2014 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

ЕЦБ увеличивает объемы покупки активов
Распечатать

03.11.2014 22:30
Европейский центробанк резко повысил объем скупаемых активов. Общая сумма обеспеченных облигаций, приобретенных за последнюю неделю октября, составила более 3 млрд евро.

По данным ЕЦБ, общий объем обеспеченных облигаций, или облигаций с покрытием (covered bonds – облигации, обеспеченные активами, которые находятся на балансе банка), достиг отметки в 4,779 млрд евро.

До этого недельный объем покупки активов со стороны ЕЦБ составил 1,7 млрд евро, когда ЕЦБ купил обеспеченные облигации итальянского банка Intesa Sanpaolo, а также двух крупнейших французских банков – BNP Paribas и Societe Generale.

Ранее чиновники ЕЦБ заявляли, что совокупный объем программы выкупа облигаций, обеспеченных активами, может составить до 1 трлн евро.

Новость в пользу роста евро и европейских индексов. В четверг ЕЦБ будет выступать.

[Gelium]

Стоимость поставок в ноябре техасской светлой нефти WTI уменьшилась на торгах в Нью-Йорке на $1,76 до $78,78 за баррель.

Это произлшло в связи с тем, что компания Saudi Arabian Oil снизила стоимость экспорта нефти в США.

Данная стоимость WTI является минимальной с июня 2012 года.

При этом, на электронных торгах энергоноситель достигал и более низкого уровня - $78,25 за баррель.

Как указывают аналитики, причиной падения цены на нефть на торгах стало снижение стоимости ее поставок из Саудовской Аравии в США и Азию, о котором объявила ранее национальная нефтяная компания Saudi Arabian Oil.

"Данный шаг со стороны Саудовской Аравии указывает на то, что она пытается сохранить свою долю рынка в США, которая недавно несколько сократилась. Видимо, саудиты чувствуют себя комфортно при такой цене и уровне спроса, - указал сотрудник хедж-фонда Again Capital LLC Джон Килдаф.

По его словам, "похоже, что Саудовская Аравия рассчитывает на то, что рост спроса на нефть зимой позволит им укрепить положение".

"Предложение сырой нефти очень велико. Ситуация по-прежнему отличается значительной волатильностью. Я не удивлюсь, если к концу года нефть марки Brent приблизится к $80, при этом, также вполне возможно, что она будет находиться и на уровне $95" - отметила представитель компании Energy Security Analysis Сара Эмерсон.

Снижению нефтяных цен способствует и повышение курса национальной валюты США.

"Укрепление доллара продолжает оказывать давление на сырье. Эта тенденция уже прочно устоялась и, по всей видимости, продолжится"- указал аналитик из компании Citi Futures Perspective Тим Эванс

На американской сессии в понедельник котировки Brent и WTI резко обвалились после появления на новостных лентах сообщения о том, что Саудовская Аравия понизила отпускные цены для американских клиентов.  По мнению ряда экспертов, данное событие было воспринято инвесторами в качестве сигнала о начале продолжительного периода относительно низких цен на черное золото. В результате котировки Brent и WTI рухнули в область октябрьских минимумов и минимумов июня 2012 года, соответственно. Напомним, что благодаря растущей добыче странами-участницами OPEC и рекордно высокому объему чистой длинной спекулятивной позиции по WTI цены на черное золото вошли в медвежий рынок, снизившись к 8 октября более чем на 20% от локального максимума. 27 ноября члены OPEС должны встретиться для пересмотра целевого объема своей добычи, который, вероятно, придется скорректировать из-за бума добычи в США.

[Gelium]

Активность внутри мертвой зоны пока низкая. Возможно будут ждать новостей четверга.

[Gelium]

Поддержку удержали. Возможно дорисуют что-то типа ГП вниз, если попробуют откатить в ближайшие пару дней вверх, а потом завалят вниз. Как вариант.



Поддержку пробили, но активных продаж не было. Могут дорисовать толковую 3w вниз.

[Gelium]

Активных продавцов нет. Возможно будут стоять в малом диапазоне до выхода новостей. Если будут ждать новостей, значит в основном играть будут мелкие спекулянты и долбануть смогут в обе стороны.

[Gelium]

Полоз (ЦБ Канады) за ослабление канадского доллара. Может удастся заговорить рынок в район 1.19. Момент для покупки был, но я решил, что канадский на верх уже выдохся и будет торговаться в диапазоне. Ан нет...

[ihaar]

Активных продавцов нет. Возможно будут стоять в малом диапазоне до выхода новостей. Если будут ждать новостей, значит в основном играть будут мелкие спекулянты и долбануть смогут в обе стороны.

я пока тоже снял ордера.
почти тысяча пунктов без откатов не могла пройти на мелочи, значит работал крупняк.
нынешнее торможение совсем не похоже на фиксинг, даже частичный. а значит пойдут дальше.
но насколько ниже неизвестно, на любом уровне могут проснуться спящие доселе силы.
имхо

[Gelium]

я пока тоже снял ордера.
почти тысяча пунктов без откатов не могла пройти на мелочи, значит работал крупняк.
нынешнее торможение совсем не похоже на фиксинг, даже частичный. а значит пойдут дальше.
но насколько ниже неизвестно, на любом уровне могут проснуться спящие доселе силы.
имхо

Ордера лучше держать всегда. Инициатором движения конечно были крупные деньги, но гадать когда они вступят в игру - дело не благодарное. Я считаю, что пока курс туда-сюда дергают мелкие игроки и они вполне могут находиться в небольшом диапазоне до весомых новостей. Большее пока прогнозировать нет оснований.

