Автор Тема: 2023 | Фондовый рынок  (Прочитано 5953 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #40 : 03 Октября 2023, 14:42:33 »
Зона 4200 для SPX может быть зоной подбора - 50% откат от последнего восходящего тренда и предыдущий уровень сопротивления. Разворачивать рынок покупками не стоит, но присмотреться можно. Если проваливают с ходу 4200 и валят дальше вниз, то повалиться могут знатно и тогда уже присматривать шорты и путы стоит. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #41 : 05 Октября 2023, 13:36:40 »
На REIT картинки за шорты. Скриншоты переложил в архив. 8)
Список тикеров: https://ru.tradingview.com/watchlists/44723039/

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #42 : 06 Октября 2023, 04:17:41 »
Nasdaq возможно дорисует и прорвет консолидацию вверх. Прорыв вниз тоже исключать нельзя, но шансов на отскок вверх пока больше, чем на продолжение снижения. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #43 : 06 Октября 2023, 11:14:07 »
Поддержку пока держали хорошо. Возможно дорисуют "Голову и плечи" вверх.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #44 : 06 Октября 2023, 12:34:47 »
Приближается сезон отчетности и Apple может показать хорошую доходность бизнеса. На фоне роста Nasdaq, целью по Apple может быть район 213. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #45 : 11 Октября 2023, 15:28:50 »
Крупные игроки ликвидировали свой гигансткий лонг во фьючерсах на SPX. За одно и на NDX. Отработка консолидации NDX вверх заканчивается там, где может начать формироваться третья волна вниз на SPX и NDX. Крупные игроки похоже решили понаблюдать, куда погонят цену - к ATH или в район поддержки 2022 года.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #46 : 18 Октября 2023, 20:17:33 »
Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #47 : 22 Октября 2023, 15:31:40 »
По VIX можно видеть насколько серьезно и негативно рынок оценивает новостной фон. Читать новости в большом объеме нет смысла, по цене в течение суток можно увидеть оценку самих новостей. Понимание новостного фона полезно тем, что успокаивает инстинкт необходимости знать, что происходит вокруг, но не больше.

По VIX будет видно, насколько серьезно развиваются события вокруг Израиля. Украина на графике VIX - пример экстремального волнения по поводу военного конфликта.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #48 : 22 Октября 2023, 15:38:23 »
Russell 2000 - долгосрочная консолидация. 8)

Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки. 8)

Шансы на отработку небольшой консолидации хорошие, но при подходе к долгосрочной поддержке 1640 могут быть попытки откупа. Уверенный пробой 1640, без откатов вверх, будет сильным медвежьим сигналом.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #49 : 22 Октября 2023, 15:52:51 »
Nasdaq возможно дорисует и прорвет консолидацию вверх. Прорыв вниз тоже исключать нельзя, но шансов на отскок вверх пока больше, чем на продолжение снижения. 8)

До цели чуток не дошли, но на фоне начавшегося конфликта в Израиле рост был хороший. Поскольку третью волну дорисовали, возможные сценарии могут быть такие:
  • Быки впрягутся в зоне поддержки 14440 и не дадут индексы просесть с развитием модели 3W вниз.
  • Уровень 14440 пролупят и пойдут до первой цели в районе 13275. Там постоят и начнут активно откупать рынок.
  • Уровень 13725 тоже пролупят без борьбы, тогда слив в район 12950, где шорты частично прикроют.

Nasdaq из индексов лучше всего смотрится для лонга, Russell 2000 для шорта. SPX слабее Nasdaq. Так что где дают повод для стопа, там и можно пробовать заходить с рычагм и стопом.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #50 : 22 Октября 2023, 15:59:11 »
Приближается сезон отчетности и Apple может показать хорошую доходность бизнеса. На фоне роста Nasdaq, целью по Apple может быть район 213. 8)

Пока Nasdaq будет определяться со сценарием, я от лонга в Apple воздержусь, так как Nasdaq потянет Apple вниз, если медведи пролупят поддержку и погонят индексы вниз.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #51 : 22 Октября 2023, 18:55:47 »
ETF на Russell 2000 - IWM. Снижение цены до 160.92 - это лишние 664,049,800$ в пользу купивших путы. Хеджирование с цены 166.44 до 160.92 может обойтись шортом на 132 миллиона контрактов. При среднем дневном обороте 38 миллиона контрактов, объем заметный. Как обстоят дела с хеджированием у маркет мейкеров не известно. Путы активно с середины сентября набирали.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #52 : 25 Октября 2023, 17:54:38 »
Путы уходят в деньги и помогают расселлу проседать.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #53 : 25 Октября 2023, 18:39:28 »
Снижение SPX на 185$ до первой цели 4000 загонит путы двух последних экспираций прилично в деньги - добавит 27 ярдов в пользу медведей. Так что топливо для слива со стороны опционов есть в наличии. Вопрос только в том, будет ли интерес у крупных игроков к выкупу рынка или нет. Судя по данным CFTC, пока набор лонгов крупными игрока не производился. Видимо выжидают пока ситуация вокруг Израиля прояснится и может Пауэлл что-то внятное скажет. Фьючерсы на Nasdaq тоже не берут, зато купили Dow, как альтернативу из лучших компаний промышленного сектора.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #54 : 28 Октября 2023, 10:24:37 »
Возможный сценарий развития событий для S&P 500. Текущее снижение может быть в район 4000, либо 3805. К выборам 2024 года желательно, чтобы индекс был в районе ATH или выше. Подбор индекса выше 3490 сформирует долгосрочную консолидацию с первой целью для роста 5480. Следовательно, уже в районе 3885 для лонга со стопом 3490 PF будет 4. Если пробивают 3490 - тогда долгосрочный нисходящий тренд, но больше вероятен бычий сценарий, так как у США сейчас дела обстоят намного лучше большинства стран планеты.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #55 : 28 Октября 2023, 10:33:44 »
Для Nasdaq вряд ли дадут слишком хорошие цены для покупки. Не дадут просесть так хорошо, как S&P 500.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2023
« Ответ #56 : 31 Октября 2023, 17:45:37 »
Russell 2000 - долгосрочная консолидация. 8)

Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки. 8)

Шансы на отработку небольшой консолидации хорошие, но при подходе к долгосрочной поддержке 1640 могут быть попытки откупа. Уверенный пробой 1640, без откатов вверх, будет сильным медвежьим сигналом.

