Автор Тема: Итоги года в статистических показателях.  (Прочитано 373 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 574
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Итоги 2021 года по данным worldometers.

Итоги года на базе статистики сайта https://www.worldometers.info/ru (исходные данные в конце поста).



Рождаемость превышает смертность, а значит с выживанием у человечества всё в порядке. Наибольшую опасность для людей представляют инфекции, рак, голод и старость. Ношение масок имеет смысл даже не из-за ковида. Туберкулез и прочие инфекции никуда не делись.

Рассмотрим только болезни:



От рака умерло 35%! Число умирающих от рака растет из года в год. Смерть, как правило, мучительная. Основные причины роста раковых смертей - отравляющие вещества в пище и воздухе. Поскольку с пищей для себя богатейки задачу решить могут, остается решить задачу с чистым воздухом. Вот поэтому зеленая повестка в богатых странах актуальна несмотря ни на какие финансовые издержки.

Смертность детей до 5 лет, скорее всего, связана именно со смертностью от голода в бедных странах.



Уничтожение лесов и пахотных земель не так критично, как пытаются внушать зеленые алармисты. Кто живет долгое время за городом, могли наблюдать с какой огромной скоростью лес осваивает пустующие земли.

Если бы обжоры США вместо того, чтобы жрать и лечиться отдали свои деньги на нужды умирающих от голода, на каждого помиранца пришлась бы сумма в 26182$. Но жрать и лечиться гораздо приятнее, чем просто не жрать. Если бы расходы на вояк и борьбу с обжорством потратить на голодающих, то 2351$ хватило бы на то, чтобы голодающие бедных стран перестали голодать. Но какое дело богатейкам до нужд нищебродов?

В целом, у человечества все нормально с выживанием. Ресурсов хватает на роскошь для богатеек, мелкие радости для работяг.



Исходные данные прилагаю.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 574
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Итоги года в статистических показателях.
« Ответ #1 : 03 Января 2022, 15:38:30 »
Экономические итоги 2021 года.

Исходные данные:
Эмоциональная оценка автора, собравшего статистику, пусть останется в исходных постах. Посмотрим только основную статистику.

Индустриальное производство в процентах от уровня 2000 года (два графика отличаются исключительно наличием Китая и связанным с этим масштабированием):

ila_rendered

Производство восстановилось в достаточной степени, чтобы народ и дальше страдал от ожирения в развитых странах и был дефицит роскошных айфонов и прочей дорогой техники.

Графики мировой торговли в денежном и количественном выражении:

ila_rendered

Торговля процветает и корпорации зарабатывают хорошие деньги. В количественном выражении наблюдаем спад из-за дефицита, вызванного инфляцией.

Причина инфляции - вброс халявных денег всеми банками картеля ЦБ-6 на уровень работяг. Для богатеек инфляция не проблема, так как их реальные активы в виде собственности, земли, компании, дорожают быстрее, чем обесцениваются сбережения работяг. То есть, они все равно богатеют быстрее, чем работяги. Так что инфляция - целиком и полностью проблема работяг. Как только работяги "проиграют" всю полученную халяву хозяевам, инфляция снова вернется к 2% и меньше. Пока халявные деньги в игре, цены будут расти или сильно колебаться.

Цитировать
Сумма к погашению по ГКО США в ближайшие 12 месяцев составляет $6493 ярдов - это примерно 19 нормализованных месячных доходов бюджета США.  Сумма несколько сократилась от пиковых значений прошлого года, но исключительно за счет монетизации печатным станком (черная линия на графике) - последние два года именно печатный станок это главный "покупатель" ГКО, сейчас у него на балансе монетизированных ГКО скопилось на $5449 ярдов.    

Совокупно краткосрочная часть пирамиды + монетизированные ГКО на балансе ФРС выросли c августа 2019 на $5564 ярдов.

В 2021 году ГКО было погашено на сумму в районе 6.5 триллиона долларов. Никаких проблем у правительства США и картеля ЦБ-6 такой объем погашений не вызвал. Так что "свидетели краха доллара" могут и дальше ждать крах, но по ходу их самих зароют раньше, чем зароют ненавистный им доллар.

В общем, все нормально с экономикой. Ресурсов и финансов достаточно, чтобы для большей части населения планеты основной проблемой было ожирение.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 574
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Итоги года в статистических показателях.
« Ответ #2 : 22 Января 2022, 17:09:39 »
Успехи биржевых инвесторов в 2021 году.

Индекс широкого рынка S&P 500 за 2021 год вырос на 31%:

ila_rendered

Инвестиционные фонды заработали приличные деньги. Только на опционах CALL на индекс S&P 500 покупатели заработали за 2021 год в районе 409 миллиардов долларов! Поскольку опционы покупаются с огромным опционным рычагом, расходы на покупку составили незначительную часть итогового объема выплат. Страховые путы принесли за год всего 3.6 миллиарда долларов. Начавшаяся в январе 2022 года коррекция принесла по январской экспирации путов инвесторам 7 миллиардов долларов прибыли. Покупки страховых путов полностью себя оправдали. Падение рынка разумным инвесторам приносит прибыль. Да и по январским опционам CALL на SPX в начале 2022 года инвесторы получили выплаты в районе 18 миллиардов долларов.

