт Binance - $70 тысяч с начала года выросли более чем в 10 раз при торговле по этой системе, сейчас у него более миллиона долларов на счету. И это без плеча, просадка депозита не превышала 25%.

Медианный рост крипты с осени 2020 года составляет 1000%. По сути, суета с моментумом ничего не выиграла в сравнении "с купи все и держи". Покупка осенью 2020 года и тупое удержание монет до текущих уровней дала бы точно такой же десятикратный выхлоп. Но сам подход очень годный для текущей ситуации, так как взлеты альткоинов на 3000% или больше, скорее всего, уже не будут так широко распространены, чтобы "купи все и держи" дала бы такой же медианный выигрыш через год.

[AntX]

Медианный рост крипты с осени 2020 года составляет 1000%. По сути, суета с моментумом ничего не выиграла в сравнении "с купи все и держи". Покупка осенью 2020 года и тупое удержание монет до текущих уровней дала бы точно такой же десятикратный выхлоп. Но сам подход очень годный для текущей ситуации, так как взлеты альткоинов на 3000% или больше, скорее всего, уже не будут так широко распространены, чтобы "купи все и держи" дала бы такой же медианный выигрыш через год.

$70к превратились в чуть более $1 млн, и это с начала этого года, а не с осени. Рост более чем в 10 раз и за меньший срок. Так что выигрыш определённо есть.

Да, на крипте сейчас хватает возможностей, вопрос тут, как наиболее эффективно ими воспользоваться. Описанная мной система с моментумом уже давно используется на фондовом рынке. Там она, конечно, не даёт такую доходность, т.к. рынок так не летает. Но одно из преимуществ тут в использовании рабочей на других рынках платформы, т.к. в случае с криптой очень легко попасть в "ловушку случайности", ведь данных здесь очень мало - даже по битку данные нормального качества можно найти только года с 2016. Логичной выглядит идея адаптировать проверенную на других рынках систему под крипту, слегка изменив параметры (но проверив, что даже с первоначальными параметрами система выдаёт прибыль, а не убыток). Что и было сделано в данном случае.

[Gelium]

$70к превратились в чуть более $1 млн, и это с начала этого года, а не с осени. Рост более чем в 10 раз и за меньший срок. Так что выигрыш определённо есть.

Посчитал по ценам открытия 2021 года. Средний максимальный прирост для всего портфеля 1217%, если брать 50 самых ликвидных, то средний максимальный прирост 1151%. Естественно это без фиксации прибыли в расчете на продолжение пампов и обновление максимумов. Пример с моментумом уже фиксировал прибыль, так что в перспективе он должен опережать диверсифицированное портфельное инвестирование. Но является ли этот подход однозначно the best на все времена, не уверен.

Да, на крипте сейчас хватает возможностей, вопрос тут, как наиболее эффективно ими воспользоваться. Описанная мной система с моментумом уже давно используется на фондовом рынке. Там она, конечно, не даёт такую доходность, т.к. рынок так не летает. Но одно из преимуществ тут в использовании рабочей на других рынках платформы, т.к. в случае с криптой очень легко попасть в "ловушку случайности", ведь данных здесь очень мало - даже по битку данные нормального качества можно найти только года с 2016. Логичной выглядит идея адаптировать проверенную на других рынках систему под крипту, слегка изменив параметры (но проверив, что даже с первоначальными параметрами система выдаёт прибыль, а не убыток). Что и было сделано в данном случае.

Все верно, вопрос именно в эффективности и отдаче. На фондовом рынке работает рэндомный "купи и держи индекс". Фондовый просто отражает уровень инвестиционной инфляции фиата.

[Gelium]

Добавил монеты:

AAVE
ATOM
BTCST
DAO Maker
EGLD
HEGIC
HOBI
KSM
LSK
MANA
SXP
THETA
TWT
WAVES
CTSI
SHIB

Добавил колонку "Выбито оснований пампов":



На скриншоте выше, стрелочкой отметил выбивание локальной поддержки, как основания пампа. Цена пробила сопротивление, установили новый максимум, но сильно откатила и в итоге выбила поддержку. Покупка с рычагом и стопом привела бы к убытку.

Список символов для списков TRadingView перенес в конец таблицы справа.



Статусы и действия пока не обновил. Какие 5 монет выделить по описанной Антоном концентрированной стратегии, пока не определил. Очень много толковых проектов, которые стоило бы купить и подержать. Может у Антона есть идеи, как лучше определять 5 лидеров текущего заезда? Можно раз в неделю смотреть процентный рост. Это самое простое, но не факт, что самое оптимальное решение.

[AntX]

Какие 5 монет выделить по описанной Антоном концентрированной стратегии, пока не определил. Очень много толковых проектов, которые стоило бы купить и подержать. Может у Антона есть идеи, как лучше определять 5 лидеров текущего заезда? Можно раз в неделю смотреть процентный рост. Это самое простое, но не факт, что самое оптимальное решение.

Знакомый, о котором говорил выше, делился подробностями. Он считает экспоненциальную регрессию за последние 7 недель (без учёта отката в последние 2 недели, т.к. после сильного роста, как правило, следует откат) и сортирует монеты по коэффициенту k, умноженному на коэффициент детерминации r^2 (для отсева монет, которые сильно выросли за пару дней и больше ничего не делали). Чем круче наклон, тем выше k и сильнее рост монеты в среднем. В его случае суть системы состоит в обгоне рынка (т.е. биткойна), поэтому анализ ведётся в парах с BTC.

