2023.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

По данным CFTC, крупняк полностью вышел из DOW, SPX, NDX и даже имеет небольшой шорт. Видимо sell in may и летний сезон отпусков уже закладывают в свои планы. Возможно ждут коррекцию и боковик, чтобы перед осенним ралли набрать лонг на откате вниз.

[Gelium]

Тем роста NDX явно снижается, может и дадут небольшой откат вниз. Большую коррекцию вниз я бы ждал в районе 19885-20000.

Пошли на коррекцию. Сезон отчетности создаёт дополнительную волатильность.

[Gelium]

Вблизи от первых целевых уровней президентского тренда.

[Gelium]

Экспирация.

[Gelium]

Экспирация.

Откат из-за экспирации 1.33%. Нормально для покупки на эйфоричном бычьем рынке.

[Gelium]

Эйфория.

[Gelium]

Эйфория временно на паузе, так как с помощью гадалок на профит корпораций, аккуратно за несколько суток до месячной экспирации, легко завалили HiTec. Начали с ASML на тонком рынке, дальше толпа струхнула. Подробнее здесь.

В течение месяца индексы может сильно "штормить" из-за гадалок на профит в сезон отчетности.

[Gelium]

Перспективы Nasdaq с точки зрения ситуации с М7:

• AAPL - цель отработали, откатили перед месячной экспирацией за компанию с остальным HiTec-ом. Могут дальше откатывать и потом рост уже будет с новой целью.
• AMZN - дальние цели для поступательного роста.
• GOOG - у промежуточной цели. Могут спокойно откатывать и потом уже топтать на 215.
• META - у промежуточной цели. Могут спокойно откатывать и потом уже топтать на 680.
• MSFT - до отработки 485 чуток не дотянули. Могут хорошо откатить и дальше уже либо перенацелиться, либо дойти до 485.
• TSLA - если профит будет ниже уровня гадалок, могут завалить назад к 140. Профит выше уровня гадалок - смотрим где есть большие объемы колов, которые дадут хеджевый импульс. Пойдут выше 300 - шикарно, 380, 460 в зависимости от распределения колов по страйкам.
• NVDA - отчеты через месяц. Объемы пару недель снижались, что говорит о том, что возможно толпа выдохлась пампить. Могут заваливать за компанию с остальными. И на рост, и на падение опционов на август прикупили прилично.

На мой взгляд, хорошие условия для начала коррекции с помощью гадалок на профит. Валить на тонком рынке хорошие бумаги чужими руками, потом покупать по сладким ценам на откате и осенью получить хороший профит в районе выборов в США. Красота.

Кому нужно детальнее видеть, где могут быть опционные импульсы, тот смотрит открытый интерес на августовскую экспирацию.

[Gelium]

Коррекция на фондовых рынках, с подачи гадалок на отчёты корпораций, в процессе генерации дисконта для покупки толковых бумаг. На следующей неделе отчитываются крупнейшие корпорации HiTec-а. Если их будут мочить, дисконт для покупок улучшится.

Сначала рассмотрим индексы чисто по технике.

SPX - вероятны покупки при подходе к 5285. Если уровень пробивают, следующие покупки при подходе к 4930, но такая просадка пока маловероятна.

NDQ - вероятны покупки при подходе к 18500. Если уровень пробивают, следующие покупки при подходе к 17000, но такая просадка тоже пока маловероятна.

После обновления ATH индексов можно будет посмотреть возможные цели. Пока же долгосрочные цели остаются прежними - это район 6150 для SPX и район 23000 для NDQ.

Далее отдельно рассматриваю акции М7.

[Gelium]

AAPL - отработали техническую цель в районе 235. Отчет после основной торговой сессии четверга будущей недели. Открытый интерес на колы и путы августа достаточный, чтобы создавать волатильность. Если есть заказ мочить AAPL, замочат.

Если смотреть колы, то рычаг для импульсов вверх дают 230-250 страйки на август, сентябрь, октябрь. В ноябре-январе рычаг дадут страйки 245, 250, 300. На январь уже взят большой объем опционов. К 17 января некоторые быки ждут AAPL выше 300.


Второй и третий скриншоты - объем открытого интереса опционов. Описание индикатора здесь.