Сделал быстрые расчеты на истории 2001-2009, чтобы оценить насколько быстро изменение динамики рынка гробит доходность трендовой стратегии, работающей по простому методу: откатило - покупай. На интервале проверки 2010-2011 доходность сохраняется. Потом еще два года плюсовых, хотя нужен всего лишь один год. Далее 5 лет в плюсе, три в минусе, но там динамика рынка совсем другая. Рассматривал тесты с разными целями и еще большей доходностью на интервале настройки, результаты схожие.
Из чего можно сделать вывод: изменение динамики индекса достаточно медленное, чтобы рассчитывать на прибыльный год для настройки на 9-11 годах истории с интервалом проверки 2 года.