Gelium_Trend

[Павел]

Не уверен, что правильно выбрал ветку, но мой вопрос относится к Mount
Я выгрузил данные по Mount за 5 лет по евро. От 90 до 400 с шагом 10. Потом в каждой строке посчитал отношение движения цены к базовому шагу. И подсчитал количество движений с отношением от 2 и меньше и движений равное или больше 2. Т. е. Сколько из движений прошло как минимум 2 базовых размера шага Mount, а сколько нет.
У меня получилось что только около 35 % движений достигают двойного размера базового значения Mount или больше. На шаге 90 показало 40%.
Теперь вот думаю, что это значит? ))) можно ли с помощью этого подобрать оптимальное значение шага? И вообще как то это можно использовать?
Получается, что 2/3 движений не достигают двойного размера и относятся к обычному движению рынка, а 1/3 движений вызвана какими-то факторами - вероятно там находятся модели или ещё какие-то основания для роста?

[Gelium]

Странный результат, будет время, проверю.

[Павел]

вот экселевская таблица
там от 1 до 1.5 красное
от 1.5 до 2 желтое
свыше 2 зеленое
и внизу количество ячеек с этими данными ( больше 2 и меньше 2)
соотношение
и процент от общего числа движений с данными выше 2

Но если смотреть среднее число движения и соотносить его с базовым размером - то все около 2 примерно

[Gelium]

Глянул евро с 2017 с шагом 100 пунктов, в среднем в районе 2 отношение шага к среднему размеру. Статистика не особо поменялась.

На мой взгляд, процентные соотношения не играют никакой роли в отрыве от конкретной стратегии. Поэтому сначала стратегия, потом сбор статистики, а не наоборот. Напомню, если вы хотите заработать на Форекс, нужно обеспечить исполнение лимита раньше стопа.

[Павел]

Я смотрел не средний размер, а каждое движение отдельно. В этом случае только 1/3 из всех движений цены, сегмента от экстремума до экстремума, проходит 2 или более размеров шага Mount. Я пока ещё не понял зачем сравнивать средний размер всех движений к базовому размеру.  Что это даёт?
А так я вижу, что использование ретрейсмента сработает в 1/3 случаев. Но это если цепляется к каждому движению.
Предполагаю, что если учитывать движения только на основе моделей соотношение будет другим.  Но для этого сначала нужно определить те участки движения цены , которые вызваны моделями.

[Gelium]

1. Кусок движения - это не модель, а только часть возможной модели. Поэтому никакие сортировки кусков смысла не имеют.
2. Средний размер - это потенциал, так как профит можно снять разными методами и итоговый профит более вероятно будет в районе средних значений.

[Павел]

С 1) понятно. Не подумал, что движение модели не обязательно линейное.
Над 2) нужно поразмышлять ещё, пока не все прояснил себе. Спасибо.
А какая методика расчета значения Mount? Каким образом подобрать оптимальный шаг? В статье расчета целевых уровней я как-то не уловил этот момент

[Gelium]

А какая методика расчета значения Mount? Каким образом подобрать оптимальный шаг? В статье расчета целевых уровней я как-то не уловил этот момент

Берете G_Expert, делаете ручную разметку моделей на истории. По итогу увидите какой шаг вам подходит. Либо же программируете МТС и она вам сама прооптимизирует параметры шага.

[Gelium]

Поправил баг отображения размера последних движений, если используется px_DivSize=10 или больше: https://gelium.net/files/doc_download/225-gelium-trend-up26-1

[Gelium]

Нашел недочеты. Исправлю, выложу.


Прилагаю новую версию  индикатора  с  реверсом в процентах. Для указания реверса в процентах нужно задать значение реверса в параметрах:

p1_TrendSize_Prc
p1_SmallTrendSize_Prc
p2_TrendSize_Prc
p2_SmallTrendSize_Prc

Если  значение  в  этих  параметрах  не  нулевое, реверс и размерности движений будут в процентах.

Округление  размера  значения  в  процентах  задается  через  параметр px_PrcDigits.

Должно получить примерно так:



Реверс в процентах может быть полезен на индексах и акциях, так как значения на шкале цен могут очень значительно меняться. Выкуп откатов, на мой взгляд, лучше работает в процентах Поэтому значения в процентах могут быть более информативны.