23.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

По данным CFTC, крупняк полностью вышел из DOW, SPX, NDX и даже имеет небольшой шорт. Видимо sell in may и летний сезон отпусков уже закладывают в свои планы. Возможно ждут коррекцию и боковик, чтобы перед осенним ралли набрать лонг на откате вниз.

[Gelium]

Тем роста NDX явно снижается, может и дадут небольшой откат вниз. Большую коррекцию вниз я бы ждал в районе 19885-20000.

Пошли на коррекцию. Сезон отчетности создаёт дополнительную волатильность.

[Gelium]

Вблизи от первых целевых уровней президентского тренда.

[Gelium]

Экспирация.

[Gelium]

Экспирация.

Откат из-за экспирации 1.33%. Нормально для покупки на эйфоричном бычьем рынке.

[Gelium]

Эйфория.

[Gelium]

Эйфория временно на паузе, так как с помощью гадалок на профит корпораций, аккуратно за несколько суток до месячной экспирации, легко завалили HiTec. Начали с ASML на тонком рынке, дальше толпа струхнула. Подробнее здесь.

В течение месяца индексы может сильно "штормить" из-за гадалок на профит в сезон отчетности.

[Gelium]

Перспективы Nasdaq с точки зрения ситуации с М7:

• AAPL - цель отработали, откатили перед месячной экспирацией за компанию с остальным HiTec-ом. Могут дальше откатывать и потом рост уже будет с новой целью.
• AMZN - дальние цели для поступательного роста.
• GOOG - у промежуточной цели. Могут спокойно откатывать и потом уже топтать на 215.
• META - у промежуточной цели. Могут спокойно откатывать и потом уже топтать на 680.
• MSFT - до отработки 485 чуток не дотянули. Могут хорошо откатить и дальше уже либо перенацелиться, либо дойти до 485.
• TSLA - если профит будет ниже уровня гадалок, могут завалить назад к 140. Профит выше уровня гадалок - смотрим где есть большие объемы колов, которые дадут хеджевый импульс. Пойдут выше 300 - шикарно, 380, 460 в зависимости от распределения колов по страйкам.
• NVDA - отчеты через месяц. Объемы пару недель снижались, что говорит о том, что возможно толпа выдохлась пампить. Могут заваливать за компанию с остальными. И на рост, и на падение опционов на август прикупили прилично.

На мой взгляд, хорошие условия для начала коррекции с помощью гадалок на профит. Валить на тонком рынке хорошие бумаги чужими руками, потом покупать по сладким ценам на откате и осенью получить хороший профит в районе выборов в США. Красота.

Кому нужно детальнее видеть, где могут быть опционные импульсы, тот смотрит открытый интерес на августовскую экспирацию.

[Gelium]

Коррекция на фондовых рынках, с подачи гадалок на отчёты корпораций, в процессе генерации дисконта для покупки толковых бумаг. На следующей неделе отчитываются крупнейшие корпорации HiTec-а. Если их будут мочить, дисконт для покупок улучшится.

Сначала рассмотрим индексы чисто по технике.

SPX - вероятны покупки при подходе к 5285. Если уровень пробивают, следующие покупки при подходе к 4930, но такая просадка пока маловероятна.

NDQ - вероятны покупки при подходе к 18500. Если уровень пробивают, следующие покупки при подходе к 17000, но такая просадка тоже пока маловероятна.

После обновления ATH индексов можно будет посмотреть возможные цели. Пока же долгосрочные цели остаются прежними - это район 6150 для SPX и район 23000 для NDQ.

Далее отдельно рассматриваю акции М7.

[Gelium]

AAPL - отработали техническую цель в районе 235. Отчет после основной торговой сессии четверга будущей недели. Открытый интерес на колы и путы августа достаточный, чтобы создавать волатильность. Если есть заказ мочить AAPL, замочат.

Если смотреть колы, то рычаг для импульсов вверх дают 230-250 страйки на август, сентябрь, октябрь. В ноябре-январе рычаг дадут страйки 245, 250, 300. На январь уже взят большой объем опционов. К 17 января некоторые быки ждут AAPL выше 300.


Второй и третий скриншоты - объем открытого интереса опционов. Описание индикатора здесь.

[Gelium]

AMZN - в процессе долгосрочного восходящего тренда.

В августе рычаг для роста дадут колы 190-210 страйков. Открытый интерес на колы и путы августа достаточный, чтобы создавать волатильность. Если есть заказ мочить AMZN, замочат.

