Тем не менее, в качестве исходных данных использовались одноминутные бары. С тем же успехом можно было начинать и с тиковых данных.
Не очень точно выразился. Имел в виду сжатие графика для получения любой перспективы. Модель видна только если есть достаточная перспектива. Для внутридневной модели нужна перспектива день-два, для долгосрочной - три месяца. Какие бары вы возьмете для получения такой перспективы не суть важно.
Получаетcя модели можно строить и на тиковых данных но каждой модели есть своя перспектива
т.е наверное прибыль.
Можно. Но чем мельче масштаб, тем меньшие деньги будут "работать" на эту модель. Хороший трейдер смотрит рынок раз в день или раз в неделю.
Если возможно пусть Павел подскажет минимальный размер движения который можно принимать как модель.
Если брать стоп для прорыва 50 пунктов и работать по моделям с PF >= 3, то после того как произошел прорыв нужно движение в 150 пунктов (50*3). Значит до этого уже было пройдено минимум 150 пунктов. В итоге 150+150=300 пунктов. Вот модели общей высотой от 300 пунктов и нужны для среднесрочной торговли. Если работать внутри дня, то со стопом в 30 пунктов получим общую высоту в 180 пунктов. Конечно стопы могут быть и меньше, но в общем думаю мысль понятна. PF < 3 - только для очень красивых моделей, которые не купить просто нельзя. То есть, верняк полный.
Похоже отрабатывается уровень SR, профит фактор = 4, жаль не додержал, хоть вырубай комп и вообще не смотри в терминал...
Такая хорошая отработка внутридневных прорывов - временное явление, обусловленное высокой волатильностью. Если посмотрите историю, то раньше бы стопы исполнялись до того, как курс дойдет до целей. Да, можно заниматься самоедством из-за упущенных возможностей, но если такие входы считать хорошими возможностями, то со снижением волатильности депозит растает как туман.
