2012 | Комментарии к текущей ситуации

[ihaar]

PF = 4.3

это если входить по пробою, там стоп короче в 2 раза, а цель такая же.  я рассчитывал PF при входе на опережение (который кстати успешно состоялся, принимайте в компанию медведёв  )
поэтому я например не согласен с Геннадием в его утвержении что "вход на опережение на порядок рентабельнее".
выходит что наоборот - ведь чем больше стоп в пунктах, тем меньше стоимость этого пункта мы можем себе позволить исходя из соображений методики управления капиталом, в которой мы рискуем заранее определённым процентом.
поэтому сделка со стопом в 100 пунктов не может быть рентабельнее сделки с 50 пунктным стопом при равных целях.
просто стоп в 100 п позволяет комфортнее выдержать отклонения от прогноза нежели узкие 50 пунктов, при которых малейшая ошибка грозит вероятностью повторного входа
имхо

[Gennadiy]

Ну даже если не рентабельнее ,но зато красивее это однозначно
и ещё  момент если на прорыве, будем входить не два, а более раз.
Смотреть надо туда где страшно. Где страшнее всего там больше шансов на успех.

[Анвар]

Но там и потенц. прибыль на 100 п больше.

[ihaar]

Но там и потенц. прибыль на 100 п больше.

а это уже зависит от конкретных параметров модели
в данной конкретной модели цифры выходят такие:
опережение
sell   1.6170 limit (bid)
стоп 1.6276 stop (ask) (106 пунктов)
цель 1.5847 limit (ask)
итого прибыль 323 / PF 3.05 (<- тут ошибся в прошлый раз было 3.25)
пробой:
sell  1.6064 stop (bid)
stop 1.6119 stop (ask) (55 пунктов)
цель 1.5847 limit (ask)
итого прибыль 217 / PF 3.94 (разница с индикатором за счёт более точного расчёта с учётом бидов и асков и отступа от цели)

теперь расчёт суммы входа для депозита $10000 с риском на сделку скажем 10% ($1000)

вход на опережение:
риск $1000 ; 106 пунктов ; стоимость пункта 1000/106=9.43
потенциальная прибыль 323*9.43=3045.89
пробой:
риск $1000 ; 55 пунктов ; стоимость пункта 1000/55=18.18
потенциальная прибыль 217*18.18=3945.06

что на 899.17 больше варианта со входом на опережение, несмотря на то, что прибыль меньше на 106 пунктов.



upd/ пересчитал и подправил мелкие ошибки

[Анвар]

Это если вход на пробой удачный, то все так

[ihaar]

да, это если первый вход на пробой удачный, тогда у нас в итоге на счету 13945.06
если берём цель со второго захода то 12550.12, что уже меньше чем при входе на опережение.
с третьего 11296.41
с четвёртого 10165.25
итого для этой модели мы можем заходить максимум 4 раза 

[ihaar]

предлагаю пойти дальше

итак мы имеем два входа по одной модели которые нам дают следующие потенциальные прибыли
опережение 3045.89
пробой 3945.06
при равном риске в $1000
(рассчитанных для депозита $10000 и процента риска 10%)

плюс входа на опережение - более широкий стоп, минус - меньшая потенциальная прибыль
плюс входа по пробою - бОльшая потенциальная прибыль, минус - узкий стоп с вероятностью выбивания.

рассмотрим альтернативный вариант частично совмещающий  плюсы обоих входов и нивелирующий минусы
поскольку вход на опережение предполагает дальнейшее развитие модели, то при благоприятном развитии ситуации мы, будучи уже в позиции, подойдём к точке входа на пробой имея некоторую прибыль.
суть варианта заключается, в том что мы в этот момент доливаем в позицию и переносим стоп на третью вершину таким образом что бы общий риск позиции остался неизменным.
в цифрах на примере по текущей модели будет выглядеть так:

депо $10000 , риск 10% или $1000

первый вход на опережение (sell 1) 1,6170 (bid)
первый стоп (stop 1) 1,6276 (ask)
размер позиции 94339,62 GBP