В конце июля крупный игрок перебросил 130000 колов 175 страйка сентябрьской экспирации на 190 страйк. Купил примерно по 20$, зафиксировал прибыль в районе 28$. Потом переоткрыл позицию на 190 страйк примерно по 17$. Сумма покупки 130000*20*100=260,000,000. Сумма продажи 364 миллиона долларов. Прибыль 104 миллиона. Переоткрыл за 221 миллион. 130000 колов эквивалентны 13,000,000 акций. Средний получасовой оборот биржевой сессии в районе 200,000 акций. То есть, позиция очень большая и только одна эта позиция может обеспечить импульс при пробое 190 вверх.

В ноябре-январе рычаг дадут страйки 200-230. Большой объем уже взят на январь. То есть, к 17 января быки надеются иметь цену выше 230.

[Gelium]

GOOGL - хорошие отчеты, но если есть заказ мочить, то, как говорится, свинья везде грязь найдет.

После начала дампа на отчетности, быки купили значительный объем колов в зоне страйков 180-210 на август. Налетай, подешевело. Это видно по синей диаграмме общего объема. На август-сентябрь быки делают ставки на рост в зоне 180-210. Опционный рычаг в наличии.

В ноябре-январе быки ждут цену выше 220. По технике, целью может быть зона 220. Так что ставки совпадают с техникой. Опционный рычаг может обеспечить импульс выше 220.

Вариант покупки кола в расчете на рост выше 185:

[Gelium]

META - отработали техническую цель в зоне 530. Следующая цель в зоне 680. Отчет будут в среду после биржевой сессии.

На август большой объем колов взят на страйк 500. В его зоне может быть импульс вверх. В сентябре, октябре тоже большие объемы на страйки 500, 600. В ноябре-январе некоторые быки ждут уже выше страйка 700.

[Gelium]

MSFT - отчетность во вторник после биржевой сессии. На август большой объем колов взят на страйк 440. Если на отчетности мочить не будут, то колы страйка 440 дадут импульс для подскока вверх.

Сентябрь - колы взяты на зону 450-500. Оптимистично.
Октябрь - большой объем на страйках 460 и 490.
Ноябрь - большой объем на страйке 510.
Декабрь, январь - колы взяты на зону 450-500.

[Gelium]

NVDA - в процессе пампа на теме ИИ хайпа и невиданных прибылей. Отчетность только 28 августа.

Откатили уже хорошо, но путов дампить в августе дальше куплено много. На август куплено 130000 путов на страйк 100. Пролупят 100, создадут импульс вниз.

По технике будут покупать при подходе в район 97.40, 75.50. На август-январь повышенный объем колов куплен на страйки 120-150.

[Gelium]

TSLA - как мочили на отчете описал здесь. По технике надо пропампить цену выше 300, тогда дальше будут цели в районе 380, 460. Если взять экспирации с августа по январь, то на уровень 300 как раз и взяты большие объемы колов. Пробой этого уровня может быть с хорошим импульсом вверх.

На август взят большой объем путов на страйк 200. Пролупят 200, по технике могут дампить в район поддержки 140, при подходе к которому начнутся покупки.

Сможет ли Маск пропампить акции Теслы запуском нормального автопилота, посмотрим. Конкуренция сильная. Пока Тесла держится и не сдает позиции, но для хорошего пампа нужно больше.

[Gelium]

На сентябрь взят большой объем колов SPX на страйк 5550. Пробой этого уровня может сопровождаться сильным импульсом вверх.


Общий вывод.

Ставки на продолжение предвыборного тренда делают достаточно большие и оптимистичные. По отдельным бумагам крупные объемы опционов показывают в районе каких страйков могут быть сильные импульсы, вызванные хеджированием опционов. И сами опционы - это публичное выражение своих мнений, оплаченное деньгами. Не порожняки гадалок и аналитиков-паралитиков, а ставки на миллионы долларов.

[Gelium]

Отчетность корпораций М7 показала хорошее состояние бизнеса. Только благодаря хейту гадалок удалось с помощью негативных текстов продампить многие акции. В пятницу писаки превзошли себя и так здорово пугнули толпу, что индексы просели в район хороших уровней для покупки и VIX взлетел ласточкой. Заказ писаки отрабатывают, хорошие цены для покупок организовывают.