Отработали.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #57 : 07 Ноября 2023, 16:29:35 »
Рост SPX выше 4400, скорее всего, поставит крест на сладких ценах в районе 4000. VIX упал, тема Израиля, судя по трендам поиска, вышла в тираж. Выплаты по колам на декабрь восстановились уже сейчас до 47 миллиардов долларов. Рост в район прежнего максимума в районе 4610 запустит опционный рычаг. Так что условия для слома игры медведям благоприятные.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #58 : 15 Ноября 2023, 05:32:59 »
Возможный сценарий для более перспективного на рост Nasdaq. 100, 200 DMA тоже могут использоваться толпой. Биржевые СМИ будут сигнализировать об актуальности DMA.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #59 : 18 Ноября 2023, 18:11:08 »
Закончился сезон отчетности, посмотрел результаты наиболее сильных компаний: денежный поток, чистая прибыль, объем бай бэков. Всё хорошо у штатовских компаний.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
2023 | Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #60 : 18 Ноября 2023, 18:24:23 »
Спайделлу уже больше года мерещится обвал фондовых рынков, Солодин ждет рецессию и шортит осторожно индекс, а индексы уже как год находятся в восходящем тренде. Что за фигня происходит?

Мой ответ прост: идет неофициальное QE, запущенно правительством США на фоне достаточно мягких попыток ФРС придушить экономику США через ростовщическую удавку банкиров.

Доказательства:
  • У банков три триллиона кэша, которые припаркованы в ФРС. Свободного бабла хватает.
  • Правительство США через госрасходы поддерживает экономику, чтобы к выборам не было ни рецессии, ни депрессии. Печатают бабало как оголтелые и пофик им инфляция.
  • Банковский мультипликатор рухнул после 2007 года и не восстановился. Что говорит о том, что денег у корпораций хватает без банков и затягивание ростовщической удавки на шее экономики уже не работает, как работало раньше.
В итоге ФРС душит экономику через ставку, а экономика не душится, потому что правительство старается компенсировать удушение госрасходами. К выборам всё должно быть по красоте - и инфляцию забороли, и экономика не сдохла, и фондовый не рухнул с обрыва в пропасть.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #61 : 18 Ноября 2023, 20:11:02 »
В пятницу под экспирацию попали 11 ярдов колов. Закрыли рынок перед выходными на хаях. Если в понедельник, вторник не откатывают немного вниз, значит очень уверены в росте. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #62 : 22 Ноября 2023, 11:59:55 »
Посмеяться:

Цитировать
• Хедж-фонды потеряли $43 млрд из-за шортов из-за ралли рынка.
• Менеджеры фондов оказались в ловушке "болезненного" роста, инвесторы сделали ставку на быстрое снижение процентных ставок.
• Короткие продавцы столкнулись с резким восстановлением акций "низкого качества".
• Рынок стал более уверенным в завершении цикла повышения ставок Федеральной резервной системы США.
• Ралли спровоцировано нежеланием председателя Федеральной резервной системы США ужесточать денежно-кредитную политику.
• Слабые данные по инфляции потребительских цен в США дали акциям дополнительный импульс.
• Хедж-фонды выкупили акции для покрытия своих медвежьих ставок, что помогло поднять цены на акции.
• Рынок был сложным, но "короткое сжатие" снижает прибыльность многих фондов в конце года.

Как можно было слить столько денег? Про опционы вообще ничего не знают? С рычагом шортили против годового тренда роста... Стопы можно было двигать. На путах столько не сливают за несколько экспираций, а тут за пару недель слили. Видимо Спайделла, Афташок и Солодина читали. Ждали рецессию и депрессию.
:)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #63 : 30 Ноября 2023, 11:16:48 »
Мелкая консолидация на Russell. SPX и NDX медленно поттаптывают вверх. Если крупные ускорят рост, подтянут за собой и Russell.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #64 : 13 Декабря 2023, 15:49:27 »
SPX - диапазон почти отработали. В преддверии экспирации, могут попрыгать рэндомно и заходить на откат.
NDX - цель повыше, но могут отрабатывать более мелку 3W.
Russell - цель мелкой консолидации отработали.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #65 : 13 Декабря 2023, 19:03:49 »
ФРС вроде как сильнее душить экономику не будет и к выборам сдаст назад. Так что сейчас индексы летят вверх, бакс вниз. Двое суток до экспирации колов на сумму в районе 70 ярдов и выше на подходе ATH. Если с четверга до вторника не откатывают и стоят колом у верхов, могут пойти на штурм ATH.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Трейдинг - фондовый рынок
« Ответ #66 : 15 Декабря 2023, 08:46:42 »
Напомню посты этого года:
Сейчас индекс отрастает. Если пролупят ATH, то в районе 4860 может быть первая фиксация прибыли.

Обновление темы по индексам пока завершаю и тему переношу в архив.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 317
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
2023 | Фондовый рынок
« Ответ #67 : 12 Февраля 2024, 14:07:30 »
Платный доступ: 2024 | Фондовый рынок.