2012 | Комментарии к текущей ситуации

[Анвар]

Понятно, у вас  по индексам нет нет наблюдений?, по моему сипи 500 самый техничный( я сужу только по последней модели )

[ihaar]

Почему цель 1700,8 ?

Анвар, да, ошибся, спасибо.
в наше время без куркулятора мозг уже отказывается производить простейшие математические действия 
1670.8 + 20п отступ + 10п спрэд = 1673.8

Павел, или для золота отступ 13 всё ещё актуален? (просто я смотрю и в в вашем экселевском расчётном файле, и в мтс уже вроде везде унифицировано 20 пунктов для всего)

[Gennadiy]

Понятно, у вас  по индексам нет нет наблюдений?, по моему сипи 500 самый техничный( я сужу только по последней модели )

Только стоп  очень большой получается, если работать на пробой , около 2000 пунктов если котировки , два знака после запятой.

[Gelium]

Понятно, у вас  по индексам нет нет наблюдений?, по моему сипи 500 самый техничный( я сужу только по последней модели )

Только стоп  очень большой получается, если работать на пробой , около 2000 пунктов если котировки , два знака после запятой.

Да, S&P очень техничный. Если посмотрите историю с 1990 года, то цели и модели там отрабатывались очень хорошо. Стоп может быть и меньше, все зависит от того где входить. Если хотите работать и на индексе, не ленитесь делать разметку и расчет стопов с помощью Gelium_Trader. Индексы в MT4 есть у https://www.forextrade.ru. Достаточно удобно, хотя есть отрицательные свопы. У них же есть платформа GFT - CFD Trader. Там больше наворотов и инструментов. Не разбирался с текущей версией. Нет на это времени. Пару лет назад смотрел GFT. Терминал как рождественская ёлка был. Все рябило в глазах в самом худшем смысле. Так что для тренировки ума с помощью индексов пока хватает MT4.

[Gelium]

Золото.



Возможно сформируется 3w вниз.

Фунт.





Активность низкая. Возможно откатят к уровню сопротивления 1.5913. Пока нисходящий тренд сохраняется. Явных сигналов разворота нет.

В долгосрочном плане снижение приближается к 50%. Посмотрим, будет ли интерес к покупкам в этом районе.

Евро.





Евро откатила к пробитому ранее уровню поддержки на 30%. Общая ситуация аналогична ситуации с фунтом.

[Gelium]

Золото.



Модель 3w вниз не сложилась. Курс в диапазоне 337 пунктов. Пока не виден хороший потенциал для рывка в какую-либо сторону.

Фунт.



Слабая динамика сохраняется. Если такая ситуация длится достаточно долго, складывающаяся в итоге модель имеет очень хорошую скорость развития. Это стоит учитывать при принятии решений об откатном пирамидинге.

Евро.



Маленькая (нерентабельная) модель 3w с целью в районе уровня сопротивления, где могут снов начать продажи.

Иена.



Иена похоже начинает выходить из литургического сна. Цели малые, но хоть какая-то динамика. 

S&P.



Как и писал Spydell - деньги дошли до дилеров и на фоне выходящих плохих новостей дилеры дали пинка рынку вверх. На отработке консолидации вниз и ожидании свежего вливания ФРС, кое кто очень хорошо вошел в рынок. 

[Gelium]

На тему золота:

Фонды Джорджа Сороса и Джона Полсона агрессивно наращивают позиции в золоте. От них не отстают и менее именитые инвесторы. Вложения в золотые биржевые фонды (ETF) в понедельник достигли рекордных 2604,2 т, или $145,1 млрд, сообщает Bloomberg. По данным Всемирного золотого совета, это больше, чем золотые резервы любой страны, за исключением США и Германии

 
В этом году инвесторы через ETF купили 247 т золота — больше, чем годовая добыча в США. Крупнейший такой фонд — SPDR Gold Trust с активами 1342,2 т. Позиция хедж-фонда Полсона Paulson & Co. в SPDR Gold Trust оценивается в $3,67 млрд, а Soros Fund Management Сороса в III квартале увеличила позицию в этом фонде на 49%, свидетельствуют их отчеты. Позиция Soros Fund Management оценивается в $221,7 млн.

Полсон давно известен как крупнейший инвестор в золото, его фонды в 2011 г. держали самую большую позицию в SPDR Gold Trust. Однако другие инвестиции Полсона в тот год принесли значительный убыток, и ему пришлось продать часть золота. Это способствовало обвалу цены с рекордных $1921,15 за унцию в сентябре 2011 г. Тогда многие инвесторы продавали золото из-за кризиса ликвидности, вызванного обвалом рынков после снижения кредитного рейтинга США. Золото тогда подешевело до $1530 за унцию, и цена держалась у этой отметки до лета. Новую волну роста вызвала Федеральная резервная система (ФРС) США, решив провести третий раунд количественного смягчения.

Центробанки всего мира закачивают в финансовую систему все новую ликвидность, обесценивая деньги и направляя инвесторов в защитный актив — золото, говорит Дэвид Фуллер, издатель инвестиционного бюллетеня Fullermoney Global Strategy. После скачка в конце лета — начале осени цена скорректировалась и теперь, похоже, готова возобновить рост, следующий год будет благоприятным для золота, полагает он.