Итог отчетности М7:

• AAPL - гадалки пробовали хейтить хорошую отчетность, но желающих купить слишком много. Пока дампануть не получилось.
• AMZN - гадалки успешно хейтили хорошую отчетность и загнали путы в деньги. Отличный дисконт дали.
• GOOG - гадалки успешно хейтили хорошую отчетность.
• META - не удалось продампить, слишком хорошие отчеты. Пока сползает из-за индекса.
• MSFT - гадалки пробовали хейтить хорошую отчетность, но желающих купить слишком много. Пока сильно дампануть не получилось, но на общем спаде путы уходят в деньги.
• NVDA - лучшее шоу недели. Во время отчетности MSFT попробовали дампить NVDA. Цена упала до 100.01 и развернулась вверх. Видимо покупателю 130000 путов страйка 100.00 скрутил фигу их продавец. До экспирации есть время. Следующих ход за покупателем путов.
  
• TSLA - отрабатывают мелкую консолидацию вниз и сползают в рамках общего тренда индексов. Путы для ускорения в наличии.

В целом М7 отчитались очень хорошо. Но рынком правит не здравый смысл, а эмоции профанов и новостные боты. Заказ повестки биржевых новостей давно консолидирован в руках крайне узкой группы лиц.

Покупки опционов М7 продолжаются в прежнем темпе. Так что скриншоты предыдущих постов актуальны.

[Gelium]

SPX - наиболее вероятно торможение при подходе к локальной поддержке 4930, NDX - торможение при подходе к 17000.

Сезон отчетности закончился, поэтому дампить акции гадалки на отчеты корпораций не смогут. В понедельник рынки сильно просели из-за маржинколов по иене и Nikkei, но это краткосрочная тема и она уже не в игре. Колебания может вызвать ответка Ирана, но вроде бы США ведут переговоры с Ираном, чтобы Израилю прилетело не очень сильно. Но это не точно.

16 августа месячная экспирация и заход опционов в деньги начинает иметь все большее значение для опционных маркет мейкеров. Далее отдельное рассмотрение по акциям М7.

[Gelium]

AAPL - путы и колы в хороших объемах в наличии. Так что двинуть цену с ускорением могут в обе стороны. Судя по графику, желающих купить при подходе к 200, хватило.

[Gelium]

AMZN - колов по ключевым страйкам заметно больше. Активно докупают колы на октябрь - страйки 165, 180, 200.

[Gelium]

GOOG - по технике покупают при подходе к предыдущему сопротивлению 155. Значимый объем путов на страйках 140 и 160. Приличный объем колов на страйках 180, 185 и выше. Зависнут до экспирации между 160-180, импульсов со стороны опционов видимо не будет.

[Gelium]

META - значимый объем колов на страйке 500 и дальше хорошие объемы на страйках выше. Для роста поддержка со стороны опционов хорошая. Если индекс не будут дампить на следующей недели, у META хорошие шансы на рост к экспирации 16 августа.

[Gelium]

MSFT - значимый объев колов на страйке 440, но путы покупали на ключевые страйки гораздо активнее. Падать цене будет легче, чем расти. Если конечно не пропампят цену выше 440.

[Gelium]

NVDA - возможна высокая волатильность. 180,000 колов взяты на страйки 110, 111. 135,000 путов взят на страйк 100. И между страйками 100-110 тоже есть объемы для "смазки". К 16 августа быкам надо загнать цену выше 110, а медведям уверенно продампить ниже 100. Кто победит, будем посмотреть.

[Gelium]

TSLA - отработали по технике консолидацию вниз. Опционы взяты нормально в обе стороны. Скорее всего, куда пойдет индекс, туда же двинут и TSLA. По опционам, быкам желательно пропампить как можно выше 200, медведям продампить как можно ниже 200.

[Gelium]

Графики по 9 августа включительно на базе индикатора Gelium_VBar. Объем оборота за сутки под графиком указан в миллиардах долларов.

• AAPL - оптимистично пробуют откупать.
• AMZN - пока только затормозились, без оптимизма.
• GOOG - пока только затормозились, без оптимизма.
• META - пробуют откупать.
• MSFT - пока только затормозились, без оптимизма.
• NVDA - пока только затормозились, без оптимизма. Оборот NVDA в сутки впечатляет. Средний оборот 26 миллиардов долларов просто гигантский, в сравнении с хорошим днем битка у Binance в районе всего двух жалких миллиардов долларов.
   
• TSLA - пока только затормозились, без оптимизма. Консолидируются.

[Gelium]

AAPL - путы и колы в хороших объемах в наличии. Так что двинуть цену с ускорением могут в обе стороны. Судя по графику, желающих купить при подходе к 200, хватило.