второй вход (sell 2) 1,6276 (bid)
стоп переносится на уровень (stop 2) 1,6220 (ask)
долив в позицию 33866 GBP
общий размер позиции 128205,62 GBP
средняя цена входа 1,6142
риск прежний $1000
цель 294 пункта
потенциальная прибыль $3782

таким образом это не севсем пирамидинг при котором вроде как каждый долив необходимо рассматривать как отдельный вход. Это эдакий комбинированный именно вход, обладающий довольно широким и уверенным стопом, выбивание которого ломает модель но не увеличивает изначальный риск, и в то же время мы зарабатываем почти на уровне рентабельности входа на пробой.

если интересно, формулу расчёта долива могу оформить в удобоваримый вид

[Gelium]

Фунт.

итого для этой модели мы можем заходить максимум 4 раза 

Четыре раза можете заходить при условии сохранения хотя бы нулевой рентабельности. Цель для модели весьма небольшая:



Если курс пробивает третью волу, опускается на 100 пунктов, затем откатывает и выбивает стоп, то следующий заход дает потенциальную прибыльность в оставшиеся 100 пунктов. Окупится ли второй или третий заход при такой динамике и такой мизерной остающейся цели? Скорее всего нет. Это надо учитывать. Когда цель 500 пунктов, есть смысл входить 4 раза, все равно последний заход с большой долей вероятности покроет убытки. А при небольших целях надо соизмерять риск и потенциальную прибыль. IMHO.

Золото.



Пробуют пробиться вверх, но с большими откатами. Пока не вижу возможности зайти с малым стопом. Можно конечно поставить стоп в 250 пунктов с целью в 1000 пунктов. Однако и такой стоп могут выбить не раз. Хотелось бы все же войти пусть и позже, но имея возможность поставить небольшой стоп с хорошей целью.

Евро.



Общая короткая позиция крупных спекулянтов постепенно уменьшается. Курс евро откатил на 30% от текущего восходящего тренда. Возможно мы наблюдаем начало долгосрочного разворота вверх.

[ihaar]

Четыре раза можете заходить при условии сохранения хотя бы нулевой рентабельности. Цель для модели весьма небольшая:

Если курс пробивает третью волу, опускается на 100 пунктов, затем откатывает и выбивает стоп, то следующий заход дает потенциальную прибыльность в оставшиеся 100 пунктов. Окупится ли второй или третий заход при такой динамике и такой мизерной остающейся цели? Скорее всего нет. Это надо учитывать. Когда цель 500 пунктов, есть смысл входить 4 раза, все равно последний заход с большой долей вероятности покроет убытки. А при небольших целях надо соизмерять риск и потенциальную прибыль. IMHO.

если колебания цены не отменяют модель, то её параметры для позиций должны остаться неизменны, сколько бы мы раз не входили
а именно:
вход 1,6064 (bid)
стоп 1,6119 (ask) (55 пунктов)
цель 1,5847 (ask) (217 пунктов)

вот расчёты по каждому из входов
вход 1
депо $10000, риск 10% ($1000), обём сделки 181818, если берём цель то на счету $13945, если выбивает то на счету $9000
вход 2
депо $9000, риск 10% ($900), объём сделки 163636, если берём цель то на счету $12550, если выбивает то на счету $8100
вход 3
депо $8100, риск 10% ($810), объём сделки 147272, если берём цель то на счету $11295, если выбивает то на счету $7290
вход 4
депо $7290, риск 10% ($729), объём сделки 132545, берём цель и на счету $10166

таким образом 4й вход приносит минимально возможную прибыль и покрывает убытки от трёх предыдущих входов.

в чём я ошибаюсь?

[Gelium]

таким образом 4й вход приносит минимально возможную прибыль и покрывает убытки от трёх предыдущих входов.

в чём я ошибаюсь?

Надо учитывать как низко опустится курс до выбивания стопа и сколько останется в итоге от потенциальной прибыли при очередном входе.
Например, может оставаться до цели 180 пунктов, а может и 50. Будет ли смысл входить в 50 пунктах от цели в четвертый раз?