[Gelium]

Цены на  нефть  продолжают оставаться под давлением, а известия о том, что Саудовская Аравия снижает декабрьские цены для  США только добавляют масла в огонь. Кроме того, есть основания полагать, что американские запасы энергоресурса выросли на 1,9 млн баррелей до 4-месячного максимума. Напомним, что в октябре котировки нефти упали максимальными с мая 2012 года темпами, так как ОПЕК не собирается сократить объемы добычи. Мировое предложение растет еще и от того, что темпы  добычи в США достигли рекордных за последние 30 лет уровней. Теперь это игра между членами ОПЕК и США за долю на рынке, а это значит, что цены вполне могут продолжить падение со среднесрочной целью на $75.Сегодня же обратите внимание на отчет по американским запасам нефти – если показатель продолжит расти пятую неделю подряд, это может помочь Brent  пробить ближайшую поддержку в районе 82,60 за баррель, и отправить котировки в район 80,20.

[Gelium]

Рубль дождался своего юрьева дня, символично, что у них и время года совпадает. Сегодняшний день войдет в историю как первый день свободного плавания российской валюты (относительно свободного). На сегодняшний день самой рыночной и свободной системой определения стоимости валюты является так называемая система регулируемого флоатинга, когда курс определяется участниками рынка, а государство изредка вмешивается, если считает, что рынку нужна помощь, и он вследствие паники и временного помешательства потерял ориентацию в ценах. Такое стало возможно все чаще по мере внедрения торговых роботов. В России до сих пор существовала система валютного коридора, жесткий вариант свободного курсообразования, при которой центробанк ежедневно участвовал в формировании курса. Этот коридор сохраняется, но фактически защитную роль он утрачивает. Более жесткой является система с введением ограничений на движение капитала. Подобная существует в Китае. Многие экономисты опасались за рубль после ставшей явью сегодняшней реформы, но большинство из них, рыночники, признают, что рыночный курс – это единственной верное решение в условиях нынешней экономики. Введение фиксированного курса неизбежно привело бы к дефициту валюты и двум рынкам – официальному и теневому. Такое существует в ряде стран, например, в Венесуэле.

В итоге, что мы получили? Доллар и евро взлетели в первые минуты торгов на"Московской бирже" в  среду:  котировки доллара за первые минуты чуть не достигли нового рубежа в 45 рубля (44.98 рубля за доллар). Рынок фьючерсов достиг планки – официально установленной биржей границы отклонения курса при текущих маржинальных требованиях. Причем, гарантийное обеспечение (маржа) итак уже было повышено биржей ранее из за резкого роста рубля на той неделе и в преддверии праздников. Спустя еще несколько минут мы получили серьезный отскок. Нет сомнений, теперь нам предстоит привыкать к повышенной волатильности. Евро взлетал в начале торгов на максимум до 56.37  рубля, а бивалютная корзина ($0.55 и E0.45) прибавила около 1 рубля до 49.585 рубля. Согласно новым правилам, регулятор проводит интервенции, когда корзина достигает или превышает верхнюю границу коридора в размере $350 миллионов день (кроме случаев возникновения угроз для финансовой стабильности). Напомним, в октябре ЦБ продал более $30 миллиардов. В день он продавал по одному-двум миллиардам валюты. "В случае нахождения стоимости бивалютной корзины в течение всей торговой сессии на границах операционного интервала или за его пределами объем интервенций Банка России не превысит в этот день $350 миллионов", - заявил Банк России. Эти  изменения существенно повысят гибкость курсообразования рубля и будут способствовать достижению баланса спроса и предложения на валютном рынке. Отказ от совершения неограниченных по объему валютных интервенций на границах операционного интервала будет препятствовать формированию предпосылок для спекулятивных стратегий против рубля, считают в Банке России. Теперь Банку России остается еще один маленький шажок до своих коллег по G7, чтобы сделать валютный рынок абсолютно свободным и вмешиваться в ход его работы раз в десятки лет.

Помимо этого, регулятор объявил в среду о введении нового инструмента - сделок РЕПО в иностранной валюте на 12 месяцев, и о снижении минимальных ставок по сделкам РЕПО в иностранной валюте на все  сроки - 1  неделя, 28 дней, 12 месяцев - до ставки LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые  сроки  + 1,5 процентного пункта. Эти изменения будут способствовать решению проблемы возможной нехватки валютной ликвидности. Ранее минимальные ставки по сделкам РЕПО в долларах и евро  устанавливались равными ставкам  LIBOR  в  соответствующих  валютах  и  на  сопоставимые  сроки, увеличенным на 2,00 и 2,25 процентного пункта для операций на сроки 1  неделя  и 28 дней соответственно. Первый аукцион годового РЕПО в иностранной  валюте  состоится во второй декаде ноября. Предполагаемый лимит на аукционе составит до $10 миллиардов. Напомним, первый подобный аукцион на прошлой неделе не вызвал интереса у банков. Сделки РЕПО на срок 12 месяцев будут проводиться, как правило, ежемесячно на Фондовой бирже ММВБ в форме аукционов. В  качестве обеспечения по годовому РЕПО в  иностранной валюте будут приниматься ценные бумаги, включенные в Ломбардный  список  ЦБ, за исключением акций и ценных бумаг финансовых организаций. ЦБ сохранил ранее установленный максимальный объем задолженности банков по сделкам РЕПО в  иностранной валюте на все сроки - в размере, эквивалентном $50 миллиардам на период до конца 2016  года. При необходимости лимит может быть увеличен, указал ЦБ.

https://www.forexpf.ru/news/2014/11/05/asw0-yurev-den-dlya-rublya-zdravstvuj-svoboda.html

Спекулятивная атака продолжается.