Сами центробанки также покупают золото: за январь — сентябрь они увеличили резервы на 351,8 т (данные Всемирного золотого совета). Банк России вчера сообщил, что в октябре нарастил запасы на 100000 унций, или 0,3%, до 936,2 т.

Цена золота росла 11 лет подряд, с начала года она прибавила 11%. По консенсус-прогнозу Bloomberg, цена будет расти и в 2013 г., медианный прогноз на конец следующего года — $1925.

Вкладываться в золото инвесторов побуждает и ситуация в США, которым предстоит решить проблему фискального обрыва. «Мы рассматриваем золото как страховку против глупостей политиков. Сейчас хорошее время, чтобы укрепить портфели реальным активом вроде золота», — сказал Bloomberg Майкл Мьюлэйни, директор по инвестициям Fiduciary Trust in Boston.

Использована информация WSJ, FT

https://kroufr.ru/content/view/9965/1/

На тему Иены:

Банк Японии оставил ключевую учетную ставку без изменений - на уровне 0,0-0,1%. Такая информация содержится в материалах кредитной организации. Решение о сохранении целевой процентной ставки по займам overnight на прежнем уровне было единогласно принято по итогам состоявшегося сегодня голосования членов правления банка. Это решение прогнозировалось большинством аналитиков.

При этом японский ЦБ приостановил программу смягчения монетарной политики в преддверии декабрьских выборов. В сентябре и октябре 2012г. японский ЦБ дважды расширял программу скупки активов, поскольку замедление мирового экономического роста и дипломатический конфликт с Китаем, оказавший давление на японских экспортеров, не оставляют шансов для быстрого восстановления экономики Японии, благосостояние которой во многом зависит именно от экспорта.

Программа скупки активов и кредитования была увеличена в сентябре на 10 трлн иен (127 млрд долл.) - до 80 трлн иен и в октябре - на 11 трлн иен (160 млрд долл.), до 91 трлн иен. Данные средства предназначены для выкупа государственных облигаций и казначейских векселей со скидкой. Срок действия программы был продлен до декабря 2013г.

Банк Японии провел четыре раунда смягчения монетарной политики в 2012г., каждый раз расширяя программу скупки активов, на фоне слабости экспорта и промпроизводства и опасений погружения экономики в рецессию. По итогам состоявшегося заседания Банк Японии оставил прогнозы по росту экономики на прежнем уровне, сообщив, что показатели экспорта, промпроизводства и капзатрат будут оставаться слабыми ввиду замедления мирового экономического роста.

Напомним, что валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в реальном выражении за III квартал 2012г., по предварительным данным, сократился на 0,9% относительно II квартала с.г.

В опубликованных в начале октября 2012г. материалах заседания управляющего совета Банка Японии отмечалось, что эксперты японского ЦБ не исключают начала рецессии в стране.

"Исходя из существующих тенденций, можно утверждать, что экономика вошла в фазу рецессии", - говорится в документе. Виной тому замедление экономик основных торговых партнеров Японии - Китая, ЕС и США. Возвращение экономического роста станет возможным только в начале 2013г.

https://kroufr.ru/content/view/9963/1/

[Gelium]

Серебро очень осторожно подрастает.



По золоту ситуация неоднозначная. Можно рассматривать ситуацию и как диапазон, и как консолидацию, и в добавок небольшую ГП вверх можно найти. Хорошим подтверждением направления вверх был бы рост в район сопротивления, откат и дальнейшее пробитие уровня сопротивления. Посмотрим, будут ли подсказки такого рода.

[Gelium]

_ttps://www.itinvest.ru/analytics/reviews/world-markets/7276/

Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии звучит мягко и намекает на будущее продолжение смягчения; аналогичный документ Банка Англии показал, что один из членов правления (Дэвид Майлс) уже сейчас голосовал за расширение программы количественного смягчения – однако поддержки у коллег не нашёл, к тому же документ содержит ясное заявление о маловероятности снижения ставки в обозримом будущем.

[Gelium]

Золото.



Золото без лишних намеков пробило сопротивление. Возможно общий алгоритм повторился в очередной раз: вброс в СМИ информации о Соросе, Полсоне и золоте, серебро растет чуть раньше золота, резкий подскок цен на золото и серебро.



Если с целью роста цен на серебро все понятно, то у золота есть варианты. Либо пройти 600 пунктов к уровню сопротивления в районе 1795, либо отработать рост на 337 и только потом двинуться выше. Общая ситуация пятницы, как мы увидим далее, - это общее ослабление доллара. Если общее ослабление доллара сохранится, то тренд по золоту может быть без значительных откатов.

Подобрали золото на 50% откате. Долгосрочная цель по золоту может быть в районе 1900:



Фунт.



Пока модель разворота не сформирована, но уже сейчас стоит рассматривать возможность долгосрочной покупки фунта.

Евро.



Небольшую 3w вверх отработали. Выше есть уровни сопротивления. На подходе к ним могут откатить. Если без откатов пойдут в район 1.3137, значит закладывается хороший тренд. В этом случае стоит рассматривать более долгосрочные цели.

S&P.



Тоже в пятницу рванул вверх.

Нефть.



На мой взгляд, разворот вверх по нефти произошел. Макулатуру будут печатать и США, и ЕС. Бензин всем нужен. Лично для меня это достаточные основания, чтобы рассматривать долгосрочную покупку нефти.