2023.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки.

[Gelium]

По VIX можно видеть насколько серьезно и негативно рынок оценивает новостной фон. Читать новости в большом объеме нет смысла, по цене в течение суток можно увидеть оценку самих новостей. Понимание новостного фона полезно тем, что успокаивает инстинкт необходимости знать, что происходит вокруг, но не больше.

По VIX будет видно, насколько серьезно развиваются события вокруг Израиля. Украина на графике VIX - пример экстремального волнения по поводу военного конфликта.

[Gelium]

Russell 2000 - долгосрочная консолидация.

Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки.

Шансы на отработку небольшой консолидации хорошие, но при подходе к долгосрочной поддержке 1640 могут быть попытки откупа. Уверенный пробой 1640, без откатов вверх, будет сильным медвежьим сигналом.

[Gelium]

Nasdaq возможно дорисует и прорвет консолидацию вверх. Прорыв вниз тоже исключать нельзя, но шансов на отскок вверх пока больше, чем на продолжение снижения.

До цели чуток не дошли, но на фоне начавшегося конфликта в Израиле рост был хороший. Поскольку третью волну дорисовали, возможные сценарии могут быть такие:

• Быки впрягутся в зоне поддержки 14440 и не дадут индексы просесть с развитием модели 3W вниз.
• Уровень 14440 пролупят и пойдут до первой цели в районе 13275. Там постоят и начнут активно откупать рынок.
• Уровень 13725 тоже пролупят без борьбы, тогда слив в район 12950, где шорты частично прикроют.

Nasdaq из индексов лучше всего смотрится для лонга, Russell 2000 для шорта. SPX слабее Nasdaq. Так что где дают повод для стопа, там и можно пробовать заходить с рычагм и стопом.

[Gelium]

Приближается сезон отчетности и Apple может показать хорошую доходность бизнеса. На фоне роста Nasdaq, целью по Apple может быть район 213.

Пока Nasdaq будет определяться со сценарием, я от лонга в Apple воздержусь, так как Nasdaq потянет Apple вниз, если медведи пролупят поддержку и погонят индексы вниз.

[Gelium]

ETF на Russell 2000 - IWM. Снижение цены до 160.92 - это лишние 664,049,800$ в пользу купивших путы. Хеджирование с цены 166.44 до 160.92 может обойтись шортом на 132 миллиона контрактов. При среднем дневном обороте 38 миллиона контрактов, объем заметный. Как обстоят дела с хеджированием у маркет мейкеров не известно. Путы активно с середины сентября набирали.

[Gelium]

Путы уходят в деньги и помогают расселлу проседать.

[Gelium]

Снижение SPX на 185$ до первой цели 4000 загонит путы двух последних экспираций прилично в деньги - добавит 27 ярдов в пользу медведей. Так что топливо для слива со стороны опционов есть в наличии. Вопрос только в том, будет ли интерес у крупных игроков к выкупу рынка или нет. Судя по данным CFTC, пока набор лонгов крупными игрока не производился. Видимо выжидают пока ситуация вокруг Израиля прояснится и может Пауэлл что-то внятное скажет. Фьючерсы на Nasdaq тоже не берут, зато купили Dow, как альтернативу из лучших компаний промышленного сектора.

[Gelium]

Возможный сценарий развития событий для S&P 500. Текущее снижение может быть в район 4000, либо 3805. К выборам 2024 года желательно, чтобы индекс был в районе ATH или выше. Подбор индекса выше 3490 сформирует долгосрочную консолидацию с первой целью для роста 5480. Следовательно, уже в районе 3885 для лонга со стопом 3490 PF будет 4. Если пробивают 3490 - тогда долгосрочный нисходящий тренд, но больше вероятен бычий сценарий, так как у США сейчас дела обстоят намного лучше большинства стран планеты.

[Gelium]

Для Nasdaq вряд ли дадут слишком хорошие цены для покупки. Не дадут просесть так хорошо, как S&P 500.