Рост на 16% от локального минимума, откупили от 200. Опционный рычаг поспособствовал росту в неделю перед экспирацией. В сентябре-октябре покупатели колов ждут цену выше 220-260, в ноябрь-январь выше 250-300. Недельный опционы не имеют больших объемов, поэтому снова опционный рычаг в игре будет ближе к сентябрьской экспирации.

[Gelium]

AMZN - колов по ключевым страйкам заметно больше. Активно докупают колы на октябрь - страйки 165, 180, 200.

Рост на 18% от локального минимума. Опционный рычаг поспособствовал росту в неделю перед экспирацией. В сентябре-октябре покупатели колов ждут цену выше 180-220, в ноябрь-январь выше 200-230.

[Gelium]

GOOG - по технике покупают при подходе к предыдущему сопротивлению 155. Значимый объем путов на страйках 140 и 160. Приличный объем колов на страйках 180, 185 и выше. Зависнут до экспирации между 160-180, импульсов со стороны опционов видимо не будет.

GOOG - зависли между 160-180 без опционного рычага с медленным ростом от локального минимума всего на 6.6%. В сентябре покупатели колов ставят на рост выше 170-200, октябрь-декабрь - выше 170-210, январь - большие объемы колов и рост выше 200-220.

[Gelium]

META - значимый объем колов на страйке 500 и дальше хорошие объемы на страйках выше. Для роста поддержка со стороны опционов хорошая. Если индекс не будут дампить на следующей недели, у META хорошие шансы на рост к экспирации 16 августа.

Рост от локального минимума на 22% - опционный рычаг сработал. Крупные объемы колов на страйках 500, 550, 600.

[Gelium]

MSFT - значимый объев колов на страйке 440, но путы покупали на ключевые страйки гораздо активнее. Падать цене будет легче, чем расти. Если конечно не пропампят цену выше 440.

MSFT - рост на 9%. Закрепиться выше страйка 420 не смогли, опционный рычаг не сработал. В сентябре ждут рост выше 430-500. После сентября до января колы разбросаны с разным объемом на разных страйках, но в зоне 430-500.

[Gelium]

NVDA - возможна высокая волатильность. 180,000 колов взяты на страйки 110, 111. 135,000 путов взят на страйк 100. И между страйками 100-110 тоже есть объемы для "смазки". К 16 августа быкам надо загнать цену выше 110, а медведям уверенно продампить ниже 100. Кто победит, будем посмотреть.

NVDA - рост от локального минимума на 37%. Опционный рычаг сработал на ура, взлетели ракетой. Хайп по NVDA настолько большой, что есть смысл смотреть недельные экспирации, потому что открытый интерес на них существенный. На прилагаемом скриншоте можете видеть три следующих недели. Судя по объемам, летать NVDA на следующей неделе может очень живенько.

Объем открытого интереса недельных экспираций NVDA является своеобразным индикатором уровня хайпа доходов NVDA.

[Gelium]

TSLA - отработали по технике консолидацию вниз. Опционы взяты нормально в обе стороны. Скорее всего, куда пойдет индекс, туда же двинут и TSLA. По опционам, быкам желательно пропампить как можно выше 200, медведям продампить как можно ниже 200.

TSLA - рост на 20% от локального минимума, опционный рычаг сработал. Принципиально расклад по опционам у TSLA не изменился после (прошлый пост). Перспективы у компании смутные. Скорее всего, акция будет двигаться вместе с индексами.

[Gelium]

Судя по позициям институционалов, в течение нескольких лет они фиксировали прибыль по акциям М7, но в последнее время просто наблюдают. Только по NVDA фиксация прибыли продолжится, потому что грех на пампе не распродаться, имея отличную ликвидность и хайп.

[Gelium]

Индексы возвращаются в район ATH. Заседание ФРС состоится 18 сентября, экспирация 20 сентября. По данным CME FedWatch, с большой вероятностью ФРС начнет цикл снижения ставки. Это может спровоцировать распродажу акций, скупку ГКО. Горячие головы могу поспешить и начать распродажу акций при подходе к ATH.

[Gelium]

SPX, NDX - притормозили при подходе к ATH. Преодоление ATH делает прежние цели для индексов актуальными: 6150 для SPX с возможной коррекцией в районе 5980 и 23000 для NDX.

Пауэлл в Джексон-Хоул дал сигнал, что ставку будут снижать. Какой контент будут генерить биржевые аналитики для влияния на рынок, увидим на следующей неделе.

