2012 | Комментарии к текущей ситуации

[Анвар]

Какие же они медвежьи, когда фунт с евро прошли 800-900п а золото 2000 в вверх, может быть вы хотите сказать что они БУДУТ  медвежьи ?

[ihaar]

Какие же они медвежьи, когда фунт с евро прошли 800-900п а золото 2000 в вверх, может быть вы хотите сказать что они БУДУТ  медвежьи ?

ну конечно в будущем, мы ведь рассматриваем и оцениваем ситуацию для поиска точки входа. Сейчас по методике мы не должны быть в позициях, т.к. всё достигло своих целей. Единственная новая модель отмечена вами на золоте, я не сильно против, дело хозяйское  , цель небольшая и вполне может сойти за искомый завершающий импульс. Просто по вашему посту у меня сложилось впечатление что вы в принципе ищете точку входа для позиции в продолжение тренда. Поэтому и заметил что продолжение его не очевидно.

к тому же если мне не изменяет склероз, Павел однозначно высказался про продолжающие тренд 3W: продолжающими они могут быть если разворачивают или завершают коррекцию по отношению к существующему тренду. сейчас не та ситуация, имхо

[Анвар]

Почему вы считаете что будет какой то завершающий импульс( я не спорю , может он и будет "завершающим", вопрос почему вы так считаете )?. Я например считаю что пробьют 1800, потом долгая консолидация и дальше вверх

[ihaar]

встречный вопрос: а вы почему считаете что вверх? 
собственно я поэтому и считаю что вниз - довольно активная реклама вверх, а когда пытаются дозагнать всех самых сомневающихся, то об них инициаторы и дозакроются и откроются вниз. Думаю уже сейчас основные действующие лица разворачиваются в короткие. Только мы наверняка об этом узнать не можем, лишь по косвенным признакам, например таким как игра всегда против толпы. А толпа сейчас прёт вверх, значит традиционная стрижка стада не за горами 
имхо естественно

PS имульсом обычно завершается движение и фиксируется новый экстремум, по классике теханализа. тому чисто технические причины. там ещё низкие объёмные паттерны обычно присутствуют, но мы их традиционно на форексе не рассматриваем 

[Анвар]

Ок, посмотрим что произойдет на самом деле, куда будет фигура, туда и поработаем

[Gelium]

Получается, что делить депозит 50-25-25 уже не эффективно?
А может так и поделить: 97-22-17 ?

По последим сделкам 100%-0%-0%. Думаю по ходу дела надо смотреть размерность целей и силу моделей.

[Gelium]

По золоту возможно 3w вверх рисуется, если сработает будет очень  красиво 

Чтобы не было путаницы, давайте указывать в таких случаях, что имеется ввиду 3w продолжения тренда. Будет понятно, что речь идет не о разворотной модели 3w.

[Анвар]

Ок, я имел ввиду модель продолжения тренда.

[Gelium]

Наши цели отработаны.

[Gennadiy]

По золоту наверх динамика очень сомнительная, я больше склоняюсь всё таки к откату, в пятницу вершинку прощупали ,объёмов там не нашли, я тоже вместе с ними щупал ,стоп словил .

[Gelium]

Золото.

Рассмотрим долгосрочный график.



У нас есть трижды протестированный уровень поддержки в районе 1522 и дважды протестированный уровень сопротивления в районе 1802. Из фундаментальный факторов эмиссия ЕЦБ, Банком Англии, ФРС и банком Японии. Финансовый картель, рупором которого выступает Сорос, стоит в длинной по золоту. Если уровень сопротивления пробивается вверх, первая цель в районе 2082. В зависимости от того, как будут проходиться уровни сопротивления, конечная цель может уточняться.

Для работы вниз у нас есть уровень сопротивления. Если он устоит, будем иметь широкий боковой диапазон 1522-1802, внутри которого курс может колебаться довольно таки долго. Тренд вверх был очень резким. С одной стороны это свидетельствует о силе спроса, с другой стороны мы можем видеть какие были откаты на золоте после таких рывков. Если уровень 1802 проходится на одном дыхании, значит будет задержка в районе 1919 и сценарий долгосрочного роста получает дополнительное подтверждение. Если в районе 1802 начинается коррекция или разворот к 1522, рассматриваем вариант работы вниз.



В локальном плане попытки пробиться вверх пока продолжаются успешно, так что есть смысл рассматривать вариант продолжения тренда. Сигналов разворота вниз и начало коррекции пока не вижу.

Фунт.



