2023.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

Russell 2000 - долгосрочная консолидация.

Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки.

Шансы на отработку небольшой консолидации хорошие, но при подходе к долгосрочной поддержке 1640 могут быть попытки откупа. Уверенный пробой 1640, без откатов вверх, будет сильным медвежьим сигналом.

[Gelium]

Nasdaq возможно дорисует и прорвет консолидацию вверх. Прорыв вниз тоже исключать нельзя, но шансов на отскок вверх пока больше, чем на продолжение снижения.

До цели чуток не дошли, но на фоне начавшегося конфликта в Израиле рост был хороший. Поскольку третью волну дорисовали, возможные сценарии могут быть такие:

• Быки впрягутся в зоне поддержки 14440 и не дадут индексы просесть с развитием модели 3W вниз.
• Уровень 14440 пролупят и пойдут до первой цели в районе 13275. Там постоят и начнут активно откупать рынок.
• Уровень 13725 тоже пролупят без борьбы, тогда слив в район 12950, где шорты частично прикроют.

Nasdaq из индексов лучше всего смотрится для лонга, Russell 2000 для шорта. SPX слабее Nasdaq. Так что где дают повод для стопа, там и можно пробовать заходить с рычагм и стопом.

[Gelium]

Приближается сезон отчетности и Apple может показать хорошую доходность бизнеса. На фоне роста Nasdaq, целью по Apple может быть район 213.

Пока Nasdaq будет определяться со сценарием, я от лонга в Apple воздержусь, так как Nasdaq потянет Apple вниз, если медведи пролупят поддержку и погонят индексы вниз.

[Gelium]

ETF на Russell 2000 - IWM. Снижение цены до 160.92 - это лишние 664,049,800$ в пользу купивших путы. Хеджирование с цены 166.44 до 160.92 может обойтись шортом на 132 миллиона контрактов. При среднем дневном обороте 38 миллиона контрактов, объем заметный. Как обстоят дела с хеджированием у маркет мейкеров не известно. Путы активно с середины сентября набирали.

[Gelium]

Путы уходят в деньги и помогают расселлу проседать.

[Gelium]

Снижение SPX на 185$ до первой цели 4000 загонит путы двух последних экспираций прилично в деньги - добавит 27 ярдов в пользу медведей. Так что топливо для слива со стороны опционов есть в наличии. Вопрос только в том, будет ли интерес у крупных игроков к выкупу рынка или нет. Судя по данным CFTC, пока набор лонгов крупными игрока не производился. Видимо выжидают пока ситуация вокруг Израиля прояснится и может Пауэлл что-то внятное скажет. Фьючерсы на Nasdaq тоже не берут, зато купили Dow, как альтернативу из лучших компаний промышленного сектора.

[Gelium]

Возможный сценарий развития событий для S&P 500. Текущее снижение может быть в район 4000, либо 3805. К выборам 2024 года желательно, чтобы индекс был в районе ATH или выше. Подбор индекса выше 3490 сформирует долгосрочную консолидацию с первой целью для роста 5480. Следовательно, уже в районе 3885 для лонга со стопом 3490 PF будет 4. Если пробивают 3490 - тогда долгосрочный нисходящий тренд, но больше вероятен бычий сценарий, так как у США сейчас дела обстоят намного лучше большинства стран планеты.

[Gelium]

Для Nasdaq вряд ли дадут слишком хорошие цены для покупки. Не дадут просесть так хорошо, как S&P 500.

[Gelium]

Russell 2000 - долгосрочная консолидация.

Russel - небольшая консолидация в зоне поддержки.

Шансы на отработку небольшой консолидации хорошие, но при подходе к долгосрочной поддержке 1640 могут быть попытки откупа. Уверенный пробой 1640, без откатов вверх, будет сильным медвежьим сигналом.

Отработали.

[Gelium]

Рост SPX выше 4400, скорее всего, поставит крест на сладких ценах в районе 4000. VIX упал, тема Израиля, судя по трендам поиска, вышла в тираж. Выплаты по колам на декабрь восстановились уже сейчас до 47 миллиардов долларов. Рост в район прежнего максимума в районе 4610 запустит опционный рычаг. Так что условия для слома игры медведям благоприятные.