Если посмотреть М7 - драйва нет, торможение при подходе к ATH и слабые намёки на откат вниз. У кого был опционный рычаг до экспирации 16 августа, тот хорошо взлетел и на этом пока всё.

Исключением является NVDA, которая публикует отчет 28 августа после торгов основной сессии. Недельные опционы с экспирацией 30 августа заряжены капитально. Заказали гадалкам на отчеты хейтить отчет NVDA или хвалить, никто не знает. Быкам нужен взлет как можно выше 130, медведям падение ниже 130. Объемы колов взяты больше чем путов, народ настроен позитивно.

[Gelium]

SPX - диапазон, который могут отработать в обе стороны. С одной стороны идет распродажа при подходе к ATH, с другой стороны пробой ATH может дать хороший импульс. Есть за что сражаться.

NDX - слабее SPX, сползает из-за слабости М7.

• AAPL - с трудом двигаются вверх к ATH.
• AMZN - цена застряла в центре диапазона. Возможно дорисуют мелкую консолидацию в центре мёртвой зоны.
• GOOG - пока слабые попытки роста.
• META - мелкий диапазон в районе сопротивления 545 в итоге выбили вниз. Пока слабенький потенциал на рост. Но возможно на пробое 545 активность появится.
• MSFT - цена застряла в центре мёртвой зоны.
• NVDA - покупай на слухах, продавай на фактах и в итоге мелкий диапазон на отчёте выбили вниз. Индикатор VBar хорошо подтвердил, что NVDA стала колом и есть риск, что рост сдох и будет попытка движения вниз. Уход от 130 до отчета обнулил большие объемы колов и загнал путы в плюс. В итоге на великолепном отчете и шикарных ожиданиях цена малость просела, чего хватило для того, чтобы покупатели колов потеряли сотни миллионов долларов. В итоге пока цена зависает в центре диапазона, в мёртвой зоне.
• TSLA - пока слабые попытки роста.

Пока акции M7 слабо помогают расти индексам. Скорее рост индексов простимулирует рост M7. Пробой ATH SPX был бы полезен для быков.

[Gelium]

SPX - путами тарятся активно, колы не так вдохновляют. На уровень 5000 взят большой объём стрэддлом.

[Gelium]

SPX - двухнедельный диапазон отработали и переработали на пэролсах вниз. NDX и так сползал из-за слабости М7, на пэролсах завал получил дополнительный стимул. На мой взгляд, дальше будут падать как можно ниже, чтобы воспользоваться ловушкой, в которую попали демократы из-за выборов. Толпа верит, что к выборам им нужны индексы хотя бы у верхов и эту толпу не стоит разочаровывать. А это значит, что если забрать прибыль пампа NDX, то потом просадку можно выкупить дешевле. Чем умные деньги и занимались во время стояка SPX две недели при подходе к ATH. Из M7 еще раньше стали выходить. Поэтому распродажа NVDA с блестящими перспективами - хороший ход, потому что потом откупить можно будет дешевле.

Где закончат распродажу, увидим по ходу дела. Пока дампы индексов и акций будут по теханализу "бесцельными" по принципу чем ниже, тем лучше.

Неделя с 16-20 сентября - третья колдовская пятница, заседание ФРС, BOJ, BOE. От BOJ не ждут новые сюрпризы, так как мизерное поднятие ставки чуть не навернуло медным тазиком Nikkei. Волатильность обеспечена. Сезон отчётов начнется 15 октября. Если дапмить индексы до сезона отчетов, то на сезоне отчётов с помощью гадалок можно будет попробовать организовать возвратный памп в район ATH или выше.

• AAPL - попытка подхода к ATH закончилась снижением следом за индексами. Потенциала расти вопреки индексов  пока не видно.
• AMZN - цена всё ещё остается застрявшей в центре диапазона. Возможно дорисуют мелкую консолидацию в центре мёртвой зоны с большей вероятностью пробоя вниз. Думаю опционный рычаг окажет влияние ближе к 20 сентября.
• GOOG - слабые попытки роста сменились на неслабые успешные движения вниз. Пока будет валиться следом за индексами.
• META - взять 545 вовремя не смогли дальше следом за индексами вниз.
• MSFT - тоже следом за индексами вниз.
• NVDA - тоже вниз, но желающие прикупить ждут в засаде и потирают ручки. Опционный рычаг будет в игре ближе к 20 сентября.
• TSLA - попытка роста обломилась в пятницу. Больше вероятность дальнейшего снижения следом за индексами. Пойдут выше 240 в разрез с индексами, значит у TSLA есть свой отдельный драйвер роста.