В долгосрочном плане у нас есть сильнейший уровень поддержки в районе 1.52 и возможно мы получим уровень сопротивления в районе 1.63. В локальном плане цель по фунту отработана:



Возможно, от уровня 1.63 начнется коррекция или разворот назад, в район 1.52. С другой стороны тренд может без остановки продолжится и дальше. Кто их знает, сколько еще фунтов скупят на рынке для участия в аукционах. Для работы вверх или вниз желательно была бы «борьба» в районе 1.63, чтобы было понятно куда в итоге продавливают курс.

Евро.

В долгосрочном плане евро слабее всех:



Для долгосрочного разворота нет хороших сигналов. В локальном плане евро так же уже откатывает вниз:



Аукционы закончились и весь пыл пропал. Возможно итальянский аукцион в будущий четверг немного оживит покупки евро.

В итоге золото и фунт около уровня сопротивления, евро почти добралось до цели и уровня сопротивления. Оптимально было бы получить теперь «болтань» в этом районе хотя бы с недельку, чтобы народ определился, куда дальше «трендеть». Но рынок мало заботится об оптимальном для нас, так что придется реагировать на то, что будет.

[Gelium]

[ihaar]

последний тренд по золоту похож на лесенку. бросается в глаза некоторая упорядоченность движений.
голубым помечена модель с которой началось движение, далее красным помечены три "ступеньки" по алгоритму:
максимум - откат - двукратный прорыв - максимум - откат - прорыв и т.д.

на мой взгляд иллюстрирует рукотворность и управляемость всего движения. что подтверждает тезис о том что фундаментала в нём нет, одна спекуляция.

[Gelium]

Так на новостях курс подскакивал. А фундамент для спекуляций только и нужен.

[ihaar]

на фунте похоже нарисовалась маленькая 3W на грани рентабельности

[ihaar]

а по золоту отработали не модель, а опять тупо умножили на два (пометил красным)

[Gelium]

а по золоту отработали не модель, а опять тупо умножили на два (пометил красным)

Пока держат золото хорошо. Вторая неделя идет. Диапазон 500 пунктов для текущей волатильности не большой. Пока не ясно куда дальше двинут, но то, что остановились около уровня сопротивления по золоту и фунту, хорошо. По крайней мере ясно где находимся и какие могут быть сценарии.

[Gennadiy]

Получается что лучше вообще ничего не делить 100%
Страшная свечная модель для быков на вершинке по золоту.

[Gelium]

Золото.

Получается что лучше вообще ничего не делить 100%
Страшная свечная модель для быков на вершинке по золоту.

С одной стороны две недели закончились почти ничем, с другой стороны, держатся пока около уровня сопротивления и подхватили вверх достаточно активно.

Фунт.



Пока небольшой откат. Для решения о развороте пока нет хороших сигналов. Вариант пробития сопротивления вверх так же сохраняется.

Евро.



Потиху снижается без модели. Нет аукционов и нет спроса на евро.

[Gelium]

Вчера протестировали уровень сопротивления. Первая попытка не удачна. Вторая может быть получше. Либо, как вариант, начинают сдаваться и устанавливать локальные максимумы каждый ниже предыдущего.



На фунте образовался локальный уровень сопротивления в районе 1.6270. Либо будут пробиваться выше, либо возможно дорисуют небольшую 3w вниз.

[ihaar]

у меня ощущение что мы что-то проморгали..

вход в пятницу 1.6134 и стоп 1.6184 который вчера был бы выбит локальным максимумом (ровно 1.6184  ) и вчера же перезаход второй раз
цель 1.5972
на нижней грани рентабельности, но всё же..

[Gennadiy]

  Отработал аналогично , только вот с целью немного пожадничать хочу    , вроде как техничнее , уровень поддержки вроде.

[Gennadiy]

По золоту , что то непонятное твориться, колбасит во все стороны.

[Gelium]

у меня ощущение что мы что-то проморгали..

Отработал аналогично , только вот с целью немного пожадничать хочу    , вроде как техничнее , уровень поддержки вроде.

А почему не входили на 100 пунктов ниже максимума второй волны по 1.6170?

По золоту , что то непонятное твориться, колбасит во все стороны.

Кто-то работает в направлении восходящего тренда, кто-то в расчете на диапазон. Остается подождать, пока ситуация станет более понятной.

[Gennadiy]

Да вот надо себя уже  настраивать на опережение работать, рентабельность на порядок выше будет, будет аналогичная ситуация попробую . А было бы очччень красиво  .
По австралийцу неплохо открылся.

[ihaar]

мда.. похоже это я один всё проморгал..
изза этого СОТ мозги совсем задурманены изи..
ну будет мне наука
 

UPD/ ловить кинжалы не правильно и не будем
тем более похоже рисуется ещё бОльшая 3W
и цель находится примерно на уровне 50% от всего предыдущего движения

sell   1.6170 limit (bid)
стоп 1.6276 stop (ask)
цель 1.5847 limit (ask)
328/PF 3.25

такой план ведь имеет право быть?