Если посмотреть отчеты CFTC, то мы увидим, что умные деньги вовремя фиксировали прибыль на индексах и выходили из рынка за долго до январской коррекции 2022 года:

ila_rendered

ila_rendered

По итогу, 2021 год был очень прибыльным для разумных инвесторов. В 2022 году инвесторы продолжают зарабатывать и на падении индексов из-за негативного новостного фона, создаваемого темой инфляции и поднятия ставок ФРС. Скорее всего, 2022 год будет не менее прибыльным даже несмотря на возможную болтанку фондовых индексов и их серьезное снижение.

Не будем забывать, что игра на бирже - это игра с нулевой суммой за вычетом комиссий брокеров. То есть, выигрыш одних инвесторов равен проигрышу других. Сотни миллиардов долларов переместились из карманов дилетантов, в карманы профессионалов. Из года в год ничего в этом плане не меняется.
;)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 8 574
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Итоги года в статистических показателях.
« Ответ #3 : 24 Января 2022, 12:41:44 »
Еще немного о доходах инвесторов.

Интересная статистика: Как обыграть рынок и не разориться на комиссиях? (канал InvestFuture)

Цитировать
Как подсчитали в Bloomberg, в 2021 году 20 самых прибыльных хедж-фондов мира не сумели обогнать по доходности индекс S&P 500. Средняя доходность этих фондов составила 10.5%, в то время как S&P 500 с учетом дивидендов вырос почти на 29%.

...

Известный фонд Рэя Далио Bridgewater, под управлением которого находятся активы стоимостью более 160 миллиардов долларов, с 2012 года показал доходность примерно в 100%, тогда как S&P 500 за этот же промежуток времени вырос почти на 300%. Средняя доходность других хедж-фондов тоже не поражает воображение и составляет примерно 111%.

...

Все управляющие ставят цель в первую очередь заработать для себя, а потом уже, если повезет, то и для инвестора. Инвесторы хедж-фондов теряют значительные деньги на комиссиях. Причем эти комиссионные берутся на разных уровнях и не всегда можно сразу их заметить.

Посмотрим какие вообще существуют комиссии. Первая самая распространенная - эта комиссия за управление. Такая комиссия рассчитывается как процент от суммы активов под управлением и взимается она независимо от того, показал фонд положительную доходность или нет. В среднем она составляет около 2% от стоимости активов в год. Самая разорительная комиссия - эта комиссия за результат. Она берется с полученной прибыли и как правило составляет около 20%. То есть, пятая часть от всех заработанных для вас денег. Это, мягко говоря, немало. Менее распространенные и как следствие менее заметные - это комиссии второго уровня. Так называемый хедж-фонд может вкладывать деньги инвесторов в другие фонды которые в свою очередь также берут с них комиссии. Другой вид комиссии появляется тогда, когда фонд используют производные инструменты для защиты вашего капитал. Сюда входят затраты на хеджирование при помощи опционов. Они будут ежегодно обходится вам в 15% от стоимости ваших активов. Затраты на маржинальную торговлю также забирают порядка 14% в год.

...

Исследователи из компании Damage обнаружили, что в случае инвестирования в отдельные акции теория вероятности играет против инвестора. Так в период с 1980 по 2008 только четверть акции на американском рынке принесли бы инвестору прибыль за этот период, а остальные 75% акций в среднем приносили по 2% убытка в год. Средний доход американского рынка за этот промежуток времени составил чуть больше 10%. Если исключить из подсчета 10% лучших акций, то средняя доходность опуститься ниже 7%.

...

Согласно исследованию управляющей компании Арсагера, 80% процентов инвесторов на горизонте 35 лет проигрывают индексу, 13% получают доходность на уровне индекса и только 7% его обыгрывают.

Когда сравнивают доходы за год с индексом, сравнивают минимальное и максимальное значение индекса. Мало кому удается купить на дне и продать на максимуме. Скорее всего, вообще никому это не удается. Поэтому все эти сравнения мало чего стоят. Обычно толпа покупает на хаях и фиксирует убытки на низах. Поэтому толпа торгует хуже индекса. Те 20%, которые торгуют на уровне или лучше индекса - покупают и держат портфель много лет. Поэтому их доход получается лучше отдельного годового дохода, который каждый год обсасывают диванные аналитики типа Киры.

Якобы низкие доходы хедж-фондов в районе 10% на уровне средней доходности индексов. Сейчас рынок валится и мелкие инвесторы прибывают в печальке. Зато затраты хедж-фондов на страховые путы теперь отбиваются с лихвой и триллионы долларов как были под управлением хедж-фондов, так и останутся. А толпа может и дальше соревноваться с виртуальной доходностью индексов.

Ради интереса посмотрим изменение объема выплат по всем опционам на SPX за 2022 год при измении значения индекса:



Фондам вообще все равно, что будет с индексом. Они хеджируют риски и инвесторы платят деньги за эту работу. Насколько хорошо они это делают, посмотрим ради интереса по итогам первого квартала.
8)