Суть состояла в том, чтобы взять рабочую на фондовом рынке систему (подробности в книге, а здесь с готовым кодом на Python) и с минимальными изменениями адаптировать её к рынку криптовалют во избежание попадания в "ловушку случайности" (данных на крипте всё же мало, по некоторым альткойнам вообще меньше года).

Я сделал аналог системы, протестировал его - результаты не сильно зависят от деталей алгоритма, в целом выходит одно и то же в любом случае. Система заходит в наиболее сильно выросшие за последние недели монеты, как правило, на откате. На этой неделе монеты такие (в порядке ранжирования от сильных к слабым): DOGE, ETC, BCH, XRP, MANA. Все монеты хорошо растут в последнее время, можно выбрать из них что нравится и удерживать в ближайшее время. Могу тут писать раз в неделю, говорить, какие монеты удерживает система в настоящий момент. ETC, к слову, был куплен системой ещё до недавнего выстрела, на той неделе система сделала 60% на вложенный депозит без плеча за счёт этого, и по-прежнему удерживает ETC.

[Gelium]

Могу тут писать раз в неделю, говорить, какие монеты удерживает система в настоящий момент.

Спасибо за информацию! Думаю не только мне информация о наиболее сильных монетах была бы полезна.

[Gelium]

На этой неделе монеты такие (в порядке ранжирования от сильных к слабым): DOGE, ETC, BCH, XRP, MANA.

ETC и MANA сдуваются две недели. Так что мимо.

На процентом графике сильные за неделю: ADA, SOL, XRP, DOT, DOGE.



ADA - две недели назад пробила максимум и не сдается.
SOL - стояли в диапазоне, который образовали на движении вверх на фоне завала битка. Тоже сильно пока держатся.
XRP - болтается в центре диапазона без потенциала роста. Просто не растет и не падает.
DOT - на фоне завала битка пробуют переписать максимумы. Как минимум был запал на памп.
DOGE - пампит Маск. Можно просто все поставить на Маска и не заморачиваться торговлей всей криптой.

Танцы с бубнов в виде регрессий и прочих заморочек конечно выглядят заумно и очень научно. Хотя с тем же успехом можно взять просто процентный рост и не надувать щеки в книгах. Как по мне, то лучше раз в неделю просмотреть весь портфель и определить сильные монеты исходя из ситуации, чем полагаться на примитивный алгоритм, который не учитывает контекст всего рынка и отдельную крипту в частности.

Пока условно можно все монеты разделить на несколько категорий:

• Ледоколы - прут сами по себе, невзирая на биток.
• Прилипалы - прут только вместе со всей криптой.
• Пампушки - разгоняются и сбрасываются за короткий срок или топчут вверх хоть как-то на фоне роста всей крипты.

В целом портфель всей крипты обыгрывает отдельный топ за исключением того, что пампит Маск - доджа. Если рассчитывать на продолжение банкета, то на текущем откате можно без рычага взять что получше и ждать профита так же, как это делается с акциями. Сейчас может начаться сезонный спад до осени. Так что нужно быть готовым к затяжной просадке или стагнации.

Если есть время и желание, то большую отдачу принесет концентрированный подход с покупкой 5 прущих монет на откате.

Таблицу обновил. Добавил колонку отката в процентах от максимумов, чтобы видеть кто насколько слаб. Пока не наладил обновление последних котировок, чтобы данные обновлялись автоматом. Колонки "текущий статус" и "Действие" обновил. Думаю раз в неделю или по мере изменений, буду обновлять и выкладывать таблицу.

[Gelium]

Сильные монеты, которые идут в устойчивом тренде на текущий момент: ADA, KSM, XLM, SOL, AAVE, MATIC, SUSHI.

[AntX]

Танцы с бубнов в виде регрессий и прочих заморочек конечно выглядят заумно и очень научно. Хотя с тем же успехом можно взять просто процентный рост и не надувать щеки в книгах. Как по мне, то лучше раз в неделю просмотреть весь портфель и определить сильные монеты исходя из ситуации, чем полагаться на примитивный алгоритм, который не учитывает контекст всего рынка и отдельную крипту в частности.

В той книге, ссылку на которую я дал выше, есть сравнение разных методов сортировки акций (книга написана по фондовому рынку). Кратко - между ними нет принципиальной разницы. Можно брать простой рост в % за тот же период и в долгосрочной перспективе результат будет тем же самым. Разница будет только в том, что время от времени в портфель будут попадать сильно выросшие за пару дней монеты/акции. Поскольку эффект эксплуатируется тот же самый, со временем разница сглаживается и становится незаметной.

Да, учёт контекста рынка и конкретной крипты, конечно, звучит хорошей идеей. Но его не протестируешь на истории ни на крипте, ни на рынке акций. Озвученный мной подход опережает рост биткойна за период бычьего рынка примерно на порядок. И он основан на простой логике следования за трендом, которая проверена десятилетиями работы на фондовом рынке, поэтому позволяет снизить влияние случайности. Да, можно выбирать монеты в портфель не так механически, но тогда влияние случайности на результат будет выше.

[Gelium]

Да, можно выбирать монеты в портфель не так механически, но тогда влияние случайности на результат будет выше.

В условиях непредсказуемости "влияние случайности" везде одинаково. Пример ETF ARK показывает, что если за дело берутся профи, они могут обыгрывать рынок очень сильно. Так что все зависит от опытности и правильности выбранного подхода.