[Gennadiy]

Да может и так конечно быть , динамика по DXY  вачпе никакая, а сипи вроде как опять в рост собирается.

[Gelium]

такой план ведь имеет право быть?

Может. Но когда пошли ниже 1.6135 уже можно было ставить ордер для входа на опережение.

[Gelium]

а сипи вроде как опять в рост собирается.

Похоже на то. Думаю насдак имеет больший потенциал к росту, так как в конце октября выйдет Windows 8 и куча новых компьютерных штучек дрючек. Если смотреть процентные графики, то насдак тоже сильнее сипи рос. IMHO.

[Анвар]

мда.. похоже это я один всё проморгал..
изза этого СОТ мозги совсем задурманены изи..
ну будет мне наука
 

UPD/ ловить кинжалы не правильно и не будем
тем более похоже рисуется ещё бОльшая 3W
и цель находится примерно на уровне 50% от всего предыдущего движения

sell   1.6170 limit (bid)
стоп 1.6276 stop (ask)
цель 1.5847 limit (ask)
328/PF 3.25

такой план ведь имеет право быть?

PF = 4.3

[ihaar]

PF = 4.3

это если входить по пробою, там стоп короче в 2 раза, а цель такая же.  я рассчитывал PF при входе на опережение (который кстати успешно состоялся, принимайте в компанию медведёв  )
поэтому я например не согласен с Геннадием в его утвержении что "вход на опережение на порядок рентабельнее".
выходит что наоборот - ведь чем больше стоп в пунктах, тем меньше стоимость этого пункта мы можем себе позволить исходя из соображений методики управления капиталом, в которой мы рискуем заранее определённым процентом.
поэтому сделка со стопом в 100 пунктов не может быть рентабельнее сделки с 50 пунктным стопом при равных целях.
просто стоп в 100 п позволяет комфортнее выдержать отклонения от прогноза нежели узкие 50 пунктов, при которых малейшая ошибка грозит вероятностью повторного входа
имхо

[Gennadiy]

Ну даже если не рентабельнее ,но зато красивее это однозначно
и ещё  момент если на прорыве, будем входить не два, а более раз.
Смотреть надо туда где страшно. Где страшнее всего там больше шансов на успех.

[Анвар]

Но там и потенц. прибыль на 100 п больше.

[ihaar]

Но там и потенц. прибыль на 100 п больше.

а это уже зависит от конкретных параметров модели
в данной конкретной модели цифры выходят такие:
опережение
sell   1.6170 limit (bid)
стоп 1.6276 stop (ask) (106 пунктов)
цель 1.5847 limit (ask)
итого прибыль 323 / PF 3.05 (<- тут ошибся в прошлый раз было 3.25)
пробой:
sell  1.6064 stop (bid)
stop 1.6119 stop (ask) (55 пунктов)
цель 1.5847 limit (ask)
итого прибыль 217 / PF 3.94 (разница с индикатором за счёт более точного расчёта с учётом бидов и асков и отступа от цели)

теперь расчёт суммы входа для депозита $10000 с риском на сделку скажем 10% ($1000)

вход на опережение:
риск $1000 ; 106 пунктов ; стоимость пункта 1000/106=9.43
потенциальная прибыль 323*9.43=3045.89
пробой:
риск $1000 ; 55 пунктов ; стоимость пункта 1000/55=18.18
потенциальная прибыль 217*18.18=3945.06

что на 899.17 больше варианта со входом на опережение, несмотря на то, что прибыль меньше на 106 пунктов.



upd/ пересчитал и подправил мелкие ошибки

[Анвар]

Это если вход на пробой удачный, то все так

[ihaar]

да, это если первый вход на пробой удачный, тогда у нас в итоге на счету 13945.06
если берём цель со второго захода то 12550.12, что уже меньше чем при входе на опережение.
с третьего 11296.41
с четвёртого 10165.25
итого для этой модели мы можем заходить максимум 4 раза 

[ihaar]

предлагаю пойти дальше

итак мы имеем два входа по одной модели которые нам дают следующие потенциальные прибыли
опережение 3045.89
пробой 3945.06
при равном риске в $1000
(рассчитанных для депозита $10000 и процента риска 10%)

плюс входа на опережение - более широкий стоп, минус - меньшая потенциальная прибыль
плюс входа по пробою - бОльшая потенциальная прибыль, минус - узкий стоп с вероятностью выбивания.

