2023.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

У NDX схема схожая. Первая долгосрочная цель после пробоя ATH - 20000. Может дадут откат на 30% до пробоя ATH, может не дадут.

Индекс взлетел сильно и сильный откат пока маловероятен. Но если сильно завалят, то уже в районе 12300 будут скупать, так как с целью 20000 и стопом ниже низов 2022 года PF будет 4 и выше.

[Gelium]

По мере подхода к ATH, спекулянты зафиксировали убытки, крупняк профит. Число открытых контрактов всё ещё достаточно большое, но наращивать объемы в районе ATH нет желания ни у крупняка, ни у спекулянтов.

В конце недели экспирация колов на 6 ярдов, в сентябре пока колов на 22 ярда. Ставлю на то, что постоим в диапазоне в районе ATH, пока народ не определится с тем, куда гнать дальше индекс. По статистике, в октябре бывают наиболее активные хождения. Так что можем жевать сопли вплоть до сентября, октября. На жевании тоже делают хорошие деньги.

[Gelium]

До начала торгов в пятницу под экспирацию было колов на 16 миллиардов долларов больше, чем путов. Если с четверга по вторник режут хеджи, будет откат SPX вниз. По итогам торгов пятницы, откат начался.

[Gelium]

До начала торгов в пятницу под экспирацию было колов на 16 миллиардов долларов больше, чем путов. Если с четверга по вторник режут хеджи, будет откат SPX вниз. По итогам торгов пятницы, откат начался.

С четверга по вторник снизились на 2.2%. После заседания и интервью Пауэлла снова погнали индексы вниз.

[Gelium]

Russell 2000 - долгосрочная консолидация.

[Gelium]

Если чисто по технике, то возможны два сценария. Распродажи индексов сменятся покупками, небольшой откат у сопротивления и далее рост на ATH. Второй вариант - при подходе к последнему сопротивлению снова начнут шортить и умудряться загнать индексы на новые локальные минимумы. Тогда сформируется 3W вниз и вниз сходят хорошо.

[Gelium]

Зона 4200 для SPX может быть зоной подбора - 50% откат от последнего восходящего тренда и предыдущий уровень сопротивления. Разворачивать рынок покупками не стоит, но присмотреться можно. Если проваливают с ходу 4200 и валят дальше вниз, то повалиться могут знатно и тогда уже присматривать шорты и путы стоит.

[Gelium]

Крупные игроки ликвидировали свой гигансткий лонг во фьючерсах на SPX. За одно и на NDX. Отработка консолидации NDX вверх заканчивается там, где может начать формироваться третья волна вниз на SPX и NDX. Крупные игроки похоже решили понаблюдать, куда погонят цену - к ATH или в район поддержки 2022 года.

[Gelium]

Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки.

[Gelium]

По VIX можно видеть насколько серьезно и негативно рынок оценивает новостной фон. Читать новости в большом объеме нет смысла, по цене в течение суток можно увидеть оценку самих новостей. Понимание новостного фона полезно тем, что успокаивает инстинкт необходимости знать, что происходит вокруг, но не больше.

По VIX будет видно, насколько серьезно развиваются события вокруг Израиля. Украина на графике VIX - пример экстремального волнения по поводу военного конфликта.