Nasdaq на момент начала публикации отчетов пропампили зашкально и первым замочили ASML на тонком рынке. До месячной экспирации пара суток, колы уходят в тираж, а вот приличный объем путов уходит в деньги. Что вынуждает опционный хедж разворачивать в шорт и дампить цену.
Общая схема манипуляций с помощью гадалок на профит корпораций следующая:
- Гадалки на зарплате ожидают профит корпораций больше или меньше, чем прогнозируют сами корпорации.
- После публикации отчетности генерируется большой объем новостного контента, который побуждает новостных ботов либо скупать акции, либо сливать.
- Если отчет публикуется на тонком рынке, то мизерные объемы внебиржевой сессии США дико пампят/дампят цену. Это вынуждает опционных хеджеров уже с тонкого рынка присоединяться к пампу/дампу.
- На биржевой сессии торги начинаются с ценника тонкого рынка и если хеджеры не взяли нужный объем, памп/дамп продолжается.
На примере ASML видно, как компания заработала отличные деньги, бизнес прёт, но её акции на тонком рынке завалили с помощью биржевых гадалок и ребалансировки опционного хеджа.
Поскольку Nasdaq был распамплен, толпа посмотрела на удел ASML в предверии месячной экспирации и далее распродала HiTec. В итоге Nasdaq к выходным сделал -6.1%.