рассмотрим альтернативный вариант частично совмещающий  плюсы обоих входов и нивелирующий минусы
поскольку вход на опережение предполагает дальнейшее развитие модели, то при благоприятном развитии ситуации мы, будучи уже в позиции, подойдём к точке входа на пробой имея некоторую прибыль.
суть варианта заключается, в том что мы в этот момент доливаем в позицию и переносим стоп на третью вершину таким образом что бы общий риск позиции остался неизменным.
в цифрах на примере по текущей модели будет выглядеть так:

депо $10000 , риск 10% или $1000

первый вход на опережение (sell 1) 1,6170 (bid)
первый стоп (stop 1) 1,6276 (ask)
размер позиции 94339,62 GBP

второй вход (sell 2) 1,6276 (bid)
стоп переносится на уровень (stop 2) 1,6220 (ask)
долив в позицию 33866 GBP
общий размер позиции 128205,62 GBP
средняя цена входа 1,6142
риск прежний $1000
цель 294 пункта
потенциальная прибыль $3782

таким образом это не севсем пирамидинг при котором вроде как каждый долив необходимо рассматривать как отдельный вход. Это эдакий комбинированный именно вход, обладающий довольно широким и уверенным стопом, выбивание которого ломает модель но не увеличивает изначальный риск, и в то же время мы зарабатываем почти на уровне рентабельности входа на пробой.

если интересно, формулу расчёта долива могу оформить в удобоваримый вид

[Gelium]

Фунт.

итого для этой модели мы можем заходить максимум 4 раза 

Четыре раза можете заходить при условии сохранения хотя бы нулевой рентабельности. Цель для модели весьма небольшая:



Если курс пробивает третью волу, опускается на 100 пунктов, затем откатывает и выбивает стоп, то следующий заход дает потенциальную прибыльность в оставшиеся 100 пунктов. Окупится ли второй или третий заход при такой динамике и такой мизерной остающейся цели? Скорее всего нет. Это надо учитывать. Когда цель 500 пунктов, есть смысл входить 4 раза, все равно последний заход с большой долей вероятности покроет убытки. А при небольших целях надо соизмерять риск и потенциальную прибыль. IMHO.

Золото.



Пробуют пробиться вверх, но с большими откатами. Пока не вижу возможности зайти с малым стопом. Можно конечно поставить стоп в 250 пунктов с целью в 1000 пунктов. Однако и такой стоп могут выбить не раз. Хотелось бы все же войти пусть и позже, но имея возможность поставить небольшой стоп с хорошей целью.

Евро.



Общая короткая позиция крупных спекулянтов постепенно уменьшается. Курс евро откатил на 30% от текущего восходящего тренда. Возможно мы наблюдаем начало долгосрочного разворота вверх.

[ihaar]

Четыре раза можете заходить при условии сохранения хотя бы нулевой рентабельности. Цель для модели весьма небольшая:

Если курс пробивает третью волу, опускается на 100 пунктов, затем откатывает и выбивает стоп, то следующий заход дает потенциальную прибыльность в оставшиеся 100 пунктов. Окупится ли второй или третий заход при такой динамике и такой мизерной остающейся цели? Скорее всего нет. Это надо учитывать. Когда цель 500 пунктов, есть смысл входить 4 раза, все равно последний заход с большой долей вероятности покроет убытки. А при небольших целях надо соизмерять риск и потенциальную прибыль. IMHO.

если колебания цены не отменяют модель, то её параметры для позиций должны остаться неизменны, сколько бы мы раз не входили
а именно:
вход 1,6064 (bid)
стоп 1,6119 (ask) (55 пунктов)
цель 1,5847 (ask) (217 пунктов)

вот расчёты по каждому из входов
вход 1
депо $10000, риск 10% ($1000), обём сделки 181818, если берём цель то на счету $13945, если выбивает то на счету $9000
вход 2
депо $9000, риск 10% ($900), объём сделки 163636, если берём цель то на счету $12550, если выбивает то на счету $8100
вход 3
депо $8100, риск 10% ($810), объём сделки 147272, если берём цель то на счету $11295, если выбивает то на счету $7290
вход 4
депо $7290, риск 10% ($729), объём сделки 132545, берём цель и на счету $10166

таким образом 4й вход приносит минимально возможную прибыль и покрывает убытки от трёх предыдущих входов.

в чём я ошибаюсь?

[Gelium]

таким образом 4й вход приносит минимально возможную прибыль и покрывает убытки от трёх предыдущих входов.

в чём я ошибаюсь?

Надо учитывать как низко опустится курс до выбивания стопа и сколько останется в итоге от потенциальной прибыли при очередном входе.
Например, может оставаться до цели 180 пунктов, а может и 50. Будет ли смысл входить в 50 пунктах от цели в четвертый раз?